能再多介绍一些好一点的高频策略么？

最近刚开始用okex做套保，发现他是用币做保证金，这样不是需要对冲的币数就会一直变吗？ 比如我国内8个币，okex有2个币做保证金，那么做空10个就可以完全对冲了； 但是如果现在币价下跌，国内8个币亏损的是人民币，okex获利是数字币，做空还是只有10个，但是保证金获利多出几个币。 如果币价继续下跌，那么保证金多出的这几个币就会开始亏损了，是这个逻辑吧？ 我想了下这种方式相当于是在做一个反转策

如题。

如图， function main(){ Log(exchange.GetRecords(‘PERIOD_D1’)); } 直接报错，以前一直都可以用的，更新版本后就不能用了 /upload/asset/0a86c260f19fab22129b2672f6cb3f3ce7

这个python解释器是什么版本啊 1/2居然=0?跟C++一样 一定要写成1./2才=0.5 我电脑上的python3明明1/2=0.5啊 调了我一下午才调出来，浪费我时间

请问下，如果我的一个账户中运行多个策略，那么查询持仓的时候我是查到我整个账户的持仓还是只能查到我该策略所开的持仓？谢谢！

我在ubuntu16.04下实验了下vim 远程编辑，特别好用，但是需要注意： 1. 默认的vim好像只支持python3.5，尽管我试图把python路径改为/usr/bin/python3.5，但是 发明者量化 的vim plugin依然不能识别python 2. 于是我卸载了默认的vim后，然后安装vim-nox-py2后，功能运行正常。 3. 非常感谢有此插件，效率提高不少！

如题

看了策略广场几个高频的策略，用默认的参数回测结果都是亏损啊，听梦神说是因为之前没有手续费，现在有了 可是手续费设置成0还是亏损啊，好像设置之后手续费还是有啊 可以介绍一个高频的策略并且告诉我如何调参可以得到一个正的收益吗 想看看，跪谢

有人可以讲讲逻辑吗，另外，如何调参可以得到一个正收益呢？我试了默认的数据和配置，亏了好多

最近币市大涨 大有13年的架势 对于经历那段噩梦的我 现在感觉心慌慌 大家怎么看呢 为嘛eth爆涨？ 有大企业进场扫货？

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如题，谢谢了，这个平台支持的币比较多，希望可以添加支持

求支持coinbase和itbit两个平台。。 刚需呀TT 国内系统性风险太大只能跑国外的exchange交易但发现 发明者量化 有好几个不支持。。。

用此函数求的macd有问题，是不是错了？ function Getmacd(records,i) { var p = 0; var macd = TA.MACD(records, 12, 26, 9); var dif = macd[0]; var dea = macd[1]; var column = macd[2]; p = column[co

关于量化策略 我的观点是 好的挣钱的策略并不会公开 稍微差点的可能会放到市场上去卖 这么多韭菜都被你们割了 我还是持币比较好 虽然时间成本长点 话说之前看到有个海龟策略的实盘 收益怎么样

阿里云linux主机运行托管者,主机重启了, 再启动托管者程序， 在“控制中心” 里， 原来的托管者变成“离线” 又出来个新的“托管者” 我只能新建一个 机器人，加上新的托管者，继续运行了。 如果 阿里云经常因为其他原因，要重启，能不能找回原来的托管者呢？

如题 非常感谢

在写策略时，会碰到这种情况，当前价格突破某个均线值如20日均线时买入，由于在当前bar中，这个均线值是不断变化的， 那么，我用当前价格与这个不断变化的均值进行比较，算不算用到未来值？ 如果我用前一个bar的值进行比较，在行情快速上涨突破均线时，会导致入场成本变高，这个很纠结，不知道大家对这块是怎么处理的，谢谢！

OK期货平台： 测试几个 发明者量化 没有的api， 比如 exchange_rate 下面代码在 js 里可以返回结果， 在python里是错误。 Log( HttpQuery(”https://www.okcoin.com/api/v1/exchange_rate.do”)) exchange.IO(“api”, “exchange_rate”) 同样也不行

韭菜收割机策略: https://www.fmz.com/strategy/34388 原始代码: https://github.com/richox/okcoin-leeks-reaper 国外有好几个免手续费的交易所，会写API接口的可以去试试。 我在测试过程中遇到些问题，来这里寻求帮助。谢谢！ 原作者的代码中，有出现延时1分钟的代码: sleep 60000, 没看

请问频繁提示以下错误是什么原因呢？ 2017-02-07 17:30:14 BotVS 错误 Sell: Not support market order 2017-02-07 17:30:13 BotVS 错误 Buy: Not support market order 就是简单的调用了 exchange.Buy(1); exchange.Sell(1); 是 发明者量化 模拟平台运行

我开了个实盘的机器人，用GetRecords获取了下机器人收集的K线，发现跟主流的行情有比较大的区别，以下是机器人的records 时间周期15分钟，合约rb1705，z大可以拿来跟和讯或者文华的数据对比，太多处不一样了，希望z大可以尽快解决这个问题，k线不对对策略影响非常大 机器人获取的k线图 /upload/asset/68ca9513079bf58c8883a841418a721d6042

在 okcoin合约的页面，比如本周的价格，页面看到。 买入价是1011.94 人民币 用 GetDepth 得到 买1 的价格是1002.xx 是不是因为 okcoin实际上委托 是用美元报价， 显示的只是 根据一个汇率算出的人民币报价。 用 发明者量化 下单， openlong 一个，价格填写 6900，在ok里，看到 在6907.xx 6908.xx 6909.xx 分别委托了3次

大家好，想请教一个问题。 我翻阅了很久 发明者量化 里的文章（包括帖子），发现很少有提到关于数据存储的内容。 就是，当我实盘了以后，用自己的服务器来跑（而不是回测），那么： 1.我拿到的数据是我自己新收集的吗？（我自己的答案，应该是）； 2.如果是我自己收集的，那这些数据是存储在服务器上吗？ 3.我自己是否需要去考虑数据所占硬盘空间的事？ 4.我自己是否需要安装某个数据库？ 感谢大家

求助 想请教一个问题。 我是一个最近才开始学着写策略的用户，有一些想要请教的问题，非常基础。可能会在论坛上有现成的答案，但我还没找到，如果有现成的答案的话，希望可以发个链接，万分感谢。 问题是这样的： 如何能够获得刚走完的那根K线以及它之前的那根K线的’Open’和’Close’的价格。 解释一下： 以1分钟K线为例，假设现在是13:30:01到13:30:59之间，那就是如何获得13:29

合成4小时K线的函数（先抛砖引玉，稍后会给出 合成任意周期的代码） ### 代码： main 函数是测试代码，拿走使用的时候，可以删除 main 函数。测试的时候使用了 画线模板。 ”` // K线周期合成 var cloneObj = funct

这样有些简单的策略没法用了 大家还能找到其他融币的平台吗？

错误代码 错误代码 详细描述 10000 必选参数不能为空 10001 用户请求过于频繁 10002 系统错误 10003 未在请求限制列表中,稍后请重试 10004 IP限制不能请求该资源 10005 密钥不存在 10006 用户不存在 10007 签名不匹配 10008 非法参数 10009 订单不存在 10010 余额不足 10011 买卖的数量小于BTC/LTC

”`python class _const: “”“这个类的实例实现常量功能. “”” class ConstError(TypeError):pass def setattr(self, name, value): if self.dict.has_key(name): raise self.Cons