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Régression linéaire ++

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 24 mai 2022 14:17:42
Les étiquettes:Définition de la valeur

UE à la demande du public

Formule de régression linéaire Calculs rayés avec alertes

Voici le script de régression linéaire pour les traders qui aiment les fonctionnalités riches

Caractéristiques ++ Multi-temps -> Régression de la source à partir d'un autre graphique ++ Couleurs personnalisées -> Cela inclut les lignes de pin ++ Lissage -> Permettre la régression filtrée; Remarque: Utilisation de 1 Par défaut à la ligne d'origine. ++ Alertes sur le franchissement du canal ou de la portée

Utilisation ++ Utilisez ceci pour les ruptures et les renversements ++ Ce script ne doit pas être utilisé indépendamment

Les risques Veuillez noter que ce script est similaire aux bandes de Bollinger et présente un risque de chute dans une plage de tendance. Les signaux peuvent continuer à fonctionner dans la même direction pendant que le marché est en renversement.

Les demandes Si vous avez des questions, commentez ci-dessous ou envoyez-moi un message. N'hésitez pas à l'utiliser sur votre graphique et partager vos idées

Pour les développeurs qui veulent l'utiliser sur leur graphique, s'il vous plaît utiliser ce script La formule de calcul originale est affichée ici.

J'espère que ça vous plaira.

test de retour

img

/*backtest
start: 2022-04-23 00:00:00
end: 2022-05-22 23:59:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LucemAnb
// User Version

//@version=4
study("Linear Regression ++ [Lucem Anb]", "Lin Reg ++ [Lucem Anb]", overlay=true)


source      = input(close)
length      = input(100, minval=1)
offset      = input(0, minval=0)
dev         = input(2.0, "Deviation")
smoothing   = input(1, minval=1)
mtf_val     = input("", "Resolution", input.resolution)
line_thick  = input(4, "S&R Thickness", minval=1, maxval=4)
signals     = input("Recent", "Signals Display", options=["Recent", "All"])
p           = input("Lime", "Up Color", options=["Red", "Lime", "Orange", "Teal", "Yellow", "White", "Black"])
q           = input("Red", "Down Color", options=["Red", "Lime", "Orange", "Teal", "Yellow", "White", "Black"])
goto        = input(0, "End At Bar Index")

cc(x) => x=="Red"?color.red:x=="Lime"?color.lime:x=="Orange"?color.orange:x=="Teal"?
 color.teal:x=="Yellow"?color.yellow:x=="Black"?color.black:color.white
data(x) => sma(security(syminfo.tickerid, mtf_val!="" ? mtf_val : timeframe.period, x), smoothing)

linreg = data(linreg(source, length, offset))
linreg_p = data(linreg(source, length, offset+1))
plot(linreg, "Regression Line", cc(linreg>linreg[1]?p:q), editable=false)

x = bar_index
slope = linreg - linreg_p
intercept = linreg - x*slope
deviationSum = 0.0
for i=0 to length-1
    deviationSum:= deviationSum + pow(source[i]-(slope*(x-i)+intercept), 2)  
deviation = sqrt(deviationSum/(length))
x1 = x-length
x2 = x
y1 = slope*(x-length)+intercept
y2 = linreg

updating = goto <= 0 or x < goto



dm_current = -deviation*dev + y2
dp_current = deviation*dev + y2
buy = crossunder(close, dm_current)
sell = crossover(close, dp_current)
alertcondition(buy, "Buy Lin Reg", "Crossing On the Lower Regression Channel")
alertcondition(sell, "Sell Lin Reg", "Crossing On the Higher Regression Channel")

plotshape(buy, "BUY", shape.labelup, location.belowbar, color.lime, text='BUY', textcolor=color.black, show_last=signals=="All"?99999999:length)
plotshape(sell, "SELL", shape.labeldown, location.abovebar, color.red, text='SELL', textcolor=color.white, show_last=signals=="All"?99999999:length)
    
plot(x, "Bar Index", color.aqua, line_thick, plot.style_cross, display=display.none)

if buy
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sell
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
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