[ 新比特量化 ] 老码农的踩坑之旅 一、前言 女怕嫁错郎，男怕入错行。这句话是真真切切的刻在老夫脸上。大学双本毕业，加入中国的制造业大军，从事传统行业（汽车电子）的软件设计。刚开始用asm编写第一份程序，配合女朋友帮忙设计的pcb, 制作了第一份产品与发明专利。原本以为自己从事的行业是首屈一指的

简介 大家好，我是“奥克量化”唯一创始人(实际上整个团队只有我一个人/手动狗头)，大家可以叫我“坑叫兽”(为什么叫坑叫兽嘞，下文有解释)。我是一名95年的程序员，目前在杭州某爸爸公司下做开发。很高兴跟大家分享我的炒币史。文采一般，大家多多包涵。 一、初识交易、辞职炒币 第一次接触比特币的时候是在17年

一、手把手教你把Python单品种策略改造成多品种策略 上期文章，实现了一个非常简单的Python策略：「Python版追涨杀跌策略」，该策略可以操作一个账户在某个交易对上进行程序化交易，原理很简单，就是追涨杀跌。有时候我们想

大家好, 我是扁豆子, 大家看标题..emmm…没错! 我不是什么大佬, 只是想来记录一下, 我从初识量化到现在一路走来踩过的坑和最终在FMZ上岸, 找到自己合适的学习之路. 1. 新手村被史莱姆打的时期 其实在一开始了解数字货币后没多久, 就动了想要自动化交易的思想. 至于为什么… 谁不梦想在家

一、前言 在开始本文之前，区班主先做一个自我介绍，区班主是个笔名，希望用相声的手法来描述区块链。区班主原来从事嵌入式开发15年，最近两年通过研究区块链在物联网中的应用，更加深刻的理解了数字货币。同时在数字货币的交易过程中，发现了发明者量化平台。虽然区班主听说比特币比较早，但是真正重视起来，也就是这一两年的事

Python版追涨杀跌策略 趋势策略一般使用各种指标来判断行情方向，使用各个指标数值对比结果来作为交易信号。这样就避免不了使用参数，计算指标。既然使用了参数，就会有拟合的情况。在某些行情下策略表现非常好，但是如果运气不好，行情走势是对当前参数非常不友好的时候，可能策略表现就会非常差。所以，个人理解，对于策略设

Python版简单网格策略 策略广场上的Python策略不多，这里编写了一个Python版本的网格策略。策略原理十分简单，在一个价格区间内固定价格距离产生一系列的网格节点，当行情变化时，价格到达一个网格节点价格位置，就挂一个买入订单。当这个订单成交时，即按照挂单的价格加上利润差价，挂出平仓的卖单订单。捕捉在设

开箱即用的数字货币期权量化交易工具 1、数字货币期权量化、程序化交易 最近有不少交易所都陆续开启了数字货币期权这个衍生品的交易功能，和传统期权类似，期权交易和期货交易等相结合，可以组合出不少交易策略，交易方法。虽然市面上有不少开源的量化交易工具，不过这些工具动辄需要了解框架底层，熟悉编写框架的编程

手把手教你写一个Python版的K线合成函数 在编写、使用策略时，经常会使用一些不常用的K线周期数据。然而交易所、数据源又没有提供这些周期的数据。只能通过使用已有周期的数据进行合成。合成算法已经有一个JavaScript版本了（[链接](https://www.fmz.com/digest-topic/415

手把手教你给策略增加多图表支持 特别是在编写趋势策略时，有时候被各种指标的触发条件弄的一头雾水，这个时候就迫切需要让数据可视化，方便分析查看。在给策略添加单一的图表时，可以直接使用「画线类库」模板画图。不过有时候需要多图表，并且是不同K线周期的，甚至指标要单独使用Y坐标轴的情况。这样就需要单独实现画图代码了。

前言 人们常说，交易是一门艺术，而艺术来源于灵感。所以今天想和大家分享一下，如何利用发明者量化数据回放功能，发掘自己的交易灵感。 交易的灵感和盘感 通常我们所说的灵感，是指人们在思维过程中瞬间产生富有创造性的状态。对于交易者来说，我们的大脑左半球完成了策略编写、资金配置、参数设置等一系列规则

手把手教你移植一个麦语言策略（进阶） 上一篇文章手把手教你写策略–移植一个my语言策略中，对于一个简单的麦语言策略做了移植测试，如果是一个稍微复杂一点的麦语言，如何移植成JavaScript语言的策略呢?这里面有哪些技巧呢？

本文面向完全的小白程序化交易常见问题的解答，对于既不懂编程、也不懂量化、甚至不懂交易的新手，想要学习量化，刚开始就举步维艰，无从下手。本文会介绍一些最基础的概念。 1.什么是数字货币程序化交易？ 程序化交易就是用程序通过API和交易所连接，实现按照设计的意图自动进行比特币买卖或实现其他功能。程序化与量化不

发明者量化FMex挖矿策略使用指南 在发明者量化交易平台上运行量化机器人，按照以下步骤： ### 1、注册发明者量化（FMZ.COM） 如果已经注册了发明者量化，可以直接登录，忽略该步骤。 登录：https://www.fmz.com /upload/asset/15db1c5ec1a

区块链资产量化交易中的跨币种对冲策略 在对冲策略中，有各种类型的对冲。跨市场对冲，跨期对冲等等，今天我们来聊一下跨品种对冲，准确的说是区块链资产量化交易中的跨币种对冲策略。通常的对冲交易中的标的物都是相同的，而跨币种对冲是买卖不同的标的物。在相同品种对冲时我们可以使用价格差作为对冲交易中的买卖价格，以最简单

数字货币期货交易所目前已经有很多家，但是作为期货衍生品，数字货币期权交易，目前市面上的交易所还不多，支持期权交易的有Deribit、BitMEX。在量化交易领域，期权交易也有多种策略，例如搜索到的一些资料中提及的期权策略： 类型 方向性策略： 买入看涨期权 卖出看跌期权

手把手教你写策略–移植一个my语言策略 最近和朋友聊策略的时候，了解到有不少使用my语言编写策略苦于灵活的问题。很多情况下需要使用非系统提供的标准K线周期，例如提出最多的就是需求使用4小时K线。这个问题已经在一篇文章中得以解决，有兴趣的可以先看下：[链接](https://www.fmz.com/diges

使用研究环境分析三角对冲细节以及手续费对于可对冲差价的影响 ### 没有调整手续费的研究版本 三角对冲.ipynb

The term “hedging” in quantitative trading and programmatic trading is a very basic concept. In cryptocurrency quantitative trading, the typical hedging strat

策略简介 在众多交易策略中，唐奇安通道策略应该是最为经典的突破类策略之一，早在1970年就已经大名远扬，当时国外有家公司专门对主流的程序化交易策略进行模拟测试和研究，结果表明，在所有策略测试中，唐奇安通道策略最为成功。 后来，在美国又发生了一件交易历史上最著名的“海龟”交易员培训，造就了巨大的成功。当

Summary Parabolic steering is a very strange technical analysis indicator, invented by Welles Wilder, the full name of the abbreviation is “Stop and Revers

工欲善其事必先利其器-学习使用研究环境分析交易原理 在量化交易、程序化交易领域“对冲”这个词汇可谓是非常基础的概念，在数字货币量化交易中，经常使用到的对冲策略有：期现对冲、跨期对冲、现货对冲，其本质都是对于差价的交易。可能说到对冲这个概念、原理、细节，很多刚踏入量化交易领域的同学还不是很清楚，没关系，下面我

There are many interesting strategies on the square page (https://www.fmz.com/square) of the FMZ Quant platform. Back then, most of the cryptocurrency exchange

Commodity futures CTP and cryptocurrency API exchange have significant differences. Familiar with cryptocurrency exchange programming trading doesn’t mean fami

手把手教你如何给一个老旧策略无缝对接websocket行情接口 在发明者量化交易平台的策略广场上有很多有趣的策略，当时数字货币交易所基本都是使用的rest协议的API接口，很多策略都是基于rest接口的，有时候行情更新比较慢。

Summary Stanley Kroll mentioned in his book “Kroll on Futures Trading Strategy” that his taking profit methods is divided into three parts: when the target

商品期货CTP和数字货币API有着显著的差异，熟悉数字货币程序化交易而不熟悉商品期货程序化的，不能简单的照搬经验。本贴将总结一下它们之间的异同。 历史数据 CTP接口不提供历史行情，历史行情需通过行情商解决。如果未登陆或者登陆断线造成行情数据丢失，CTP不提供行情回补机制。只能通过第三方数据获取历史行情，数字

Summary The K line itself has little value, it is just a container of the price data. Starting from the lowest Tick data stream, it is divided into segments

When beginner designs a cryptocurrency quantitative trading strategy, there are often various functions requirements. Regardless of the programming languages a

Summary What is the most important thing when backtest the trading strategy? the speed? The performance indicator