ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ((আরএসআই) এবং একটি চলমান গড় প্রবণতা / বিচ্ছিন্নতা সূচক ((এমএসিডি) এর সাথে মিলিত। কৌশলটির মূল অংশটি হ’ল আরএসআই ওভারব্লুড ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি পর্যবেক্ষণ করে, প্রায় 5 টি ট্রেডিং চক্রের মধ্যে এমএসিডি সূচকগুলির সাথে ক্রস সিগন্যালগুলি দিয়ে বাজারের প্রবণতা দিকনির্দেশ নির্ধারণ করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করে। এই পদ্ধতিটি কেবলমাত্র আরও সঠিক ট্রেডিং সিগন্যাল সরবরাহ করতে সক্ষম নয়, তবে কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।
কৌশল নীতি
কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে:
- আরএসআই সূচকটি প্যারামিটার সেট হিসাবে ১৪ টি চক্র ব্যবহার করে এবং সম্পদটি ওভারবাইট (<70) বা ওভারসোল্ড (<30) অবস্থায় রয়েছে কিনা তা বিচার করে সম্ভাব্য বিপরীতমুখী সুযোগগুলি চিহ্নিত করে।
- MACD সূচকটি প্রচলিত 12-26-9 প্যারামিটার সংমিশ্রণ ব্যবহার করে এবং 5 টি ট্রেডিং চক্রের মধ্যে MACD লাইন এবং সংকেত লাইনের ক্রসগুলি খুঁজে বের করে প্রবণতা পরিবর্তন নিশ্চিত করে।
- ইনপুট লজিকের দুটি শর্ত রয়েছেঃ
- একাধিক শর্তঃ আরএসআই 5 টি চক্রের মধ্যে সর্বনিম্ন 30 এর নীচে এবং এমএসিডি লাইনটি প্রায় 5 টি চক্রের মধ্যে সিগন্যাল লাইনের সাথে ঊর্ধ্বমুখী ক্রস করে।
- খালি করার শর্তঃ RSI এর সর্বোচ্চ মান ৭০ এর উপরে পাঁচটি চক্রের মধ্যে, এবং MACD লাইনটি প্রায় পাঁচটি চক্রের মধ্যে সিগন্যাল লাইনের সাথে নীচে ক্রস করে।
- রিস্ক কন্ট্রোল একটি সিম্যাটিক 2% স্টপ লস এবং 2% স্টপ স্টপ সেটিং ব্যবহার করে।
কৌশলগত সুবিধা
- একাধিক সূচক ক্রস যাচাইকরণ সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে, আরএসআই এবং এমএসিডি এর সমন্বয় ব্যবহারের মাধ্যমে, একটি একক সূচক দ্বারা উত্পন্ন হতে পারে এমন মিথ্যা সংকেতগুলি কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে সক্ষম।
- নমনীয় পাঁচ দিনের পর্যবেক্ষণ উইন্ডোটি আরও বেশি ব্যবসায়ের সুযোগকে ধরতে এবং গুরুত্বপূর্ণ বাজার পরিবর্তনের সময়গুলি মিস না করে।
- সমান্তরাল স্টপ লস সেটিংটি তহবিল পরিচালনার পক্ষে সহায়ক এবং একক লেনদেনের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- কৌশলগত যুক্তিগুলি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়, যা ভিত্তিক কৌশলগুলির আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি
- আরএসআই এবং এমএসিডি উভয়ই একটি পিছিয়ে পড়া সূচক, যা তীব্রভাবে অস্থির বাজারে বিলম্ব হতে পারে।
- স্থির স্টপ-অফ-লস অনুপাত সব বাজার পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে এবং ওঠানামার পরিবর্তনের সাথে সাথে এটিকে সামঞ্জস্য করতে হবে।
- ৫ দিনের পর্যবেক্ষণের সময়সীমা কিছু বাজার পরিস্থিতিতে খুব ছোট হতে পারে, যার ফলে অত্যধিক লেনদেন হতে পারে।
- ট্রানজিট ফ্যাক্টর বিবেচনা না করে, কম তরলতার পরিবেশে ভুল সংকেত তৈরি হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস অনুপাতের গতিশীল সমন্বয় করার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় ওঠানামা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে সহায়ক নিশ্চিতকরণের জন্য ট্রানজিট ভলিউম সূচক যুক্ত করা হয়েছে।
- একটি গতিশীল চক্র নির্বাচন প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়েছে যা বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পর্যবেক্ষণ উইন্ডোর আকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে।
- ট্রেন্ডিং ফিল্টার যুক্ত করুন, শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন।
- সময় ফিল্টার চালু করার কথা বিবেচনা করুন, যাতে আপনি বাজারের খোলা এবং বন্ধের মতো উচ্চতর অস্থিরতার সময় ট্রেড করতে না পারেন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি আরএসআই এবং এমএসিডি সূচকগুলির সাথে মিলিত, নমনীয় প্রবেশের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহ, একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। যদিও কিছু জায়গায় অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন রয়েছে, তবে মৌলিক কাঠামোর ভাল স্কেলযোগ্যতা রয়েছে এবং আরও অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে এটি একটি স্থিতিশীল এবং আরও শক্তিশালী ট্রেডিং কৌশল হিসাবে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-12 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD & RSI Strategy with SL/TP and Flexible Entry (5 bars)", overlay=true)
// Параметры для RSI и MACD
rsiLength = 14
overbought = 70
oversold = 30
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Рассчитаем RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Проверка пересечения MACD
macdCrossOver = ta.crossover(macdLine, signalLine)
macdCrossUnder = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// Логика для проверки пересечения MACD за последние 5 баров
var bool macdCrossOverRecent = false
var bool macdCrossUnderRecent = false
// Проверяем пересечения за последние 5 баров
for i = 0 to 4
if macdCrossOver[i]
macdCrossOverRecent := true
if macdCrossUnder[i]
macdCrossUnderRecent := true
// Условия для шортовой сделки: RSI выше 70 (перекупленность) + пересечение MACD за последние 5 баров
shortCondition = ta.highest(rsi, 5) > overbought and macdCrossOverRecent
// Условия для лонговой сделки: RSI ниже 30 (перепроданность) + пересечение MACD за последние 5 баров
longCondition = ta.lowest(rsi, 5) < oversold and macdCrossUnderRecent
// Процент для стоп-лосса и тейк-профита
takeProfitPercent = 0.02
stopLossPercent = 0.02
// Открытие шортовой позиции
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Открытие лонговой позиции
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Рассчитываем стоп-лосс и тейк-профит для шорта
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
// Рассчитываем стоп-лосс и тейк-профит для лонга
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
// Устанавливаем выход по стоп-лоссу и тейк-профиту для шортов
if (strategy.position_size < 0) // Проверяем, что открыта шортовая позиция
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
// Устанавливаем выход по стоп-лоссу и тейк-профиту для лонгов
if (strategy.position_size > 0) // Проверяем, что открыта лонговая позиция
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Графики для отображения RSI и MACD
plot(rsi, "RSI", color=color.purple)
hline(overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold, "Oversold", color=color.green)
plot(macdLine, "MACD Line", color=color.blue)
plot(signalLine, "Signal Line", color=color.orange)