Introduction : Pourquoi les traders expérimentés peuvent-ils gagner de l’argent en se basant sur les moyennes mobiles, alors que nous nous faisons toujours arnaquer ?

Je vais commencer par une vérité qui fait mal : je connais quelqu’un qui trade les contrats à terme depuis plus de dix ans, et son interface de trading est d’une simplicité incroyable : seulement deux moyennes mobiles, il n’utilise même pas d’outils « avancés » comme le MACD ou le RSI. Et pourtant, il est toujours rentable.

Un jour, je n’ai pas pu m’empêcher de lui demander : « Tu ne regardes que ces deux lignes, comment sais-tu laquelle des deux croix dorées représente une véritable percée et laquelle est un faux signal ? »

Il prit une gorgée de thé et dit nonchalamment : « Je regarde les infos. »

JE:???

Il a poursuivi : « Par exemple, hier, le Bitcoin a connu une configuration de croisement haussier, mais j’ai vu des informations selon lesquelles une importante plateforme d’échange faisait l’objet d’une enquête, et la panique était palpable sur les marchés. Un tel croisement haussier est très probablement un piège haussier. En revanche, le croisement haussier de la semaine dernière a coïncidé avec l’annonce de BlackRock concernant l’augmentation de ses avoirs en ETF ; les institutions se sont précipitées pour acheter. Pourquoi ne pas investir sur le marché à ce moment-là ? »

J’ai soudain compris, puis j’ai instantanément désespéré : n’était-ce pas simplement un test des capacités « humaines » ?

Quels sont les avantages des joueurs expérimentés ?

1. Vitesse de capture d’informations rapideLorsqu’ils surveillent le marché, ils gardent ouvertes diverses sources d’information, des groupes Telegram et Twitter, afin d’être immédiatement informés des nouvelles importantes.
2. Grande précision dans le jugementAyant été témoin d’innombrables réactions du marché, je peux instantanément distinguer les nouvelles réellement positives de celles qui ne sont que du battage médiatique.
3. Décision décisiveUne fois que les signaux techniques et le sentiment de l’actualité apportent une double confirmation, entrez sur le marché au moment opportun et limitez vos pertes si nécessaire, sans hésitation.

Et nous, les investisseurs particuliers, qu’en est-il ?

• Au moment où vous verrez les informations, le prix aura peut-être déjà augmenté de 5 %.
• J’étais tellement excitée de voir cette « excellente nouvelle » que mes mains tremblaient, mais il s’est avéré que c’était une vieille information datant de trois mois qu’on recyclait.
• Une croix dorée apparaît, mais j’hésite à y entrer ; une fausse alerte se produit, alors je poursuis la hausse.
• Je passe des heures à faire défiler les actualités sur mon téléphone, et je ne sais toujours pas quoi faire.

En clair, tout le monde peut consulter les indicateurs techniques, maisPrenez des décisions en combinant les signaux techniques et le sentiment du marché.C’est un véritable savoir-faire. Le problème, c’est que ce genre de savoir-faire exige du temps, de l’expérience et l’énergie nécessaire pour surveiller le marché 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Pourrions-nous laisser l’IA s’occuper de cette tâche ?

Voici ce que j’imagine : si nous pouvions écrire un programme qui permettrait de :

• Surveillance 24h/24 et 7j/7 des flux RSS de 9 sources d’information principales
• Analyser automatiquement l’intensité des sentiments et la pertinence des dernières actualités.
• Combinaison des signaux techniques (croix d’or/croix de la mort) avec l’état de position actuel
• Des suggestions de trading spécifiques seront fournies sur la base des règles de contrôle des risques prédéfinies.

Cela pourrait-il, dans une certaine mesure, compenser nos lacunes en matière d’information et d’expérience ?

Bien sûr, je n’oserais pas affirmer que cette stratégie puisse remplacer le jugement humain, et encore moins garantir des profits stables (après tout, elle est encore en phase de test et de nombreux écueils sont inévitables). Mais elle peut au moins nous aider à atteindre les objectifs suivants :

1. Ne manquez pas les informations clésLa collecte des actualités est automatisée et fonctionne 24 heures sur 24.
2. Maintenir la cohérence dans la prise de décisionJe ne prendrai pas de décisions hâtives basées sur des fluctuations émotionnelles.
3. Application du contrôle des risquesLimitez vos pertes lorsque c’est nécessaire et observez lorsque cela s’avère approprié.

Considérez-le comme un « assistant de trading basique », nous aidant dans la collecte d’informations répétitives et la prise de décisions élémentaires. Le véritable pouvoir de décision doit rester entre nos mains.

Bon, maintenant que nous avons vidé notre sac, voyons comment cette stratégie expérimentale a été conçue.

https://www.fmz.com/strategy/519838

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I. Idées stratégiques de base

L’ensemble de la stratégie est divisé en trois niveaux :

1. Couche technique du signal : Système à double moyenne mobile

Il s’agit de la couche la plus simple, utilisant la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le code utilise par défaut une période à court terme de 7 et une période à long terme de 25, mais vous pouvez les ajuster selon votre style de trading.

// 短期均线
EMA(7)

// 长期均线  
EMA(25)

// 信号判断
金叉：短期EMA上穿长期EMA → 看涨
死叉：短期EMA下穿长期EMA → 看跌

Cette partie n’a rien d’exceptionnel ; il s’agit simplement d’un suivi de tendance classique. Mais voici le point essentiel : je n’ouvrirai pas de positions à l’aveuglette en me basant uniquement sur les croix d’or et les croix de la mort. J’utiliserai plutôt ces signaux comme « opinions de référence » et les transmettrai à l’IA.

2. Couche d’analyse des sentiments : Extraction de flux RSS

Cette stratégie permettra de collecter en temps réel les flux RSS de 9 sources d’actualités majeures sur les cryptomonnaies :

• Cointelegraph
• Bitcoin Magazine
• CoinDesk
• Crypto Briefing
• Bitcoinist
• Crypto.news
• NewsBTC
• CryptoPotato
• 99Bitcoins

Voici une petite astuce : je ne conserve que les actualités des dernières 24 heures et je les classe par ordre chronologique inverse (de la plus récente à la plus ancienne). Pourquoi ? Parce que plus l’information est récente, plus le marché réagit vite et plus son poids doit être important.

// 筛选24小时内的新闻
const oneDayAgo = Date.now() - (24 * 60 * 60 * 1000);

// 按时间戳排序，新的在前
result.sort((a, b) => b.timestamp - a.timestamp);

3. Niveau de prise de décision : jugement global basé sur l’IA

C’est le cœur même de la stratégie. Je regroupe les signaux techniques, les données d’actualité et les positions actuelles dans un fichier JSON que j’intègre à Claude Sonnet 4.5, qui prend ensuite des décisions selon des règles prédéfinies.

L’IA fait principalement trois choses :

Étape 1 : Évaluer l’intensité émotionnelle de l’information (0-1 point)

J’ai longuement réfléchi à la conception de ce système de notation. Il ne s’agit pas simplement de déterminer si l’information est positive ou négative, mais plutôt de prendre en compte :

• Poids de pertinenceLes actualités mentionnant directement la cryptomonnaie cible ont un poids de 1,0, l’environnement global du marché de 0,8 et les autres cryptomonnaies de 0,5.
• Poids de la ponctualitéLes 30 % d’actualités les plus récentes ont un poids de 1,0, la partie centrale a un poids de 0,8 et les actualités plus anciennes ont un poids de 0,6.
• Lien avec le marchéLe marché des cryptomonnaies est fortement interconnecté ; les actualités majeures concernant le BTC/ETH auront un impact sur toutes les cryptomonnaies.

Par exemple, si vous négociez des SOL, mais que les médias annoncent que « la SEC approuve un ETF Bitcoin », l’IA considérera également cela comme un développement positif majeur car l’ensemble du marché sera affecté.

Étape 2 : Combinaison des participations et situation de profit/perte

C’est un point que beaucoup de stratégies quantitatives négligent. Même avec le même signal de croix de la mort, si vous :

• Détenir une position longue avec un profit de 1500U → L’IA suggérera de fermer la position de manière décisive pour protéger les profits.
• Détenir une position longue mais subir une perte de 300 USDT → L’IA sera plus prudente et pourrait ne fermer qu’une partie de la position à des fins d’observation.
• Aucune position ouverte → L’IA évaluera s’il est approprié d’ouvrir une position courte.

Étape 3 : Fournir des suggestions opérationnelles spécifiques

L’IA ne se contentera pas de dire « haussier » ou « baissier », elle produira un résultat :

• Actions spécifiques : Ouvrir une position longue/Ouvrir une position courte/Renforcer la position/Clôturer la position/Observer
• Quantité : X unités (en tenant compte des limites de position maximales)
• Motifs de la décision : Pourquoi faire cela ?
• Avertissement relatif aux risques : Que faut-il prendre en compte ?

Par exemple, le résultat pourrait ressembler à ceci :

{
  "decision": {
    "action": "OPEN_LONG",
    "multiplier": 2.0,
    "reasoning": "金叉信号 + sentiment 0.90（4级极强） + 最新新闻显示BTC突破10万、ETF获批、机构入场 → 建议开多仓2倍基础仓位",
    "riskWarning": "BTC突破整数关口后常有回调，建议设置止损"
  }
}

II. Conception des règles de prise de décision : Faire en sorte que l’IA pense comme un expert

Cette partie constitue l’âme de toute la stratégie. J’ai conçu une matrice de décision relativement complète, dont l’idée centrale est la suivante :Les signaux techniques indiquent la direction, le sentiment des médias la confirme et la position de la partie détermine la force du mouvement.。

Classification des niveaux émotionnels

Je catégorise le sentiment médiatique en quatre niveaux :

grade	Plage de fractions	fonctionnalité	Opération correspondante
Niveau 4 (Extrêmement fort)	0.8-1.0	Nouvelles importantes, positives ou négatives, orientation claire	Des mouvements audacieux, doubler la taille de la position
Niveau 3 (Fort)	0.65-0.8	Clairement positif/négatif, un consensus s’est formé.	Fonctionnement normal, 1x position
Niveau 2 (Neutre)	0.5-0.65	Direction incertaine ou mixte, positive et négative	Ne rien faire, observer.
Niveau 1 (Faible)	0-0.5	Sens contraire au signal ou aucune information connexe	L’inaction peut indiquer un faux signal.

Exemples de scénarios typiques

Scénario 1 : Aucune position ouverte + Croix d’or + Nouvelles extrêmement positives de niveau 4

技术信号：短期EMA上穿长期EMA
新闻情绪：0.92分（BTC突破10万、ETF获批、机构FOMO）
当前持仓：0单位

→ AI决策：开多仓2倍基础仓位
→ 理由：技术面和基本面高度一致，是难得的高确定性机会
→ 风险提示：整数关口常有回调，设好止损

Scénario 2 : Détenir une position longue de 3 unités (profit de 800U) + croisement baissier + nouvelles baissières fortes de niveau 3

技术信号：短期EMA下穿长期EMA
新闻情绪：0.72分（BTC跌破支撑、清算激增）
当前持仓：3单位，浮盈800U

→ AI决策：平仓2单位，保留1单位观察
→ 理由：趋势反转风险上升，先保护大部分利润
→ 计算逻辑：持仓较大(3单位) + 盈利状态 + 3级强信号 = 平仓2/3

Scénario 3 : Détenir une position longue de 2 unités (profit de 1 500U) + Croix d’or + Nouvelles extrêmement positives de niveau 4

技术信号：短期EMA再次金叉
新闻情绪：0.92分（抛物线行情、机构入场、降息预期）
当前持仓：2单位，浮盈1500U
最大持仓：3单位

→ AI决策：加仓1单位至上限
→ 理由：当前盈利 + 趋势极强 + 还有加仓空间
→ 风险提示：已达最大持仓，无法再加仓，设置移动止损

Impact du compte de résultat

Voici ce que je trouve intéressant dans cette stratégie : face aux mêmes signaux techniques, l’IA fournira des suggestions différentes en fonction de votre situation financière (profits et pertes).

Rencontrer un signal de retournement lors de la réalisation d’un profit→ Privilégiez la protection des profits et fermez vos positions de manière plus décisive.
Détection d’un signal d’inversion lors de pertes→ Limitez vos pertes de manière décisive pour éviter d’autres pertes.
Signaux prometteurs dans la même direction→ Envisagez de renforcer votre position pour augmenter vos profits.
En cas de pertes, des signaux allant dans la même direction sont rencontrés.→ Soyez prudent avant de renforcer votre position ; privilégiez l’attente du seuil de rentabilité.

Cela simule en réalité la gestion de l’état d’esprit des traders expérimentés.

III. Mise en œuvre technique : L’attrait du flux de travail

L’ensemble de la stratégie est mis en œuvre dans le flux de travail, et cet outil est parfaitement adapté à ce type de flux de travail automatisé complexe.

Description du nœud principal

1. Déclencheur de minuterieExécuter toutes les 3 minutes (réglable)

2. Configuration initiale du nœud：

   • Configuration de l’API d’échange
   • Initialiser l’enregistrement des fonds
   • Générer un tableau d’état visuel

3. Acquisition de graphiques en chandeliers → Calcul d’indicateurs techniques：

   • Obtenez les graphiques en chandeliers N les plus récents
   • Calculer l’EMA à court et à long terme
   • Détermination de la Croix d’or/Croix de la mort

4. jugement conditionnel：

   • S’il n’y a pas de signal → journal de sortie, fin.
   • Si un signal est détecté → déclencher la récupération des actualités

5. Neuf nœuds de lecture RSS s’exécutent en parallèle.：

   • Chaque nœud récupère une source d’information.
   • La gestion des erreurs est configurée (si une source tombe en panne, cela n’affectera pas l’ensemble du système).

6. nœuds de flux RSS：

   • Fusionner toutes les actualités
   • Filtrer dans les 24 heures
   • Classés par ordre chronologique inverse
   • Balises HTML propres

7. nœuds de traitement de l’information：

   • Emballage des signaux techniques, des actualités et des données de position
   • Mettez-le en forme selon la structure JSON requise par l’IA.

8. Agent IA：

   • Recevoir des données encapsulées
   • Analyser selon des règles prédéfinies
   • Décision structurée de sortie

9. nœud d’exécution des transactions：

   • Analyse des décisions de l’IA
   • Exécuter des opérations de trading spécifiques
   • Conservez les résultats pour référence lors de futures prises de décision.

Visualisation de l’état

Cette stratégie générera quatre tables sur la plateforme FMZ lors de son exécution :

1. Aperçu du compteCapital initial, capitaux propres actuels, profits/pertes cumulés, taux de rendement
2. Surveillance de positionDirection de la position, quantité, prix moyen, profit non réalisé et capacité restante.
3. Analyse de décision par IASignaux techniques, sentiment des médias, prise de décision et niveaux de confiance.
4. Résultat de l’exécutionType d’opération, état d’exécution, règlement des profits et pertes, raisonnement décisionnel

Ainsi, vous pouvez voir d’un coup d’œil ce que fait la stratégie.

IV. Conception des mesures de contrôle des risques : Seule l’évitement des pratiques autodestructrices permet de survivre plus longtemps

La plus grande crainte en trading quantitatif est de perdre tous ses gains précédents en une seule perte importante. C’est pourquoi j’ai conçu plusieurs niveaux de contrôle des risques :

1. Limite de position maximale

passermaxPosLe contrôle des paramètres, par exemple en le fixant à 3, signifie que quelle que soit la tendance haussière de l’IA, elle ne pourra détenir qu’un maximum de 3 unités de base. Ainsi, même en cas d’erreur de jugement, la perte restera maîtrisable.

2. Prise de décision par étapes, tests progressifs

• Signal de niveau 4 extrêmement fort : Ouvrir/Ajouter 2x Position
• Signal fort de niveau 3 : Ouvrir/Ajouter 1 position
• Niveau 2 et inférieurs : aucune opération.

Ils n’utiliseront pas toutes leurs munitions d’un coup.

3. Les signaux émotionnels et techniques doivent être cohérents.

Si une croix dorée apparaît sur les graphiques techniques, mais que l’actualité est majoritairement négative (sentiment < 0,5), l’IA la considérera comme une fausse cassure et n’ouvrira pas de position. L’inverse est également vrai.

4. Stratégie de clôture dynamique

Il ne s’agit pas simplement de savoir si c’est « complètement plat » ou « inégal », mais plutôt de prendre en compte :

• Intensité du signal (Niveau 4 : plat ; Niveau 3 : plat à 2/3 ; Niveau 2 : à observer)
• Taille de la position (les positions plus importantes peuvent être liquidées plus fréquemment, tandis que les positions plus petites peuvent être liquidées entièrement).
• État des profits et pertes (protéger les profits en période de rentabilité et réduire drastiquement les pertes en période de pertes).

Une évaluation complète du ratio de liquidation est nécessaire.

V. Problèmes actuels et axes d’amélioration

Honnêtement, cette stratégie présente encore pas mal de problèmes :

fosses connues

1. La qualité de l’information est variable.

• Certaines sources d’information adorent les titres racoleurs.
• La même information a été rapportée à plusieurs reprises.
• Remanier de vieilles informations est une bonne chose

Idées d’améliorationIl peut inclure des fonctionnalités telles que la déduplication des actualités, la vérification de l’actualité et l’évaluation de la crédibilité des sources.

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2. L’évaluation des émotions par l’IA n’est pas suffisamment précise.

• Il arrive que des informations neutres soient interprétées comme positives.
• Compréhension insuffisante du décalage dans le sentiment du marché
• Incapable d’identifier la situation subtile de « bonnes nouvelles déjà pleinement intégrées aux prix ».

Idées d’améliorationCollecter des données historiques pour entraîner un modèle spécialisé de classification des émotions.

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3. Les dérapages et les taux n’ont pas été pris en compte.

• Le code actuel utilise des ordres de marché.
• Le dérapage des transactions réelles n’a pas été calculé.
• L’impact des frais de transaction sur les rendements n’a pas été quantifié.

Idées d’améliorationAjoutez une logique d’ordres à cours limité pour simuler les coûts de transaction réels.

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4. Absence de mécanismes de prise de bénéfices et de limitation des pertes en temps opportun

• Se fier uniquement aux signaux des indicateurs et aux actualités pour déterminer le moment opportun pour clôturer une position après l’avoir ouverte peut vous amener à manquer le point de sortie optimal.
• Incapable de faire face aux krachs boursiers soudains (attaques de pirates informatiques, nouvelles réglementaires négatives, etc.).
• Les bénéfices peuvent être totalement anéantis et les pertes peuvent s’accroître indéfiniment.

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Prochaines étapes

1. Optimiser les sources d’informationFiltrer les sources d’information de meilleure qualité et réduire le bruit.
2. Introduction de la compétition multi-modèles: Faire analyser simultanément et collecter les résultats du vote par plusieurs IA (telles que Claude, GPT, Gemini).
3. Ajouter des données sur la chaîneCombinaison des flux de capitaux d’échange et des variations des avoirs des grands investisseurs
4. Ajouter un module de flux de travail de stop-loss et de take-profitDéfinissez des niveaux de stop-loss fixes (par exemple, liquidation forcée à -5 %), des niveaux de take-profit (par exemple, sortie de profit à +15 %) et un stop-loss suiveur (retracement de 8 % à partir du point le plus haut pour protéger les profits) afin d’éviter des pertes importantes causées par une liquidation passive déclenchée par l’actualité.

VI. Recommandations d’utilisation

Si vous souhaitez essayer cette stratégie, voici quelques suggestions sincères :

1. Commencez par utiliser un disque de démonstrationN’investissez pas immédiatement de l’argent réel ; observez les performances pendant au moins une ou deux semaines.

2. Commencez par des petites positionsMême si vous comptez trader avec de l’argent réel, commencez par la plus petite unité et n’ayez pas peur de rater des opportunités.

3. Examen régulierAnalysez chaque semaine les décisions de l’IA : lesquelles étaient justes, lesquelles étaient fausses et pourquoi ?

4. N’en abusez pas.L’IA n’est qu’un outil auxiliaire ; le pouvoir de décision final vous appartient toujours.

5. Préparez-vous au pireFixez une limite de perte totale maximale pour votre compte ; cessez de perdre lorsque vous atteignez cette limite.

6. Adoptez une mentalité d’apprentissageLe marché évolue et les stratégies doivent évoluer en conséquence.

Conclusion

Cette expérience m’a permis de mieux comprendre la combinaison de l’analyse technique et de l’analyse fondamentale. Si les traders expérimentés excellent, ce n’est pas grâce à la connaissance d’indicateurs mystérieux, mais parce qu’ils savent intégrer rapidement des informations multidimensionnelles et porter des jugements rationnels.

En tant qu’investisseurs particuliers, nous n’avons peut-être pas l’expérience et l’intuition des investisseurs chevronnés, mais nous pouvons y remédier grâce à la technologie. Nous pouvons laisser les machines gérer les tâches fastidieuses de collecte d’informations et d’analyse fondamentale, ce qui nous permet de nous concentrer sur la maîtrise des risques et l’optimisation de notre stratégie.

Enfin, permettez-moi de dire quelque chose du fond du cœur :Le trading quantitatif n’est pas une machine à imprimer de l’argent, et l’IA n’est pas une solution miracle.Cette stratégie est encore très rudimentaire et rencontrera certainement divers problèmes imprévus. Si vous choisissez de l’utiliser, soyez prêt à d’éventuelles pertes et considérez-la comme un outil d’apprentissage, et non comme une machine à gagner de l’argent.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Si vous avez des remarques ou des suggestions, n’hésitez pas à les partager. Après tout, nous explorons tous le trading quantitatif.

Je souhaite à tous des transactions fructueuses et peu d’écueils ! 🚀

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P.-S. Le code complet se trouve au début de l’article ; n’hésitez pas à l’étudier si cela vous intéresse. Si vous développez une meilleure version, merci de la partager !