大部分策略在实盘之前都需要回测进行验证，FMZ支持部分品种数字货币现货、期货和永续合约，以及商品期货所有品种。但发明者量化平台的回测机制和常见的onbar回测有所区别，造成了很多新手的困惑。本文将详细说明并解答一些常见的回测问题。 回测系统是如何运作的？ /upload/asset/1f34d2142

双移动平均线策略，通过建立m日和n日移动平均线，这两条移动平均线在价格移动期间必须有交叉点。如果是m>n ，则n日移动平均线“向上交叉”m日移动平均线是买入点，反之亦然。该策略基于不同周期移动平均线的交叉点，掌握交易标的的强弱时刻，并执行交易。短期移动平均线向上交叉长期移动平均线称为“买点”，反之亦然。好的，现在我

数字货币算法交易指南 在本文中，我们将探讨加货币中交易算法的设计和实现。特别是，我们专注于执行算法，做市商算法和几个市场微观结构考虑因素。我们还研究了实践偏离理论的地方，特别是在处理加密货币市场的特性方面。 执行算法

DMI 指标的计算与应用 指标简介 ”` DMI指标又叫动向指标或趋向指标，其全称叫“Directional Movement Index，简称DMI”， 也是由美国技术分析大师威尔斯·威尔德（Wells Wilder）所创造的，是一种中长期股市技术分析（Technical Analys

在本文中，我们将编写一个日内交易策略。它将使用经典的交易理念，即“均值回归交易对”。在这个例子中，我们将利用两只交易型开放式指数基金（ETF），SPY和IWM，它们在纽约证券交易所（NYSE）交易，并试图代表美国股市指数，分别是“S&P500和“Russell 2000”。 该策略通过做多一种ETF和做空另一种ET

阿隆指标简介 在技术分析中阿隆（Aroon）是一个很独特的技术指标，“Aroon”一词来自梵文，寓意为“黎明曙光”。它不像MA、MACD、KDJ那样广为人所熟悉，它推出的时间更晚，直到1995年才被图莎尔·钱德（Tushar Chande）发明出来，作者还发明了钱德动量摆动指标（CMO）和日

在实现量化策略时，很多情况下，并发执行可以降低延时提升效率。以对冲机器人为例，需要获取两个币的深度，顺序执行的代码如下： var depthA = exchanges[0].GetDepth() var depthB = exchanges[1].GetDepth() 请求一次rest API存在延

我从来没有像我今天所担心的那样担心数字货币市场。市场状况非常糟糕。坦率地说，它正在削弱我的睡眠模式，它正在破坏我的工作效率。我被撕裂了。是卖掉还是持有？你也是这样，我知道。 你不能让自己远离图表。每隔5分钟就有一个小小的声音在你脑中想起。 “去看看图表，也许行情起了变化”，这个声音说道。 你知道其

数字货币市场有免费午餐吗？ 深入研究一种量化交易策略 大家好！这是一篇专注于测试数字货币交易策略的文章。随着我们社区和平台的发展，我们打算创建更多的这类文章。请留下您的反馈，并记得尝试我们的发明者量化平台并加入我们的社区！ 介绍 Claude Shannon，通常被称为数字时代之父，主要因为他对

让我们使用人工智能中的强化学习来制作一个数字货币交易机器人 在本文中，我们将创建和应用一个强化学习帧数，学习如何制作一个比特币交易机器人。在本教程中，我们将使用OpenAI的gym和来自stable-baselines库的PPO机器人，这是OpenAI基线库的一个分支。 非常感谢OpenAI和DeepMin

前言 为什么要学习这门课？ 学习这门课有什么收获呢？首先这门课程是基于JavaScript和Python编程语言，语言只是一门技术，最终我们还是要把这门技术应用到一个行业中。量化交易是一个新兴的行业，目前正处于快速发展阶段，对人才的需求量也很大。 通过本课程的系统学习，可以让你对量化

不，成功的交易者不是我。我已经走运很多次了，我还在提炼和尝试策略;另一方面，我任然属于每日不停的交易以增加投资组合盈利的人中的一员，虽然一些结果可归因于运气，但其中大部分是基于基本面，良好习惯和经验。 良好习惯的结果 Miles是Pure Investments的联合创始人。2017年5月，他开始用1000

目录 第一章 量化交易基础 1.1 什么是量化交易 摘要 量化交易作为科学与机器的结合的产物，正在改变着现代金融市场的格局。如今已经有不少投资者将目光转向了这一领域。如何最大限度地降低风险并尽可能取得理想收益？也是本系列课程的目的，作为开宗明义的第一篇，先就“什么是量化交

Summary The essence of trading strategy is to summarize the market principles and rules. The deeper your understanding of the market, the higher the abili

Summary In the previous section, we showed you how to read the strategy backtesting performance report by focusing on several important performance indicat

Today’s market analysis platforms allow traders to quickly review a trading system. Whether looking at hypothetical results or actual trading data, there are h

Summary The significance and importance of backtesting is undoubted. When doing quantitative backtesting, the strategy should be placed in the historical e

Summary Backtesting is the most different place between quantitative trading and traditional trading. According to the real market data that has happened i

Summary In the previous article, we explained the premise of implementing the trading strategy from the introduction of C++ language, basic grammar, and s

Summary C++ is a very difficult programming language. The hard part mainly is to learn in depth, but if you just write strategy logic by C++, it won’t need

Summary In the previous article, we learned about the introduction to the Python language, the basic syntax, the strategy framework and more. Although the

Preliminary fluff So, you want to learn the Python programming language but can’t find a concise and yet full-featured tutorial. This tutorial will attempt

How to implement strategic trading in JavaScript language Summary In the previous article, we introduced the fundamental knowledge that when using JavaSc

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How to implement strategies in M language Summary In the previous article, we explained the premise of realizing the trading strategy from the aspects of

Getting started with the M language Summary What is the M language? The so-called M language is a set of programmatic functions that extend from the early

Quantitative trading programming language evaluation Summary In Chapters 1 and 2, we learned the basics of quantitative trading and the uses of FMZ Quant

How to write a trading strategy on FMZ Quant platform Summary After studying the previous sections, we finally ready to write a quantitative trading strat