Gleitender Durchschnitt Crossover EMA SMA Strategie

Überblick

Die Strategie ist eine einfache Handelsstrategie, die auf der Kreuzung von schnellen Moving Averages und langsamen Moving Averages basiert. Sie nutzt die Gold- und Goldforken der Moving Averages, um Kauf- und Verkaufssignale zu senden. Wenn Sie den langsamen Moving Average über den schnellen Moving Average durchqueren, machen Sie mehr; wenn Sie den langsamen Moving Average unter dem schnellen Moving Average durchqueren, machen Sie nichts.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert hauptsächlich auf der Kreuzung des schnellen Exponential Moving Average (EMA) und des langsamen Simple Moving Average (SMA) als Handelssignal. Zuerst werden die schnellen EMA und die langsamen SMA berechnet, wobei der schnelle EMA-Zyklus auf 13 und der langsame SMA-Zyklus auf 30 festgelegt ist. Dann wird ein Mehrsignal ausgegeben, wenn der schnelle EMA über den langsamen SMA geht; ein Leersignal wird ausgegeben, wenn der schnelle EMA unter dem langsamen SMA geht.

Konkret berechnet die Strategie die schnellen EMAs und langsamen SMAs durch die Variablen maFast und maSlow. Dann definiert sie die Variablen enterLong und exitLong, um die Kauf- und Verkaufsmomente zu bestimmen. Wenn maFast>maSlow, also der schnelle EMA über den langsamen SMA, eingestellt ist, setzt man enterLong=true und gibt mehrere Signale aus.

So wird die schnelle EMA, wenn die kurzfristige Preiserhöhung stärker ist als die langfristige Tendenz, durch den langsamen SMA hoch und erzeugt ein Kaufsignal; wenn die kurzfristige Abnahme stärker ist als die langfristige Tendenz, wird die schnelle EMA durch den langsamen SMA herunter und erzeugt ein Verkaufssignal. Durch die Erfassung von Wechseln zwischen verschiedenen periodischen Preistrends kann bei relativ niedrigen Punkten gekauft und bei relativ hohen Punkten verkauft werden.

Analyse der Stärken

Die Moving Average Crossover Strategie hat folgende Vorteile:

1. Einfach zu bedienen, leicht zu verstehen und umzusetzen. Der Moving Average ist ein häufig verwendeter und wirksamer technischer Indikator, dessen Querprinzipien einfach und intuitiv sind. Dies macht die Strategie leicht für Händler zu verstehen und anzuwenden.

2. Die Strategie erlaubt die Anpassung der Anzahl der Zyklen für schnelle EMAs und langsame SMAs, wobei die Parameter je nach Markt angepasst werden können, um die Anpassungsfähigkeit der Strategie zu verbessern.

3. Zuverlässiges Handelssignal. Der Moving Average filtert effektiv Marktlärm, und seine Kreuzung erzeugt ein zuverlässiges Handelssignal. Schnelle und langsame Durchschnittslinienkreuzung erfasst die Umkehrungen der großen Trends.

4. Die Strategie kann sowohl für Trendmärkte als auch für Bremsmärkte angewendet werden und kann durch Parameteranpassung an unterschiedliche Verhaltensweisen angepasst werden.

5. Die Moving Average Crossover Strategie kann flexibel mit anderen technischen Indikatoren wie dem RSI kombiniert werden, um eine stärkere Strategie zu bilden.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Es werden mehr sporadische Signale erzeugt. Wenn die Markttrends unklar sind, können sich die Moving Averages mehrmals kreuzen, was zu häufigen Kauf- und Verkaufssignalen führt, die die Handelskosten erhöhen und die Schlupfpunkte verlieren.

2. Es ist leicht, in einem wackligen Markt eingesperrt zu werden. Wenn der Markt in einem wackligen Zustand ist, kann der Moving Average mehr Unsicherheitskreuzsignale erzeugen, was leicht zu falschen Handelssignalen führt.

3. Die Auswahl der Parameter ist schwierig. Die Auswahl der Moving Average Period Parameter hat einen großen Einfluss auf die Effektivität der Strategie. Die Auswahl der optimalen Parameter erfordert eine große Anzahl von Tests.

4. Da der Moving Average selbst behindert ist, sind seine Quersignale oft zu spät und können die beste Einstiegsmomente verpassen.

5. Unvollständige Stop-Loss-Strategie. Die Strategie hat keine Stop-Loss-Logik und kann zu größeren Verlusten führen.

Optimierungsrichtung

Die Moving-Average-Kreuzungsstrategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Wenn andere technische Indikatoren wie der RSI hinzugefügt werden, können falsche Signale reduziert werden. Wenn der RSI hoch ist, wird nicht mehr getan, wenn der RSI niedrig ist, wird nicht mehr getan.

2. Hinzufügen von Composite Moving Averages, mit denen sich Moving Averages von drei oder mehr verschiedenen Perioden bestätigen lassen. Zum Beispiel wird die 50-Tage-Linie aufgenommen, die kurzfristig auf die mittlere und mittelfristig auf die lange Zeit getragen wird.

3. Die Einführung von Stop-Loss-Strategien wie der Parabola-Line-SAR ermöglicht eine zeitnahe Stop-Loss-Strategie, um Risiken zu kontrollieren. Sie können auch mobile Stop-Loss-Strategien einrichten, die sich an die Marktfluktuation anpassen.

4. Optimierung der Parameter, mit Methoden wie Walk Forward Analysis und Machine Learning, um die Parameter für verschiedene Marktumgebungen zu optimieren.

5. Die Zeitdiagramm-Operation, die Hinzufügung von K-Linien zur Orientierung von Entitäten und andere Formen können die Signalqualität verbessern und unnötige Rückwärtsöffnungen reduzieren.

6. Die Kombination von Quantifizierungsindikatoren, wie beispielsweise der Transaktionsmenge, verhindert falsche Durchbrüche. Die Bestätigung der Quantifizierung kann das Signal zuverlässiger machen.

Zusammenfassen

Die Moving-Average-Cross-Strategie ist eine sowohl einfache als auch praktische Quantifizierungs-Handelsstrategie. Sie verwendet eine Kreuzung von schnellen EMAs und langsamen SMAs, um Handelssignale zu erzeugen. Die Strategie ist einfach zu implementieren und kann leicht mit anderen technischen Indikatoren kombiniert werden.