本文面向完全的小白程序化交易常见问题的解答，对于既不懂编程、也不懂量化、甚至不懂交易的新手，想要学习量化，刚开始就举步维艰，无从下手。本文会介绍一些最基础的概念。 1.什么是数字货币程序化交易？ 程序化交易就是用程序通过API和交易所连接，实现按照设计的意图自动进行比特币买卖或实现其他功能。程序化与量化不

发明者量化FMex挖矿策略使用指南 在发明者量化交易平台上运行量化机器人，按照以下步骤： ### 1、注册发明者量化（FMZ.COM） 如果已经注册了发明者量化，可以直接登录，忽略该步骤。 登录：https://www.fmz.com /upload/asset/15db1c5ec1a

区块链资产量化交易中的跨币种对冲策略 在对冲策略中，有各种类型的对冲。跨市场对冲，跨期对冲等等，今天我们来聊一下跨品种对冲，准确的说是区块链资产量化交易中的跨币种对冲策略。通常的对冲交易中的标的物都是相同的，而跨币种对冲是买卖不同的标的物。在相同品种对冲时我们可以使用价格差作为对冲交易中的买卖价格，以最简单

数字货币期货交易所目前已经有很多家，但是作为期货衍生品，数字货币期权交易，目前市面上的交易所还不多，支持期权交易的有Deribit、BitMEX。在量化交易领域，期权交易也有多种策略，例如搜索到的一些资料中提及的期权策略： 类型 方向性策略： 买入看涨期权 卖出看跌期权

手把手教你写策略–移植一个my语言策略 最近和朋友聊策略的时候，了解到有不少使用my语言编写策略苦于灵活的问题。很多情况下需要使用非系统提供的标准K线周期，例如提出最多的就是需求使用4小时K线。这个问题已经在一篇文章中得以解决，有兴趣的可以先看下：[链接](https://www.fmz.com/diges

使用研究环境分析三角对冲细节以及手续费对于可对冲差价的影响 ### 没有调整手续费的研究版本 三角对冲.ipynb

The term “hedging” in quantitative trading and programmatic trading is a very basic concept. In cryptocurrency quantitative trading, the typical hedging strat

策略简介 在众多交易策略中，唐奇安通道策略应该是最为经典的突破类策略之一，早在1970年就已经大名远扬，当时国外有家公司专门对主流的程序化交易策略进行模拟测试和研究，结果表明，在所有策略测试中，唐奇安通道策略最为成功。 后来，在美国又发生了一件交易历史上最著名的“海龟”交易员培训，造就了巨大的成功。当

Summary Parabolic steering is a very strange technical analysis indicator, invented by Welles Wilder, the full name of the abbreviation is “Stop and Revers

工欲善其事必先利其器-学习使用研究环境分析交易原理 在量化交易、程序化交易领域“对冲”这个词汇可谓是非常基础的概念，在数字货币量化交易中，经常使用到的对冲策略有：期现对冲、跨期对冲、现货对冲，其本质都是对于差价的交易。可能说到对冲这个概念、原理、细节，很多刚踏入量化交易领域的同学还不是很清楚，没关系，下面我

There are many interesting strategies on the square page (https://www.fmz.com/square) of the FMZ Quant platform. Back then, most of the cryptocurrency exchange

Commodity futures CTP and cryptocurrency API exchange have significant differences. Familiar with cryptocurrency exchange programming trading doesn’t mean fami

手把手教你如何给一个老旧策略无缝对接websocket行情接口 在发明者量化交易平台的策略广场上有很多有趣的策略，当时数字货币交易所基本都是使用的rest协议的API接口，很多策略都是基于rest接口的，有时候行情更新比较慢。

Summary Stanley Kroll mentioned in his book “Kroll on Futures Trading Strategy” that his taking profit methods is divided into three parts: when the target

商品期货CTP和数字货币API有着显著的差异，熟悉数字货币程序化交易而不熟悉商品期货程序化的，不能简单的照搬经验。本贴将总结一下它们之间的异同。 历史数据 CTP接口不提供历史行情，历史行情需通过行情商解决。如果未登陆或者登陆断线造成行情数据丢失，CTP不提供行情回补机制。只能通过第三方数据获取历史行情，数字

Summary The K line itself has little value, it is just a container of the price data. Starting from the lowest Tick data stream, it is divided into segments

When beginner designs a cryptocurrency quantitative trading strategy, there are often various functions requirements. Regardless of the programming languages a

Summary What is the most important thing when backtest the trading strategy? the speed? The performance indicator

The purpose of this article is to describe some experience in strategy development, as well as some tips, which will allow readers to quickly grasp the key po

How does the K Line data processing in quantitative trading? When writing a quantitative trading strategy, using the K-line data, there are often cases wh

数字货币量化交易策略交易所配置详解 初学数字货币量化交易策略设计时，经常有各种各样的策略需求，不论用那种语言，那种平台，都会遇到各种不同情况的策略设计需求。例如有时候需要多品种轮动，有时候需要多平台对冲，有时候又需要不同品种行情并发等等。下面我们就一起分享下策略需求实现时的一些设计经验。 学习平台依然使用发明

Speaking of hedging strategies, there are various types, diverse combinations, and diverse ideas in various markets. We explore the design ideas and concepts o

这篇文章的灵感来自于我在发明者量化平台进行数据研究期间,尝试将机器学习技术应用于交易问题后对一些常见警告和陷阱的观察。 如果你还没有阅读我以前的文章，我们建议你在本文之前阅读我之前在发明者量化平台建立的自动化数据研究环境指南和制定交易策略的系统方法。 地址在这里: https://www.fmz.com/dig

带你学习硬核策略 之 「C++ 版 OKEX合约对冲策略」 说起对冲策略，在各个市场中有多种多样的策略、多种多样的组合、多种多样的思路。我们从最经典的跨期对冲来初探对冲策略的设计思路、理念。如今，数字货币市场活跃度远比市场形成之初高了很多，也出现了很多合约交易所，提供了大量可套利对冲的机会。现货跨市场套利、期

在上一篇文章中(https://www.fmz.com/digest-topic/4187)，我们介绍了配对交易策略，并演示了如何利用数据和数学分析来创建和自动化交易策略。 多空均衡权益策略是适用于一篮子交易标的的配对交易策略的自然延伸。其特别适用于品种众多且有相互关联性的交易市场,比如数字货币市场和商品期货市场.

配对交易是基于数学分析制定交易策略的一个很好的例子.在本文中,我们将演示如何利用数据来创建和自动化配对交易策略。 基本原则 假设你有一对投资标的X和Y具有一些潜在的关联，例如两家公司生产相同的产品，如百事可乐和可口可乐。你希望这两者的价格比率或基差（也称为差价）随时间的变化而保持不变。然而，由于临时供需变化，

一种数据驱动的数字货币投机分析方法 比特币价格的表现如何？数字货币价格的飙升和下跌原因是什么？不同山寨币的市场价格是不可分割地联系在一起还是在很大程度上是独立的？ 我们如何预测接下来会发生什么？ 关于数字货币的文章，比如比特币和以太坊，现在充斥着各种猜测，数百名自称为专家的人都在倡导他们期望出现的趋势。许多

Dual Thrust交易算法介绍 Dual Thrust交易算法是由Michael Chalek开发的著名量化交易策略。它通常用于期货，外汇和股票市场。Dual Thrust的概念属于典型的突破交易系统，其运用“双推力”系统根据历史价格构建更新的回溯期，这在理论上使其在任何给定时期内更加稳定。 在这篇文章中

程序化交易中的K线数据处理浅谈 在编写程序化交易策略时，使用K线数据，经常会有需求使用一些非标准周期K线数据的情况，例如需要使用12分钟周期K线数据、4小时K线周期数据，通常这类非标准周期是无法直接获取的。那么我们如何应对此类需求呢？ 答案肯定是有办法的。 非标准周期可以通过更小周期的数据，合并

价格动量交易策略简介 动量交易策略通过一定时期内开盘价、最高价、以及最低价之间的关系，来分析多空力量的对比，间接能了解当前市场多空双方力量的分布情况。分析价格波动，达到追踪价格未来动向的目的。 价格动量分析在传统手工炒单中有大量的运用，特别是对于判定日内单边趋势有很大的帮助，老生常谈的话题，什么是顺势而为，对