Préface

Pour les utilisateurs nationaux, négocier des actions américaines est certes complexe, car il les oblige à demander des cartes bancaires à l’étranger, à ouvrir des comptes d’actions américains et à se soumettre aux contrôles des changes. Cependant, l’émergence des actions américaines tokenisées RWA change la donne : les utilisateurs peuvent négocier des contrats d’actions américaines directement en cryptomonnaie, éliminant ainsi le recours aux courtiers traditionnels et aux capitaux transfrontaliers.

Aujourd’hui, nous allons explorer la création d’un workflow automatisé basé sur l’IA pour le trading des RWA d’actions américaines sur la plateforme quantitative FMZ. Cela permettra aux algorithmes d’analyser le marché et de prendre des décisions, réalisant ainsi le rêve d’« utiliser la technologie pour tirer profit de Wall Street ». Comprenez-moi bien, il s’agit davantage d’une exploration technique : le trading automatisé semble prometteur, mais la gestion des risques en est le cœur.

Qu’est-ce que RWA et pourquoi est-il soudainement si populaire ?

Le nom complet de RWA est Real World AssetsEn termes simples, il s’agit de représenter des actifs réels de valeur, tels que l’immobilier, les obligations, les actions et l’or, sous la forme de jetons blockchain. Chaque jeton est adossé à un actif réel.

Ce secteur a connu une croissance rapide en 2025, la valeur des actifs on-chain atteignant 30 milliards de dollars, soit une augmentation de 400 % par rapport à il y a trois ans. L’ensemble du marché des RWA a dépassé les 230 milliards de dollars, les stablecoins représentant la majorité, suivis des obligations du Trésor américain tokenisées.

Pourquoi est-ce si populaire ? On s’accorde généralement dans le secteur sur le fait que :

• Les institutions financières traditionnelles commencent à prendreLes grandes banques telles que BlackRock et JPMorgan Chase développent leurs activités d’actifs tokenisés
• La réglementation devient plus claireLa réglementation européenne MiCA est entrée en vigueur et la loi américaine GENIUS a été adoptée par la commission bancaire du Sénat.
• La technologie est mature:Les réseaux Blockchain sont plus rapides et les contrats intelligents sont plus fiables

Actions américaines tokenisées : un pont entre le traditionnel et le crypto

Que sont les actions américaines tokenisées ?

Les actions tokenisées sont des jetons numériques sur une blockchain représentant des actions réelles. Chaque jeton reflète la valeur d’une action traditionnelle (comme Tesla ou Apple) et est généralement garanti à 1:1 par des actions réelles détenues en dépôt par un organisme de réglementation.

Pour être clair, il existe deux formes principales d’actions américaines tokenisées :

1. Actions tokenisées soutenues 1:1Par exemple, xStocks lancé par Kraken et Bybit, chaque jeton est soutenu par des actions réelles et émis sur la blockchain Solana

2. Formulaire de contrat perpétuel:Par exemple, ceux proposés par Aster et Bitget sont des contrats dérivés qui ne détiennent pas directement d’actions, mais suivent plutôt les cours des actions et sont réglés en crypto-monnaies.

À propos des heures de négociation

La plupart des plateformes boursières américaines tokenisées offrent des échanges 24h/24 et 7j/7, soit 24 heures sur 24, cinq jours sur sept. C’est bien plus long que les 6,5 heures de négociation quotidiennes du marché boursier américain traditionnel, mais il ne s’agit pas d’un véritable échange 24h/24 et 7j/7.

Idées de conception de flux de travail

L’objectif de ce workflow est de construire une chaîne complète de « collecte de données → analyse IA → trading automatique », permettant à l’IA de prendre automatiquement des décisions de trading en fonction des indicateurs techniques et du sentiment du marché.

Architecture globale

定时触发器（每天21:30）
    ↓
获取三类数据（并行）
├── 账户持仓信息
├── 市场新闻情绪（Alpha Vantage）
└── K线技术数据（Alpha Vantage）
    ↓
数据处理与标准化
    ↓
AI多层分析（Claude Sonnet 4）
├── 情绪分析（短期+长期）
├── 技术分析（生成报告）
└── 交易决策（5个选项）
    ↓
执行操作
├── 开多/开空/平多/平空/无操作
├── Telegram通知
└── 止盈止损（3%止盈，1%止损）

Explication détaillée de la configuration du nœud clé

1. Déclencheur de synchronisation

Réglez-le pour qu’il s’exécute tous les jours à 21h30 (heure de Pékin). Cette heure a été choisie car elle correspond à l’ouverture de la bourse américaine dans le fuseau horaire de l’Est (8).

2. Nœud d’informations sur le compte

Obtenez l’état actuel de la position sur la bourse.

Ici, nous utilisons des variables$vars.stockLes variables externes sont utilisées pour spécifier dynamiquement les symboles boursiers, tels que « AAPL » pour les contrats perpétuels d’actions Apple.

3. Obtention de données sur les sentiments (Alpha Vantage MCP)

Paramètres de configuration:

端点URL：https://mcp.alphavantage.co/mcp?apikey='YOUR_API_KEY'
认证方式：none
工具：NEWS_SENTIMENT
tickers：{{$vars.stock}}

Informations d’identification requises :

Vous avez besoin de la clé API d’Alpha Vantage.Site officiel d’Alpha VantageApplication gratuite, la version gratuite a une limite sur le nombre de requêtes par jour.

4. Nœud d’analyse des sentiments de l’IA

Après avoir acquis les données de sentiment, nous utilisons des modèles d’IA pour analyser le sentiment du marché. Nous devons d’abord configurer les identifiants du modèle, puis sélectionner le modèle souhaité. Une fois configuré, nous pouvons saisir des instructions et laisser l’IA nous aider à analyser le texte pertinent et à prendre des décisions de trading.

Mots d’invite :

你是一个专门分析美股市场的高智能精准情感分析器。针对品种{{$vars.stock}}，使用两部分方法分析文本情感：

短期情感：
- 评估即时市场反应、近期新闻影响和技术波动性
- 确定情感类别："积极"、"中性"或"消极"
- 计算-1（极度消极）到1（极度积极）之间的分数
- 提供简洁的理由

长期情感：
- 评估整体市场前景、基本面以及宏观经济因素
- 确定情感类别和分数
- 提供详细的理由

输出格式（严格JSON，不要任何额外文本）：
{
  "shortTermSentiment": {
    "category": "积极",
    "score": 0.7,
    "rationale": "..."
  },
  "longTermSentiment": {
    "category": "中性",
    "score": 0.0,
    "rationale": "..."
  }
}

现在，分析以下文本：
{{ $json.text }}

5. Obtention des données de la ligne K (Alpha Vantage MCP)

Paramètres de configuration:

端点URL：https://mcp.alphavantage.co/mcp?apikey='YOUR_API_KEY'
认证方式：none
工具：TIME_SERIES_DAILY
symbol：{{$vars.stock}}
outputsize：compact  

À propos du choix de la source de données

Voici une idée de conception importante :Nous utilisons les données quotidiennes réelles du marché boursier américain, et non les données en chaîne de la bourse.。

Pourquoi faire cela ? Plusieurs facteurs principaux sont à prendre en compte :

1. Principe de régression des prixLe cours des actions américaines tokenisées reviendra à terme au cours réel des actions américaines. Si les cours sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies peuvent fluctuer à court terme en raison de facteurs tels que la liquidité et les taux de financement, ils suivront inévitablement le cours réel des actions à long terme.

2. Une qualité de données plus fiableAlpha Vantage fournit des données officielles provenant des plateformes d’échange traditionnelles. Comparées à celles des plateformes d’échange décentralisées émergentes, ces données sont plus précises et plus stables.

3. Les indicateurs techniques sont plus précieux à titre de référenceLes indicateurs techniques comme le MACD et le RSI, calculés à partir de données boursières américaines réelles, reflètent la situation réelle du marché traditionnel. Après tout, la majorité des volumes d’échange et des fonds institutionnels se situent encore sur les marchés traditionnels.

4. Éviter les risques d’anomalies de donnéesLes données on-chain peuvent présenter des anomalies dues à des bugs de contrats intelligents, à des défaillances d’oracles et à d’autres facteurs (par exemple, la panne de prix XPL). L’utilisation de données de marché traditionnelles peut atténuer ces risques techniques.

Pour les débutants, il est plus sûr d’établir d’abord une stratégie de base à partir des données quotidiennes des marchés traditionnels. Une fois le processus maîtrisé, vous pourrez progressivement intégrer des données on-chain et des intervalles de temps plus fréquents pour l’optimisation.

6. Plug-in de calcul d’indicateur

Une fois l’acquisition des données terminée, nous utilisons un plug-in pour calculer des indicateurs spécifiques servant de référence aux données techniques. Ce plug-in utilise du code JavaScript pour calculer quatre types d’indicateurs techniques. Les paramètres d’entrée sont les résultats de l’acquisition de données de l’étape précédente. La fonction talib de la plateforme Inventor impose des exigences de format pour les données d’entrée. Nous les convertissons d’abord, puis calculons les quatre indicateurs :

function main(inputData) {
    
    const records = [];
    
    const lines = inputData.trim().split(/\r?\n/);
    
    // Check if there are more than 10 data rows (excluding header)
    if (lines.length - 1 <= 10) {
        Log("Error: Data must have more than 10 rows (excluding header)");
        return null;
    }
    
    // Skip header row and process data
    for (let i = 1; i < lines.length; i++) {
        const values = lines[i].split(',');
        
        // CSV has 6 columns: timestamp, open, high, low, close, volume
        if (values.length >= 6) {
            const record = {
                Time: new Date(values[0]).getTime(),
                Open: parseFloat(values[1]),
                High: parseFloat(values[2]),
                Low: parseFloat(values[3]),
                Close: parseFloat(values[4]),
                Volume: parseFloat(values[5]),
                OpenInterest: 0
            };
            records.push(record);
        }
    }
    
    // Double check parsed records
    if (records.length <= 10) {
        Log("Error: Successfully parsed data has 10 or fewer records");
        return null;
    }
    
    // Calculate technical indicators (requires talib library)
    const macd = talib.MACD(records);
    const rsi = talib.RSI(records, 14);
    const atr = talib.ATR(records, 14);
    const obv = talib.OBV(records);

    // Get last 10 values
    function getLast10Values(arr) {
        if (!arr || arr.length === 0) return [];
        return arr.slice(-10);
    }

    const result = {
        MACD: {
            macd: getLast10Values(macd[0]),
            signal: getLast10Values(macd[1]), 
            histogram: getLast10Values(macd[2])
        },
        RSI: getLast10Values(rsi),
        ATR: getLast10Values(atr),
        OBV: getLast10Values(obv)
    };
    
    Log('指标信号计算完成')
    
    return result;
}

Pourquoi choisir ces quatre indicateurs ?

• MACD(Moyenne mobile Convergence Divergence) : Pour juger de la direction et de la force de la tendance, le point de retournement de l’histogramme est un signal important
• RSIIndice de force relative (RSI) : identifie les conditions de surachat et de survente. Un indice supérieur à 70 indique un surachat, tandis qu’un indice inférieur à 30 indique une survente.
• ATR(Average True Range) : mesure la volatilité du marché et aide à définir les niveaux de stop-loss
• OBV(Power Tide) : Confirmation de la validité des mouvements de prix grâce au volume des échanges

Cette démonstration n’utilise que quatre indicateurs classiques. En réalité, la plateforme Inventor offre bien plus de fonctions de calcul d’indicateurs, couvrant la quasi-totalité des méthodes d’analyse technique courantes. Si celles-ci ne vous conviennent pas, vous pouvez utiliser des fonctions de calcul d’indicateurs personnalisées pour créer d’autres indicateurs.

7. Nœud de normalisation des données

Après avoir acquis les trois sources de données, utilisez le nœud Agrégation pour fusionner les données, puis utilisez le nœud Code pour intégrer les données des trois sources dans un format unifié :

let posData = null;
let contentData = null;
let technicalIndicators = null;

for (const item of items) {
    // 提取持仓数据
    if (item.json.operation == 'getPosition' && item.json.result !== undefined) {
        posData = item.json.result;
        posData.amount = posData.amount == 0 ? "无持仓" : 
                         posData.amount > 0 ? "多仓" : "空仓";
    }
    
    // 提取情绪分析结果
    if (item.json.output !== undefined) {
        contentData = item.json.output;
    }
    
    // 提取技术指标
    if (item.json.MACD !== undefined) {
        technicalIndicators = {
            "趋势指标MACD": item.json.MACD,
            "振荡指标RSI": item.json.RSI,
            "波动性指标ATR": item.json.ATR,
            "成交量分析OBV": item.json.OBV
        };
    }
}

return [{
    json: {
        "持仓数据": posData,
        "情感分析": contentData,
        technicalIndicators
    }
}];

8. Nœud d’analyse des transactions IA

Il s’agit du nœud central de l’ensemble du flux de travail, chargé d’intégrer toutes les données précédemment collectées (état de la position, analyse des sentiments, indicateurs techniques) pour générer un rapport d’analyse de trading détaillé.

Description de la logique du nœud :

Ce nœud reçoit des données standardisées, effectue une analyse complète à l’aide du modèle Claude Sonnet 4 et génère un rapport HTML Telegram formaté. La clé réside dans la conception du mot d’invite : il doit permettre à l’IA de comprendre :

1. Principe de priorité de position:Si le compte a déjà des positions, l’analyse doit se concentrer sur la gestion des risques (augmenter/réduire/fermer les positions) plutôt que de simplement donner des suggestions d’ouverture de position

2. Dimensions temporelles doubles:Fournit des suggestions d’analyse à court terme (1 à 7 jours) et à long terme (1 à 4 semaines), correspondant à différentes stratégies d’allocation de position

3. Combinaison de technologie et d’émotion:Il est nécessaire d’analyser des indicateurs objectifs tels que le MACD et le RSI, et également de porter des jugements basés sur les scores de sentiment du marché.

4. ExécutabilitéDes prix spécifiques (prix d’entrée, prix stop loss, prix cible) doivent être donnés au lieu de suggestions vagues

Structure du mot d’invite (version simplifiée) :

**数据结构：**
持仓信息 + 情感分析 + 技术指标

**分析框架：**
- 持仓状态判断
- 短期分析（基于最新5-10个周期）
- 长期分析（基于完整趋势）

**输出要求：**
Telegram HTML格式，包含：
- 当前持仓状态
- 短期操作建议（30-50%仓位）
- 长期投资建议（20-30%仓位）
- 关键技术指标解读
- 市场情感分析
- 风险提示

**关键指导原则：**
1. 持仓优先：有持仓时关注风控
2. 技术指标优先：使用数组最新值
3. 情感分析结合：-1到1的分数判断
4. 简洁表达：每个理由50-80字
5. 可操作性：给出具体价格点位

L’invite complète fait environ 2 000 mots et comprend des descriptions détaillées du format des données, des modèles de sortie, des exigences de formatage, etc. Pour plus de détails, veuillez vous référer au code source de la stratégie à la fin de l’article.

9. Nœud push Telegram

Envoyez des rapports d’analyse à Telegram.

Paramètres de configuration:

操作类型：sendMessage
Chat ID：xxxxxxx  // 你的群组或频道ID
消息文本：{{ $json.output }}
解析模式：HTML

Informations d’identification requises : Un jeton API Telegram Bot est requis. Créez un bot via @BotFather pour l’obtenir.

Comment obtenir un identifiant de chat :

1. Ajouter un robot à un groupe
2. Envoyer un message dans un groupe
3. accéderhttps://api.telegram.org/bot<YOUR_BOT_TOKEN>/getUpdates
4. Rechercher « chat » : {« id » : -xxxxxxxxx}

10. Nœud de décision de trading IA

Utilisez le nœud Analyse des sentiments pour prendre la décision finale.

Paramètres de configuration:

请分析{{ $json.output}}中的技术指标和市场信号，综合以下关键要素做出交易决策：

**决策依据优先级：**
1. **技术指标组合**：MACD信号强度、RSI超买超卖状态、成交量变化趋势
2. **价格位置**：当前价格相对于建仓区间、止损位、目标位的位置关系
3. **市场情感**：短期情感分数和长期展望分数的综合评估
4. **持仓状态**：当前是否有持仓及持仓成本情况

**交易决策选项：**
- **下多单**：当技术指标转强势、价格处于建仓区间下沿、市场情感积极且无持仓时
- **下空单**：当技术指标转弱势、价格突破止损位、市场情感悲观时
- **平多单**：当持有多头仓位且价格达到目标位或跌破止损位时
- **平空单**：当持有空头仓位且技术指标转多或价格反弹至平仓位时
- **无操作**：当信号不明确、处于震荡区间或风险过大时保持观望

**特别注意：**
- 严格遵循报告中的止损价位设置
- 结合短期和长期建议进行仓位管理
- 考虑市场波动率和风险提示进行决策

**最终输出格式：**
基于以上分析，当前交易决策为：[下多单/下空单/平多单/平空单/无操作]

Ce nœud déterminera automatiquement quelle opération doit être effectuée en fonction du contenu du rapport d’analyse, puis l’acheminera vers différents nœuds d’exécution de transaction.

11. Nœud d’exécution des transactions

Exécutez des actions spécifiques en fonction des décisions de l’IA. Prenons l’exemple d’« Ouvrir une position longue » :

D’autres opérations sont similaires : connexion directe à la bourse pour exécuter des transactions en fonction des décisions de trading. Les messages sont ensuite transmis à l’application, permettant aux utilisateurs de recevoir des notifications en temps réel des opérations de trading.

12. Plug-in stop-loss et take-profit

Il s’agit de la dernière ligne de contrôle des risques. Lorsque l’IA détecte qu’aucune opération de position n’est requise, nous devons ajouter une ligne de défense supplémentaire pour détecter les take-profits et les stop-loss.

function main(contract) {
    var contractsymbol = contract + '_USDT.swap';
    var positions = exchange.GetPositions(contractsymbol);
    
    if (positions && positions.length > 0) {
        var ticker = exchange.GetTicker();
        // 判断持仓方向：多头=1，空头=-1
        var direction = positions[0].Type == 0 ? 1 : -1;
        
        // 计算盈亏比例
        var pnlRatio = (ticker.Last - positions[0].Price) * direction / positions[0].Price;
        
        // 确定平仓订单类型
        var closeOrderType = direction == 1 ? 'closebuy' : 'closesell';
        
        // 止盈：盈利达到3%时平仓
        if (pnlRatio >= 0.03) {
            exchange.CreateOrder(positions[0].Symbol, closeOrderType, -1, positions[0].Amount);
            Log('止盈执行，盈利：' + (pnlRatio * 100).toFixed(2) + '%');
        }
        // 止损：亏损达到1%时平仓
        else if (pnlRatio <= -0.01) {
            exchange.CreateOrder(positions[0].Symbol, closeOrderType, -1, positions[0].Amount);
            Log('止损执行，亏损：' + (pnlRatio * 100).toFixed(2) + '%');
        } else {
            Log('无操作');
        }
        
        return {};
    } else {
        return {};
    }
}

Conseils à la prudence

Il convient de noter que ce système est actuellementPhase expérimentale, vous devez prêter attention aux risques suivants :

1. Restrictions d’appels API

La version gratuite d’Alpha Vantage ne permet d’effectuer que 25 appels par jour. Vous devez organiser vos appels de manière raisonnable ou passer à la version payante.

2. Liquidité des contrats

La liquidité des contrats d’actions individuels en bourse peut encore être insuffisante et des dérapages peuvent se produire, ce qui nécessite un examen attentif.

3. Événements de prix anormaux

Les plateformes d’échange décentralisées peuvent connaître un découplage des prix lors des échanges d’actions tokenisées. Comme les DEX s’appuient sur des oracles (tels que Python et Chainlink) pour obtenir des données sur les cours des actions hors chaîne, les retards dans les mises à jour des oracles ou le manque de liquidité sur la chaîne peuvent entraîner des écarts importants entre le prix de référence et le cours réel de l’action américaine. Ceci rappelle que, si les plateformes d’échange de cryptomonnaies offrent des avantages, des risques techniques subsistent.

4. Risque de marché

Les plateformes d’échange de cryptomonnaies, en tant que plateformes de négociation de produits dérivés offrant un effet de levier élevé (jusqu’à 1001x), sont confrontées à des risques réglementaires dans un contexte de surveillance mondiale croissante. Les actions américaines tokenisées constituent également un secteur émergent, et les changements de politique pourraient impacter les transactions.

5. Risques liés à la prise de décision par l’IA

Quel que soit le niveau de perfectionnement d’un modèle d’IA, il peut : (1) mal évaluer les signaux du marché ; (2) s’appuyer excessivement sur les données historiques ; (3) être incapable de réagir aux événements cygnes noirs ; ou (4) devenir inefficace dans des conditions de marché extrêmes. Il est donc recommandé de l’utiliser avec prudence.

6. Risque d’effet de levier élevé

L’effet de levier élevé offert par les plateformes d’échange de cryptomonnaies est une arme à double tranchant. Une fluctuation de prix défavorable de 1 % peut entraîner la perte totale de votre marge. Même si vous définissez un stop-loss de 1 %, il peut ne pas être exécuté à temps dans des conditions de marché très évolutives.

Plan d’amélioration ultérieur

Il reste encore de nombreux domaines qui peuvent être améliorés dans ce système :

Optimisation à court terme

1. Ajouter plus de sources de données: Intégrez les données en chaîne, le sentiment des médias sociaux, les changements dans les avoirs des grands investisseurs, etc.
2. Optimisation de la gestion des positions: Ajuster dynamiquement la taille de la position en fonction de la volatilité
3. Améliorer les stratégies de stop loss:Utilisez un stop suiveur ou un stop dynamique ATR

objectifs à moyen terme

1. Combinaison multi-variétés:Négociez plusieurs actions américaines en même temps pour diversifier les risques
2. Arbitrage multiplateformeComparaison des différences de prix entre Aster, Bitget et Bybit
3. Les indicateurs de sentiment se renforcent:Ajoutez l’indice de peur et de cupidité, VIX, etc.
4. Système d’alerte aux risquesProtection contre la liquidation automatique lorsque le marché est anormal

Perspectives à long terme

Une fois que l’écosystème RWA aura mûri et que les réglementations seront plus claires :

1. Accédez à davantage d’actifs RWA:Obligations, immobilier, matières premières, etc.
2. Développer des stratégies professionnelles:Grid trading, suivi des tendances, arbitrage statistique
3. Construire un portefeuille: Répartition diversifiée de cryptomonnaies + actions américaines + obligations
4. Opérations communautaires:Stratégie open source, acceptant la supervision et l’amélioration de la communauté

Conclusion

Cette exploration vise à approfondir la compréhension des RWA et des actions américaines tokenisées. Les plateformes cryptographiques reliant la DeFi et la finance traditionnelle via des actions tokenisées ont effectivement ouvert de nouvelles perspectives. Cependant, il est essentiel de bien comprendre :

Il ne s’agit pas d’un système de profit mature, mais d’une expérience technique.

Le marché boursier américain tokenisé actuel est encore très jeune. Si le RWA s’est développé rapidement, il a également connu des problèmes techniques. Le trading à fort effet de levier est extrêmement risqué. Si vous souhaitez essayer :

1. Trading simulé: Déboguer et optimiser les stratégies sur les échanges simulés
2. Seulement de l’argent de côté: Investissez le montant que vous pouvez vous permettre de perdre
3. Commencez petit：Testez d’abord avec le montant minimum du contrat
4. Apprentissage continu: Soyez attentif aux évolutions réglementaires et aux mises à jour technologiques
5. Contrôle strict des risques: Définissez toujours un stop loss et contrôlez le ratio de levier
6. Restez rationnel:Ne vous laissez pas complètement kidnapper par les décisions de l’IA, la décision finale vous appartient

Le code et la configuration de cet article sont publics, et chacun est invité à en discuter et à l’améliorer. Mais n’oubliez pas :Toute transaction comporte des risques. L’automatisation ne garantit pas les profits.。

Dans cette nouvelle ère de la RWA, nous sommes tous des explorateurs. Nous devons avancer prudemment et apprendre ensemble.

Adresse de la politique : https://www.fmz.com/strategy/510093

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Avertissement : Cet article est destiné à des fins de discussion technique uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Le trading de cryptomonnaies et de produits dérivés comporte des risques importants. Veuillez comprendre ces risques et faire preuve de prudence lors de vos décisions.