২/২০ সূচকীয় চলমান গড় কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 2⁄20 সূচকীয় চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যখন দামগুলি গড়ের বাইরে চলে যায় তখন ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়। এটি একটি চলমান গড়ের প্রবণতা অনুসরণকারী ফাংশন এবং একটি বিরতিযুক্ত ব্যবসায়ের প্রবণতা বিপরীত ফাংশনকে সংযুক্ত করে, যা স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী প্রবণতা ধরার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 20 দৈর্ঘ্যের সূচকীয় চলমান গড়কে একটি বেঞ্চলাইন হিসাবে ব্যবহার করে। যখন সর্বশেষ K লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য বেঞ্চলাইনের চেয়ে বেশি বা সর্বনিম্ন মূল্য বেঞ্চলাইনের চেয়ে কম থাকে, তখন দামের বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন যদি K লাইনের একটি বিপরীত বিন্দু বর্তমান ক্লোজিং মূল্যের চেয়ে কম থাকে তবে আরও বেশি করা হয়; যদি K লাইনের একটি বিপরীত বিন্দু বর্তমান ক্লোজিং মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তবে শূন্য করা হয়।
বিশেষত, কৌশলটি বর্তমান কে লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে, পূর্ববর্তী কে লাইনের ক্লোজ-আপ মূল্যের সাথে তুলনা করে বিপরীত সিগন্যালের বিচার করে এবং বিপরীত বিন্দুটি আঁকে। যখন বিপরীত বিন্দুটি পূর্ববর্তী ক্লোজ-আপ মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তখন আরও বেশি করুন, বিপরীতভাবে শূন্য করুন। এইভাবে গঠিত বহু-হোলা সংকেতটি 20 দিনের ইএমএকে একটি রেফারেন্স বেঞ্চমার্ক হিসাবে ব্যবহার করে, ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের চিহ্নিতকরণের সুবিধাটি ব্যবহার করে এবং বিপরীত বিন্দুটি এবং ক্লোজ-আপ মূল্যের তুলনা করে বিপরীত সময় নির্ধারণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- প্রবণতা অনুসরণ এবং প্রবণতা বিপরীত সংমিশ্রণ, উভয় মধ্যম দীর্ঘ লাইন প্রবণতা অনুসরণ এবং সংক্ষিপ্ত লাইন সুযোগ ক্যাপচার করতে পারেন
- সূচকীয় চলমান গড়কে ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করে, স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল থেকে বিরত থাকুন
- বিপরীতমুখী পয়েন্ট এবং সমাপ্তি মূল্যের তুলনা একটি সংকেত উত্পন্ন করে, যা বিপরীতমুখীকে আরও সঠিকভাবে বিচার করতে পারে
- বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য উপযুক্ত, নমনীয়তা
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ইকুইটি ইন্ডেক্স ফিউচারগুলি অত্যন্ত লিভারেজযুক্ত এবং ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এই কৌশলটি স্টক এবং ফরেক্সের জন্য আরও উপযুক্ত
- ঝড়ের সময়, ভুয়া ব্রেকআপের সংখ্যা বেশি হতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য সীমিত স্থান রয়েছে, অপ্টিমাইজ করার জন্য কম জায়গা রয়েছে
- অন্যান্য সূচকগুলির সাহায্যে প্রজাতি নির্বাচন এবং পজিশন ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করা প্রয়োজন
প্রতিকারঃ
- IDENTIFYpotter অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার
- VOL-এর মতো অন্যান্য সূচকের সাথে কাজ করতে পারে
- ট্রেন্ডিংয়ের সময় এই কৌশলটি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যখন বাজারটি অস্থির হয় তখন ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন।
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে কঠোর তহবিল ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- চলমান গড় প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, চক্রটি সামঞ্জস্য করুন বা দ্বিগুণ চলমান গড় ব্যবহার করুন
- ট্রানজিট ভলিউমের মতো সূচকগুলি ফিল্টার করুন
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল
- মেশিন লার্নিং মডেলের প্রবণতা এবং বিপর্যয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা
- Adaptive ডায়নামিক অ্যাডজাস্ট প্যারামিটার বিবেচনা করুন
- ট্রেডিংয়ের সময়সূচী খুঁজতে সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের মতো সূচক ব্যবহার করুন
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল অপ্টিমাইজ করুন, যেমন ফিক্সড রেট, মার্টিনগাল ইত্যাদি
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, সূচক সংমিশ্রণ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশল স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো এবং লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সহজ এবং সরাসরি, শুধুমাত্র একক সূচক ব্যবহার করে, প্যারামিটার এবং বাজারের অবস্থার জন্য উচ্চ সংবেদনশীলতা, অপ্টিমাইজেশনের জন্য সীমিত স্থান, এটি একটি সহায়ক কৌশল হিসাবে ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে এর ক্যাপচার বিপরীতমুখী চিন্তাভাবনাটি শেখার যোগ্য, যা আরও জটিল ব্রেকআউট সিস্টেমগুলি বিকাশের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বয় দ্বারা ফিল্টার করা, তহবিল পরিচালনার নীতিগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করা, এই কৌশলটি কাঠের বালতি প্রভাবের অংশ হতে পারে এবং পোর্টফোলিওটির স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/11/2016
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy 2/20 Exponential Moving Average", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0)))
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
//plot(nXS, color=blue, title="XAverage")