HFT Market-Making Grid Neues (Miner Edition)

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Eine Ihrer persönlichen USDT-Mining-Maschinen.

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Ich bin Quant Developer und entwickle Full-Stack CTA & HFT & Arbitrage und andere Handelsstrategien. Dank der FMZ-Plattform werde ich mehr Inhalte zur quantitativen Entwicklung in meinem quantitativen Kanal teilen und mit allen Händlern zusammenarbeiten, um den Wohlstand der quantitativen Gemeinschaft zu erhalten.

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Hallo Händler, nach monatelangem Debugging, Optimierung und Iteration freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass diese Hochfrequenz-Maker-Strategie ein stabiles Niveau erreicht hat und bereit ist, mit allen geteilt zu werden. Dies ist eine netzbasierte, optimierte und iterative Hochfrequenz-Orderbuch-Strategie, die darauf abzielt, von Schwankungen zu profitieren, indem sie Ask (Sell) und Bid (Bid) -Orders kontinuierlich um den aktuellen Mittelkurs platziert und entsprechende Liquidität bietet. Diese Strategie ist keine Super-Hochfrequenz-Liquiditäts-Strategie, die auf dem Orderbuch basiert, sondern eine zweite Hochfrequenz-Orderplatzierungsstrategie, die auf Sekunden basiert. Daher ist der Schwellenwert niedriger, die Universalität stärker, die Transaktionsempfindlichkeit niedriger und es gibt keine Notwendigkeit für ein Rüstungsrennen, was sie für gewöhnliche Transaktionsgebühren geeigneter macht. Im

I. Grundbegriffe der Marktgestaltung und Merkmale des Krypto-Marktes

Die High-Frequency Market Making-Strategie ist eine häufige quantitative Handelsstrategie, die sich auf eine Strategie bezieht, die Limit Buy (Bid) bzw. Sell (Ask) -Orders festlegt, die Schwankung des zugrunde liegenden Preises nutzt, um Limit Orders auszulösen, und Handelsgewinne durch die Preisdifferenz zwischen Buy (Bid) und Sell (Ask) -Orders erzielt. In Market-Making-Strategien liegt der Schwerpunkt auf der Anzahl der Limit-Orders und der Festlegung von Kauf- und Verkaufsauftragsnotierungen und der Entfernung vom Mittelkurs. Daher werden in verschiedenen klassischen Market-Making-Strategien hauptsächlich die Schätzung des Mittelkurses untersucht, und dann werden Kauf- und Verkaufsorders an geeigneten Positionen auf beiden Seiten des Mittelkurses platziert.

In einigen Handelsaktivitäten von Basiswerten mit guter Liquidität können gewöhnliche Anleger an Marktgeschäften teilnehmen, indem sie Marktordnungen oder direkt den Kauf und Verkauf von Basiswerten oder verwandten Derivaten einreichen. In einem solchen Markt gibt es viele Anleger und die Vermögensliquidität ist gut. Solange Anleger zu einem angemessenen Preis bieten, können sie schnell Handelsgegenparteien finden. In Vermögenswerten mit schlechter Liquidität sind jedoch aus verschiedenen Gründen weniger Händler an Investitionsaktivitäten dieser Vermögenswerte beteiligt, und Anleger, die Kauf- und Verkaufsaktivitäten auf diesen Vermögenswerten durchführen möchten, finden es schwierig, den wahren Wert der Vermögenswerte richtig zu verstehen und geeignete Gegenparteien für Transaktionen zu finden. Zu diesem Zeitpunkt sind Market Maker erforderlich, um dem Markt Liquidität zu bieten.

Market Maker verlassen sich auf die Preisdifferenz zwischen hohen und niedrigen Preisen von Vermögenswerten, um Gewinne aus Preisschwankungen zu erzielen. Wie entsteht diese Kauf- und Verkaufspreisdifferenz? Harold Demsetz untersuchte 1968 die Handelskosten der New Yorker Börse und erklärte zuerst den Prozess der Bildung der Kauf- und Verkaufspreisdifferenz von Market Makern: Das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage führt zur Preisdifferenz, und die Kauf- und Verkaufspreisdifferenz ist eine Ergänzung, die vom organisierten Markt für die Unmittelbarkeit der Transaktion gezahlt wird. Market-Making-Strategien zitieren normalerweise auf beiden Seiten und profitieren von der engen Preisdifferenz zwischen dem Transaktionspreis und der Preisdifferenz, die im Allgemeinen nur 1-2 Preisniveaus ist, anstatt eine positive Richtungsänderung.

In den traditionellen Märkten haben gewöhnliche Händler normalerweise keine Sitzplätze an der Börse und ihre Aufträge werden über Broker an zentralisierte Börsen gesendet. Nur wenige Broker und Vertragsinstitutionen haben die Möglichkeit, Börsenmarktmacher zu werden. Auf dem Krypto-Digitalwährungsmarkt kann sich jedoch jeder Händler direkt an die Börse anschließen, und die Schwelle ist sehr gering. Darüber hinaus ist der Unterschied in den Gebühren und der Verwendung der API-Schnittstelle zwischen einem Einzelhändler und einer Top-Institution nicht so groß wie auf traditionellen Märkten. Daher ist im Krypto-Digitalwährungsmarkt die Markteinführung kein mysteriöses Konzept. Jeder Händler kann ein Marketmaker werden, und der Markt gibt jedem Händler diese Möglichkeit. Solange Sie Maker-Limitordern verwenden, sind Sie ein Liquiditätsanbieter und Sie sind ein Marketmaker.

II. Klassifizierung von Market-Making-Strategien und Warum können Einzelhändler nicht an der Super-High-Frequency Order Book Market Making teilnehmen?

Die klassischen Market-Making-Strategien werden hauptsächlich in Order-Book-Market-Making und Grid-Market-Making unterteilt. Das Order-Book-Market-Making analysiert hauptsächlich die Angebots- und Nachfrage-Situation und das Preisniveau auf dem Markt durch Level-2-Daten (einschließlich Informationen wie Preis, Menge und Richtung jeder Bestellung und Tic-by-Tic-Transaction-Informationen) und bietet Kauf- und Verkaufs-Koten. Es umfasst hauptsächlich zwei klassische Hochfrequenz-Market-Making-Modelle: das AS-Modell (Avellaneda, M. und S. Stoikov, 2008) und das GP-Modell (Fabien Guilbaud und Huyen Pham, 2011). Das AS-Modell konzentriert sich auf das Bestandsrisikomanagement und die optimale Entscheidung in einem einzigen zugrunde liegenden Angebot unter Berücksichtigung des Bestandsrisikos, dh die Schaffung einer optimalen Kauf- und Verkaufsdiff

Die Bestellbuchmarktherstellung erfordert ein hohes Maß an mathematischem und Marktmikrostrukturwissen, und die Hardware-Ausrüstung ist zu exklusiv. Sie hat sich allmählich zu einem Wettrüsten von hoher Computer-/Netzwerkleistung und Hardwareoptimierung unter dem Hintergrund hoher mathematischer Statistiken entwickelt, normalerweise zur Optimierung der Architektur für mehrere Millisekunden oder sogar Nanosekunden, und alle streben nach höchsten Finanzierungsraten, um die Verluste der Strategie selbst auszugleichen. Es ist ein Feld, an dem Einzelhändler und die breite Öffentlichkeit nicht teilnehmen können. Wie ich jedoch bereits erwähnt habe, bietet es, solange es sich um eine Maker-Bestellplatzierungstrategie handelt, Liquidität für den Markt, und jeder auf dem Krypto-Markt ist ein Market Maker. Gewöhnliche Einzelhändler und die breite Öffentlichkeit können den wettbewerbsorientierten roten Ozean vermeiden und durch diese Hochfrequenz-Hedging-Strategie einen profitab

III. Hochfrequenzmarktgestaltung auf der Grundlage der Entwicklung von Netthandels-Iterationen

Der Ursprung des Gitterhandels kann auf Shannon zurückverfolgt werden, den Vater der Informationstheorie in den 1940er Jahren. Shannon, der berühmte Autor von Information Theory, ist bekannt als ein Riese, der das Informationszeitalter auf eigene Faust eröffnete. Die Kernannahme und Idee der Strategie ist, dass der Markt effizient ist, zufällig wandert und Mittelwerte umkehrt. Die einfachste Gitterhandelsstrategie ist schwierig, langfristige stabile Gewinne zu erzielen und erfordert ein subjektives Urteilsvermögen über den Markt für den Betrieb. Wenn die einfachste Gitterstrategie zu einer Hochfrequenz-Marktstrategie entwickelt wird, ist es notwendig, ihre Handelskosten und Gewinn- und Verlustmerkmale zu analysieren, eine nach der anderen zu optimieren und zu wiederholen, um sich unter der Provisionsgebühr an den unvorhersehbaren Markt anzupassen. Folgendes konzentriert sich auf die Optimierung und Iteration dieser Hochfrequenz-Gitterhandelsstrategie. Zunächst analysieren

1. Bei einem Hochfrequenz-Trading handelt es sich um eine große Anzahl von Transaktionsgebühren, die die Rentabilität der Strategie stark beeinflussen. Daher muss sie auf eine Limit Order Maker-Transaktion geändert werden, um eine geringere Empfindlichkeit gegenüber Transaktionsgebühren zu haben. Um die Verwendung von Limit Order zu sparen, verwendet diese Strategie eine virtuelle Limit Order-Methode. Jedes Mal werden nur eine kleine Menge von Kauf- und Verkaufsordern im Auftragsbuch platziert, und groß angelegte Limit Orders werden nicht platziert, um die Fehlerquote zu reduzieren. Etwa 90% der Aufträge in dieser High Frequency Grid Market-Making-Strategie sind Maker-Orders, und 10% sind Taker-Orders. Unter normalen Bedingungen beträgt die Transaktionsgebühr etwa 1/4 des Gewinns, und das monatliche Handelsvolumen beträgt etwa das 500-Fache des Gewinns. Zum Beispiel kann es bei einem Handelsvolumen von 100 000 Yuan zwischen 100 000 Yuan und 100 000 Yuan geben. Wenn die Transaktionsgebühren bei einem Haupt

2. Keine Lagerbestandskosten. bezieht sich auf die Verlustkosten von Marktschwankungen ohne Lagerbestand in der Hand. Der Grund, warum Marktmacher Gewinne erzielen können, ist, dass ihr langes Lagerbestand in kontinuierlichem Anstieg verkauft wird, und ihr kurzes Lagerbestand in kontinuierlichem Rückgang verkauft wird. Die Anhäufung von Lagerbestand erfordert Limit-Orders zu essen. Wenn sich die Limit-Order in eine Richtung bewegt, ohne gegessen zu werden, wird es keine Lagerbestand in der Hand zu verkaufen geben, und kein Gewinn kann erzielt werden. Als Reaktion auf diesen Schmerzpunkt wird diese Strategie kontinuierlich Limit-Orders im Orderbuch kaufen und verkaufen, um sofort eine Lagerbestand zu erhalten, wenn es keine Lagerbestand in der Hand gibt, und dann eine Take-Profit-Limit-Order an der entsprechenden Position platzieren, um einen Gewinn zu erzielen.

3. Im Vergleich zu den Kosten ohne Lagerbestand fürchten sich die Marktmacher mehr vor den Kosten der Lagerbestandsansammlung, die sich speziell auf den Verlust bezieht, der durch die kontinuierliche Bewegung des Marktes in eine Richtung verursacht wird und die einseitige Lagerbestand nicht verkauft werden kann.

   ■ Graduelle Erhöhung der Position bei der Nachfüllung der Position, um die Kosten schnell zu reduzieren und bei einem kleinen Rebound auszuwerfen. Diese Art von Methode birgt jedoch auch größere Risiken. Wenn es keinen Rebound auf kurze Sicht gibt, werden mehr Positionen angesammelt. Sie dürfen sich nicht wie Martin endlos verdoppeln. Es ist wichtig zu überlegen, wie Sie das Gleichgewicht und die Skala zwischen der Anzahl der hinzugefügten Positionen und dem Kontorisiko erfassen.

   ■ Verwalten Sie einseitige Lagerbestände und passen Sie ausstehende Aufträge anhand der Lagerbestände und der Risikopräferenzen an. Diese Methode vermeidet extreme Verluste und kontrolliert die Lagerbestände. Der Nachteil ist, dass es nicht so einfach ist, Lagerbestände wegzuwerfen, wie es bei geringeren Kosten der Fall ist, und die Zeitkosten sind höher.

   ■ Dynamische Anpassung des Abstands und der oberen und unteren Positionen der ausstehenden Aufträge Anpassung der Breite der ausstehenden Aufträge auf der Grundlage von Volatilität und Trends und Platzierung und Platzierung von Aufträgen in einem unausgewogenen Intervall.

   ■ Extreme Einschränkungen: In extremen einseitigen Situationen werden Operationen wie Wartezeiten durchgeführt und nur noch ausstehende Aufträge geschlossen, um die Akkumulation zu minimieren.

   ■ Absicherung. Absicherung ist sowohl ein Geschäft als auch eine Kunst. Zu den Absicherungen, die Marktteilnehmer einsetzen können, gehören: Absicherung gleicher Art, Absicherung zwischen verschiedenen Arten, einseitige Absicherung auf Basis von Trends, Akkumulations- bis Schwellen-Absicherung, einheitliche Absicherung aller Arten aus Sicht der Vermögensverteilung usw. Diese Strategie verwendet derzeit die gleiche Vielfalt an Absicherungen und Absicherungen für verschiedene Arten, um die Stabilität weiter zu erhöhen und die Auswirkungen eines einheitlichen Marktes und einer einheitlichen Währung zu verringern.

   ■ Vielfaltsauswahl. Marktmacher bevorzugen Märkte mit mehr Einzelhandelsteilnehmern und besserer Liquidität. Marktmacher mögen Schocks am meisten und hassen Unilateralismus am meisten. Am 3.12/5.19 explodierten zu viele Vertragsmarktmacher. Diese Strategie wurde bis zum Extrem wiederholt und wird die Position nicht liquidieren. Alle Marktbedingungen von 2020 bis 2023 können sicher überschritten werden. Eine detaillierte Darstellung wird im folgenden Datenbereich gegeben. Diese Strategie wird auch eine geeignete Währung für die Übereinstimmung haben, und die Benutzer können auch die geeignete Währung unabhängig nach den Marktprinzipien auswählen.

4. Der Markt wird in der Regel durch eine Reihe von Vorhersagen erfasst, die sich auf den Markt beziehen. Der Markt wird in der Regel durch eine Reihe von Vorhersagen bestimmt. Der Markt wird in der Regel durch eine Reihe von Vorhersagen bestimmt. Der Markt wird durch eine Reihe von Vorhersagen beurteilt. Der Markt wird durch eine Reihe von Vorhersagen beurteilt. Der Markt wird durch eine Reihe von Vorhersagen bestimmt.

IV. Strategieergebnisse und Gewinn-/Verlustcharakteristiken unter unterschiedlichen Marktbedingungen

Die Strategie ist in den allgemeinen Modus und den Overclocking Brush-Modus unterteilt. Die Gesamtrisiko- und Rendite-Situation der beiden Modi ist im Grunde gleich. Der Overclocking Brush-Modus wird für Konten mit höheren Rabatten und niedrigeren Raten entwickelt, und die ausstehenden Aufträge sind intensiver und das Transaktionsvolumen größer.

■ Allgemeiner Modus: Der für ein einzelnes Produkt erforderliche Kapitalbetrag ist relativ gering und kann mit einem gewöhnlichen Ratenkonto gehandelt werden, und die Preisdifferenz zwischen ausstehenden Aufträgen beträgt etwa 1% + Intervall. ■ Überholung des Pinselvolumens: Ein einzelnes Produkt erfordert einen höheren Kapitalbetrag, und das Pinselvolumen kann je nach Kapital- und Kontoquote erhöht werden. Einige kleine Zeckenvarianten können die extreme Grenze von (0,05%-0,1%) erreichen. ■ Unter dem Ausfallrisiko beträgt die jährliche Rate je nach Marktvolatilität und -aktivität 50% bis 1000% und die Tagesrente < 10%. Da diese Strategie keine zusätzliche Informationsprognose beinhaltet, ist die kurzfristige systematische Extreme unilateral um so höher, je höher der kurzfristige schwankende Verlust.

Leistung der tatsächlichen Angebote Dritter (Anmerkung: Um selbstziehende Kurven zu vermeiden und gleichzeitig die Leistung von Echtzeit-Handelsplattformen von Drittanbietern anzuzeigen, ist das angezeigte Konto ein Binance-Konto mit gewöhnlichem Kurs. Wenn es sich um ein Markthändlerkonto handelt, wird die Leistung mehr als verdoppelt.)

Historische Leistung des Backtests (Anmerkung: Der Sandbox-Backtest verwendet Tick-Daten und die Bearbeitungsgebühr beträgt Maker: 0,2%/Taker: 0,5%)

**Teil der Einheitsproduktabgabe (das tatsächliche Angebot ist hauptsächlich eine Sicherung für mehrere Produkte): **

V. Freuen sich auf Zusammenarbeit und Austausch, gemeinsames Lernen und Fortschritt

Jede Strategie hat ihre eigene Methodik und Eignung für verschiedene Marktbedingungen. Zum Beispiel basiert die Hochfrequenz-Marktbildung auf der Theorie der mittleren Umkehrung im zufälligen Laufen des Marktes, während die Trendverfolgung auf der Existenz von fetten Schwankungen im Markt unter großen Zyklen usw. basiert. Es ist wichtig, die Prinzipien zu verstehen, sich an ihre Eigenschaften anzupassen und an ihre Schwankungen anzupassen. Gleichzeitig müssen Strategiebenutzer auf die Korrelation zwischen Gewinn und Verlust achten. Höhere Renditen bringen immer höhere Risiken mit sich. Reife Strategien haben ihre Vor- und Nachteile. Es ist wichtig, sie vernünftig zu nutzen, ihre Stärken zu nutzen, ihre Schwächen zu vermeiden und ihre vollständige Leistung unter geeigneten Marktbedingungen zu verstehen, um im Angesicht von Erfolg oder Misserfolgung zuversichtlich und ruhig zu sein.

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Kooperationsmethode

Der quantitative Handel ist weder eine perpetual motion-Maschine, noch ist er allmächtig, aber er ist definitiv die Richtung des zukünftigen Handels und lohnt sich für jeden Händler zu lernen und zu verwenden!

● Mehr Kooperationspläne: Wir pflegen eine offene und Win-Win-Haltung gegenüber der Zusammenarbeit mit allen Bedürftigen.

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Kontaktinformationen (Willkommen, um gemeinsam zu kommunizieren und zu diskutieren, zu lernen und Fortschritte zu machen) Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. Telegramm:https://t.me/JadeRabbitcmWeitere nützliche Informationen TradeMan Homehttps://www.fmz.com/market-offer/512 Vollautomatisches CTA & HFT & Arbitrage Handelssystem @2018 - 2024 #007FFF"