ATR- und T3-Gleitende-Durchschnitt-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert ATR-Indikator und T3-Gehaltslinie für die Trendentscheidung und -verfolgung. Die ATR ermöglicht die Preiskanalspaltung und entscheidet über die Richtung des großen Trends. Die T3-Gehaltslinie für die Einstiegs- und Stop-Loss-Ausgangsschätzung.
Strategieprinzip
Der ATR-Indikator erstellt einen Preiskanal, dessen Richtung die Richtung des Haupttrends bestimmt.
Die T3-Durchschnittslinie hilft bei der Bestimmung des Eintrittspunkts, wenn der Preis die T3-Durchschnittslinie überschreitet, wird mehr gekauft.
Wenn der Preis die Unterbahn überschreitet, wird die Niederlage gestoppt; wenn der Preis die Oberbahn überschreitet, wird die Niederlage gestoppt.
Die Option besteht aus einer Mehr- oder Zwei-Wege-Transaktion.
Optimierung der Parameter in Kombination mit den Eigenschaften der Indikatoren, um die beste Kombination zu finden.
Analyse der Stärken
Die ATR-Kanäle sind klar aufgeteilt, die großen Trends sind genau zu beurteilen.
Die T3-Durchschnittsparameter sind anpassbar, um Trends auf verschiedenen Ebenen flexibel zu erfassen.
Die Schadensbegrenzungsregeln sind sehr konsistent und vermeiden vcfkkmr。
Es ist eine niedrige Handelshäufigkeit, die sich für langfristige Positionen eignet.
Risikoanalyse
Es kann zu Unterschieden zwischen den Indizes kommen, was zu falschen Transaktionen führt.
Das Risiko einer Parameterhaftung wird nicht berücksichtigt.
“Wenn die Frequenz des Handels niedrig ist, werden die Chancen verpasst, und die Gewinnspanne ist begrenzt”.
Die Gefahr eines Rückschlüssiges, das mit einem Schwerpositionierten verbunden ist.
Optimierungsrichtung
Es ist wichtig, andere Indikatoren hinzuzufügen, um die Effektivität des Handels zu gewährleisten.
Optimierung für verschiedene Sortenparameter, um die Anpassungsfähigkeit zu verbessern.
Optimierung der Positionsgröße, Frequenz und Risikobalance.
Erwägen Sie, den Stop-Loss-Stop-Point dynamisch zu bewegen, um den Gewinnraum zu erweitern.
Auf strategischer Ebene wurde FILTER hinzugefügt, um die Stabilität zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert ATR und T3-Gewinnlinien, um einfache und effektive Trendverfolgung zu ermöglichen. Es ist jedoch erforderlich, die Indikatorlogik und die Optimierung der Parameter weiter zu verbessern, um die Wahrscheinlichkeit von Fehlentscheidungen zu verringern und die Strategie besser auf die realen Disko-Bedingungen abzustimmen.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Author - CryptoJoncis
strategy("ATR and T3 strategy", shorttitle="AT3S_CryptoJoncis", overlay=true)
shorting = input(false, title="shorts on?")
precentage_diff = input(5,title="Precantage")/100
Lengthx = input(25, title="Lenght of T3")
//For best results use 0.7 or 0.618
Vfactx = input(0.72, minval=0.01,step=0.01, title="Volume Factor of T3 with HA source")
Source_of_T3_Normal = close
Source_of_T3 = Source_of_T3_Normal
FirstEMAx = ema(Source_of_T3, Lengthx)
SecondEMAx = ema(FirstEMAx, Lengthx)
ThirdEMAx = ema(SecondEMAx, Lengthx)
FourthEMAx = ema(ThirdEMAx, Lengthx)
FifthEMAx = ema(FourthEMAx, Lengthx)
SixthEMAx = ema(FifthEMAx, Lengthx)
//Doing all the calculations which are from
c1x = -Vfactx*Vfactx*Vfactx
c2x = 3*Vfactx*Vfactx + 3*Vfactx*Vfactx*Vfactx
c3x = -6*Vfactx*Vfactx -3*Vfactx -3*Vfactx*Vfactx*Vfactx
c4x = 1 + 3*Vfactx + Vfactx*Vfactx*Vfactx + 3*Vfactx*Vfactx
//Assigning EMAS to T3 Moving average
T3MAx = c1x * SixthEMAx + c2x * FifthEMAx + c3x * FourthEMAx + c4x * ThirdEMAx
color_of_Tilson_Moving_Average = T3MAx > T3MAx[1] ? lime : red
plot(T3MAx, title="Tilson Moving Average(ema)", color=color_of_Tilson_Moving_Average)
t_up = T3MAx + (T3MAx * precentage_diff)
t_dn = T3MAx - (T3MAx * precentage_diff)
x=plot(t_up, color=color_of_Tilson_Moving_Average)
z=plot(t_dn, color=color_of_Tilson_Moving_Average)
fill(x,z, color= T3MAx[1] < T3MAx ? lime : gray)
Factor=input(5, minval=1)
Pd=input(5, minval=1)
//
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
linecolor = Trend == 1 ? green : red
//
b=plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "")
Factor1=input(1, minval=1)
Pd1=input(1, minval=1)
//
Up1=hl2-(Factor1*atr(Pd1))
Dn1=hl2+(Factor1*atr(Pd1))
TrendUp1=close[1]>TrendUp1[1]? max(Up1,TrendUp1[1]) : Up1
TrendDown1=close[1]<TrendDown1[1]? min(Dn1,TrendDown1[1]) : Dn1
Trend1 = close > TrendDown1[1] ? 1: close< TrendUp1[1]? -1: nz(Trend1[1],1)
Tsl1 = Trend1==1? TrendUp1: TrendDown1
linecolor1 = Trend1 == 1 ? green : red
//
a=plot(Tsl1, color = linecolor1 , style = line , linewidth = 2,title = "")
long = (close > Tsl and close > Tsl1 and close > T3MAx)
short = (close < Tsl and close < Tsl1 and close < T3MAx)
if(shorting==true)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="Open Short", when=short)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="Open Long", when=long)
strategy.close("MacdLE", when=hl2 < t_dn)
strategy.close("MacdSE", when=hl2 > t_up)
if(shorting==false)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="Open Long", when=long)
strategy.close("MacdLE", when=hl2 < t_dn)
fill(a,b,color=linecolor)