Tendencia pivotal

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2022-05-31 18:43:20
Las etiquetas:TendenciasEl eje

Hola comerciantes,

Otra idea original está aquí con ustedes. En realidad puedo decir que es una estrategia de ruptura que utiliza múltiples promedios de Pivot Points.

¿Cómo funciona?

Encuentra los puntos de pivote, puedes establecer la longitud como quieras
obtiene promedios de Pivot Highs y Pivot Lows, se puede establecer el número de Pivot Points para ser incluidos
Compara el precio de cierre actual con los promedios de los máximos y mínimos de los puntos clave
Si ambos son positivos o negativos entonces la tendencia cambia

Tienes dos opciones:

Pivot Point Period => es la longitud que se utiliza para encontrar Pivot Points. significa que comprueba barras izquierda / derecha si es Pivot Point (4 por defecto)
Número de PP a comprobar => es el número de Puntos de Pivot que el script encuentra y calcula los promedios (3 por defecto)

Prueba posterior

/*backtest
start: 2022-04-30 00:00:00
end: 2022-05-29 23:59:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LonesomeTheBlue

//@version=4
study("Pivot Trend", precision = 2, explicit_plot_zorder = true)
prd = input(defval = 4, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 30)
pnum = input(defval = 3, title="number of PP to check", minval = 1, maxval = 30)
colup = input(defval = color.blue, title = "Colors", inline = "col")
coldn = input(defval = color.orange, title = "", inline = "col")

float ph = pivothigh(prd, prd)
float pl = pivotlow(prd, prd)
var ph_lev = array.new_float(pnum, na)
var pl_lev = array.new_float(pnum, na)

if ph
    array.unshift(ph_lev, ph)
    array.pop(ph_lev)
    
if pl
    array.unshift(pl_lev, pl)
    array.pop(pl_lev)
            
float lrate = 0.0
for i = 0 to array.size(pl_lev) - 1
    float rate = (close - array.get(pl_lev, i)) / array.get(pl_lev, i)
    lrate += (rate / pnum)

            
float hrate = 0.0
for i = 1 to array.size(ph_lev) - 1
    float rate = (close - array.get(ph_lev, i)) / array.get(ph_lev, i)
    hrate += (rate / pnum)

hline(0.)
hln = plot(hrate, color = color.red, linewidth = 2)
lln = plot(lrate, color = color.lime, linewidth = 2)

trend = 0
trend := hrate > 0 and lrate > 0 ? 1 : hrate < 0 and lrate < 0 ? -1 : nz(trend[1])
tcolor = trend == 1 ? color.new(colup, 40) : color.new(coldn, 40)
fill(hln, lln, color = tcolor)

mid = sma((hrate + lrate) / 2, 9)
plot(mid, color = mid >= 0 ? mid >= mid[1] ? color.blue : color.navy : mid <= mid[1] ? color.red : color.orange, linewidth = 2)

alertcondition(change(trend) > 0, title='Pivot Trend UP', message='Pivot Trend UP')
alertcondition(change(trend) < 0, title='Pivot Trend DOWN', message='Pivot Trend DOWN')

if change(trend) > 0
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if change(trend) < 0
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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