Prefacio

Para los usuarios nacionales, operar con acciones estadounidenses es engorroso, ya que les exige solicitar tarjetas bancarias en el extranjero, abrir cuentas de acciones estadounidenses y enfrentarse a controles cambiarios. Sin embargo, la aparición de acciones estadounidenses tokenizadas con RWA cambia todo esto, permitiendo a los usuarios operar con contratos de acciones estadounidenses directamente con criptomonedas, eliminando la necesidad de intermediarios tradicionales y capital transfronterizo.

Hoy exploraremos la creación de un flujo de trabajo automatizado con IA para la negociación de RWA de acciones estadounidenses en la Plataforma Cuantitativa FMZ. Esto permitirá que los algoritmos analicen el mercado y tomen decisiones, haciendo realidad el sueño de “usar la tecnología para obtener ganancias de Wall Street”. No me malinterpreten, esto es más bien una exploración técnica: la negociación automatizada suena genial, pero la gestión de riesgos es fundamental.

¿Qué es RWA y por qué de repente es tan popular?

El nombre completo de RWA es Real World AssetsEn pocas palabras, se trata de representar activos valiosos del mundo real, como bienes raíces, bonos, acciones y oro, en forma de tokens de blockchain. Cada token está respaldado por un activo real.

Este sector experimentó un rápido crecimiento en 2025, con un valor de activos en cadena que alcanzó los 30 000 millones de dólares, un aumento del 400 % en comparación con hace tres años. El mercado total de RWA ha superado los 230 000 millones de dólares, con las monedas estables representando la mayoría, seguidas de los bonos del Tesoro estadounidense tokenizados.

¿Por qué es tan popular? En la industria, la opinión general es que:

• Las instituciones financieras tradicionales están empezando a tomar：Grandes bancos como BlackRock y JPMorgan Chase están expandiendo sus negocios de activos tokenizados
• La regulación se está volviendo más clara：Las regulaciones MiCA de Europa han entrado en vigor y la Ley GENIUS de EE. UU. ha sido aprobada por el Comité Bancario del Senado.
• La tecnología está madura.:Las redes blockchain son más rápidas y los contratos inteligentes son más confiables

Acciones estadounidenses tokenizadas: un puente entre las criptomonedas y las tradicionales

¿Qué son las acciones estadounidenses tokenizadas?

Las acciones tokenizadas son tokens digitales en una cadena de bloques que representan acciones reales. Cada token refleja el valor de una acción tradicional (como Tesla o Apple) y suele estar respaldado 1:1 por acciones reales custodiadas por un organismo regulador.

Para ser claros, hay dos formas principales de acciones estadounidenses tokenizadas:

1. Acciones tokenizadas respaldadas 1:1：Por ejemplo, xStocks lanzado por Kraken y Bybit, cada token está respaldado por acciones reales y se emite en la cadena de bloques Solana.

2. Formulario de contrato perpetuo:Por ejemplo, los ofrecidos por Aster y Bitget son contratos derivados que no contienen acciones directamente, sino que rastrean los precios de las acciones y se liquidan en criptomonedas.

Acerca del horario comercial

La mayoría de las plataformas de acciones estadounidenses tokenizadas ofrecen operaciones ²⁴⁄₅, es decir, 24 horas al día, cinco días a la semana. Esto es mucho más largo que las 6,5 horas diarias de negociación del mercado bursátil estadounidense tradicional, pero no es una verdadera operación ²⁴⁄₇.

Ideas de diseño de flujo de trabajo

El objetivo de este flujo de trabajo es construir una cadena completa de “recopilación de datos → análisis de IA → comercio automático”, permitiendo que la IA tome decisiones comerciales automáticamente basadas en indicadores técnicos y el sentimiento del mercado.

Arquitectura general

定时触发器（每天21:30）
    ↓
获取三类数据（并行）
├── 账户持仓信息
├── 市场新闻情绪（Alpha Vantage）
└── K线技术数据（Alpha Vantage）
    ↓
数据处理与标准化
    ↓
AI多层分析（Claude Sonnet 4）
├── 情绪分析（短期+长期）
├── 技术分析（生成报告）
└── 交易决策（5个选项）
    ↓
执行操作
├── 开多/开空/平多/平空/无操作
├── Telegram通知
└── 止盈止损（3%止盈，1%止损）

Explicación detallada de la configuración del nodo clave

1. Disparador de tiempo

Configúrelo para que se ejecute todos los días a las 21:30 (hora de Pekín). Se eligió esta hora porque es la hora de apertura del mercado de valores de EE. UU. en la zona horaria 8 del este.

2. Nodo de información de la cuenta

Obtenga el estado de la posición actual en el intercambio.

Aquí usamos variables$vars.stockLas variables externas se utilizan para especificar dinámicamente símbolos bursátiles, como “AAPL” para los contratos perpetuos de acciones de Apple.

3. Obtención de datos de sentimiento (Alpha Vantage MCP)

Parámetros de configuración:

端点URL：https://mcp.alphavantage.co/mcp?apikey='YOUR_API_KEY'
认证方式：none
工具：NEWS_SENTIMENT
tickers：{{$vars.stock}}

Credenciales requeridas:

Necesita la clave API de Alpha Vantage.Sitio web oficial de Alpha VantageAplicación gratuita, la versión gratuita tiene un límite en el número de solicitudes por día.

4. Nodo de análisis de sentimientos de IA

Tras adquirir datos de sentimiento, utilizamos modelos de IA para analizar el sentimiento del mercado. Primero, configuramos las credenciales del modelo y luego seleccionamos el modelo deseado. Una vez configurado, podemos introducir instrucciones y dejar que la IA nos ayude a analizar el texto relevante y a tomar decisiones comerciales.

Palabras de indicación:

你是一个专门分析美股市场的高智能精准情感分析器。针对品种{{$vars.stock}}，使用两部分方法分析文本情感：

短期情感：
- 评估即时市场反应、近期新闻影响和技术波动性
- 确定情感类别："积极"、"中性"或"消极"
- 计算-1（极度消极）到1（极度积极）之间的分数
- 提供简洁的理由

长期情感：
- 评估整体市场前景、基本面以及宏观经济因素
- 确定情感类别和分数
- 提供详细的理由

输出格式（严格JSON，不要任何额外文本）：
{
  "shortTermSentiment": {
    "category": "积极",
    "score": 0.7,
    "rationale": "..."
  },
  "longTermSentiment": {
    "category": "中性",
    "score": 0.0,
    "rationale": "..."
  }
}

现在，分析以下文本：
{{ $json.text }}

5. Obtención de datos de la línea K (Alpha Vantage MCP)

Parámetros de configuración:

端点URL：https://mcp.alphavantage.co/mcp?apikey='YOUR_API_KEY'
认证方式：none
工具：TIME_SERIES_DAILY
symbol：{{$vars.stock}}
outputsize：compact  

Sobre la elección de la fuente de datos

He aquí una idea de diseño importante:Utilizamos los datos diarios reales del mercado de valores de EE. UU., no los datos en cadena del intercambio.。

¿Por qué hacer esto? Hay varios factores principales a considerar:

1. Principio de regresión de preciosEl precio de las acciones estadounidenses tokenizadas eventualmente volverá al precio real de las acciones estadounidenses. Si bien los precios en las plataformas de intercambio de criptomonedas pueden variar a corto plazo debido a factores como la liquidez y las tasas de financiación, inevitablemente seguirán los precios reales de las acciones a largo plazo.

2. Calidad de datos más confiableAlpha Vantage proporciona datos oficiales de los principales exchanges. En comparación con los exchanges descentralizados emergentes, los datos son más precisos y estables.

3. Los indicadores técnicos son más valiosos como referencia.Indicadores técnicos como el MACD y el RSI, calculados con base en datos bursátiles reales de EE. UU., reflejan la verdadera situación del mercado general. Al fin y al cabo, la mayor parte del volumen de operaciones y de los fondos institucionales aún se encuentran en los mercados tradicionales.

4. Evite los riesgos de anomalías de datosLos datos en cadena pueden presentar anomalías debido a errores en contratos inteligentes, fallos de oráculos y otros factores (por ejemplo, la caída del precio de XPL). El uso de datos de mercado tradicionales puede mitigar estos riesgos técnicos.

Para principiantes, es una apuesta segura establecer primero una estrategia básica utilizando datos diarios de los mercados tradicionales. Una vez familiarizado con el proceso, podrá incorporar gradualmente datos en cadena y marcos temporales de mayor frecuencia para optimizar.

6. Complemento de cálculo de indicadores

Tras la adquisición de datos, utilizamos un complemento para calcular indicadores específicos como referencia para los datos técnicos. Este complemento utiliza código JavaScript para calcular cuatro tipos de indicadores técnicos. Los parámetros de entrada son los resultados de la adquisición de datos del paso anterior. La función talib de la plataforma Inventor tiene ciertos requisitos de formato para los datos de entrada. Primero los convertimos y luego calculamos los cuatro indicadores:

function main(inputData) {
    
    const records = [];
    
    const lines = inputData.trim().split(/\r?\n/);
    
    // Check if there are more than 10 data rows (excluding header)
    if (lines.length - 1 <= 10) {
        Log("Error: Data must have more than 10 rows (excluding header)");
        return null;
    }
    
    // Skip header row and process data
    for (let i = 1; i < lines.length; i++) {
        const values = lines[i].split(',');
        
        // CSV has 6 columns: timestamp, open, high, low, close, volume
        if (values.length >= 6) {
            const record = {
                Time: new Date(values[0]).getTime(),
                Open: parseFloat(values[1]),
                High: parseFloat(values[2]),
                Low: parseFloat(values[3]),
                Close: parseFloat(values[4]),
                Volume: parseFloat(values[5]),
                OpenInterest: 0
            };
            records.push(record);
        }
    }
    
    // Double check parsed records
    if (records.length <= 10) {
        Log("Error: Successfully parsed data has 10 or fewer records");
        return null;
    }
    
    // Calculate technical indicators (requires talib library)
    const macd = talib.MACD(records);
    const rsi = talib.RSI(records, 14);
    const atr = talib.ATR(records, 14);
    const obv = talib.OBV(records);

    // Get last 10 values
    function getLast10Values(arr) {
        if (!arr || arr.length === 0) return [];
        return arr.slice(-10);
    }

    const result = {
        MACD: {
            macd: getLast10Values(macd[0]),
            signal: getLast10Values(macd[1]), 
            histogram: getLast10Values(macd[2])
        },
        RSI: getLast10Values(rsi),
        ATR: getLast10Values(atr),
        OBV: getLast10Values(obv)
    };
    
    Log('指标信号计算完成')
    
    return result;
}

¿Por qué elegir estos cuatro indicadores?

• MACD(Convergencia/Divergencia de Media Móvil): Para juzgar la dirección y la fuerza de la tendencia, el punto de inflexión del histograma es una señal importante.
• RSIÍndice de Fuerza Relativa (RSI): Identifica condiciones de sobrecompra y sobreventa. Un valor superior a 70 indica sobrecompra, mientras que uno inferior a 30 indica sobreventa.
• ATR(Rango verdadero promedio): mide la volatilidad del mercado y ayuda a establecer niveles de stop loss
• OBV(Power Tide): Confirmando la validez de los movimientos de precios a través del volumen de operaciones

Esta demostración solo utiliza cuatro indicadores clásicos. En realidad, la plataforma Inventor incluye muchas más funciones de cálculo de indicadores, que abarcan casi todos los métodos de análisis técnico convencionales. Si no está satisfecho con estas, también puede usar funciones de cálculo de indicadores personalizadas para crear más indicadores.

7. Nodo de estandarización de datos

Después de adquirir las tres fuentes de datos, utilice el nodo Agregar para fusionar los datos y luego utilice el nodo Código para integrar los datos de las tres fuentes en un formato unificado:

let posData = null;
let contentData = null;
let technicalIndicators = null;

for (const item of items) {
    // 提取持仓数据
    if (item.json.operation == 'getPosition' && item.json.result !== undefined) {
        posData = item.json.result;
        posData.amount = posData.amount == 0 ? "无持仓" : 
                         posData.amount > 0 ? "多仓" : "空仓";
    }
    
    // 提取情绪分析结果
    if (item.json.output !== undefined) {
        contentData = item.json.output;
    }
    
    // 提取技术指标
    if (item.json.MACD !== undefined) {
        technicalIndicators = {
            "趋势指标MACD": item.json.MACD,
            "振荡指标RSI": item.json.RSI,
            "波动性指标ATR": item.json.ATR,
            "成交量分析OBV": item.json.OBV
        };
    }
}

return [{
    json: {
        "持仓数据": posData,
        "情感分析": contentData,
        technicalIndicators
    }
}];

8. Nodo de análisis de transacciones de IA

Este es el nodo central de todo el flujo de trabajo, responsable de integrar todos los datos recopilados previamente (estado de la posición, análisis de sentimiento, indicadores técnicos) para generar un informe de análisis comercial detallado.

Descripción de la lógica del nodo:

Este nodo recibe datos estandarizados, realiza un análisis exhaustivo utilizando el modelo Claude Sonnet 4 y genera un informe HTML formateado de Telegram. La clave reside en el diseño de la palabra clave: debe permitir que la IA comprenda:

1. Principio de prioridad de posición:Si la cuenta ya tiene posiciones, el análisis debe centrarse en la gestión de riesgos (si aumentar/reducir/cerrar posiciones) en lugar de simplemente dar sugerencias de posiciones de apertura.

2. Dimensiones de tiempo dual:Proporciona sugerencias de análisis tanto a corto plazo (1 a 7 días) como a largo plazo (1 a 4 semanas), correspondientes a diferentes estrategias de asignación de posiciones.

3. Combinación de tecnología y emociónEs necesario analizar indicadores objetivos como el MACD y el RSI, y también emitir juicios basados ​​en las puntuaciones de sentimiento del mercado.

4. EjecubilidadSe deben proporcionar puntos de precio específicos (precio de entrada, precio de stop loss, precio objetivo) en lugar de sugerencias vagas.

Estructura de la palabra clave (versión simplificada):

**数据结构：**
持仓信息 + 情感分析 + 技术指标

**分析框架：**
- 持仓状态判断
- 短期分析（基于最新5-10个周期）
- 长期分析（基于完整趋势）

**输出要求：**
Telegram HTML格式，包含：
- 当前持仓状态
- 短期操作建议（30-50%仓位）
- 长期投资建议（20-30%仓位）
- 关键技术指标解读
- 市场情感分析
- 风险提示

**关键指导原则：**
1. 持仓优先：有持仓时关注风控
2. 技术指标优先：使用数组最新值
3. 情感分析结合：-1到1的分数判断
4. 简洁表达：每个理由50-80字
5. 可操作性：给出具体价格点位

El mensaje completo tiene aproximadamente 2000 palabras e incluye descripciones detalladas del formato de datos, plantillas de salida, requisitos de formato, etc. Para obtener más detalles, consulte el código fuente de la estrategia al final del artículo.

9. Nodo push de Telegram

Envía informes de análisis a Telegram.

Parámetros de configuración:

操作类型：sendMessage
Chat ID：xxxxxxx  // 你的群组或频道ID
消息文本：{{ $json.output }}
解析模式：HTML

Credenciales requeridas: Se requiere un token de API de Telegram Bot. Crea un bot a través de @BotFather para obtenerlo.

Cómo obtener un ID de chat:

1. Agregar un robot a un grupo
2. Enviar un mensaje en un grupo
3. accesohttps://api.telegram.org/bot<YOUR_BOT_TOKEN>/getUpdates
4. Buscar “chat”:{“id”:-xxxxxxxxx}

10. Nodo de decisión comercial de IA

Utilice el nodo Análisis de sentimientos para tomar la decisión final.

Parámetros de configuración:

请分析{{ $json.output}}中的技术指标和市场信号，综合以下关键要素做出交易决策：

**决策依据优先级：**
1. **技术指标组合**：MACD信号强度、RSI超买超卖状态、成交量变化趋势
2. **价格位置**：当前价格相对于建仓区间、止损位、目标位的位置关系
3. **市场情感**：短期情感分数和长期展望分数的综合评估
4. **持仓状态**：当前是否有持仓及持仓成本情况

**交易决策选项：**
- **下多单**：当技术指标转强势、价格处于建仓区间下沿、市场情感积极且无持仓时
- **下空单**：当技术指标转弱势、价格突破止损位、市场情感悲观时
- **平多单**：当持有多头仓位且价格达到目标位或跌破止损位时
- **平空单**：当持有空头仓位且技术指标转多或价格反弹至平仓位时
- **无操作**：当信号不明确、处于震荡区间或风险过大时保持观望

**特别注意：**
- 严格遵循报告中的止损价位设置
- 结合短期和长期建议进行仓位管理
- 考虑市场波动率和风险提示进行决策

**最终输出格式：**
基于以上分析，当前交易决策为：[下多单/下空单/平多单/平空单/无操作]

Este nodo determinará automáticamente qué operación se debe realizar en función del contenido del informe de análisis y luego lo enviará a diferentes nodos de ejecución de transacciones.

11. Nodo de ejecución de transacciones

Ejecutar acciones específicas según las decisiones de la IA. Tomemos como ejemplo “Abrir Largo”:

Otras operaciones son similares: se conectan directamente al exchange para ejecutar transacciones según las decisiones de trading. Los mensajes se envían a la aplicación, lo que permite a los usuarios recibir notificaciones en tiempo real sobre las operaciones.

12. Plug-in de stop-loss y take-profit

Esta es la última línea de control de riesgos. Cuando la IA detecta que no se requiere ninguna operación de posición, debemos añadir otra línea de defensa para detectar tomas de ganancias y stop loss.

function main(contract) {
    var contractsymbol = contract + '_USDT.swap';
    var positions = exchange.GetPositions(contractsymbol);
    
    if (positions && positions.length > 0) {
        var ticker = exchange.GetTicker();
        // 判断持仓方向：多头=1，空头=-1
        var direction = positions[0].Type == 0 ? 1 : -1;
        
        // 计算盈亏比例
        var pnlRatio = (ticker.Last - positions[0].Price) * direction / positions[0].Price;
        
        // 确定平仓订单类型
        var closeOrderType = direction == 1 ? 'closebuy' : 'closesell';
        
        // 止盈：盈利达到3%时平仓
        if (pnlRatio >= 0.03) {
            exchange.CreateOrder(positions[0].Symbol, closeOrderType, -1, positions[0].Amount);
            Log('止盈执行，盈利：' + (pnlRatio * 100).toFixed(2) + '%');
        }
        // 止损：亏损达到1%时平仓
        else if (pnlRatio <= -0.01) {
            exchange.CreateOrder(positions[0].Symbol, closeOrderType, -1, positions[0].Amount);
            Log('止损执行，亏损：' + (pnlRatio * 100).toFixed(2) + '%');
        } else {
            Log('无操作');
        }
        
        return {};
    } else {
        return {};
    }
}

Consejos de riesgo

Cabe señalar que este sistema se encuentra actualmenteEtapa experimental, debes prestar atención a los siguientes riesgos:

1. Restricciones de llamadas a la API

La versión gratuita de Alpha Vantage solo permite realizar 25 llamadas al día. Debe planificar su tiempo de llamada de forma razonable o actualizar a la versión de pago.

2. Liquidez del contrato

La liquidez de los contratos de acciones individuales en la bolsa todavía puede ser insuficiente y pueden producirse deslizamientos, lo que requiere una consideración cuidadosa.

3. Eventos de precios anormales

Los exchanges descentralizados pueden experimentar una disociación de precios en la negociación de acciones tokenizadas. Dado que los DEX dependen de oráculos (como Python y Chainlink) para obtener datos de precios de acciones fuera de la cadena, los retrasos en las actualizaciones de los oráculos o la falta de liquidez en la cadena pueden provocar desviaciones significativas entre el precio de mercado y el precio real de las acciones en EE. UU. Esto nos recuerda que, si bien los exchanges de criptomonedas ofrecen ventajas, existen riesgos técnicos.

4. Riesgo de mercado

Las plataformas de intercambio de criptomonedas, como plataformas de negociación de derivados que ofrecen un alto apalancamiento (hasta 1001x), se enfrentan a riesgos regulatorios en medio de un creciente escrutinio global. Las acciones estadounidenses tokenizadas también son un sector emergente, y los cambios en las políticas podrían afectar su actividad.

5. Riesgos de la toma de decisiones mediante IA

Por muy avanzado que sea un modelo de IA, puede: (1) malinterpretar las señales del mercado; (2) depender excesivamente de los datos históricos; (3) ser incapaz de responder a eventos de cisne negro; o (4) volverse ineficaz en condiciones de mercado extremas. Por lo tanto, se recomienda precaución al usarlo.

6. Alto riesgo de apalancamiento

El alto apalancamiento que ofrecen las plataformas de intercambio de criptomonedas es un arma de doble filo. Una fluctuación adversa del 1% en el precio puede resultar en la pérdida total de su margen. Incluso estableciendo un stop-loss del 1%, podría no ejecutarse a tiempo en condiciones de mercado tan volátiles.

Plan de mejora posterior

Todavía hay muchas áreas que se pueden mejorar en este sistema:

Optimización a corto plazo

1. Añadir más fuentes de datos:Integrar datos en cadena, sentimiento de las redes sociales, cambios en las tenencias de grandes inversores, etc.
2. Optimización de la gestión de posiciones:Ajuste dinámicamente el tamaño de la posición en función de la volatilidad
3. Mejora en las estrategias de stop loss:Utilice trailing stop o stop dinámico ATR

objetivos a medio plazo

1. Combinación multivariedad:Opere con varias acciones estadounidenses al mismo tiempo para diversificar los riesgos
2. Arbitraje multiplataformaComparación de las diferencias de precios entre Aster, Bitget y Bybit
3. Los indicadores de sentimiento se fortalecen:Agregue el índice de miedo y codicia, VIX, etc.
4. Sistema de alerta de riesgo：Protección de liquidación automática cuando el mercado es anormal

Perspectivas a largo plazo

Una vez que el ecosistema RWA madure y las regulaciones se vuelvan más claras:

1. Acceda a más activos de RWA:Bonos, bienes raíces, materias primas, etc.
2. Desarrollar estrategias profesionalesComercio en red, seguimiento de tendencias, arbitraje estadístico
3. Construyendo una cartera:Asignación diversificada de criptomonedas + acciones y bonos estadounidenses
4. Operaciones basadas en la comunidad:Estrategia de código abierto, aceptando la supervisión y mejora de la comunidad

Conclusión

Esta exploración busca proporcionar una comprensión más profunda de los RWA y las acciones estadounidenses tokenizadas. Las plataformas de criptomonedas que conectan las DeFi y las finanzas tradicionales a través de acciones tokenizadas han abierto nuevas posibilidades. Sin embargo, debemos comprender claramente:

No se trata de un sistema de lucro maduro, sino de un experimento técnico.

El actual mercado bursátil estadounidense tokenizado es aún muy joven. Si bien los RWA se han desarrollado rápidamente, también han experimentado fallos técnicos. Operar con alto apalancamiento es extremadamente arriesgado. Si quieres probar:

1. Comercio simulado:Depurar y optimizar estrategias en intercambios simulados
2. Sólo dinero de sobra:Invierte la cantidad que puedas permitirte perder
3. Empieza poco a poco：Pruebe primero con el monto mínimo del contrato
4. Aprendizaje continuo:Prestar mucha atención a los desarrollos regulatorios y actualizaciones tecnológicas
5. Control estricto de riesgos:Establezca siempre un stop loss y controle el ratio de apalancamiento
6. Mantente racionalNo te dejes secuestrar por completo por las decisiones de la IA, la decisión final es tuya.

El código y la configuración de este artículo son públicos y todos pueden debatirlos y mejorarlos. Pero recuerden:Toda transacción conlleva riesgos. La automatización no garantiza ganancias.。

En esta nueva era de RWA, todos somos exploradores. Debemos avanzar con cautela y aprender juntos.

Dirección de la política: https://www.fmz.com/strategy/510093

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Aviso legal: Este artículo es solo para fines de análisis técnico y no constituye asesoramiento de inversión. Operar con criptomonedas y derivados conlleva un riesgo significativo. Por favor, comprenda los riesgos y sea precavido al tomar decisiones.