简单的SVM 分类算法 ”` from sklearn import svm def main(): preTime = 0 n = 0 success = 0 predict = None pTime = None spread = 2 while True: r = exchange.GetRecords()

新上的实盘级tick有一点瑕疵啊，虽然说价格可能是收集而来的，但我发现交易量却还是模拟得到的，希望能加上交易量的实盘数据，反正也不会多多少储存空间。再者来说，量比之类的也有助于开发抓局部高低点的策略。 另外，我也尝试过自己来收集数据合成K线玩，发现要统计到每秒的交易量和更准确的收盘价格数据，可以用GetTrades获取最近的成交记录，那样可以得到精确到毫秒级的订单价格而不必受网络延迟的影响。如果

内盘期货、证券都是国内交易所提供接口，自己开发软件，那么外盘是不是同样的道理？

代码就是最好的注释, 不懂指标如何生成的, 怎么敢说自己会用指标. 以下代码是我自己从程序员转入金融行业的时候手撸而成, 无任何复制粘贴, 希望对新手有用 ”` javascript var Std = { _skip: function(arr, period) { var j = 0; for (var k = 0; j < arr.length

青铜时代：中本聪之惑 序 我最后一次的登录上了那些在云端服务器，把在运行的进程一个个kill掉，再把交易的log一个个备份到本地，最后我用一个rm -rf的命令删除了残留的所有文件。然后我拨通了龙大的电话，说：F.I.A.S.C.O （大逃亡）。至此，一场旅途结束了。 壹 4月的伯克利天气还没有转热的迹象，在酒吧里面，学生们依旧 hoodies 为主。当时我刚刚毕业，还没有完全

STOCHRSI 指标理解 这几天帮一个朋友解决一个关于指标的问题，这个指标就是 STOCHRSI 。在网上查了很多资料，中文的真是甚少。而且仅有的也不是讲的很清楚。对于我这样的 交易小白，简直是天书。 不过只要研究多少会有点收获的，下面分享下经验，需要用这个的朋友可以借鉴。 在网上找到了一些 关于这个指标的计算公式。 “` /* LC := REF(CLOSE,1); //RE

您的实盘个数超过套餐最大个数 请升级后再进行。这是什么意思。各位老大

2016-06-24 16:39:12 信息 ticker.Last=4261.434215 2016-06-24 16:39:11 信息 ticker.Last=4261.67825 2016-06-24 16:39:09 信息 ticker.Last

var t = $.Cross(2,14)模拟没问题， 到实际运行BTCC BTC交易会到这行卡住，不往下了，是什么问题呢？

如题，怎么回事？？？

七禾网有一个栏目“头条”，基本上是对一下成功投资人和私募基金管理人的专访，里面也有许多量化内容，虽然是股票、期货方面的，但对比特币量化还是有一定的启发。稍微找了几篇，大家可以参考一下。 裘慧明：策略的生成才是最重要的：http://www.7hcn.com//article/232563-1.html 七禾网专访陈斌：金融和技术结合是一个新兴领域：http://www.7hcn.com//arti

1.由于版本保留过多，时常要修改策略的时候有点难找到那个版本的代码，我希望可以增加一个功能，点一下如图的箭头就自动打开当前机器人的策略。 2.最好还可以在机器人列表里显示哪个机器人用的是哪个托管者，东西多了有点乱了。 老大要是能抽个10分钟来加上去就好了。 o

原文出处： 金融派 正文： 量化交易员的一天：屌丝VS高富帅 在中国，做量化交易一天的工作是怎样的？一般来说，所有quant trader的日常工作分2块，1是对现有策略的管理和维护，2是开发新策略。而回答这个问题，又可以分为2个版本，一个是屌丝版，一个是高大上版。 屌丝版 以下回答来

求教一下 我想画个收益率Percent 随时间变化的图表 应该怎么使用函数Chart({…}) 非常感谢

golang写的交易api第三方库，欢迎大家start，fork，一起维护 刚开始起步，欢迎交流，呵呵 https://github.com/nntaoli/crypto_coin_api 目前已支持chbtc,huobi,haobtc,poloniex,okcoin,okcoin期货

function onTick(exchange) { var records = exchange.GetRecords(); var sr = talib.STOCHRSI(records, 14, 14, 3, 3); var nowStochK = sr[0][records.length - 1]; var nowS

原文出处： (芝诺量化)[http://www.zenotrade.com/timing/] 进出场的时机把握 在我们做策略研究时，会遇到很多是否该离场而莫能两可的境地。很多金融产品在日内的波动会远远大于其他产品，这种日内的价格运动模式值得深入分析。 在收盘时出场 一天的日内时间点对于建立一个有效的交易十分重要，时间条件可以应用于交易的进出场，很多交易者、基金倾向于在

好久没有更新博客内容了，主要是因为没有新的想法，一直记流水账也没有太大意义。但没想到 发明者量化(原BotVS) 量化群（309368835）里还一直有人关注和期待，再加上自己也有点想法，是时候写一下自己最近的思考了。 1）比特币量化 比特币太适合量化交易了，无涨跌停限制；24*365不间断交易；门槛极低，10块钱也行，用户都可以申请交易所API；限制少，虽然为防止DDOS攻击，Okcoin

一个简单的图表模板，用法在这里简单介绍下 先上图： 原因呢就是在学习双均线策略的时候，对于开仓，平仓点的研究，以及代码的编写没办法直观的去观察，还有就是代码在跟盘测试的时候不直观，来回扒日志头晕目眩， 很想写一个直观显示的图表，根据Z大的代码例子，写了一个简

通常我们的策略收益计算公式为： 当前收益=（当前币 X 当前币价 + 当前人民币）-（初始币 X 当前币价 + 初始人民币） 问题来了，如果初始账户里面全是币，那么当币价上涨的时候，收益算出来是0 （即和持币不动是一样的） 例子： 初始账户 1 BTC ，初始人民币0，策略判断当前是上涨趋势，持币不动，币价从1000 涨到2000，卖出1个币，然后计算收益 （当前币0 X 币价2000 + 当前

貌似应该是用json函数，自己只会三行，请高手补充第四行 ： var id = exchange.Buy(3000,0.01); var p =exchange.GetOrder(id); var obj = JSON.parse(exchanges[0].GetRawJSON()); //最后一次调用api的详细信息 var avprice 。。。。。。。

比如当下机器人是1分钟周期，如何算出这个1分所处的日线周期的MA（5）均线的值 用API这个 GetRecords(Period) 返回一个K线历史, K线周期在创建机器人时指定, Record数组结构 不加参数, 默认返回添加机器人时时指量的K线周期, 但也可以自定义K线周期 支持: PERIOD_M1 指1分钟, PERIOD_M5 指5分钟, PERIOD_M15 指15分钟, PERIOD

出处: https://jysperm.me/2016/05/blockchain-slides/ 这篇文章由我 3 月末在 LeanCloud 进行的技术分享整理而来，假定读者已有基本的密码学知识且对 Bitcoin 的实现有初步的了解。 Blockchain 也叫区块链，可以认为它是 HashTree（散列树）的一种，也正因如此它有着一些和 HashTree 相同的性质： ![blo

恶补！恶补！ 小小梦的英语太菜了，老大推荐一个帖子讨论该主题的，看到有营养的所以截了下来，连原文一起奉上，抛砖引玉。大家来讨论呀~~ Do HFT and algorithmic trading firms actually pursue complex mathematical strategies or just simple stuff like technical analy

2016-05-02 14:46:59 BotVS 错误 GetRecords: timeout 2016-05-02 14:36:55 BotVS 错误 GetRecords: timeout 2016-05-02 14:03:50 BotVS 错误 GetRecords: timeout 2016-05-02 14:02:38 BotVS 错误 GetRecords: time

网格，对于初入门的量化投资者，是一个不错的选择。 现在讨论一下，怎么确定网格大小。 书上说，用atr衡量波动率是一个比较不错的选择。但是我不明白的是，用多长时间的atr来衡量波动率，5分钟和1小时的atr肯定是不同的。 大家都是如何确定网格大小的？ 一般来说，周期越长，相应的atr越大，但是，在周期数字小的时候，百分比比较明显，5分钟的比1分钟的atr大很多，但是2小时的比20分钟的并不一定大

手动平仓后，机器人能捕捉到平仓操作然后计算收益切换策略状态等 ”` if (GetPosition(PD_SHORT)[0]===0 && GetPosition(PD_LONG)[0]===0){ if (State!=STATE_IDLE){ var account = exchange.GetAccount(); if (account.Stoc

带你进入量化世界之—–MACD双向操作滑动止损代码分析 上一篇文章中我们大家领略了–30行代码的精简量化策略，本篇中作者将一步一步带领量化初学者更近一步地去发掘量化策略设计的乐趣。 正文继续，本次依然是用BTC的现货交易讲解，作者之前在金融、投资、证券等方面也完全是小白一枚。甚至都搞不懂期货的交易流程， 更是被眼花缭乱、听所未闻的名词、术语搞的头昏脑涨，（其实现在也是略懂！略懂！

策略分享链接：https://www.fmz.com/strategy/9929 “` /*说明 改自 单点狙击高频加仓自动反手解套算法 V1.2 但是不反手，可以单方向做，加了止损. 效果很好, 识货的拿走，看源码. 不多说了. 回测时资金设置在10万以上, 币设置在30以上, 这样才能达到理想效果, 资金越大, 策略抗波动能力越强 */ /*参数 OpType

个人认为如下几点很难解决: 期货是按固定人民币或者美元为单位,比如bitvc 100人民币一张合约,但是现货是已币数量为交易单位,那么对冲过程中1张合约换算成币数量,这一步会有精度损失, 比如在期货卖空一张100元人民币,现货买入币0.036(99.248),那么这个地方就少了几毛钱. 期现套利需要4次交易,才能完成一次对冲,那么出错几率会大大提升,大家都知道目前交易所的技术都很