ChaoZhang
Descripción general
La estrategia tiene como objetivo utilizar la combinación de la banda de Bryn (BB), la media móvil (MA) y el índice relativamente fuerte (RSI) para capturar la fluctuación de los precios en el corto plazo y, por lo tanto, realizar operaciones multitrápico. La estrategia realiza una entrada multitrápico cuando los precios están por encima de la media móvil y la media móvil y el indicador RSI muestra un estado de sobreventa. La estrategia gestiona el riesgo y bloquea las ganancias mediante el porcentaje de stop loss y stop loss, y ajusta el precio de entrada según el nivel de la cuenta de Bybit del comerciante para tener en cuenta el impacto de las comisiones.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en los siguientes principios:
- Brinband: Cuando los precios se ponen en marcha, esto indica que el mercado puede estar en tendencia al alza.
- Promedio móvil: los precios son más altos que el promedio móvil, lo que indica que se encuentra en una tendencia al alza.
- Indicadores de fuerza relativa: cuando el RSI está por debajo de la brecha de oversold, indica que el mercado puede revertirse y que los precios pueden subir.
La estrategia combina estos tres indicadores para entrar en el mercado cuando se cree que el mercado puede tener oportunidades de alza cuando el precio rompe la banda de Brin y se encuentra por encima de la media móvil, y el RSI está en la zona de sobreventa. Al mismo tiempo, la estrategia establece precios de stop loss y stop loss para controlar el riesgo y bloquear las ganancias.
Ventajas estratégicas
- Combinación de varios indicadores: la estrategia integra bandas de Brin, medias móviles y el RSI para proporcionar un análisis más completo del mercado.
- Seguimiento de tendencias: La estrategia puede identificar las tendencias actuales del mercado a través de las bandas de Brin y las medias móviles.
- Señales de sobreventa: utiliza el indicador RSI para identificar posibles situaciones de sobreventa y capturar posibles oportunidades de reversión.
- Gestión de riesgos: la estrategia establece paradas y paradas basadas en porcentajes para ayudar a controlar el riesgo y bloquear los beneficios.
- Consideración de comisiones: Ajuste el precio de entrada en función del nivel de la cuenta de Bybit del comerciante para tener en cuenta el impacto de las comisiones.
Riesgo estratégico
- Señales erróneas: Cualquier indicador técnico puede generar señales erróneas, lo que lleva a una estrategia a realizar operaciones innecesarias.
- Fluctuaciones en el mercado: en el corto plazo puede haber fuertes fluctuaciones en el mercado, lo que puede provocar que el stop loss se active o que se pierda una ganancia potencial.
- Reversión de tendencia: la estrategia asume que la tendencia actual continuará, pero en realidad la tendencia puede revertirse repentinamente y causar pérdidas.
- Efectos de las comisiones: aunque la estrategia tiene en cuenta las comisiones, el comercio frecuente puede aumentar el costo de las comisiones y afectar a los ingresos en general.
Dirección de optimización de la estrategia
- Optimización de parámetros: Optimización de los parámetros de las bandas de Brin, las medias móviles y el RSI para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado.
- Combinación de múltiples espacios: se puede considerar la inclusión de condiciones de negociación en blanco para aprovechar las diferentes oportunidades de mercado.
- Paradas de pérdidas dinámicas: los niveles de paradas y paradas se ajustan a la dinámica de la volatilidad del mercado para controlar mejor el riesgo y bloquear las ganancias.
- Combinar otros indicadores: considerar la introducción de otros indicadores técnicos, como MACD, ATR, etc., para mejorar la fiabilidad de la estrategia.
- Gestión de fondos: Optimización de los métodos de gestión de fondos, como el tamaño de las posiciones ajustadas al riesgo, para mejorar los beneficios ajustados al riesgo de la estrategia.
Resumir
La estrategia utiliza una combinación de bandas de bucle, promedios móviles y RSI para identificar oportunidades de negociación de corto plazo. Determina tendencias a través de bandas de bucle y promedios móviles, utiliza el RSI para identificar sobreventa y establece un stop loss para administrar el riesgo. La estrategia tiene en cuenta el impacto de las comisiones y se ajusta según el nivel de la cuenta de Bybit del comerciante.
/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@BryanAaron
//@version=5
strategy("Bybit . BB Short-Term Trading Strategy - Long Only", overlay=true)
// Input parameters
bbLength = input(45, title="BB Length")
bbMultiplier = input(1.0, title="BB Multiplier")
maLength = input(90, title="MA Length")
rsiLength = input(5, title="RSI Length")
rsiUpperThreshold = input(85, title="RSI Upper Threshold")
rsiLowerThreshold = input(45, title="RSI Lower Threshold")
slPerc = input(2.0, title="Stop Loss %")
tpPerc = input(4.0, title="Take Profit %")
bybitAccountLevel = input.string("VIP 0", title="Bybit Account Level", options=["VIP 0", "VIP 1", "VIP 2", "VIP 3", "VIP 4"])
// Calculate Bollinger Bands
[bbMiddle, bbUpper, bbLower] = ta.bb(close, bbLength, bbMultiplier)
// Calculate moving average
ma = ta.sma(close, maLength)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Trading conditions
longCondition = close > bbUpper and close > ma and rsi < rsiLowerThreshold
shortCondition = close < bbLower and close < ma and rsi > rsiUpperThreshold
// Entry and exit signals
var bool longEntry = false
var bool shortEntry = false
if (longCondition and not longEntry)
longEntry := true
shortEntry := false
else if (shortCondition and not shortEntry)
shortEntry := true
longEntry := false
else if (not longCondition and not shortCondition)
longEntry := false
shortEntry := false
// Set commission based on Bybit account level
commissionPerc = switch bybitAccountLevel
"VIP 0" => 0.075
"VIP 1" => 0.065
"VIP 2" => 0.055
"VIP 3" => 0.045
"VIP 4" => 0.035
=> 0.075
// Adjust entry prices based on commission
longEntryPrice = close * (1 + commissionPerc / 100)
shortEntryPrice = close * (1 - commissionPerc / 100)
// Calculate stop loss and take profit prices
longStopPrice = longEntryPrice * (1 - slPerc / 100)
longProfitPrice = longEntryPrice * (1 + tpPerc / 100)
shortStopPrice = shortEntryPrice * (1 + slPerc / 100)
shortProfitPrice = shortEntryPrice * (1 - tpPerc / 100)
// Plot signals
plotshape(longEntry, title="Long Entry", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, color=color.green)
plotshape(shortEntry, title="Short Entry", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.red)
// Entry and exit
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=longEntryPrice, stop=longStopPrice, comment="Long Entry")
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longProfitPrice, stop=longStopPrice, comment="Long Exit")
else if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=shortEntryPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short Entry")
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortProfitPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short Exit")
else
strategy.close_all(comment="Close All")
// Plot Bollinger Bands
plot(bbUpper, color=color.blue, title="BB Upper")
plot(bbMiddle, color=color.orange, title="BB Middle")
plot(bbLower, color=color.blue, title="BB Lower")
// Plot moving average
plot(ma, color=color.purple, title="MA")