ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একাধিক সূচকীয় মুভিং এভারেজ (EMA) ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম। এটি তিনটি চলমান গড়ের সহযোগিতার মাধ্যমে ট্রেডিং ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণ করে একটি সম্পূর্ণ প্রবণতা তৈরি করে: 9-দিনের EMA, 21-দিনের EMA এবং 200-দিনের EMA। কৌশলটি দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর গতির গড় এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের সাথে তাদের অবস্থানগত সম্পর্ক নির্ধারণ করে বাজারের প্রবণতা এবং বাণিজ্যকে চিহ্নিত করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি হল ট্রিপল মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করা। বিশেষভাবে:
- স্বল্প-মেয়াদী মূল্য প্রবণতা প্রতিফলিত করতে দ্রুত চলমান গড় হিসাবে 9-দিনের EMA ব্যবহার করুন
- স্বল্প-মেয়াদী শব্দ ফিল্টার করার জন্য মধ্য-মেয়াদী চলমান গড় হিসাবে 21-দিনের EMA ব্যবহার করুন
- প্রধান প্রবণতা দিক নির্ধারণ করতে 200-দিনের EMA একটি দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় হিসাবে ব্যবহার করুন যখন দ্রুত চলমান গড় ঊর্ধ্বমুখী ধীর গতিশীল গড় অতিক্রম করে, এবং উভয় চলমান গড় 200-দিনের চলমান গড়ের উপরে থাকে, তখন সিস্টেমটি একটি দীর্ঘ সংকেত তৈরি করে যখন ধীর গতিশীল গড়টি নিম্নগামী হয়, এবং উভয় চলন্ত গড় নীচের দিকে থাকে 200-দিনের চলমান গড়, সিস্টেমটি একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করে। এই ডিজাইনটি শুধুমাত্র ট্রেন্ডের টার্নিং পয়েন্ট ক্যাপচার করতে পারে না, কিন্তু একত্রীকরণ বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়াতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
- প্রবণতা নিশ্চিতকরণের উচ্চ ডিগ্রি: ট্রিপল মুভিং এভারেজের সম্মিলিত ব্যবহারের মাধ্যমে, বাজারের প্রবণতা আরও সঠিকভাবে নিশ্চিত করা যেতে পারে
- উন্নত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ: কার্যকরভাবে মিথ্যা সাফল্যের ঝুঁকি কমাতে ট্রেন্ড ফিল্টার হিসাবে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় ব্যবহার করুন
- পরিষ্কার অপারেটিং নিয়ম: পরিষ্কার প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্ত, কার্যকর করা সহজ এবং ব্যাকটেস্ট
- দৃঢ় অভিযোজনযোগ্যতা: পরামিতি বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, এবং ভাল সার্বজনীনতা আছে
- সহজ হিসাব: সাধারণত ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সূচক, উচ্চ কম্পিউটিং দক্ষতা, রিয়েল-টাইম ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত ব্যবহার করে
কৌশলগত ঝুঁকি
- পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি: চলমান গড় সূচকের নিজেই ল্যাগ রয়েছে, যা প্রবেশ বা প্রস্থানের সময় বিলম্বিত হতে পারে।
- বাজার শক এর ঝুঁকি: একটি অস্থির বাজারে ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত ঘটতে পারে।
- ট্রেন্ড রিভার্সাল রিস্ক: হঠাৎ ট্রেন্ড রিভার্সালের ক্ষেত্রে বড় রিট্রেসমেন্টের সম্ভাবনা
- পরামিতি সংবেদনশীলতা: বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় কৌশল কর্মক্ষমতা বড় পার্থক্য হতে পারে স্টপ-লস পজিশন সেট করে, পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করে, ইত্যাদির মাধ্যমে এই ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ভলিউম সূচক উপস্থাপন করা হচ্ছে: প্রবণতা শক্তি নিশ্চিত করতে ভলিউম পরিবর্তনের সাথে মিলিত
- অস্থিরতা ফিল্টারিং যোগ করা হয়েছে: উচ্চ অস্থিরতা পরিবেশে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্য করুন
- পরামিতি নির্বাচন অপ্টিমাইজ করুন: গতিশীলভাবে বিভিন্ন বাজার চক্রের জন্য চলমান গড় পরামিতি সামঞ্জস্য করুন
- ট্রেন্ড স্ট্রেংথ ইন্ডিকেটর যোগ করুন: ট্রেন্ড নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়ন করতে ADX এর মতো ইন্ডিকেটর ব্যবহার করুন।
- স্টপ-লস মেকানিজম উন্নত করুন: আরও নমনীয় স্টপ-লস এবং লাভ-গ্রহণের নিয়মগুলি ডিজাইন করুন
সারসংক্ষেপ
এটি একটি ভাল পরিকল্পিত এবং যৌক্তিক প্রবণতা অনুসরণ কৌশল. একাধিক মুভিং এভারেজের সমন্বয়ের মাধ্যমে, এটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে এবং একই সাথে ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও রয়েছে। কৌশলটিতে অপ্টিমাইজেশনের জন্য একটি বড় জায়গা রয়েছে এবং ক্রমাগত উন্নতির মাধ্যমে এর স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("EMA Cross with both MinhTuan", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Tham số EMA
fastLength = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slowLength = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filterLength = input.int(200, title="EMA Filter Length", minval=1)
// Tùy chọn chế độ giao dịch
tradeMode = input.string("Both", options=["Long", "Short", "Both"], title="Trade Mode")
// Tính toán EMA
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
filterEMA = ta.ema(close, filterLength)
// Điều kiện vào lệnh Long: EMA nhanh cắt lên EMA chậm và cả hai nằm trên EMA 200
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and fastEMA > filterEMA and slowEMA > filterEMA
// Điều kiện vào lệnh Short: EMA nhanh cắt xuống EMA chậm và cả hai nằm dưới EMA 200
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and fastEMA < filterEMA and slowEMA < filterEMA
// Điều kiện thoát lệnh: EMA nhanh cắt ngược lại EMA chậm
closeLongCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Long
closeShortCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Short
// Thực hiện lệnh Long
if (longCondition and (tradeMode == "Long" or tradeMode == "Both"))
strategy.entry("EMA_Cross_Long", strategy.long)
label.new(x=bar_index, y=low, text="Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thực hiện lệnh Short
if (shortCondition and (tradeMode == "Short" or tradeMode == "Both"))
strategy.entry("EMA_Cross_Short", strategy.short)
label.new(x=bar_index, y=high, text="Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thoát lệnh Long
if (closeLongCondition)
strategy.close("EMA_Cross_Long")
label.new(x=bar_index, y=high, text="Close Long", color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thoát lệnh Short
if (closeShortCondition)
strategy.close("EMA_Cross_Short")
label.new(x=bar_index, y=low, text="Close Short", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
// Vẽ đường EMA nhanh, EMA chậm, và EMA 200
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.orange, linewidth=2)
plot(filterEMA, title="Filter EMA (200)", color=color.red, linewidth=2)
// Hiển thị nền khi đang giữ lệnh
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 90) : strategy.position_size < 0 ? color.new(color.red, 90) : na)