Pour les débutants, jetez un coup d'œil Je vous emmène à la négociation quantitative de crypto-monnaie (8)
Auteur:Je suis désolée., Créé: 2022-04-22 14:32:14, mis à jour:Pour les débutants, jetez un coup d'œil Je vous emmène à la négociation quantitative de crypto-monnaie (8)
Dans l'article précédent, nous avons conçu une stratégie de surveillance de la propagation de contrats multi-symbole ensemble. Dans cet article, nous continuerons à améliorer cette idée. Voyons si l'idée est réalisable et l'exécuter avec le bot simulé OKEX V5 pour vérifier la conception de la stratégie. Ces processus doivent également être expérimentés dans le processus de trading programmé de crypto-monnaie et de trading quantitatif. J'espère que vous pourrez accumuler une expérience précieuse à partir de cela.
Spoiler: la stratégie est en cours, ce qui est un peu excitant.
La conception globale de la stratégie est mise en œuvre par l'idée la plus simple. Bien qu'il n'y ait pas d'exigence stricte pour le traitement des détails, vous pouvez toujours apprendre quelques astuces du code. L'ensemble de la stratégie est inférieur à 400 lignes, il n'est donc pas trop ennuyeux de la lire. Bien sûr, il ne s'agit que d'une démonstration pour le test, et nous devons l'exécuter pendant un certain temps pour voir le résultat. Ce que je veux dire, c'est: la stratégie actuelle n'a de succès que dans les positions d'ouverture, et il y a différentes situations, telles que les positions de fermeture, à tester et à détecter. Les bugs dans la conception du programme sont inévitables, donc les tests et le débogage sont très importants!
Pour revenir à la conception de la stratégie, basée sur le code du dernier article, j'ai ajouté:
- Conception de la persistance des données (en utilisant la fonction _G pour stocker les données et les restaurer après redémarrage);
- Ajout de la structure de données de la grille à chaque paire de contrats de spreads surveillée (pour contrôler la couverture pour fermer les positions);
- Mise en œuvre d'une simple fonction de couverture pour ouvrir ou fermer des positions par couverture;
- Ajout d'une fonction d'obtention du capital total pour calculer le bénéfice et la perte variables;
- Ajout d'affichage des données de la barre d'état.
Pour être simple, la stratégie ne conçoit que la couverture positive (faire court pour le contrat à long terme; faire long pour le contrat à court terme).
Laissez la stratégie fonctionner pendant un moment.
Il a été testé pendant environ 3 jours, et les fluctuations de propagation sont en fait bonnes.
Une partie du rendement du taux de financement peut être vue sur l'image suivante.
Le code source de la stratégie est partagé comme suit:
var arrNearContractType = strNearContractType.split(",")
var arrFarContractType = strFarContractType.split(",")
var nets = null
var initTotalEquity = null
var OPEN_PLUS = 1
var COVER_PLUS = 2
function createNet(begin, diff, initAvgPrice, diffUsagePercentage) {
if (diffUsagePercentage) {
diff = diff * initAvgPrice
}
var oneSideNums = 3
var up = []
var down = []
for (var i = 0 ; i < oneSideNums ; i++) {
var upObj = {
sell : false,
price : begin + diff / 2 + i * diff
}
up.push(upObj)
var j = (oneSideNums - 1) - i
var downObj = {
sell : false,
price : begin - diff / 2 - j * diff
}
if (downObj.price <= 0) { // the price cannot be less than or equal to 0
continue
}
down.push(downObj)
}
return down.concat(up)
}
function createCfg(symbol) {
var cfg = {
extension: {
layout: 'single',
height: 300,
col: 6
},
title: {
text: symbol
},
xAxis: {
type: 'datetime'
},
series: [{
name: 'plus',
data: []
}]
}
return cfg
}
function formatSymbol(originalSymbol) {
var arr = originalSymbol.split("-")
return [arr[0] + "_" + arr[1], arr[0], arr[1]]
}
function main() {
if (isSimulate) {
exchange.IO("simulate", true) // switch to the simulated environment
Log("Only support OKEX V5 API, and switch to OKEX V5 simulated bot:")
} else {
exchange.IO("simulate", false) // switch to the bot
Log("Only support OKEX V5 API, and switch to OKEX V5 bot:")
}
if (exchange.GetName() != "Futures_OKCoin") {
throw "support OKEX Futures"
}
// initialize
if (isReset) {
_G(null)
LogReset(1)
LogProfitReset()
LogVacuum()
Log("reset all data", "#FF0000")
}
// initialize the mark
var isFirst = true
// the profit prints the period
var preProfitPrintTS = 0
// the total equity
var totalEquity = 0
var posTbls = [] // the array of position table
// declare arrCfg
var arrCfg = []
_.each(arrNearContractType, function(ct) {
arrCfg.push(createCfg(formatSymbol(ct)[0]))
})
var objCharts = Chart(arrCfg)
objCharts.reset()
// create objects
var exName = exchange.GetName() + "_V5"
var nearConfigureFunc = $.getConfigureFunc()[exName]
var farConfigureFunc = $.getConfigureFunc()[exName]
var nearEx = $.createBaseEx(exchange, nearConfigureFunc)
var farEx = $.createBaseEx(exchange, farConfigureFunc)
// write the contracts to be subscribed in advance
_.each(arrNearContractType, function(ct) {
nearEx.pushSubscribeSymbol(ct)
})
_.each(arrFarContractType, function(ct) {
farEx.pushSubscribeSymbol(ct)
})
while (true) {
var ts = new Date().getTime()
// obtain the market quotes
nearEx.goGetTickers()
farEx.goGetTickers()
var nearTickers = nearEx.getTickers()
var farTickers = farEx.getTickers()
if (!farTickers || !nearTickers) {
Sleep(2000)
continue
}
var tbl = {
type : "table",
title : "long-short term spread",
cols : ["trading pair", "long term", "shaort term", "positive hedge", "negative hedge"],
rows : []
}
var subscribeFarTickers = []
var subscribeNearTickers = []
_.each(farTickers, function(farTicker) {
_.each(arrFarContractType, function(symbol) {
if (farTicker.originalSymbol == symbol) {
subscribeFarTickers.push(farTicker)
}
})
})
_.each(nearTickers, function(nearTicker) {
_.each(arrNearContractType, function(symbol) {
if (nearTicker.originalSymbol == symbol) {
subscribeNearTickers.push(nearTicker)
}
})
})
var pairs = []
_.each(subscribeFarTickers, function(farTicker) {
_.each(subscribeNearTickers, function(nearTicker) {
if (farTicker.symbol == nearTicker.symbol) {
var pair = {symbol: nearTicker.symbol, nearTicker: nearTicker, farTicker: farTicker, plusDiff: farTicker.bid1 - nearTicker.ask1, minusDiff: farTicker.ask1 - nearTicker.bid1}
pairs.push(pair)
tbl.rows.push([pair.symbol, farTicker.originalSymbol, nearTicker.originalSymbol, pair.plusDiff, pair.minusDiff])
for (var i = 0 ; i < arrCfg.length ; i++) {
if (arrCfg[i].title.text == pair.symbol) {
objCharts.add([i, [ts, pair.plusDiff]])
}
}
}
})
})
// initialize
if (isFirst) {
isFirst = false
var recoveryNets = _G("nets")
var recoveryInitTotalEquity = _G("initTotalEquity")
if (!recoveryNets) {
// detect positions
_.each(subscribeFarTickers, function(farTicker) {
var pos = farEx.getFuPos(farTicker.originalSymbol, ts)
if (pos.length != 0) {
Log(farTicker.originalSymbol, pos)
throw "There are positions during the initialization"
}
})
_.each(subscribeNearTickers, function(nearTicker) {
var pos = nearEx.getFuPos(nearTicker.originalSymbol, ts)
if (pos.length != 0) {
Log(nearTicker.originalSymbol, pos)
throw "There are positions during the initialization"
}
})
// construct nets
nets = []
_.each(pairs, function (pair) {
farEx.goGetAcc(pair.farTicker.originalSymbol, ts)
nearEx.goGetAcc(pair.nearTicker.originalSymbol, ts)
var obj = {
"symbol" : pair.symbol,
"farSymbol" : pair.farTicker.originalSymbol,
"nearSymbol" : pair.nearTicker.originalSymbol,
"initPrice" : (pair.nearTicker.ask1 + pair.farTicker.bid1) / 2,
"prePlus" : pair.farTicker.bid1 - pair.nearTicker.ask1,
"net" : createNet((pair.farTicker.bid1 - pair.nearTicker.ask1), diff, (pair.nearTicker.ask1 + pair.farTicker.bid1) / 2, true),
"initFarAcc" : farEx.getAcc(pair.farTicker.originalSymbol, ts),
"initNearAcc" : nearEx.getAcc(pair.nearTicker.originalSymbol, ts),
"farTicker" : pair.farTicker,
"nearTicker" : pair.nearTicker,
"farPos" : null,
"nearPos" : null,
}
nets.push(obj)
})
var currTotalEquity = getTotalEquity()
if (currTotalEquity) {
initTotalEquity = currTotalEquity
} else {
throw "Fail to obtain the total equity by initialization！"
}
} else {
// recover
nets = recoveryNets
initTotalEquity = recoveryInitTotalEquity
}
}
// query the grid, to detect whether a trade is triggered
_.each(nets, function(obj) {
var currPlus = null
_.each(pairs, function(pair) {
if (pair.symbol == obj.symbol) {
currPlus = pair.plusDiff
obj.farTicker = pair.farTicker
obj.nearTicker = pair.nearTicker
}
})
if (!currPlus) {
Log("not detected", obj.symbol, "spread")
return
}
// examine the grid; dynamically add
while (currPlus >= obj.net[obj.net.length - 1].price) {
obj.net.push({
sell : false,
price : obj.net[obj.net.length - 1].price + diff * obj.initPrice,
})
}
while (currPlus <= obj.net[0].price) {
var price = obj.net[0].price - diff * obj.initPrice
if (price <= 0) {
break
}
obj.net.unshift({
sell : false,
price : price,
})
}
// detect grid
for (var i = 0 ; i < obj.net.length - 1 ; i++) {
var p = obj.net[i]
var upP = obj.net[i + 1]
if (obj.prePlus <= p.price && currPlus > p.price && !p.sell) {
if (hedge(nearEx, farEx, obj.nearSymbol, obj.farSymbol, obj.nearTicker, obj.farTicker, hedgeAmount, OPEN_PLUS)) { // positive hedge, open positions
p.sell = true
}
} else if (obj.prePlus >= p.price && currPlus < p.price && upP.sell) {
if (hedge(nearEx, farEx, obj.nearSymbol, obj.farSymbol, obj.nearTicker, obj.farTicker, hedgeAmount, COVER_PLUS)) { // positive hedge, close positions
upP.sell = false
}
}
}
obj.prePlus = currPlus // record the spread of the time, as cache, which will be used to judge upcross or downcross for the next time
// add other tables to export
})
if (ts - preProfitPrintTS > 1000 * 60 * 5) { // print every 5 minutes
var currTotalEquity = getTotalEquity()
if (currTotalEquity) {
totalEquity = currTotalEquity
LogProfit(totalEquity - initTotalEquity, "&") // print the dynamic profit of equity
}
// detect positions
posTbls = [] // reset and update
_.each(nets, function(obj) {
var currFarPos = farEx.getFuPos(obj.farSymbol)
var currNearPos = nearEx.getFuPos(obj.nearSymbol)
if (currFarPos && currNearPos) {
obj.farPos = currFarPos
obj.nearPos = currNearPos
}
var posTbl = {
"type" : "table",
"title" : obj.symbol,
"cols" : ["contract code", "amount", "price"],
"rows" : []
}
_.each(obj.farPos, function(pos) {
posTbl.rows.push([pos.symbol, pos.amount, pos.price])
})
_.each(obj.nearPos, function(pos) {
posTbl.rows.push([pos.symbol, pos.amount, pos.price])
})
posTbls.push(posTbl)
})
preProfitPrintTS = ts
}
// display the grid
var netTbls = []
_.each(nets, function(obj) {
var netTbl = {
"type" : "table",
"title" : obj.symbol,
"cols" : ["grid"],
"rows" : []
}
_.each(obj.net, function(p) {
var color = ""
if (p.sell) {
color = "#00FF00"
}
netTbl.rows.push([JSON.stringify(p) + color])
})
netTbl.rows.reverse()
netTbls.push(netTbl)
})
LogStatus(_D(), "total equity:", totalEquity, "initial equity:", initTotalEquity, "floating profit and loss: ", totalEquity - initTotalEquity,
"\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`" + "\n`" + JSON.stringify(netTbls) + "`" + "\n`" + JSON.stringify(posTbls) + "`")
Sleep(interval)
}
}
function getTotalEquity() {
var totalEquity = null
var ret = exchange.IO("api", "GET", "/api/v5/account/balance", "ccy=USDT")
if (ret) {
try {
totalEquity = parseFloat(ret.data[0].details[0].eq)
} catch(e) {
Log("Fail to obtain the total equity of the account!")
return null
}
}
return totalEquity
}
function hedge(nearEx, farEx, nearSymbol, farSymbol, nearTicker, farTicker, amount, tradeType) {
var farDirection = null
var nearDirection = null
if (tradeType == OPEN_PLUS) {
farDirection = farEx.OPEN_SHORT
nearDirection = nearEx.OPEN_LONG
} else {
farDirection = farEx.COVER_SHORT
nearDirection = nearEx.COVER_LONG
}
var nearSymbolInfo = nearEx.getSymbolInfo(nearSymbol)
var farSymbolInfo = farEx.getSymbolInfo(farSymbol)
nearAmount = nearEx.calcAmount(nearSymbol, nearDirection, nearTicker.ask1, amount * nearSymbolInfo.multiplier)
farAmount = farEx.calcAmount(farSymbol, farDirection, farTicker.bid1, amount * farSymbolInfo.multiplier)
if (!nearAmount || !farAmount) {
Log(nearSymbol, farSymbol, "Wrong calculation of the order amount:", nearAmount, farAmount)
return
}
nearEx.goGetTrade(nearSymbol, nearDirection, nearTicker.ask1, nearAmount[0])
farEx.goGetTrade(farSymbol, farDirection, farTicker.bid1, farAmount[0])
var nearIdMsg = nearEx.getTrade()
var farIdMsg = farEx.getTrade()
return [nearIdMsg, farIdMsg]
}
function onexit() {
Log("execute the onexit function", "#FF0000")
_G("nets", nets)
_G("initTotalEquity", initTotalEquity)
Log("Save data:", _G("nets"), _G("initTotalEquity"))
}
Adresse de la stratégie:https://www.fmz.com/strategy/288559
La stratégie a utilisé l'un des modèles conçus par moi-même; le modèle n'est pas assez bon pour être montré ici, vous pouvez donc utiliser un autre modèle en modifiant un peu le code source de la stratégie.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez exécuter la stratégie dans le bot simulé OKEX V5. Oh, bien sûr, la stratégie ne peut pas être testée!
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