ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch tự động dựa trên moving average ((EMA) của nhiều chỉ số, tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách phân chia các phán quyết về EMA 5 chu kỳ, 20 chu kỳ và 50 chu kỳ. Hệ thống được thiết kế độc đáo bằng cách sử dụng các phán quyết EMA đa dạng dựa trên giá cao, thấp và đóng cửa, kết hợp với các cơ chế dừng lỗ động và theo dõi dừng để kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả và đồng thời khóa lợi nhuận.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược dựa trên nhiều chu kỳ thời gian để đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mối quan hệ giao dịch giữa EMA và vị trí. Cụ thể:
- Sử dụng 5 chu kỳ, 20 chu kỳ (được dựa trên giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa) và 50 chu kỳ EMA
- Điều kiện để xây dựng nhà kho yêu cầu tất cả các chỉ số hiển thị một chuỗi đa đầu rõ ràng: 50EMA < 20EMA ((thấp điểm) < 20EMA ((cập cửa) < 20EMA ((giá điểm) < 5EMA
- Đồng thời yêu cầu giá hiện tại nằm trên tất cả các đường trung bình để đảm bảo xu hướng mạnh
- Chạy ra sử dụng cơ chế kép: thu lợi nhuận khi giá giảm xuống dưới 5 chu kỳ EMA, hoặc dừng lỗ khi chạm mức thấp 20 chu kỳ EMA
Lợi thế chiến lược
- Cơ chế lọc phân tầng làm giảm đáng kể tín hiệu giả
- Sử dụng xác nhận chéo của nhiều EMA để tăng độ chính xác giao dịch
- Vị trí dừng động được điều chỉnh theo biến động thị trường, thích ứng mạnh mẽ
- Hệ thống hoàn toàn tự động, không có sự can thiệp của con người
- Sử dụng các cơ chế theo dõi và ngăn chặn để khóa lợi nhuận đã đạt được
Rủi ro chiến lược
- Thị trường có thể bị chấn động bởi các biến động ngang.
- EMA là một chỉ số lạc hậu, có thể đã bỏ lỡ điểm khởi đầu của thị trường
- Nhiều điều kiện có thể dẫn đến việc bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch
- Đặt điểm dừng lỗ ở mức thấp 20 EMA có thể tương đối thoải mái
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Có thể tăng cơ chế xác nhận số lượng giao hàng, tăng độ tin cậy tín hiệu
- Xem xét thêm chỉ số biến động, kích thước vị trí điều chỉnh động
- Tiến hành các biện pháp ngăn chặn linh hoạt hơn, như giảm bớt hàng loạt
- Có thể kết hợp các chỉ số dao động như RSI để tối ưu hóa thời gian nhập cảnh
- Cân nhắc thêm định giá về cường độ của xu hướng, lọc thị trường yếu
Tóm tắt
Đây là một hệ thống giao dịch đa phương tiện được thiết kế nghiêm ngặt, kiểm soát rủi ro hiệu quả thông qua lọc phân tầng và dừng lỗ động. Mặc dù có thể bỏ lỡ một số biến động nhanh, nhưng hoạt động ổn định trong thị trường đang có xu hướng.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Automated EMA Strategy with Hierarchical Conditions", overlay=true)
// Inputs for EMA lengths
length_5 = 5
length_20 = 20
length_50 = 50
// Calculating EMAs
ema_5 = ta.ema(close, length_5)
ema_20_high = ta.ema(high, length_20)
ema_20_low = ta.ema(low, length_20)
ema_20_close = ta.ema(close, length_20)
ema_50 = ta.ema(close, length_50)
// Buy condition: 50 EMA < 20 EMA (Close) < 20 EMA (High) < 20 EMA (Low) < 5 EMA
// and LTP above all EMAs
buy_condition = ema_50 < ema_20_low and ema_20_low < ema_20_close and ema_20_close < ema_20_high and ema_20_high < ema_5 and close > ema_5 and close > ema_20_close and close > ema_20_high and close > ema_20_low and close > ema_50
// Stop-loss and target levels
stop_loss = ema_20_low
// Target condition: Close below 5 EMA
target_condition = close < ema_5
// Check if there's an open position
is_in_position = strategy.position_size > 0
// Execute Buy Signal only if no position is open
if (buy_condition and not is_in_position)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit conditions: Stop-loss or target (close below 5 EMA)
if (is_in_position and (target_condition or close < stop_loss))
strategy.close("Buy")
// Plotting the EMAs
plot(ema_5, color=color.blue, title="5 EMA")
plot(ema_20_high, color=color.green, title="20 EMA (High)")
plot(ema_20_low, color=color.red, title="20 EMA (Low)")
plot(ema_20_close, color=color.purple, title="20 EMA (Close)")
plot(ema_50, color=color.orange, title="50 EMA")