[TOC]

Vorwort

Die meisten Anleger, die mit Wertpapieren handeln, haben wahrscheinlich schon einmal einen Margin Call erlebt. Im besten Fall verliert man einen Teil des Kapitals, im schlimmsten Fall alles. Aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass der Moment der Liquidation tatsächlich protokolliert wurde?

Die Börse wird Echtzeitinformationen zu jeder liquidierten Position übermitteln: die Kryptowährung, die Richtung, den Betrag und den Zeitpunkt. Das ist…Daten löschen。

2026-03-10 13:10:19 Liquidationsdaten: {“s”:“DEXEUSDT”,“SBUYoLIMITfIOCq30.99p5.427000ap5.347646XFILLEDl17.21z30.99T”:1773119419184} 2026-03-10 13:10:18 Liquidationsdaten: {“s”:“BEATUSDT”,“S”:“SELL”,“oLIMIT”,“fIOC,”,“q21,”,“p0.3503000,”,“ap0.3573000,”,“XFILLED,”,“l4,”,“z21,”,“T”:1773119418458} 2026-03-10 13:10:18 Liquidationsdaten: {“s”:“COAIUSDT”,“S”:“SELL”,“oLIMIT”,“fIOC,”,“q35,”,“p0,2968000,”,“ap0,3115000,”,“XFILLED,”,“l35,”,“z35,”,“T”:1773119418118} 2026-03-10 13:10:18 Liquidationsdaten: {“s”:“AIAUSDT”,“SBUYoLIMITfIOCq537p0,0844900ap0,0823800XFILLEDl10z537T:1773119418118} 2026-03-10 13:10:09 Liquidationsdaten: {“s”:“BABYUSDT”,“SSELLoLIMITfIOCq1965p0.0161200ap0.0162300XFILLEDl1376z1965T:1773119409616} 2026-03-10 13:10:08 Liquidationsdaten: {“s”:“MBOXUSDT”,“S”:“SELL”,“oLIMIT”,“fIOC,”,“q372,”,“p0.0173800,”,“ap0.0178100,”,“XFILLED,”,“l372,”,“z372,”,“T”:1773119408667} 2026-03-10 13:10:07 Liquidationsdaten: {“s”:“GALAUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“23717,p”:“0.00337,ap0.00341,XFILLED,l23717,z23717,T”:1773119407235} 2026-03-10 13:10:04 Liquidationsdaten: {“s”:“RIVERUSDT”,“S”:“SELL”,“oLIMIT”,“fIOC,”,“q17.7,”,“p10.945000,”,“ap11.109943,”,“XFILLED,”,“l3.3,”,“z17.7,”,“T”:1773119404767} 2026-03-10 13:10:04 Liquidationsdaten: {“s”:“ROBOUSDT”,“S”:“SELL”,“oLIMIT”,“fIOC,”,“q3000,”,“p0,0445100,”,“ap0,0451800,”,“XFILLED,”,“l3000,”,“z3000,”,“T”:1773119404308} 2026-03-10 13:09:47 Liquidationsdaten: {“s”:“RIVERUSDT”,“SBUYoLIMITfIOCq48.1p11.287000ap11.122577XFILLEDl17.7z48.1T”:1773119387280} 2026-03-10 13:09:45 Liquidationsdaten: {“s”:“DENTUSDT”,“S”:“SELL”,“oLIMIT”,“fIOC,”,“q827079,”,“p0.000253,”,“ap0.000257,”,“XFILLED,”,“l827079,”,“z827079,”,“T”:1773119385320} 2026-03-10 13:09:44 Liquidationsdaten: {“s”:“BULLAUSDT”,“S”:“SELL”,“oLIMIT”,“fIOC,”,“q526,”,“p0.0203300,”,“ap0.0213800,”,“XFILLED,”,“l526,”,“z526,”,“T”:1773119384220} 2026-03-10 13:09:40 Liquidationsdaten: {“s”:“DENTUSDT”,“S”:“SELL”,“oLIMIT”,“fIOC,”,“q554440,”,“p0.000253,”,“ap0.000257,”,“XFILLED,”,“l289977,”,“z554440,”,“T”:1773119380709}

Die Betrachtung einer einzelnen Transaktion ist wenig aussagekräftig. Doch die Zusammenführung aller Liquidationsdaten offenbart etwas sehr Interessantes: Wo steht das Marktkapital unter Druck und welche Richtung hat ihren kritischen Punkt bereits erreicht? Liquidationsdaten gelten als entscheidender Bestandteil der Auftragsanalyse; sie sind die ungeschminkte Wahrheit, das authentischste Abbild des Kapitals und lügen nicht.

Die Aufgabe dieses Artikels ist sehr einfach:Unter Verwendung von Clearing-Daten als Kernsignal, kombiniert mit K-Line-Verifizierung und Nachrichtenanalyse, trifft die KI umfassende Entscheidungen, und schließlich wird der Prozess durch einen Workflow automatisiert – 24 Stunden am Tag, ohne dass eine manuelle Überwachung erforderlich ist.

---

I. Strategielogik

1.1 Was können uns Liquidationsdaten sagen?

Positionen werden ständig liquidiert. Normale Liquidationen sind kein Signal; worauf wir achten müssen, ist Folgendes…Statistische Anomalien—Wenn das Liquidationsvolumen einer bestimmten Münze innerhalb kurzer Zeit den historischen Richtwert deutlich übersteigt, deutet dies darauf hin, dass schwache Positionen in dieser Richtung konzentriert abgebaut werden.

Nach einer Konsolidierungsphase setzt sich der Trend oft fort. Dies ist die Kernannahme dieser Strategie.

1.2 Warum sollte man dem Trend folgen, anstatt gegen ihn zu gehen?

Bei einer großen Anzahl von Nachschussforderungen gibt es im Allgemeinen zwei operative Vorgehensweisen:

• gegen den TrendIch glaube, der Kampf ist fast vorbei, also nutze ich die sich bietende Chance.
• Lass dich treibenIch glaube, die schwachen Positionen sind noch nicht beseitigt, daher werden wir dem Trend weiterhin folgen.

Das Risiko, gegen den Trend zu handeln, besteht darin, dass man nicht weiß, ob diese Liquidationswelle bereits vorbei ist. Wenn Long-Positionen weiterhin sukzessive liquidiert werden und man versucht, einzusteigen, ist das, als würde man einen Wasserfall hinuntergreifen – man erwischt nicht den Boden, sondern stürzt eher in die Tiefe.

Daher diese StrategieLass dich treiben.—Wenn Long-Positionen liquidiert werden, werden Short-Positionen eröffnet; wenn Short-Positionen liquidiert werden, werden Long-Positionen eröffnet.

1.3 Einschränkungen eines einzelnen Signals

Die alleinige Verwendung von Margin-Call-Daten für die Entscheidungsfindung liefert ein ungenaues Signal, das leicht durch Störungen beeinflusst wird. Daher haben wir den Margin-Call-Daten zwei weitere Ebenen hinzugefügt:

• K-Linien-VerifizierungStimmt die Kursbewegung mit der Richtung des Margin Calls überein?
• NachrichtenurteilGibt es einen wesentlichen ereignisgesteuerten Mechanismus?

Letztendlich trifft die KI die endgültige Entscheidung auf der Grundlage einer Kombination der drei Dimensionen.

---

II. Gesamtarchitektur

Der Workflow verwendet eine einzeilige Struktur, die einmalig in festgelegten Abständen ausgelöst wird. Der vollständige Prozessablauf ist wie folgt:

• Nach dem Start des Triggers wird zunächst geprüft, ob die Initialisierung abgeschlossen ist.
• Falls dies der erste Durchlauf ist, fahren Sie mit dem ersten Datenerfassungsknoten fort, um historische Basisdaten zu erstellen.
• Nach der Initialisierung führt jeder Trigger nacheinander die folgenden Schritte aus: Sammeln neuer Daten, Scannen nach abnormalen Signalen und Ermitteln, ob die Öffnungsbedingung ausgelöst wurde.
• Wird eine Anomalie festgestellt, fahren Sie mit den Phasen Datenergänzung, KI-Bewertung und Transaktionsausführung fort.
• Wenn keine Ausnahmen auftreten, wird der Vorgang direkt beendet und auf das nächste Auslöseintervall gewartet.

Der gesamte Prozess stoppt, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, und wird fortgesetzt, wenn sie erfüllt sind, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist.

---

III. Detaillierte Erläuterung der wichtigsten Knotenpunkte

3.1 Sammlung initialisieren

Beim erstmaligen Start müssen historische Basisdaten erfasst werden. Dazu wird eine Verbindung zum Push-Kanal für die Liquidation von Binance-Verträgen über WebSocket hergestellt, um über einen bestimmten Zeitraum kontinuierlich Liquidationsdaten zu sammeln und in einer globalen Variable zu speichern.

Jeder Dateneintrag enthält vier Felder: Zeitstempel, Währung, Liquidationsrichtung und Liquidationsbetrag. Während der Datenerfassung werden zwei Datentypen herausgefiltert: unvollständig ausgeführte Liquidationsaufträge und fehlerhafte Daten mit extrem niedrigen Beträgen. Nach der Erfassung werden die Daten im persistenten Speicher abgelegt und als initialisiert markiert; nachfolgende Trigger überspringen diesen Knoten.

//此段代码节选自源码
var ws = Dial('wss://fstream.binance.com/ws/!forceOrder@arr')

while (Date.now() < endTs) {
    var msg = ws.read(1000)

    try {
        var obj    = JSON.parse(msg)
        var orders = Array.isArray(obj) ? obj : [obj]
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            var item = orders[i]
            if (!item || !item.o) continue
            var o = item.o
            if (o.X !== 'FILLED')           continue
            if (EXCLUDE[o.s])               continue
            if (!/USDT$/i.test(o.s))        continue  // ✅ 只处理USDT结尾

            var price = parseFloat(o.ap || o.p)
            var qty   = parseFloat(o.z)
            var value = price * qty
            if (value < MIN_VALUE) continue

            liquidationData.push({
                t: item.E || Date.now(),
                s: o.s,
                d: o.S,
                v: value
            })
            totalNew++
        }
    } catch(e) {}
}

_G('liquidationData', liquidationData)  // 持久化存储
_G('liqInitialized', true)              // 标记初始化完成

---

3.2 Strategieumsetzung: Datenerfassung + Z-Score-Scanning

Bei jedem Auslösen werden zunächst neue Liquidationsdaten über WebSocket erfasst und dem Verlaufsfenster hinzugefügt. Anschließend wird für jede Währung eine Z-Score-Anomalieerkennung durchgeführt.

Die Kernidee des Z-Scores:

Die Liquidationsdaten des Basiszeitraums werden in gleich lange Segmente unterteilt, und der Liquidationsbetrag jedes Segments wird erfasst. Anschließend wird der Liquidationsbetrag des letzten Überwachungszeitraums mit dem Durchschnitt aller historischen Segmente des Basiszeitraums verglichen, um die Abweichung zu berechnen. Nur wenn die Abweichung einen Schwellenwert überschreitet, gilt sie als abnormal.

//此段代码节选自源码
var mean = hist.reduce(function(s, v) { return s + v }, 0) / hist.length
var std  = Math.sqrt(
    hist.reduce(function(s, v) { return s + Math.pow(v - mean, 2) }, 0) / hist.length
)
var z = std > 0 ? (rec - mean) / std : 0
if (z < ZSCORE_THRESH || rec <= 0) continue

Die Vorteile dieser Vorgehensweise sindAdaptivAktive Kryptowährungen haben aktive Benchmarks, und unpopuläre Kryptowährungen haben unpopuläre Benchmarks. Es wird keine häufigen Fehlalarme geben, nur weil eine bestimmte Kryptowährung ein hohes Handelsvolumen aufweist.

Die Menge allein genügt nicht; wir müssen auch Folgendes berücksichtigen…Ist die Richtung rein?：

//此段代码节选自源码
var longRatio = total > 0 ? st.longV / total : 0.5

var direction = null
if (longRatio > DIR_THRESH)          direction = 'SHORT'  // 多头主爆 → 顺势做空
else if (longRatio < 1 - DIR_THRESH) direction = 'LONG'   // 空头主爆 → 顺势做多
if (!direction) continue                                    // 多空混爆 → 方向不明，跳过

Ein Signal wird nur dann ausgelöst, wenn beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind: Der Z-Score überschreitet den Schwellenwert und der Anteil der liquidierten Long- oder Short-Positionen liegt über 75 %. Werden Long- und Short-Positionen gleichzeitig liquidiert, ist die Richtung unklar, daher wird dieser Schritt übersprungen.

---

3.3 Datenergänzung: K-Linien-Diagramm + Nachrichten

Nach Auslösung des Signals wird die Position nicht sofort geöffnet. Stattdessen durchläuft sie den Datenanreicherungsknoten, um einen umfassenderen Kontext für die nachfolgende KI-Beurteilung vorzubereiten.

Abschnitt „Kerzenchart“:Extrahieren Sie mehrere aktuelle 1-Minuten-Kerzencharts für diese Kryptowährung, berechnen Sie die Kursänderungen und die Volatilität, bestimmen Sie die aktuelle Trendrichtung des Kerzencharts und vergleichen Sie diese mit der Richtung des Liquidationssignals, um deren Übereinstimmung zu prüfen. Wenn das Signal eine Short-Position nahelegt, der Kerzenchart aber weiterhin einen Aufwärtstrend aufweist, ist dessen Aussagekraft eingeschränkt.

Nachrichtenteil:Die Brave-Suchoberfläche ruft die aktuellsten Nachrichten zu der jeweiligen Kryptowährung für den jeweiligen Tag ab. Liquidationen, die durch bestimmte Ereignisse ausgelöst werden, weisen eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit für eine Trendfortsetzung auf; ist die Liquidation jedoch rein technischer Natur und erfolgt ohne Nachrichtenbezug, agiert die KI vorsichtiger.

Sobald Sie beide Datentypen haben, senden Sie sie gemeinsam an die KI.

---

3.4 Umfassendes KI-Urteil

Nachdem die KI Daten zu Margin Calls, Candlestick-Charts und Nachrichten erhalten hat, trifft sie Entscheidungen auf Grundlage eines festgelegten Entscheidungsrahmens, in dem alle drei Dimensionen unerlässlich sind:

Die Entscheidungsmatrix sieht wie folgt aus:

Liquidationsintensität	K-Linie konsistent	Nachricht	Entscheidungsfindung
mächtig	Ja	haben	Einstieg, hohes Vertrauen
mächtig	Ja	keiner	Einstieg, Vertrauensniveau
mächtig	NEIN	haben	Abwarten und sehen
Zwischen	Ja	haben	Einstieg, Vertrauensniveau
Zwischen	Nein oder keine	—	Kein Einlass

Die KI liefert ein strukturiertes Ergebnis, das Richtung, Entscheidung, Konfidenzniveau und Begründung enthält. Nur Einstiegssignale, deren Konfidenzniveau einen bestimmten Schwellenwert erreicht, lösen tatsächlich eine Order zum Eröffnen einer Position aus.

Die Kernkomponenten von Prompt sind folgende:

## 判断步骤

Step 1：爆仓强度
- Z-Score 超过高阈值且方向纯度极高 → 强信号
- Z-Score 达到基础阈值且方向纯度满足要求 → 中等信号
- 否则不入场

Step 2：K线趋势
- 与爆仓方向一致 → 趋势延续概率高，加分
- 与爆仓方向相反 → 可能只是短暂清算而非趋势，减分

Step 3：新闻验证
- 有实质利空/利多且与方向一致 → 加分
- 无新闻 → 纯技术清算，降低置信度
- 新闻与方向相反 → 不入场

## 输出格式
严格返回JSON，无任何markdown包裹：
{
  "symbol": "币种",
  "direction": "LONG或SHORT",
  "action": "入场/观望/不入场",
  "confidence": "高/中/低",
  "liq_note": "爆仓信号一句话评估",
  "trend_note": "K线趋势一句话评估",
  "news_note": "新闻一句话评估",
  "action_reason": "综合决策理由一句话"
}

---

3.5 Handelsausführung und Stop-Loss-Management

Sobald die KI beschließt, in den Markt einzusteigen, führt der Handelsknoten automatisch die Positionseröffnung aus und übernimmt gleichzeitig das Stop-Loss-Management und aktualisiert das Visualisierungsfeld.

Eine Stelle eröffnen:

Bevor Sie eine Position eröffnen, priorisieren Sie die Signale anhand ihrer Zuverlässigkeit und führen Sie diejenigen mit der höheren Zuverlässigkeit aus. Wenn Sie bereits eine Position in derselben Kryptowährung halten und ein neues Signal eine höhere Zuverlässigkeit aufweist, schließen Sie die alte Position, bevor Sie die neue eröffnen. Ist die Zuverlässigkeit niedriger als bei der alten Position, überspringen Sie das Signal. Sobald die Positionsgröße das maximale Limit erreicht hat, ignorieren Sie alle nachfolgenden Signale.

Die Höhe der Eröffnungsposition, das Hebelverhältnis und die maximale Positionsgröße werden über externe Variablen konfiguriert, und die Anzahl der Kontrakte wird dynamisch auf Basis des Echtzeitpreises der aktuellen Markttiefe berechnet.

//此段代码节选自源码
// 计算开仓张数
var rawQty = OPEN_MONEY * CONFIG.LEVERAGE / refPrice / mkt.ctVal
var qty    = floorToStep(rawQty, mkt.amtSize, mkt.amtPrec)

// 市价开仓
var side = direction === 'LONG' ? 'buy' : 'sell'
var oid  = exchange.CreateOrder(swapSym, side, -1, qty)

Stop-Loss-Mechanismus:

Der Stop-Loss-Mechanismus verfolgt einen zweistufigen Ansatz, wobei beide Verteidigungslinien gleichzeitig aktiv sind:

• BewegungssperreVerfolgen Sie Kursausschläge und schließen Sie Positionen, wenn der Kurs um mehr als einen festgelegten Prozentsatz vom höchsten Gewinnpunkt zurückfällt, sodass Gewinne weiterlaufen können, ohne dass bereits erzielte Gewinne wieder verloren gehen.
• Stop-LossDie letzte Verteidigungslinie: Wenn sich der Kurs gegenüber dem Einstiegskurs um mehr als einen festgelegten Prozentsatz bewegt, wird die Position zwangsweise liquidiert.

//此段代码节选自源码
if (pos.direction === 'LONG') {
    var trailStop = pos.peak * (1 - TRAILING_PCT)   // 移动止损价
    var fallStop  = pos.entryPrice * (1 - FALLBACK_PCT)  // 兜底止损价
    effectiveStop = Math.min(trailStop, fallStop)
    if (cur <= effectiveStop) triggered = true
}

Visualisierungsfeld:

Drei Tabellen werden nach jeder Ausführung in Echtzeit aktualisiert:

• KontoübersichtKontostand, Anzahl offener Positionen, kumulierter Gewinn/Verlust, Stop-Loss-Parameter
• PositionsüberwachungEinstiegspreis, aktueller Preis, Gewinn-/Verlustprozentsatz, maximaler Gewinn, aktueller Drawdown und Stop-Loss-Preis für jede Position.
• Neueste KI-SignaleDie Analyse umfasst für jede gescannte Kryptowährung Liquidationssignale, eine Candlestick-Chart-Analyse, eine Nachrichtenbewertung und eine umfassende Entscheidungsfindung.

Sie können jederzeit sehen, was die Strategie bewirkt, ohne den Markt beobachten zu müssen.

---

IV. Gesamtprozessüberprüfung

Dies ist die vollständige Logik dieser Strategie:

1. InitialisierungIm ersten Durchlauf werden historische Liquidationsdaten erfasst, um einen Vergleichswert zu ermitteln.
2. SammlungBei jedem Liquidationsereignis werden neue Liquidationsdaten erfasst und das Verlaufsfenster aktualisiert.
3. ScannenNutzen Sie den Z-Score, um Kryptowährungen mit ungewöhnlichen Liquidationsstatistiken zu identifizieren und Signale mit ungenauen Richtungsvorgaben herauszufiltern.
4. Nachfüllen: Extraktion von Candlestick-Charts und Nachrichtendaten für ungewöhnliche Kryptowährungen
5. RichterDie KI trifft Eintrittsentscheidungen auf Basis von drei Dimensionen.
6. implementierenAutomatisches Öffnen von Positionen nach Sortierung nach Konfidenzniveau, mit zweistufigem Stop-Loss und einem visuellen Kontrollfeld während des gesamten Prozesses.

Diese Studie untersucht die KI-gestützte Optimierung traditioneller Clearing-Daten. Clearing-Daten selbst spiegeln den Markt am authentischsten wider. Durch die Überlagerung mit Candlestick-Charts und Nachrichten wird die Aussagekraft der Signale deutlich verbessert, und der Einsatz von KI ermöglicht eine automatisierte, mehrdimensionale Entscheidungsfindung.

Wenn Sie an Strategien interessiert sind, die auf On-Chain- oder Marktstrukturdaten basieren, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht für Feedback. Wir können dann weitere Strategien für andere Signalarten entwickeln.

Quellcode der Strategie: Clearing Map Trendfolgestrategie