ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema de trading cuantitativo basado en múltiples cruces de medias móviles exponenciales (EMA). Construye un marco comercial completo de seguimiento de tendencias a través de la coordinación de tres medias móviles: EMA de 9 días, EMA de 21 días y EMA de 200 días. La estrategia identifica las tendencias del mercado y las transacciones determinando el cruce del promedio móvil rápido y el promedio móvil lento y su relación posicional con el promedio móvil de largo plazo.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia es capturar las tendencias del mercado a través de cruces de medias móviles triples. Específicamente:
- Utilice la EMA de 9 días como promedio móvil rápido para reflejar las tendencias de precios a corto plazo
- Utilice la EMA de 21 días como promedio móvil de mediano plazo para filtrar el ruido de corto plazo
- Utilice la EMA de 200 días como promedio móvil a largo plazo para determinar la dirección de la tendencia principal Cuando el promedio móvil rápido cruza el promedio móvil lento hacia arriba, y ambos promedios móviles están por encima del promedio móvil de 200 días, el sistema genera una señal larga; cuando el promedio móvil rápido cruza el promedio móvil lento hacia abajo, y ambos promedios móviles están por debajo el promedio móvil de 200 días, el sistema genera una señal de compra., el sistema genera una señal de venta corta. Este diseño puede capturar los puntos de inflexión de la tendencia y, al mismo tiempo, evitar operaciones frecuentes en un mercado de consolidación.
Ventajas estratégicas
- Confirmación de tendencia alta: la tendencia del mercado se puede confirmar con mayor precisión utilizando el promedio móvil triple
- Control de riesgos mejorado: uso de promedios móviles de largo plazo como filtros de tendencias para reducir eficazmente el riesgo de falsas rupturas
- Reglas de operación claras: condiciones de entrada y salida claras, fácil de ejecutar y realizar pruebas retrospectivas
- Fuerte adaptabilidad: los parámetros se pueden ajustar de acuerdo con las diferentes características del mercado, con buena universalidad.
- Cálculo simple: utiliza indicadores técnicos comunes, alta eficiencia de cálculo, adecuado para operaciones en tiempo real
Riesgo estratégico
- Riesgo de rezago: el propio indicador de media móvil tiene rezagos que pueden provocar retrasos en la entrada o salida.
- Riesgo de mercado volátil: pueden producirse señales falsas frecuentes en un mercado lateral y volátil.
- Riesgo de inversión de tendencia: cuando la tendencia se invierte repentinamente, puede sufrir un gran retroceso.
- Sensibilidad de los parámetros: diferentes combinaciones de parámetros pueden generar grandes diferencias en el rendimiento de la estrategia. Se recomienda gestionar estos riesgos estableciendo posiciones de stop-loss, controlando el tamaño de las posiciones, etc.
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de indicadores de volumen: combinación de cambios de volumen para confirmar la fortaleza de la tendencia
- Se agregó filtrado de volatilidad: ajuste la frecuencia de negociación en entornos de alta volatilidad
- Optimice la selección de parámetros: ajuste dinámicamente los parámetros de promedio móvil para diferentes ciclos de mercado
- Agregue indicadores de fuerza de tendencia: use indicadores como ADX para evaluar la confiabilidad de la tendencia
- Mejorar el mecanismo de stop loss: diseñar reglas de stop loss y take profit más flexibles
Resumir
Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias bien diseñada y lógicamente clara. A través de la cooperación coordinada de múltiples promedios móviles, es posible capturar eficazmente las tendencias del mercado y al mismo tiempo tener buenas capacidades de control de riesgos. Existe un amplio margen para optimizar la estrategia, y su estabilidad y rentabilidad pueden mejorarse aún más mediante la mejora continua.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("EMA Cross with both MinhTuan", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Tham số EMA
fastLength = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slowLength = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filterLength = input.int(200, title="EMA Filter Length", minval=1)
// Tùy chọn chế độ giao dịch
tradeMode = input.string("Both", options=["Long", "Short", "Both"], title="Trade Mode")
// Tính toán EMA
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
filterEMA = ta.ema(close, filterLength)
// Điều kiện vào lệnh Long: EMA nhanh cắt lên EMA chậm và cả hai nằm trên EMA 200
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and fastEMA > filterEMA and slowEMA > filterEMA
// Điều kiện vào lệnh Short: EMA nhanh cắt xuống EMA chậm và cả hai nằm dưới EMA 200
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and fastEMA < filterEMA and slowEMA < filterEMA
// Điều kiện thoát lệnh: EMA nhanh cắt ngược lại EMA chậm
closeLongCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Long
closeShortCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Short
// Thực hiện lệnh Long
if (longCondition and (tradeMode == "Long" or tradeMode == "Both"))
strategy.entry("EMA_Cross_Long", strategy.long)
label.new(x=bar_index, y=low, text="Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thực hiện lệnh Short
if (shortCondition and (tradeMode == "Short" or tradeMode == "Both"))
strategy.entry("EMA_Cross_Short", strategy.short)
label.new(x=bar_index, y=high, text="Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thoát lệnh Long
if (closeLongCondition)
strategy.close("EMA_Cross_Long")
label.new(x=bar_index, y=high, text="Close Long", color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thoát lệnh Short
if (closeShortCondition)
strategy.close("EMA_Cross_Short")
label.new(x=bar_index, y=low, text="Close Short", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
// Vẽ đường EMA nhanh, EMA chậm, và EMA 200
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.orange, linewidth=2)
plot(filterEMA, title="Filter EMA (200)", color=color.red, linewidth=2)
// Hiển thị nền khi đang giữ lệnh
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 90) : strategy.position_size < 0 ? color.new(color.red, 90) : na)