
Ich möchte mit einer schmerzlichen Wahrheit beginnen: Ich kenne jemanden, der seit über zehn Jahren mit Futures handelt, und seine Handelsplattform ist so simpel, dass es unglaublich ist – nur zwei gleitende Durchschnitte, er nutzt nicht einmal „fortgeschrittene“ Tools wie MACD oder RSI. Und trotzdem erzielt er konstant Gewinne.
Einmal konnte ich nicht umhin, ihn zu fragen: „Sie schauen sich nur diese beiden Linien an, woher wissen Sie, welches goldene Kreuz ein echter Ausbruch und welches ein Fehlsignal ist?“
Er nahm einen Schluck Tee und sagte beiläufig: „Ich schaue die Nachrichten.“
ICH:???
Er fuhr fort: „Nehmen wir zum Beispiel das gestrige Golden Cross bei Bitcoin. Ich habe aber auch von Ermittlungen gegen eine große Börse gehört, und die Marktpanik war groß. Ein solches Golden Cross ist höchstwahrscheinlich eine Bullenfalle. Letzte Woche hingegen fiel das Golden Cross mit der Meldung zusammen, dass BlackRock seine ETF-Bestände aufgestockt hatte; institutionelle Anleger griffen eifrig zu. Warum sollte man da nicht einsteigen?“
Mir wurde plötzlich klar, und ich verzweifelte sofort – war das nicht einfach nur ein Test der „menschlichen“ Fähigkeiten?
Welche Vorteile bieten erfahrene Spieler?
Und was ist mit uns Privatanlegern?
Um es ganz deutlich zu sagen: Jeder kann sich technische Indikatoren ansehen, aberTreffen Sie Entscheidungen, indem Sie technische Signale und die Marktstimmung kombinieren.Das ist wahre Kunst. Das Problem ist, dass diese Art von Können Zeit, Erfahrung und die Energie erfordert, den Markt rund um die Uhr zu beobachten.
Könnten wir diese Aufgabe KI überlassen?
Folgendes stelle ich mir vor: Wenn wir ein Programm schreiben könnten, das Folgendes bewirkt:
Könnte dies unsere Informations- und Erfahrungslücken zumindest teilweise ausgleichen?
Natürlich würde ich nicht behaupten, dass diese Strategie menschliches Urteilsvermögen ersetzen kann, geschweige denn stabile Gewinne garantieren (schließlich befindet sie sich noch in der Testphase, und es werden sicherlich noch einige Fallstricke auftreten). Aber zumindest kann sie uns helfen, Folgendes zu erreichen:
Man kann es sich als einen „grundlegenden Handelsassistenten“ vorstellen, der uns bei der wiederkehrenden Informationsbeschaffung und grundlegenden Beurteilungen unterstützt. Die eigentliche Entscheidungsgewalt sollte aber weiterhin in unseren Händen liegen.
Okay, nachdem wir uns nun Luft gemacht haben, schauen wir uns an, wie diese experimentelle Strategie konzipiert wurde.

Die gesamte Strategie ist in drei Ebenen unterteilt:
Dies ist die einfachste Ebene, die den EMA (exponentiellen gleitenden Durchschnitt) verwendet. Der Code verwendet standardmäßig einen kurzfristigen Zeitraum von 7 und einen langfristigen Zeitraum von 25, aber Sie können diese Werte an Ihren Handelsstil anpassen.
// 短期均线
EMA(7)
// 长期均线
EMA(25)
// 信号判断
金叉:短期EMA上穿长期EMA → 看涨
死叉:短期EMA下穿长期EMA → 看跌
Dieser Teil ist nichts Besonderes; es ist klassisches Trendfolgen. Aber hier liegt der entscheidende Punkt: Ich werde keine Positionen blindlings aufgrund von Golden Crosses und Death Crosses eröffnen. Stattdessen nutze ich diese Signale als „Referenzmeinungen“ und gebe sie an die KI weiter.
Die Strategie wird RSS-Feeds von neun etablierten Krypto-Nachrichtenquellen in Echtzeit abrufen:
Hier ein kleiner Trick: Ich berücksichtige nur Nachrichten der letzten 24 Stunden und sortiere sie in umgekehrter chronologischer Reihenfolge (neueste zuerst). Warum? Weil der Markt umso schneller reagiert, je aktueller die Nachricht ist, und ihr daher ein höheres Gewicht beigemessen werden sollte.
// 筛选24小时内的新闻
const oneDayAgo = Date.now() - (24 * 60 * 60 * 1000);
// 按时间戳排序,新的在前
result.sort((a, b) => b.timestamp - a.timestamp);
Dies ist der Kern der gesamten Strategie. Ich packe technische Signale, Nachrichtendaten und aktuelle Bestände in eine JSON-Datei und übergebe diese an Claude Sonnet 4.5, das dann nach vordefinierten Regeln Entscheidungen trifft.
KI macht im Wesentlichen drei Dinge:
Schritt 1: Schätzen Sie die emotionale Intensität der Nachricht ein (0-1 Punkt)
Ich habe mir bei der Gestaltung der Bewertungsregeln hier viele Gedanken gemacht. Es geht nicht einfach nur darum, ob die Nachricht positiv oder negativ ist, sondern vielmehr darum, Folgendes zu berücksichtigen:
Wenn Sie beispielsweise mit SOL handeln, aber Nachrichten berichten, dass die SEC einen Bitcoin-ETF genehmigt, wird die KI dies ebenfalls als eine wichtige positive Entwicklung werten, da der gesamte Markt davon betroffen sein wird.
Schritt 2: Zusammenführung von Beständen und Gewinn-/Verluststatus
Dies ist ein Punkt, der bei vielen quantitativen Strategien übersehen wird. Selbst bei gleichem Todeskreuzsignal gilt:
Schritt 3: Geben Sie konkrete operative Vorschläge.
Die KI gibt nicht einfach nur „bullish“ oder „bearsish“ aus, sondern liefert folgende Ausgabe:
Zum Beispiel eine Ausgabe wie diese:
{
"decision": {
"action": "OPEN_LONG",
"multiplier": 2.0,
"reasoning": "金叉信号 + sentiment 0.90(4级极强) + 最新新闻显示BTC突破10万、ETF获批、机构入场 → 建议开多仓2倍基础仓位",
"riskWarning": "BTC突破整数关口后常有回调,建议设置止损"
}
}
Dieser Teil ist das Herzstück der gesamten Strategie. Ich habe eine relativ vollständige Entscheidungsmatrix entworfen, deren Kernidee folgende ist:Technische Signale geben die Richtung vor, die Nachrichtenlage liefert die Bestätigung, und der aktuelle Marktstatus bestimmt die Stärke der Bewegung.。
Ich kategorisiere die Nachrichtenstimmung in vier Stufen:
| Grad | Bruchteilbereich | Besonderheit | Entsprechende Operation |
|---|---|---|---|
| Stufe 4 (Extrem stark) | 0.8-1.0 | Wichtige positive/negative Neuigkeiten, klare Richtung | Mutige Züge, Positionsgröße verdoppeln |
| Stufe 3 (Stark) | 0.65-0.8 | Eindeutig positiv/negativ, Konsens gebildet | Normalbetrieb, 1x-Position |
| Stufe 2 (Neutral) | 0.5-0.65 | Richtung unklar oder gemischt positiv und negativ | Nichts tun, beobachten. |
| Stufe 1 (Schwach) | 0-0.5 | Entgegen der Signalrichtung oder keine zugehörigen Nachrichten | Untätigkeit kann ein falsches Signal sein. |
Szenario 1: Keine offenen Positionen + Golden Cross + Level 4 extrem starke positive Nachrichten
技术信号:短期EMA上穿长期EMA
新闻情绪:0.92分(BTC突破10万、ETF获批、机构FOMO)
当前持仓:0单位
→ AI决策:开多仓2倍基础仓位
→ 理由:技术面和基本面高度一致,是难得的高确定性机会
→ 风险提示:整数关口常有回调,设好止损
Szenario 2: Eine Long-Position von 3 Einheiten halten (Gewinn von 800 Einheiten) + Death Cross + starke bärische Nachrichten der Stufe 3
技术信号:短期EMA下穿长期EMA
新闻情绪:0.72分(BTC跌破支撑、清算激增)
当前持仓:3单位,浮盈800U
→ AI决策:平仓2单位,保留1单位观察
→ 理由:趋势反转风险上升,先保护大部分利润
→ 计算逻辑:持仓较大(3单位) + 盈利状态 + 3级强信号 = 平仓2/3
Szenario 3: Halten einer Long-Position von 2 Einheiten (Gewinn von 1500 Einheiten) + Golden Cross + Level 4 Extrem starke positive Nachrichten
技术信号:短期EMA再次金叉
新闻情绪:0.92分(抛物线行情、机构入场、降息预期)
当前持仓:2单位,浮盈1500U
最大持仓:3单位
→ AI决策:加仓1单位至上限
→ 理由:当前盈利 + 趋势极强 + 还有加仓空间
→ 风险提示:已达最大持仓,无法再加仓,设置移动止损
Das finde ich an dieser Strategie interessant. Bei gleichen technischen Signalen liefert die KI je nach Gewinn- und Verlustlage unterschiedliche Vorschläge:
Beim Erreichen eines Gewinns auf ein Umkehrsignal stoßen→ Gewinnsicherung priorisieren und Positionen entschlossener schließen
Auftreten eines Umkehrsignals bei Verlusten→ Begrenzen Sie Ihre Verluste entschieden, um weitere Verluste zu vermeiden.
Gewinnbringende Signale in die gleiche Richtung→ Erwägen Sie, Ihre Position auszubauen, um den Gewinn zu steigern.
Bei Signalverlusten werden Signale in die gleiche Richtung empfangen.→ Seien Sie vorsichtig beim Ausbau Ihrer Position; priorisieren Sie das Abwarten, bis Sie die Gewinnschwelle erreicht haben.
Dies simuliert tatsächlich das Mindset-Management erfahrener Händler.
Die gesamte Strategie wird im Workflow umgesetzt, und dieses Tool eignet sich hervorragend für die Durchführung solch komplexer automatisierter Workflows.
Timer-TriggerAlle 3 Minuten ausführen (einstellbar)
Erste Knotenkonfiguration:
Erfassung von Candlestick-Charts → Berechnung technischer Indikatoren:
Bedingtes Urteil:
Neun RSS-Reader-Knoten werden parallel ausgeführt.:
RSS-Feed-Knoten:
Informationsverarbeitungsknoten:
KI-Agent:
Transaktionsausführungsknoten:

Die Strategie generiert zur Laufzeit vier Tabellen auf der FMZ-Plattform:
Auf diese Weise können Sie auf einen Blick erkennen, was die Strategie bewirkt.
Die größte Angst beim quantitativen Handel ist der Verlust aller bisherigen Gewinne durch einen einzigen großen Verlust. Deshalb habe ich mehrere Ebenen der Risikokontrolle entwickelt:
passierenmaxPosDie Parametersteuerung, beispielsweise die Einstellung auf 3, bedeutet, dass die KI, unabhängig von ihrer optimistischen Einschätzung, maximal 3 Basiseinheiten halten kann. Dadurch bleibt der Verlust selbst bei einer Fehleinschätzung in einem überschaubaren Rahmen.
Sie werden nicht all ihre Kugeln auf einmal verbrauchen.
Erscheint ein Golden Cross in den technischen Charts, die Nachrichtenlage ist aber überwiegend negativ (Sentiment < 0,5), wertet die KI dies als Fehlausbruch und eröffnet keine Position. Das Umgekehrte gilt ebenfalls.
Es geht nicht einfach um „völlig flach“ oder „uneben“, sondern vielmehr um Folgendes:
Eine umfassende Bewertung des Liquidationsverhältnisses ist erforderlich.
Ehrlich gesagt hat diese Strategie noch einige Probleme:
VerbesserungsideenEs kann Funktionen wie die Entfernung von Duplikaten in Nachrichten, Aktualitätsprüfungen und die Bewertung der Glaubwürdigkeit von Quellen umfassen.
VerbesserungsideenSammeln Sie historische Daten, um ein spezialisiertes Emotionsklassifizierungsmodell zu trainieren.
VerbesserungsideenFügen Sie eine Logik für Limit-Orders hinzu, um reale Transaktionskosten zu simulieren.
Falls Sie diese Strategie ausprobieren möchten, habe ich ein paar ernst gemeinte Vorschläge:
Verwenden Sie zuerst eine Demo-Disk.Investieren Sie nicht sofort echtes Geld; beobachten Sie die Wertentwicklung mindestens ein bis zwei Wochen lang.
Beginnen Sie mit kleinen Positionen.Auch wenn Sie mit echtem Geld handeln, beginnen Sie mit der kleinsten Einheit und haben Sie keine Angst davor, Gelegenheiten zu verpassen.
Regelmäßige ÜberprüfungÜberprüfen Sie wöchentlich die Entscheidungen der KI: Welche waren richtig, welche waren falsch und warum?
Verlassen Sie sich nicht übermäßig darauf.KI ist lediglich ein Hilfsmittel; die endgültige Entscheidungsgewalt liegt weiterhin bei Ihnen.
Bereiten Sie sich auf das Schlimmste vorLegen Sie ein maximales Verlustlimit für Ihr Konto fest; stoppen Sie die Verluste, sobald Sie dieses Limit erreichen.
Bewahren Sie eine LernmentalitätDer Markt verändert sich, und die Strategien müssen sich entsprechend weiterentwickeln.
Durch dieses Experiment habe ich ein tieferes Verständnis für die Kombination von „technischer Analyse + Fundamentalanalyse“ gewonnen. Der Grund, warum erfahrene Händler so gut sind, liegt nicht darin, dass sie irgendwelche mysteriösen Indikatoren kennen, sondern darin, dass sie mehrdimensionale Informationen schnell integrieren und rationale Urteile fällen können.
Als Privatanleger verfügen wir zwar möglicherweise nicht über die Erfahrung und Intuition erfahrener Investoren, doch können wir dies mithilfe von Technologie ausgleichen. Wir können Maschinen die mühsamen Aufgaben der Informationsbeschaffung und Fundamentalanalyse überlassen und uns so auf Risikomanagement und Strategieoptimierung konzentrieren.
Zum Schluss möchte ich noch etwas sagen, das mir von ganzem Herzen am Herzen liegt:Quantitativer Handel ist keine Gelddruckmaschine, und KI ist kein Allheilmittel.Diese Strategie ist noch sehr rudimentär und wird mit Sicherheit auf verschiedene unerwartete Probleme stoßen. Wenn Sie sie anwenden, seien Sie auf mögliche Verluste vorbereitet und betrachten Sie sie als Lerninstrument, nicht als Geldmaschine.
Okay, das war’s für heute. Wenn ihr Anregungen oder Vorschläge habt, teilt sie gerne mit. Schließlich befinden wir uns alle auf dem gleichen Weg und beschäftigen uns mit dem quantitativen Handel.
Ich wünsche allen erfolgreiches Trading und weniger Fallstricke! 🚀
P.S.: Den vollständigen Code finden Sie am Anfang des Artikels; bei Interesse können Sie ihn gerne studieren. Sollten Sie eine verbesserte Version entwickeln, teilen Sie diese bitte ebenfalls mit!