基于相对强弱指数和平均真实波幅的多层次动态成本均摊波段交易策略

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start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
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//@version=6
strategy("DCA-Based Swing Strategy (Risk $200) with Signals", overlay=true)

// === Main Indicators ===
// RSI for identifying oversold conditions
rsi = ta.rsi(close, 14)

// ATR for volatility estimation
atr = ta.atr(14)

// === Strategy Parameters ===
// Risk management
riskPerTrade = 200                       // Total risk ($200)
atrRisk = 2 * atr                        // Risk in dollars per buy (2 ATR)
positionSize = riskPerTrade / atrRisk    // Position size (shares)

// DCA Parameters
maxEntries = 4                           // Maximum of 4 buys
takeProfitATR = 3                        // Take profit: 3 ATR

// === Position Management ===
var float avgEntryPrice = na             // Average entry price
var int entryCount = 0                   // Number of buys
var line takeProfitLine = na             // Take profit line
var line avgPriceLine = na               // Average entry price line

// === Buy and Sell Conditions ===
buyCondition = rsi < 30 and entryCount < maxEntries  // Buy when oversold
if (buyCondition)
    strategy.entry("DCA Buy", strategy.long, qty=positionSize)
    
    // Update the average entry price
    avgEntryPrice := na(avgEntryPrice) ? close : (avgEntryPrice * entryCount + close) / (entryCount + 1)
    entryCount += 1

    // Display "BUY" signal on the chart
    label.new(bar_index, low, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.normal)

    // Update lines for average entry price and take profit
    if (not na(takeProfitLine))
        line.delete(takeProfitLine)
    if (not na(avgPriceLine))
        line.delete(avgPriceLine)
    takeProfitPrice = avgEntryPrice + takeProfitATR * atr


// Sell condition: Take profit = 3 ATR from average entry price
takeProfitPrice = avgEntryPrice + takeProfitATR * atr
if (close >= takeProfitPrice and entryCount > 0)
    strategy.close("DCA Buy")
    
    // Reset parameters after closing
    avgEntryPrice := na
    entryCount := 0

    // Remove lines after selling
    if (not na(takeProfitLine))
        line.delete(takeProfitLine)
    if (not na(avgPriceLine))
        line.delete(avgPriceLine)

• 交易量动态调整DCA策略
• 多因子趋势价格行为策略与动态风险管理系统
• 多重指标智能金字塔策略
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• 多重均线与RSI交叉动态ATR止盈止损策略
• 多级指标叠加式相对强弱指数交易策略
• 基于布林带和RSI的动态成本平均策略系统
• 双均线波动率自适应交易策略与多级利润优化系统
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• 基于RSI动量和ADX趋势强度的资金管理系统

• 基于市场情绪的动态阈值交易策略
• 高级双均线与超级趋势组合交易策略
• 动量背离趋势反转量化策略基于MACD柱状图
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• 基于EMA和蜡烛图的动态价格跟踪趋势交易策略
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• 复合趋势均线反转交易策略
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• 均线动态趋势跟踪与RSI-ADX复合指标交易策略
• 多指标趋势跟踪策略结合ATR动态止盈止损
• 动态突破追踪止损交易策略:基于波动率的多周期价格突破模型
• 基于多时间周期赫斯特指数与斐波那契回撤的动态趋势交易策略
• 多重技术指标均线交叉趋势跟踪量化交易策略
• 基于RSI超买超卖的自适应市场交易策略
• 使用RSI和MACD双重过滤的动态止损趋势跟踪策略