本策略是一个基于VIDYA(变量指数动态平均)指标的趋势跟踪交易系统。该策略通过动态调整权重来适应市场波动,结合了蔡氏动量指标(CMO)和标准差(StDev)两种计算方法,以实现更准确的趋势识别和交易信号生成。系统在传统移动平均线的基础上引入了自适应机制,能够根据市场状况自动调整敏感度。
策略的核心是VIDYA指标,其计算过程包含以下几个关键步骤: 1. 通过参数设置确定基础周期(默认21期)和平滑系数alpha 2. 引入CMO或StDev作为波动率计算方法 3. 使用动态权重k值来调整VIDYA对价格变化的敏感度 4. 当VIDYA线向上穿越时产生做多信号,向下穿越时产生做空信号
该策略允许用户选择使用CMO或标准差来计算波动率系数,增加了策略的灵活性。CMO模式下固定使用9周期,而标准差模式则与基础周期保持一致。
VIDYA策略通过创新的自适应权重机制提供了一个相对可靠的趋势跟踪方案。该策略在保持简单易用的同时,通过动态调整提高了对市场变化的适应能力。虽然仍存在一些固有的局限性,但通过提供的优化方向可以进一步提升策略的稳定性和可靠性。策略的双重计算方法为不同市场环境下的应用提供了更大的灵活性。
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start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © GriffinJames
//@version=5
strategy("VIDYA Strategy", overlay=true, initial_capital=25000)
// Inputs
src = input(close, title="Source")
pds = input.int(21, title="Length")
fixCMO = input.bool(true, title="Fixed CMO Length (9)?")
select = input.bool(true, title="Calculation Method: CMO/StDev?")
alpha = 2 / (pds + 1)
momm = ta.change(src)
// Functions to calculate MOM
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = fixCMO ? math.sum(m1, 9) : math.sum(m1, pds)
sm2 = fixCMO ? math.sum(m2, 9) : math.sum(m2, pds)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = na(percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)) ? 0 : percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)
// Select calculation method
k = select ? math.abs(chandeMO) / 100 : ta.stdev(src, pds)
// Calculate VIDYA
var float VIDYA = na
VIDYA := na(VIDYA[1]) ? src : alpha * k * src + (1 - alpha * k) * VIDYA[1]
// Conditions for long and short
col12 = VIDYA > VIDYA[1]
col32 = VIDYA < VIDYA[1]
// Plot VIDYA with dynamic colors
color2 = col12 ? color.new(color.blue, 0) : col32 ? color.new(color.maroon, 0) : color.new(color.blue, 0)
plot(VIDYA, "VAR", color=color2, linewidth=2)
// Long and Short Strategy
if (col12)
strategy.entry("Go Long", strategy.long)
if (col32)
strategy.entry("Go Short", strategy.short)
// Alert for VIDYA color change
alertcondition(ta.cross(VIDYA, VIDYA[1]), title="Color ALARM!", message="VIDYA has changed color!")