On peut faire du commerce quantitatif sans code?

On peut faire du commerce quantitatif sans code?

N° 1

Sur Wall Street, le trading quantitatif est devenu le rôle principal du trading de marché. De nombreuses banques d'investissement mondiales ont interdit le trading spéculatif directionnel manuel. Le développement du trading quantitatif en Chine est également très rapide.

Mais il y a aussi beaucoup de traders manuels qui s'intéressent au trading quantitatif. Au début, ils étaient pleins de confiance. Après avoir lu le code long et complexe, ils hésitaient ou s'arrêtaient souvent. Afin de populariser le public, de réduire le seuil de programmation du trading quantitatif et d'améliorer considérablement l'efficacité de l'écriture, FMZ a développé une plateforme de trading quantitatif visuel.

N° 2

Dans la programmation traditionnelle, vous devriez être familier avec la grammaire de base, l'opération des données, la structure des données, le contrôle logique... du langage de programmation.

Il a fallu 5 lignes de code juste pour produire un programme de chaîne. Je crois que la plupart des débutants ne connaissent que le "bonjour, monde" entre parenthèses, et rien d'autre. Par conséquent, il est un meilleur choix de commencer par la programmation visuelle.

La programmation visuelle a une longue histoire et n'est pas nouvelle.

Comme le montre le graphique ci-dessus, le même programme n'a besoin que d'une seule ligne de code dans la programmation visuelle en blocs, ce qui réduit considérablement le seuil de programmation, en particulier pour les traders qui ne comprennent pas du tout la programmation.

La programmation visuelle FMZ Quant, avec des centaines de modules de trading couramment utilisés intégrés, aura plus de modules de trading ajoutés à l'avenir pour soutenir les traders de nouvelles idées et de nouvelles applications, qui seront développées et maintenues conjointement par les développeurs. Bien que la grammaire soit simple, elle a des performances. Elle peut presque répondre à la plupart des stratégies de trading quantitatives. En termes de fonction et de vitesse, elle n'est pas inférieure aux langages de programmation conventionnels tels que Python et JavaScript.

N° 3

Comment utiliser

Étape 1: enregistrement et signature dans la zone FM Quant (FMZ) site internet à l'adresse:www.fmz.com

Étape 2Allez au tableau de bord

Étape 3: Cliquez sur ajouter une stratégie

Étape 4: Sélectionnez Bloc et Template Inclure

Enfin! Je vous en prie!, nous sommes dans l'interface de programmation visuelle, comme suit:

N° 4

Essayez d'écrire un programme qui sort hello, world en utilisant l'éditeur de blocs FMZ Quant

Étape 1: Sélectionnez le module Log

Étape 2: Sélectionnez le module texte

Étape 3: paramètres de test antérieur

Étape 4: Résultat des tests antérieurs

N° 5

Une stratégie d'équilibrage dynamique complète pour les monnaies numériques

La logique de la stratégie

• Condition d'achat: si la valeur marchande de la position courante moins le solde disponible courant est inférieure à 5% du solde disponible courant négatif, ouvrir une position d'achat.

• Condition de vente: si la valeur marchande de la position courante moins le solde disponible courant est supérieure à 5% du solde disponible courant négatif, fermer une position à vendre.

Pré-requis et exigences

• Marché actuel

• Actifs courants

• Valeur de marché totale de la monnaie

• Différence d'actif

Écriture de stratégie en bloc 1ère étape

Nous calculons les quatre conditions préalables et les conditions préalables de la stratégie de trading et attribuer des valeurs à chaque variable.

Il convient de noter que la valeur marchande totale de la monnaie est la valeur marchande totale des avoirs en monnaie courante. La méthode de calcul consiste à multiplier les avoirs en monnaie totale actuels par le dernier prix actuel. La différence d'actif est la valeur marchande totale de la monnaie moins le solde disponible actuel.

Écriture de stratégie en bloc 2e étape

Une fois l'attribution des conditions préalables et des conditions préalables terminée, la logique de négociation doit être écrite. Ce n'est pas aussi compliqué que prévu. Il ne s'agit que d'exprimer la logique de stratégie ci-dessus sous la forme de blocs de code. C'est-à-dire que si la différence d'actif est inférieure à 5% du solde disponible négatif, achetez-la et si la différence d'actif est supérieure à 5% du solde disponible, vendez-la. Comme indiqué ci-dessous:

L'ensemble de la stratégie semble terminé, mais vous devez savoir que le programme est exécuté de haut en bas, puis il s'arrête. Cependant, notre stratégie de trading n'est pas d'exécuter les conditions de trading une fois, mais de les exécuter en boucle à plusieurs reprises. En d'autres termes, le programme doit vérifier si les conditions stratégiques ont été atteintes en permanence. Si oui, il exécutera le trading, sinon il continuera à vérifier. À ce moment-là, une autre déclaration de boucle est nécessaire, comme indiqué dans la figure suivante:

Il n'y a pas de différence essentielle entre la stratégie de visualisation et la stratégie écrite dans d'autres langages de programmation. Il prend également en charge le test des données historiques avec plusieurs périodes et précisions. Bien sûr, il prend également en charge le trading sur le marché réel des contrats à terme de produits de base nationaux et étrangers et de la monnaie numérique. Voici les informations de backtest de la stratégie:

Jusqu'à présent, une stratégie de trading complète a été terminée. pour s'occuper des paresseux, cette stratégie a été partagée sur la place de stratégie et elle peut être copiée pour l'étude directement.

Adresse du lien stratégique:

https://www.fmz.com/strategy/121404

N° 6

La loi des dix mille heures existe toujours, mais pour les traders à base nulle, il est impossible de passer dix mille heures à pratiquer à nouveau.

Avec la programmation visuelle, vous n'avez pas besoin de vous souvenir de la grammaire et du nom de la méthode, il vous suffit de parcourir le module de fonction pour trouver ce que vous voulez.

Cependant, en d'autres termes, la programmation visuelle n'est pas un problème en tant qu'étape vers l'entrée quantitative, mais elle a aussi ses propres limites, telles que l'incapacité de développer des stratégies de trading trop complexes et sophistiquées.

Enfin, je souhaite à tous les amis qui veulent faire du trading quantitatif, qu'ils soient ou non basés sur le zéro, d'atteindre leurs objectifs d'apprentissage par l'action.