带你进入量化世界之—–MACD双向操作滑动止损代码分析 上一篇文章中我们大家领略了–30行代码的精简量化策略，本篇中作者将一步一步带领量化初学者更近一步地去发掘量化策略设计的乐趣。 正文继续，本次依然是用BTC的现货交易讲解，作者之前在金融、投资、证券等方面也完全是小白一枚。甚至都搞不懂期货的交易流程， 更是被眼花缭乱、听所未闻的名词、术语搞的头昏脑涨，（其实现在也是略懂！略懂！

策略分享链接：https://www.fmz.com/strategy/9929 “` /*说明 改自 单点狙击高频加仓自动反手解套算法 V1.2 但是不反手，可以单方向做，加了止损. 效果很好, 识货的拿走，看源码. 不多说了. 回测时资金设置在10万以上, 币设置在30以上, 这样才能达到理想效果, 资金越大, 策略抗波动能力越强 */ /*参数 OpType

个人认为如下几点很难解决: 期货是按固定人民币或者美元为单位,比如bitvc 100人民币一张合约,但是现货是已币数量为交易单位,那么对冲过程中1张合约换算成币数量,这一步会有精度损失, 比如在期货卖空一张100元人民币,现货买入币0.036(99.248),那么这个地方就少了几毛钱. 期现套利需要4次交易,才能完成一次对冲,那么出错几率会大大提升,大家都知道目前交易所的技术都很

初识比特币是在2013年，但开始交易比特币却是在2015年11月份，这时候比特币刚经历了一波不明真相(大部分人认为是MMM推动)的行情。 出于程序猿的原始本能开始研究交易所的API，基于交易所给出的DEMO写了自己的第一个程序化交易机器人，是个很简单的靠K线和均线判断入场和出场时机的趋势型EA，正好赶上12月的一波上涨行情，比特币价格从2100直接到了3000多，这个机器人在这波行情中总共赚

”` function main() { var coin = exchanges[0].GetCurrency().toLowerCase(); //获取币种 var Aaccount = GetAccount(0); var obj = JSON.parse(exchanges[0].GetRawJSON()); //最后一次调用api的详细信息 v

精简极致的均线策略 30行打造一个正向收益系统 没错！你听的没错是30行代码！仅仅30行小编我习惯先通篇来看看 代码，这样能有个宏观的了解！ 策略参数如下 参数 描述 类型 默认值 FastPeriod 入市快线周期 数字型(number) 3 SlowPeriod 入市慢线周期 数字型(number) 7 EnterPeriod 入市观察期

。。

rangeSelector: { buttons: [{ type: ‘hour’, count: 3, text: ‘3h’ }, { type: ‘hour’, count: 6, text: ‘6h’

回测可以用来检验语法和策略逻辑正确性，除此之外还有就是用来找最佳参数可能的所在范围。 对低频策略而言，回测得到的结果有很大的参考意义，而现在的回测对帮助找参数这点来说不是很方便，所以这里提一个可能的优化思路： 在回测系统里设置多参数选项，点击之后增加新的一列参数设置项，一种参数对应一个新账户的开平仓操作，这样遍历一次行情，就可以同时获得不同参数下账户的交易和收益情况，还易于用户做对比分析 简而言之

每次 BUY 或 SELL 后 用这个 Log(“卖之后”,exchange.GetAccount()); Log(“卖之后”,exchange.GetAccount()); 输出账户信息，但就是没有累加，，调试好长时间了，，麻烦各位了

昨晚跑到现在1块钱都没赚到,差价被控制的死死的,也说明散户交易很少,基本是机器人和庄或者平台在刷量,控制差价.

我的托管者是XP版的，我开着 用了两次同样的策略后，没管它，过了会，它自己死掉了，关闭关也没效果，是什么问题

经过试验，发现Ok国际下卖单没有问题，但是下买单有问题 。 我下买单 ：exchange.Buy(2000,0.07); 从日志看到的是 0.07个交易量，但是在交易所看到的是 ฿0.01 。我估计是交易量按照汇率转换了。 可以看图 ： 应该是托管者的错误吧。 /up

有一个不明白的地方，我用回测，出现一个错误，TypeError: Cannot read property ‘Volume’ of undefined 后来发现是因为 GetRecords 获取的数据records，records.length 长度只有1 . 这样如何获取多个k线之前的 Open :开盘价 High :最高价 Low :最低价 Close :收盘价 Volume :交

外汇大概几月份能推出

海龟止损,是最后一个头寸的开仓价格背离2N后,退出全部头寸. 海龟离市,是最后一个头寸的开仓价格背离10周期or20周期最高or最低价格,退出全部头寸. 我的理解对吗?

第1阶段, 是学习一些传统的技术分析指标，如MACD，KDJ，RSI 等等。发现不确定性很大。 第2阶段，学习用飞狐编程序，下载个许多人编制的指标，还学习了Vb，发现不确定性很大，虽然花样无穷，但本质上与传统的技术分析指标没有差别，都是建立在对历史数据简单的各种均线基础上而已。 第3阶段，追求更厉害的统计分析，学习了SPASS，玩熟了时间序列分析ARIMA。发现不确定性很大。原来ARIMA对白

托管者是什么语言写的，策略用的javascript代码是怎么解析的，托管者和网站是怎么通讯的

var records = EnsureCall(exchange, “GetRecords”); Log(records.length); Log(records[records.length - 1]); 代码应该是没问题的，用火币和OK的都能正常返回

虽然现在A股暂时很好的做量化的基础，但是以后量化交易一定是趋势的。而且A股的受众更多，不知道有没有支持A股的计划。先做个回测加行情预警也是不错的。

RT，既然交易大赛规则只准绑定 发明者量化 一个交易所，也就是说 发明者量化 虚拟盘是一个独立存在的交易系统，没有跨平台对冲套利搬砖的存在，难道虚拟盘不会走出一条和实盘完全不同的曲线吗？为什么价格偏离还这么小？

模拟商品期贷的软件除了快期交易系统还有别的吗？快期交易系统不完善，不知道还有别的软件吗。要该网站能连接一起用的。不知道有没有赢顺模拟版的IP 和端口号

exchange.IO(“api”, “kline”, “symbol=btc_cny&type=1day&size=200”); 好像我用 IO 这不管用，不知道有什么办法？

发明者量化 的程序能读写托管者本地的文件么？

半小时周期是7个 原来好像会返回100个以上的，现在怎么改了？ 我现在的策略都跑不了虚拟盘了。

谁知道order中的时间怎么换算成能看懂的时间？ 例如“1417536000000”。

请问托管者最新版做了哪些改进，不更新有没有影响？

火币极度不稳定啊,每次来行情都卡暴,http返回很慢,而且很多服务器繁忙,等下完单价格已经波动一大截了,一止损就会撤巨大. 看了下 发明者量化 公开的两个对冲机器人,也是刚开始抓到一两个大差价,马上几乎全部亏回去了. 比特币交易所就没个给力的,对冲进入寒冬….

群主可以解决下吗