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Tendance de pivot

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 31 mai 2022 à 18h43
Les étiquettes:Les tendancesLe pivot

Bonjour les commerçants,

Une autre idée originale est ici avec vous. en fait je peux dire que c'est une stratégie de rupture qui utilise plusieurs moyennes de points pivot.

Comment ça marche?

  • Il trouve les points pivots, vous pouvez régler la longueur comme vous le souhaitez
  • il obtient des moyennes de Pivot Hauts et Pivot Lows, vous pouvez définir le nombre de Pivot Points à inclure
  • il compare le prix de clôture actuel avec les moyennes des hauts et des bas de référence
  • si les deux sont positifs ou négatifs alors la tendance change

Vous avez deux options:

  • Pivot Point Period => est la longueur utilisée pour trouver les Pivot Points. signifie qu'il vérifie les barres gauche/droite si c'est Pivot Point (4 par défaut)
  • Nombre de PP à vérifier => est le nombre de Pivot Points que le script trouve et calcule les moyennes (3 par défaut)

test de retour

img

/*backtest
start: 2022-04-30 00:00:00
end: 2022-05-29 23:59:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LonesomeTheBlue

//@version=4
study("Pivot Trend", precision = 2, explicit_plot_zorder = true)
prd = input(defval = 4, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 30)
pnum = input(defval = 3, title="number of PP to check", minval = 1, maxval = 30)
colup = input(defval = color.blue, title = "Colors", inline = "col")
coldn = input(defval = color.orange, title = "", inline = "col")

float ph = pivothigh(prd, prd)
float pl = pivotlow(prd, prd)
var ph_lev = array.new_float(pnum, na)
var pl_lev = array.new_float(pnum, na)

if ph
    array.unshift(ph_lev, ph)
    array.pop(ph_lev)
    
if pl
    array.unshift(pl_lev, pl)
    array.pop(pl_lev)
            
float lrate = 0.0
for i = 0 to array.size(pl_lev) - 1
    float rate = (close - array.get(pl_lev, i)) / array.get(pl_lev, i)
    lrate += (rate / pnum)

            
float hrate = 0.0
for i = 1 to array.size(ph_lev) - 1
    float rate = (close - array.get(ph_lev, i)) / array.get(ph_lev, i)
    hrate += (rate / pnum)

hline(0.)
hln = plot(hrate, color = color.red, linewidth = 2)
lln = plot(lrate, color = color.lime, linewidth = 2)

trend = 0
trend := hrate > 0 and lrate > 0 ? 1 : hrate < 0 and lrate < 0 ? -1 : nz(trend[1])
tcolor = trend == 1 ? color.new(colup, 40) : color.new(coldn, 40)
fill(hln, lln, color = tcolor)

mid = sma((hrate + lrate) / 2, 9)
plot(mid, color = mid >= 0 ? mid >= mid[1] ? color.blue : color.navy : mid <= mid[1] ? color.red : color.orange, linewidth = 2)

alertcondition(change(trend) > 0, title='Pivot Trend UP', message='Pivot Trend UP')
alertcondition(change(trend) < 0, title='Pivot Trend DOWN', message='Pivot Trend DOWN')

if change(trend) > 0
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if change(trend) < 0
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
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