1. Quảng trường
  2. Chiến lược thoát hiểm 9 ngày của Williams

Chiến lược thoát hiểm 9 ngày của Williams

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-17 13:51:15
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên khái niệm đột phá 9 ngày của Larry Williams, bằng cách theo dõi hướng của đường trung bình động 9 ngày để xác định xu hướng và nắm giữ các vị trí tại các điểm đột phá để theo xu hướng.

Chiến lược logic

  • Sử dụng EMA 9 ngày như một chỉ số để đánh giá xu hướng
  • Khi giá phá vỡ trên EMA từ dưới, nó được đánh giá là tăng và vị trí dài được thực hiện
  • Khi giá phá vỡ dưới đường EMA từ trên, nó được đánh giá là giảm và vị trí ngắn được thực hiện
  • Tín hiệu mua: Giá mở thấp hơn EMA 9 ngày, giá đóng cao hơn EMA 9 ngày
  • Tín hiệu bán: Giá mở cao hơn EMA 9 ngày, giá đóng thấp hơn EMA 9 ngày

Cụ thể:

  1. Tính toán đường EMA 9 ngày
  2. Kiểm tra xem nến của ngày đáp ứng điều kiện mua, tức là giá mở thấp hơn EMA 9 ngày, giá đóng cao hơn EMA 9 ngày
  3. Nếu hài lòng, mua vị trí dài ở giá đóng cửa, với mức dừng lỗ được đặt ở mức cao trước đó
  4. Kiểm tra xem nến của ngày đáp ứng điều kiện bán, tức là giá mở cao hơn EMA 9 ngày, giá đóng thấp hơn EMA 9 ngày
  5. Nếu hài lòng, thoát khỏi vị trí dài trước đó, với lợi nhuận được đặt ở mức thấp trước đó

Những điều trên tạo thành logic hoàn toàn của mua và bán.

Phân tích lợi thế

Đây là một xu hướng tương đối đơn giản theo chiến lược với những điểm mạnh sau:

  1. Sử dụng EMA để đánh giá hướng xu hướng có thể lọc hiệu quả tiếng ồn giá
  2. Lấy vị trí tại EMA breakout có thể nắm bắt kịp thời sự đảo ngược xu hướng
  3. Sử dụng mức cao trước đây như là dừng lỗ và thấp trước đây như là lợi nhuận có thể khóa trong lợi nhuận xu hướng
  4. Các quy tắc giao dịch rõ ràng và đơn giản, dễ hiểu và thực hiện, phù hợp cho người mới bắt đầu
  5. Hiệu quả sử dụng vốn cao, không cần phải giữ các vị trí mọi lúc, chỉ có các vị trí ngắn hạn khi xu hướng phá vỡ

Rủi ro và tối ưu hóa

Chiến lược cũng có một số rủi ro và thiếu sót, có thể được tối ưu hóa thêm từ các khía cạnh sau:

  1. Việc thiết lập thời gian EMA 9 ngày có thể không đủ linh hoạt cho các sản phẩm và điều kiện thị trường khác nhau, thời gian EMA thích nghi có thể được giới thiệu
  2. Sử dụng chỉ EMA 9 ngày để đánh giá xu hướng có thể quá đơn giản, nhiều khung thời gian EMA hoặc các chỉ số khác có thể được kết hợp
  3. Chi phí giao dịch và trượt không được xem xét, có thể ảnh hưởng đáng kể đến PnL trong giao dịch trực tiếp
  4. Không có tỷ lệ dừng lỗ và lấy lợi nhuận được thiết lập, không thể kiểm soát rủi ro phần thưởng của các giao dịch riêng lẻ
  5. Các tín hiệu đầu vào có thể dao động nhiều lần, tạo ra các đơn đặt hàng nhỏ không cần thiết, các bộ lọc có thể được thêm

Tóm lại, chiến lược có thể được cải thiện thông qua tối ưu hóa tham số năng động, đánh giá đa yếu tố, quản lý chi phí giao dịch, kiểm soát rủi ro-lợi nhuận vv, để làm cho chiến lược mạnh mẽ hơn trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Kết luận

Chiến lược phá vỡ 9 ngày của Williams là một chiến lược theo xu hướng ngắn hạn tương đối cổ điển. Ý tưởng cốt lõi là đơn giản và rõ ràng, sử dụng EMA để xác định hướng xu hướng, nắm giữ các vị trí tại các điểm phá vỡ, theo xu hướng và quản lý rủi ro. Chiến lược này dễ hiểu và thực hiện, có hiệu quả sử dụng vốn cao, nhưng cũng có một số thiếu sót. Chúng ta có thể tối ưu hóa nó từ nhiều góc độ để làm cho các thông số năng động hơn, quy tắc đánh giá nghiêm ngặt hơn, kiểm soát rủi ro hoàn chỉnh hơn, do đó thích nghi với nhiều điều kiện thị trường hơn và cải thiện sự ổn định và lợi nhuận.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("larry willians teste2", overlay=true)

//Window of time
start     = timestamp(2019, 00, 00, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(2019, 12, 31, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"  

ema9=ema(close,9) // Ema de 9 periodos

//Condições de compra
c1= (open< ema9 and close > ema9) //abrir abaixo da ema9 e fechar acima da ema9

if(window())
    if(c1)
        strategy.entry("Compra", true, stop = high) // Coloca ordem stopgain no topo anterior
    else
        strategy.cancel("Compra") // Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"
        
//codições de venda
v1= (open> ema9 and close < ema9) // abrir acima da ema9 e fechar abaixo ema9

if(window())
    if (v1)
        strategy.exit("Venda", from_entry = "Compra", stop = low) // Saida da entrada com stop no fundo anterior
    else
        strategy.cancel("Venda") //Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu