Vierstündige stochastische EMA-Trendstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die 4-Stunden-Stochastic EMA-Trend-Strategie basiert hauptsächlich auf der Erfassung von Trends, um Gewinne zu erzielen. Die Strategie kann auf 1-Stunden-, 4-Stunden- oder Tageslinien verwendet werden, funktioniert jedoch am besten auf 4-Stunden-Charts. Die Strategie besteht aus 4 Indikatoren:
5-Perioden-Indikator-Moving-Average (Closing-Price)
15-Perioden-Indikator-Moving Average (Closing price)
50 Periodic Moving Average (CME)
Stochastische Indikatoren: K = 13, D = 5, Glattheit = 5 (13,5,5) 80⁄20 Trennlinie
Strategieprinzip
Es wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn die schnelle SMA-Linie die langsame SMA-Linie aufwärts durchbricht. Insbesondere wird ein Kauf getätigt, wenn die 5-Zyklus-EMA aufwärts die 50-Zyklus-EMA durchbricht und die 15-Zyklus-EMA auch aufwärts die 50-Zyklus-EMA durchbricht. Dies bedeutet, dass der kurzfristige Trend stärker wird und der mittelfristige Trend bullish wird, so dass ein Kauf möglich ist.
Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn die schnelle SMA-Linie nach unten die langsame SMA-Linie durchbricht. Insbesondere wird verkauft, wenn die 5-Zyklus-EMA nach unten die 50-Zyklus-EMA durchbricht und die 15-Zyklus-EMA auch nach unten die 50-Zyklus-EMA durchbricht. Dies bedeutet, dass sich der kurzfristige Trend abschwächt und der mittelfristige Trend auch negativ wird.
Der Stochastic-Indikator wird verwendet, um Trends zu bestätigen. Wenn die K-Linie von unten die D-Linie durchbricht, ist ein Kaufsignal möglich. Wenn die K-Linie von oben die D-Linie durchbricht, ist ein Verkaufsignal möglich.
Die Kombination von EMA und Stochastic Trendsignal ermöglicht es, Trends genauer zu erfassen, zu Beginn des Trends einzutreten und vor dem Ende des Trends auszutreten.
Analyse der Stärken
Die Verwendung einer doppelten EMA-Kreuzung zur Trendbeurteilung kann falsche Durchbrüche effektiv filtern und echte Trendänderungen erkennen.
Stochastic-Indikatoren können EMA-Handelssignale verifizieren und vermeiden, blind zu handeln, wenn es keinen echten Trend gibt.
In 4 Stunden Chart-Betrieb, können Sie erkennen, die Mittel-Lang-Linie eindeutige Trends, um zu vermeiden, beeinflusst von kurzfristigen Markt-Rauschen.
Die Verwendung einer EMA anstelle einer SMA ermöglicht eine schnellere Reaktion auf Preisänderungen und eine zeitnahe Einführung in Trends.
Die Strategieparameter sind anpassbar und können an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.
Risikoanalyse
Bei starken Schwankungen kann die EMA mehrere Fehlsignale erzeugen. In diesem Fall sollten Sie Ihre Position senken oder eine vorübergehende Nicht-Handelsposition in Betracht ziehen.
Stochastic kann unter bestimmten Umständen auch ausfallen.
Bei einer Trendwende besteht die Gefahr, dass die Verluste zunehmen.
Es ist wichtig, diese Strategie nicht vor wichtigen Ereignissen zu verwenden, da diese die ursprünglichen Trends stören könnten.
Die falsche Einstellung der Parameter beeinflusst die Leistung der Strategie.
Optimierungsrichtung
Die Parameter für verschiedene Perioden können getestet werden, um die optimale Parameterkombination zu finden.
Es gibt auch andere Indikatoren, wie den RSI, um die Handelssignale zu überprüfen.
Die Parameter können je nach Sorte und Marktbedingungen angepasst werden.
Es ist möglich, Stop-Loss-Risiken einzustellen. Die anfängliche Stop-Loss-Grenze kann etwas größer sein, danach kann sie je nach Trend angepasst werden.
Es kann in Erwägung gezogen werden, automatische Stop-Losses, wie ATR-Stopps, hinzuzufügen, um den Stop-Loss dynamischer zu gestalten.
Zusammenfassen
Die vierstündige stochastische EMA-Trendstrategie nutzt die EMA und die stochastische Strategie, um den mittleren und langen Trend zu erfassen. Sie tritt zu Beginn des Trends ein und tritt vor dem Ende des Trends aus.
/*backtest
start: 2022-09-25 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © slymnturkoglu
//@version=4
strategy("HelloWord")
//study(title="Stochastic", shorttitle="Stoch", format=format.price, precision=2, resolution="")
period1 = 5
period2 = 15
period3 = 50
ma1 = ema(close, period1)
ma2 = ema(close, period2)
ma3 = ema(close, period3)
periodK=13
periodD=15
smoothK=5
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
buyCondition = crossover(k, d) and crossover(ma1, ma3) and crossover(ma2, ma3)
sellCondition = crossunder(k, d) and crossunder(ma1, ma3) and crossunder(ma2, ma3)
strategy.entry("long", strategy.long, alert_message="LongAlert", when=buyCondition)
strategy.close("long", alert_message="CloseAlert", when=sellCondition)
//study("Stochastic EMA Trend", overlay=false)
plot(close)
plot(ma1, color=color.blue, linewidth=3, title="EMA period 5")
plot(ma2, color=color.green,linewidth=3, title="EMA period 15")
plot(ma3, color=color.yellow,linewidth=3, title="EMA period 50")
plot(d, color=color.red,linewidth=3, title="d")
plot(k, color=color.blue,linewidth=3, title="k")