码代码的时候有时候想关键字搜索，可是用浏览器的搜索是搜索不全的，不知道在线编辑的时候能不能内置个搜索功能。

Via: http://blog.sina.com.cn/s/blog_6fb0757b0101gc61.html 基本面分析者说：“太阳一定从东方升起，但不知道何时升起，也不知道现在几点。” 技术面分析者说：“在设好止损的前提下谨慎认为太阳从东方升起，并不排除太阳从西方升起的概率。” 消息派分析者说：“下午太阳从北方升起，我刚刚接到电话……” 资深市场人士说：“太阳即使从南方升起，我也能

Via: http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3795bd40102vcu9.html 上世纪四十年代的某一天，信息论之父申农在黑板上给大家演示：任何一个价位买进资金的50%，也就是说资金数量：股票市值=50%：50%。股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票，保持剩余的资金数量：剩余股票市值=50%：50%；反之股票价格下跌一定幅度，就用剩余资金买进一部分股票，始终保持

请问 发明者量化 现在有多少注册用户啊? 目前来看 发明者量化 发展很快,之前还在群里和zero唠嗑,现在zero很少出现了,估计太忙了吧. 我估计 发明者量化 每个月收入是超过10万的.

组成个交易策略组合也不错 抗风险能力强一点 单海龟 的话横盘三个月就悲剧了

建议加入自定义模拟交易帐号余额，方便模拟自己真实账户情况，谢谢！

正常情况 出现 “EMA 快线下穿中线“ 下一步就是卖出了 为什么没有卖出呢 2015-12-27 12:10:35 火币 错误 GetOrders: 404: 2015-12-27 11:49:26 信息 {“Stocks”:2.1398,“FrozenStocks”:0,“Balance”:2.22,“FrozenBalance”:0} 2015-12-27 11:49:2

比如我用的是ema 均线的策略，那ema20 就得有20根K线才能得到其数据，如果是分钟还好，但是如果用的是日线咋办？有办法获得历史数据吗？让我在机器人一开始就能根据历史数据获得各个ema 均线的数值？ 已知：我知道 exchange.GetRecords() 可以获取一个K线历史，但是不知道有什么参数可以获得特定时间的历史K线。 关于GetRecords() 我还有一个疑问， /uploa

Via: http://blog.sina.com.cn/s/blog_674b11170100kiyr.html 很久很久以前，在山的那一边有一个盆地，盆地里生长着茂密的森林，森林里生活着各种奇禽异兽。 那些厌倦了日出而作日入而息的单调而辛苦的农耕生活的人们发现了这里，于是纷纷放下锄头，拿起弓箭，跑到森林里打猎。是啊，打到一只小羊就可以抵得上一年的收成，而如果幸运，打到了一只犀牛，得到了珍贵

怎么回测不了

策略需要不断的测试调整，参数也经常改来改去，每次都停止再重启，费事费力，还会丢失原来的盈利进度（虽然也可以通过全局参数来恢复），其实 发明者量化 已经提供了动态调整参数的途径–”策略交互“ 不废话，直接上肉 https://www.fmz.com/strategy/8379

请教各位，LogStatus的输出内容如何实现换行？例子如下，谢谢！ 状态信息 仓位数: 0 | 余额: 13145.757 | 币数: 4 | 最新价: 2763.21 | unit: 2 | atr: 1.666884487418945 55周期内 最高: 2772.63 最低: 2751.76 20周期内 最高: 2764.49 最低: 2758.01 10周期内 最高: 2764.49

写的时候发现用GetTrader（）.Price的到的是null，用GetTrader（）正常，为什么，求教，谢谢

我的程序现在的收益曲线，只有几天的历史，怎么才能展示超过1个月的曲线？

看到策略广场里的海龟交易策略里，在初始账户里持有近一半仓位的币，用来在下跌趋势中做空。 我个人认为这个必要性不大，因为你虽然用这一半的仓位的币吃到了下跌带来的利润，但在上升趋势中，你做多的资金却有一半的仓位是无效的，也就是损失了50%的多头机会。 不知道我这个想法有么有漏洞，欢迎讨论。

本人的策略，出现内存占用不断增加的问题，无法从代码中找到问题，想问问，谁遇上过类似问题，用的什么解决方法。 在什么情况下，会出现内存泄露，求指教。有没有强制回收内存的方法。 解决方法： 1、不要再循环中批量创建太多变量； 2、主函数代码尽量少； 3、子函数参数尽量少，从交易所重新获取，不要从上一级获取，虽然多调用api，但是函数之间没有了关联，上级函数的变量内存能尽快释放； 4、各种Log、Lo

我的程序用for作为轮询函数，而不是while(true) ，每隔12小时左右就出现假死状态，程序也不停止，但是行情数据不再更新。 我找不到原因，想知道一下，for轮询，再内存溢出后，是不是就是这个样子？

交易所对api的调用频率都有限制，而且这种限制是交易随意改动的，如果是单线程，我自己设置SetLimit(Millisecond)，但是如果我是多线程，那么交易所的限制对我的程序有多少影响？付：偶然出现过几次，程序没有反应的情况，行情数据、账户数据等不再更新，应该是api问题。

GetDepth应该这样用 while (!(depth = exchange.GetDepth()) || depth.Asks.length == 0 || depth.Bids.length == 0) { Sleep(300); } 函数不光要判断是否成功, 有时Asks/Bids交易所会返回空数组，就是没有深度, 这里也要处理 BTC交易所的

2015/11/21 18:17:54 Error 1040: Too many connections 2015/11/21 18:17:54 Error 1040: Too many connections 2015/11/21 18:17:59 Error 1040: Too many connections 2015/11/21 18:17:59 Error 1040: Too many

古期进行程序化交易模型主么久以来，客户对于模型的使用周期，观点很多。所以，古期写了这份报告，这篇文章主要报告的是，当我们开发出来一个交易系统以后，然后运用这个系统到实际的操作当中。这个系统会有多长的时间可以稳定的帮我们获利？ 关于这个议题，总是会有两派的人有不同的意见，一派的人会认为开发出来一套稳健的系统以后，这个系统就应该会适用到未来的所有市场状况（包含牛市，熊市，盘整）。因为

下单的代码如下： var id = 0; id = exchange.Buy(25, 0.1); if ((typeof(id) == ‘undefined’) || id === null) { Log(‘下单失败’); id = exchange.Buy(25, 0.1); }

”`function main() { var routine = exchange.Go(“GetDepth”); // 异步返回一个可以调用wait方法的对像routine var ret = routine.wait(1000); // 等待异步操作结束, 超时为1秒 if (typeof(ret) !== ‘undefined’) { // 只要ret不是unde

最近形成一个入场思想，还没有具体去验证，思想来源于以下几本书， 一、股票大做手操盘术，提到大概是，趋势上升，等待回调，一创新高就买入。 二、戴维.朗德里，波段交易法则提到，如下，“虽然我强调趋势，但并不意味当一只股票处于强劲上涨时就盲目买入，强劲上涨的趋势更容易进行调整，你不知道何时会调整，随时趋势会接近尾声，明智的做法是，等待市场调整后，初始趋势再次形成后，再进场，这是调整回升的本质和方法

前些日与朋友讨论进出场，这个不论是在股票还是期货市场，都是很多人关心的重点。 从图形上看，所有的进出场，无非就是左侧交易和右侧交易，而这衍生出的指标，价格和量的衍生，可以纷繁复杂，再同不同的股票和期货品种结合，同不同的周期结合，不断的优化，可以说符合了技巧的人性。然很少有人反思这个市场的问题更多的是自己的问题，而非市场的问题。正是自己的贪婪和恐惧迷惑了自己的眼睛。类似哈哈镜，正是自己的心变形，所以

难道是受A股牛市的带动？ 比如： https://uqer.io/home/ https://www.ricequant.com/ https://www.quantopian.com/ （国外） 发明者量化 好像比他们都早啊 另外 发明者量化 和 uqer 的 首页界面很像啊，图片都一样

收集了主流程序化交易系统 趋势跟踪类 海龟交易系统 趋势线突破交易系统 波动性突破交易系统 通道突破交易系统 四周规则 NEWS交易系统 MACD交易系统 EMA交易系统 均线交易系统 三重滤网交易系统 SAR交易系统 OBV交易系统 双均线交易系统 克罗均线系统 时间价格突破 LSS多空强弱 单均线交易系统 不动如山

BBO策略 BBO-最优出价策略是高频算法交易中最常见的策略之一，高盛美林等国外机构都采用这一策略进行高频算法交易我们在吸取国外成功经验的基础上针对中国市场进行优化，设计出了全自动的高频算法交易程序，BBO策略的基本原理是非常简单的 当盘口因流动性缺失而出