手把手教你如何给一个老旧策略无缝对接websocket行情接口 在发明者量化交易平台的策略广场上有很多有趣的策略，当时数字货币交易所基本都是使用的rest协议的API接口，很多策略都是基于rest接口的，有时候行情更新比较慢。

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商品期货CTP和数字货币API有着显著的差异，熟悉数字货币程序化交易而不熟悉商品期货程序化的，不能简单的照搬经验。本贴将总结一下它们之间的异同。 历史数据 CTP接口不提供历史行情，历史行情需通过行情商解决。如果未登陆或者登陆断线造成行情数据丢失，CTP不提供行情回补机制。只能通过第三方数据获取历史行情，数字

Summary The K line itself has little value, it is just a container of the price data. Starting from the lowest Tick data stream, it is divided into segments

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How does the K Line data processing in quantitative trading? When writing a quantitative trading strategy, using the K-line data, there are often cases wh

数字货币量化交易策略交易所配置详解 初学数字货币量化交易策略设计时，经常有各种各样的策略需求，不论用那种语言，那种平台，都会遇到各种不同情况的策略设计需求。例如有时候需要多品种轮动，有时候需要多平台对冲，有时候又需要不同品种行情并发等等。下面我们就一起分享下策略需求实现时的一些设计经验。 学习平台依然使用发明

Speaking of hedging strategies, there are various types, diverse combinations, and diverse ideas in various markets. We explore the design ideas and concepts o

这篇文章的灵感来自于我在发明者量化平台进行数据研究期间,尝试将机器学习技术应用于交易问题后对一些常见警告和陷阱的观察。 如果你还没有阅读我以前的文章，我们建议你在本文之前阅读我之前在发明者量化平台建立的自动化数据研究环境指南和制定交易策略的系统方法。 地址在这里: https://www.fmz.com/dig

带你学习硬核策略 之 「C++ 版 OKEX合约对冲策略」 说起对冲策略，在各个市场中有多种多样的策略、多种多样的组合、多种多样的思路。我们从最经典的跨期对冲来初探对冲策略的设计思路、理念。如今，数字货币市场活跃度远比市场形成之初高了很多，也出现了很多合约交易所，提供了大量可套利对冲的机会。现货跨市场套利、期

在上一篇文章中(https://www.fmz.com/digest-topic/4187)，我们介绍了配对交易策略，并演示了如何利用数据和数学分析来创建和自动化交易策略。 多空均衡权益策略是适用于一篮子交易标的的配对交易策略的自然延伸。其特别适用于品种众多且有相互关联性的交易市场,比如数字货币市场和商品期货市场.

配对交易是基于数学分析制定交易策略的一个很好的例子.在本文中,我们将演示如何利用数据来创建和自动化配对交易策略。 基本原则 假设你有一对投资标的X和Y具有一些潜在的关联，例如两家公司生产相同的产品，如百事可乐和可口可乐。你希望这两者的价格比率或基差（也称为差价）随时间的变化而保持不变。然而，由于临时供需变化，

一种数据驱动的数字货币投机分析方法 比特币价格的表现如何？数字货币价格的飙升和下跌原因是什么？不同山寨币的市场价格是不可分割地联系在一起还是在很大程度上是独立的？ 我们如何预测接下来会发生什么？ 关于数字货币的文章，比如比特币和以太坊，现在充斥着各种猜测，数百名自称为专家的人都在倡导他们期望出现的趋势。许多

Dual Thrust交易算法介绍 Dual Thrust交易算法是由Michael Chalek开发的著名量化交易策略。它通常用于期货，外汇和股票市场。Dual Thrust的概念属于典型的突破交易系统，其运用“双推力”系统根据历史价格构建更新的回溯期，这在理论上使其在任何给定时期内更加稳定。 在这篇文章中

程序化交易中的K线数据处理浅谈 在编写程序化交易策略时，使用K线数据，经常会有需求使用一些非标准周期K线数据的情况，例如需要使用12分钟周期K线数据、4小时K线周期数据，通常这类非标准周期是无法直接获取的。那么我们如何应对此类需求呢？ 答案肯定是有办法的。 非标准周期可以通过更小周期的数据，合并

价格动量交易策略简介 动量交易策略通过一定时期内开盘价、最高价、以及最低价之间的关系，来分析多空力量的对比，间接能了解当前市场多空双方力量的分布情况。分析价格波动，达到追踪价格未来动向的目的。 价格动量分析在传统手工炒单中有大量的运用，特别是对于判定日内单边趋势有很大的帮助，老生常谈的话题，什么是顺势而为，对

时间序列数据 时间序列是指在连续的等间隔时间段获取的数据序列。在量化投资中，这些数据主要表现为价格和所跟踪投资标的的数据点的移动。例如股票价格，在指定的时间段内定期记录的时间序列数据可以参照以下的这幅图，读者会得到的更加清晰的认识： /upload/asset/6e4b80ed9df052e9d225.pn

交易策略开发经验漫谈 本文主旨是讲述一些在策略开发中的经验，以及小技巧，可以让读者快速领略交易策略开发中的心得。 在遇到一些策略设计中类似的细节问题时，马上可以构思出合理的解决方案。 以发明者量化交易平台为讲解、测试、练习平台。 策略编程语言：JavaScript 交易市场：区块链资产市

Introduction to DMI indicators The DMI indicator is also called the momentum indicator or the trend indicator, the full name is “Directional Movement Index

What is the energy tide? There is an idiom like this in ancient times: “always prepare supply before soldiers.” There is also a similar statement in the tr

第一代CTA交易系统和策略 第一代CTA交易系统出现在20世纪60年代和70年代。由于当时商品市场的强劲趋势，CTA策略在当时取得了可观的收益。这一时期商品市场的强劲趋势可归因于第二次世界大战后经济持续增长和经济通胀上升。强大的趋势市场允许简单的趋势跟踪系统实现更好的回报。第一代CTA系统处理较少的基本市场和品

均线与RSI的结合运用 关于均线策略，在以往的文章中，已经多次提到且有很多实战策略可供各位读者选择，均线策略由于在趋势跟踪方面有很大的优势，一直被众多CTA策略爱好者所重视，但是对于市场来讲，大部分时间还是震荡居多，我们有必要加入一些对于震荡判断的指标结合趋势策略来使用。这样不仅会加大潜在的盈利能力，还会对于

Introduction to the Keltner Channel trading Strategy The Keltner channel is a trading system invented by Chester W. Keltner in the 1960s. Its core idea is

1.介绍 上一篇文章介绍了使用LSTM网络预测比特币价格 https://www.fmz.com/digest-topic/4035 ，正如文章提到的，只是一个练手的小项目，用来熟悉RNN以及pytorch。本文将介绍使用强化学习的方法，直接训练交易策略。强化学习的模型为OpenAI开源的PPO，环境则参考

瀑布线的定义 瀑布线是指用异同移动平均线（MACD）指标绘制的移动平均线，用于在证券中生成买入和卖出信号。瀑布线或信号线是交易者用来预测未来价格趋势的MACD指标线的九个周期指数移动平均线（EMA）。虽然九周期EMA是瀑布线的默认设置，但交易者可以调整EMA的长度以适应其交易标的和策略。 瀑布线的意义

可视化模块搭建交易策略–浅出 通过本系列的前几章内容的学习，已经基本掌握各种类型的可视化模块的使用。 本章我们通过一个简单但是很有趣的策略，用可视化模块搭建出来。 一个简单暴力但是有趣的追涨杀跌策略 #### 策略思路 策略思路核心就是追涨杀跌，选择市场为数字货币现

肯特纳通道简介 肯特纳通道是由Chester W. Keltner在上个世纪60年代发明的一个交易系统，其核心思想是均线理论。并且当时该系统在非常长的一段时间内，得到了令人瞩目的成绩。虽然原版的肯特纳通道系统没有刚出现时那么有效，但它的核心思想，至今都对交易界产生很深远的影响。 /uplo

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