Chiến lược giao dịch dựa trên biểu đồ đám mây
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên chỉ số biểu đồ đám mây ichimoku của đường nắng để thực hiện giao dịch theo dõi xu hướng đơn giản. Chiến lược này tạo ra tín hiệu mua và bán bằng cách tính toán đường chuyển đổi, đường chuẩn, đường đi trước 1 và đường đi trước 2 và kết hợp với vị trí của giá đóng cửa hiện tại.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu dựa trên công thức tính toán năm đường chỉ số của bản đồ đám mây Ichimoku:
Đường chuyển đổi: giá cao nhất và giá thấp nhất trung bình trong 9 ngày gần đây
Đường chuẩn: Giá trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 26 ngày gần đây
Đường dẫn 1: Trung bình của đường chuyển đổi và đường chuẩn
Đường thứ 2: Giá trung bình của 52 ngày cao nhất và thấp nhất gần đây
Dòng biểu đồ: Giá đóng cửa, hiển thị chậm 26 ngày trở lại
Khi giá đóng cửa cao hơn biểu đồ đám mây, được coi là đang có xu hướng tăng, tạo ra tín hiệu mua; Khi giá đóng cửa thấp hơn biểu đồ đám mây, được coi là đang có xu hướng giảm, tạo ra tín hiệu bán.
Cụ thể, chiến lược được thực hiện thông qua các bước sau:
Tính toán đường chuyển đổi, đường chuẩn, đường tiên phong 1 và đường tiên phong 2
Hình vẽ đường viền của giá đóng cửa, trễ 26 ngày
Xác định xem giá đóng cửa có cao hơn so với biểu đồ đám mây (đường dẫn trước 1 và đường dẫn trước 2), nếu có, tạo ra tín hiệu mua
Xác định xem giá đóng cửa có thấp hơn đồ thị đám mây không (đường dẫn trước 1 và đường dẫn trước 2), nếu có, tạo ra tín hiệu bán
Định vị theo chiến lược khi tạo ra tín hiệu mua và bán
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những lợi thế chính như sau:
Sử dụng các chỉ số đồ thị đám mây có thể xác định xu hướng hiệu quả, tạo tín hiệu theo hướng xu hướng, tránh tham gia vào thị trường bất ổn
Các tham số tính toán được lựa chọn tối ưu hóa, phù hợp hơn với giao dịch đường nắng
Sử dụng hợp tác nhóm của đường dẫn 1 và đường dẫn 2 làm tiêu chuẩn phán đoán, có thể lọc một số tín hiệu giả gây ra bởi cú sốc
Thiết kế chậm trễ kết hợp với đường graph phụ giúp giảm nguy cơ quay trở lại ngay sau khi phá vỡ graph đám mây
Lập luận chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện
Không cần kết hợp các chỉ số khác để thực hiện một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng hoàn chỉnh
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Trong trường hợp thị trường cụ thể, biểu đồ đám mây có thể bị hỏng, dẫn đến tín hiệu sai
Các tham số của biểu đồ đám mây sẽ làm suy yếu hiệu quả của hệ thống khi không thích nghi với sự thay đổi của môi trường thị trường
Thiết lập trì hoãn cố định của đường phụ có thể bỏ lỡ một số cơ hội
Mặc dù có sự kết hợp của hai đường dẫn đầu, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh được rủi ro của hiệu ứng cá mập
Có một sự chậm trễ về thời gian, không thể nắm bắt được sự thay đổi nhanh chóng trong thời gian
Không phân biệt được xu hướng dài hạn của thị trường và điều chỉnh ngắn hạn và trung hạn có thể dẫn đến tổn thất
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa các tham số như đường chuyển đổi, đường chuẩn để phù hợp hơn với các môi trường thị trường khác nhau
Tăng các chỉ số đánh giá xu hướng, xác nhận chiều hướng và cường độ của xu hướng
Thiết lập chiến lược dừng lỗ và dừng lại, kiểm soát lỗ và lợi nhuận đơn lẻ
Khi kết hợp với volume, volume lớn sẽ vượt qua mô hình đám mây.
Sử dụng các tham số khác nhau tùy theo giai đoạn thị trường
Thêm thuật toán học máy, tự động tối ưu hóa tham số
Xem xét thay đổi độ trễ cố định thành độ trễ động
Tóm tắt
Nhìn chung, chiến lược biểu đồ đám mây Ichimoku thực hiện các giao dịch theo dõi xu hướng cơ bản thông qua các quy tắc đánh giá xu hướng đơn giản, mặc dù có một số cải tiến, nhưng ý tưởng cốt lõi của nó rõ ràng và đáng tin cậy, các tham số được tối ưu hóa đầy đủ, có thể được sử dụng như một chiến lược cơ bản cho giao dịch định lượng. Bằng cách tối ưu hóa hơn nữa các tham số biểu đồ đám mây, thêm các chỉ số lọc và mô-đun kiểm soát gió, chiến lược có thể trở thành một hệ thống giao dịch định lượng rất thực tế.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=0, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=color.green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=color.red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)
buy = close > leadLine1[26] and close > leadLine2[26]
sell = close < leadLine1[26] and close < leadLine2[26]
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sell)