Pivot-Trend

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 31.5.2022 Uhr
Tags:TrendsDrehkreuz

Hallo Händler,

Eine weitere originelle Idee ist hier bei Ihnen. Ich kann tatsächlich sagen, dass es eine Ausbruchstrategie ist, die mehrere Pivot Point-Durchschnitte verwendet.

Wie funktioniert das?

Es findet die Drehpunkte, Sie können die Länge festlegen, wie Sie wollen
Sie können die Anzahl der Pivot Points festlegen, die eingeschlossen werden sollen
Es vergleicht den aktuellen Schlusskurs mit den Durchschnittswerten der Pivot-Hochs und Pivot-Tiefs
Wenn beide positiv oder negativ sind, ändert sich der Trend.

Sie haben zwei Möglichkeiten:

Pivot Point Period => ist die Länge, die verwendet wird, um Pivot Points zu finden. bedeutet, dass es links/rechts Bars überprüft, wenn es Pivot Point (4 standardmäßig) ist
Anzahl der zu überprüfenden PP => ist die Anzahl der Pivot Points, die das Skript findet und berechnet die Durchschnittswerte (3 standardmäßig)

Zurückprüfung

/*backtest
start: 2022-04-30 00:00:00
end: 2022-05-29 23:59:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LonesomeTheBlue

//@version=4
study("Pivot Trend", precision = 2, explicit_plot_zorder = true)
prd = input(defval = 4, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 30)
pnum = input(defval = 3, title="number of PP to check", minval = 1, maxval = 30)
colup = input(defval = color.blue, title = "Colors", inline = "col")
coldn = input(defval = color.orange, title = "", inline = "col")

float ph = pivothigh(prd, prd)
float pl = pivotlow(prd, prd)
var ph_lev = array.new_float(pnum, na)
var pl_lev = array.new_float(pnum, na)

if ph
    array.unshift(ph_lev, ph)
    array.pop(ph_lev)
    
if pl
    array.unshift(pl_lev, pl)
    array.pop(pl_lev)
            
float lrate = 0.0
for i = 0 to array.size(pl_lev) - 1
    float rate = (close - array.get(pl_lev, i)) / array.get(pl_lev, i)
    lrate += (rate / pnum)

            
float hrate = 0.0
for i = 1 to array.size(ph_lev) - 1
    float rate = (close - array.get(ph_lev, i)) / array.get(ph_lev, i)
    hrate += (rate / pnum)

hline(0.)
hln = plot(hrate, color = color.red, linewidth = 2)
lln = plot(lrate, color = color.lime, linewidth = 2)

trend = 0
trend := hrate > 0 and lrate > 0 ? 1 : hrate < 0 and lrate < 0 ? -1 : nz(trend[1])
tcolor = trend == 1 ? color.new(colup, 40) : color.new(coldn, 40)
fill(hln, lln, color = tcolor)

mid = sma((hrate + lrate) / 2, 9)
plot(mid, color = mid >= 0 ? mid >= mid[1] ? color.blue : color.navy : mid <= mid[1] ? color.red : color.orange, linewidth = 2)

alertcondition(change(trend) > 0, title='Pivot Trend UP', message='Pivot Trend UP')
alertcondition(change(trend) < 0, title='Pivot Trend DOWN', message='Pivot Trend DOWN')

if change(trend) > 0
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if change(trend) < 0
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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