ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম যা historicalতিহাসিক মূল্যের ব্রেকডাউন এবং সমান্তরাল ফিল্টারগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করার জন্য মাল্টি-পিরিয়ডের মূল্যের ব্রেকডাউন সংকেত এবং চলমান গড়কে একত্রিত করে, কঠোর প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়মের মাধ্যমে মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী বাজার চলাচলকে ক্যাপচার করে। কৌশলটি 55 দিনের মূল্যের ব্রেকডাউনকে পলস সংকেত হিসাবে এবং 20 দিনের মূল্যের ব্রেকডাউনকে সমান্তরাল সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, 200 দিনের গড় লাইনকে প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে প্রবর্তন করে, যা ছুটির ব্রেকডাউনের ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে হ্রাস করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হল মূল্য বিপর্যয় এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং।
- ইনপুট সিগন্যালঃ যখন দাম ৫৫ দিনের সর্বোচ্চ এবং বন্ধের দাম ২০০ দিনের গড়ের উপরে থাকে তখন সিস্টেমটি একাধিক সংকেত দেয়
- প্রস্থান সংকেতঃ যখন দাম 20 দিনের নিম্ন স্তরে নেমে আসে তখন সিস্টেমটি বন্ধ হয়ে যায়
- প্রবণতা ফিল্টারঃ 200-দিনের গড় লাইনকে বড় প্রবণতার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করুন, কেবলমাত্র গড়ের উপরে অবস্থান খুলুন
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ প্রতি লেনদেনের জন্য 10% অ্যাকাউন্টের নেট ভ্যালু ব্যবহার করে
- সমান্তরাল নির্বাচনঃ এসএমএ, ইএমএ, ডাব্লুএমএ এবং ভিডাব্লুএমএ চারটি সমান্তরাল মোড সমর্থন করে, বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে নমনীয় পছন্দ
কৌশলগত সুবিধা
- লজিক সহজ এবং পরিষ্কারঃ কৌশলটি ক্লাসিক মূল্যের ব্রেকডাউন এবং গড় রেখা নির্দেশক ব্যবহার করে, যা বোঝা এবং সম্পাদন করা সহজ
- ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ সুনির্দিষ্ট স্টপ লস শর্তাদি সেট করা হয়েছে এবং ঝুঁকিটি সমান্তরাল ফিল্টারিং এবং পজিশন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়েছে
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে
- প্রবণতা ধরার ক্ষমতাঃ একাধিক সময়কালের মধ্যে মূল্যের ব্রেকডাউন দিয়ে প্রবণতা নিশ্চিত করা
- স্বয়ংক্রিয়তার উচ্চ মাত্রাঃ নীতিমালা সুনির্দিষ্ট, সহজেই প্রক্রিয়াকরণযোগ্য
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের ঝড়ের ঝুঁকিঃ তির্যক সমন্বয় পর্যায়ে ভুয়া ব্রেকিং সিগন্যালের সম্ভাবনা
- স্লাইড পয়েন্ট ঝুঁকিঃ কম তরল বাজারে, বিপর্যয়ের সময় স্লাইড পয়েন্ট বেশি হতে পারে
- প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ বৃহত্তর প্রবণতা বিপরীতের কাছাকাছি একটি বৃহত্তর প্রত্যাহার হতে পারে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলির মধ্যে বড় পার্থক্য থাকতে পারে
- তহবিল ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফিক্সড অনুপাতের অবস্থানগুলি অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাঃ ভুয়া ব্রেকিং ফিল্টার করার জন্য ট্র্যাফিক ব্রেকিংয়ের মতো সহায়ক সূচক যুক্ত করা যেতে পারে
- ডায়নামিক স্টপ লসঃ ডায়নামিক স্টপ লস করার জন্য ATR এর মতো ওঠানামা হার সূচকগুলি প্রবর্তন করা
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশনঃ বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী পজিশনের অনুপাত পরিবর্তনশীল
- মাল্টি-পিস অ্যানালিসিসঃ সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য আরও সময়কালের বিশ্লেষণ যুক্ত করা হয়েছে
- বাজারের পরিস্থিতি সনাক্তকরণঃ বর্তমান বাজারের পরিস্থিতি বিচার করার জন্য প্রবণতা শক্তির সূচক যুক্ত করা
সারসংক্ষেপ
এটি একটি কৌশলগত সিস্টেম যা ক্লাসিক সমুদ্র সৈকত ব্যবসায়ের নিয়মগুলিকে আধুনিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির সাথে একত্রিত করে। প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য মূল্যের ব্রেকথ্রু ব্যবহার করে, সমান্তরাল ফিল্টার ব্যবহার করে দিকনির্দেশ নিশ্চিত করতে, যুক্তিসঙ্গত পজিশন পরিচালনার সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য। কৌশলগত যুক্তি পরিষ্কার, কার্যকর, ভাল স্কেলযোগ্যতা রয়েছে। যদিও অস্থির বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স হতে পারে, তবে যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ট্রেন্ডিং বাজারে স্থিতিশীল উপার্জন অর্জন করা যায়। ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে প্রকৃত বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে এবং একটি নিখুঁত তহবিল পরিচালনার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Turtle Traders - Andrei", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ====== Inputs ======
// Período para a máxima das compras
lookback_buy = input.int(title="Período para Máxima de Compra", defval=55, minval=1)
// Período para a mínima das vendas
lookback_sell = input.int(title="Período para Mínima de Venda", defval=20, minval=1)
// Período da Média Móvel
ma_length = input.int(title="Período da Média Móvel", defval=200, minval=1)
// Tipo de Média Móvel
ma_type = input.string(title="Tipo de Média Móvel", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])
// ====== Cálculos ======
// Cálculo da Média Móvel baseada no tipo selecionado
ma = switch ma_type
"SMA" => ta.sma(close, ma_length)
"EMA" => ta.ema(close, ma_length)
"WMA" => ta.wma(close, ma_length)
"VWMA" => ta.vwma(close, ma_length)
// Cálculo da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles
highest_buy = ta.highest(high, lookback_buy)
// Cálculo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
lowest_sell = ta.lowest(low, lookback_sell)
// ====== Condições de Negociação ======
// Condição de entrada: fechamento acima da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles E acima da MA
longCondition = (high == highest_buy) and (close > ma)
if (longCondition)
strategy.entry("Comprar", strategy.long)
// Condição de saída: fechamento abaixo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
exitCondition = (low == lowest_sell)
if (exitCondition)
strategy.close("Comprar")
// ====== Plotagens ======
// Plotar a máxima de 'lookback_buy' candles
plot(highest_buy, color=color.green, title="Máxima", linewidth=2)
// Plotar a mínima de 'lookback_sell' candles
plot(lowest_sell, color=color.red, title="Mínima", linewidth=2)
// Plotar a Média Móvel
plot(ma, color=color.blue, title="Média Móvel", linewidth=2)
// ====== Sinais Visuais ======
// Sinal de entrada
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green,
style=shape.labelup, title="Sinal de Compra", text="")
// Sinal de saída
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red,
style=shape.labeldown, title="Sinal de Venda", text="")