Stratégie de trading inversée par fusion multi-indicateurs
ChaoZhang
Cette stratégie est connue sous le nom de stratégie de trading inverse de fusion de plusieurs indicateurs. Cette stratégie utilise de multiples indicateurs techniques pour identifier le moment où le prix inverse se produit dans un court laps de temps et effectuer un trading inverse pour réaliser un profit.
Tout d’abord, la stratégie utilise la forme inverse de 123 pour déterminer la reprise des prix à court terme. La forme inverse de 123 désigne la forme de la tendance des deux jours précédant la reprise de la troisième journée de clôture avec un écart élevé et faible évident. Selon les statistiques, la reprise de la forme inverse de 123 génère un taux de profit plus élevé.
Deuxièmement, la stratégie implique l’ajout d’un indicateur aléatoire RSI pour déterminer la fiabilité d’un signal de revers. Un RSI inférieur à 50 représente une forme de survente et un RSI supérieur à 50 représente une forme de survente. La combinaison de l’indicateur RSI permet d’éviter de générer trop de signaux non fiables avec seulement 123 formes de revers.
Finalement, la stratégie introduit la détection de la fourchette multi-périodique de l’indicateur CMO. La fourchette CMO est combinée avec les moyennes mobiles de différents indices périodiques pour juger de la capacité de la dynamique des prix à se retourner. Son signal confirme à nouveau le moment de la reprise des transactions.
La combinaison de plusieurs indicateurs ci-dessus peut améliorer le taux de réussite de la capture de la reprise des prix et éviter de trop de signaux d’incertitude. Lorsque le RSI et le CMO soutiennent la forme 123, un signal de reprise de la reprise est émis.
Cette stratégie est adaptée pour le rattrapage des chocs du marché et la capture des impulsions de prix à court terme. Cependant, les combinaisons d’indicateurs multiples sont également sujettes à des situations où les différents indicateurs sont couverts les uns par les autres, ce qui nécessite une optimisation des paramètres.
Dans l’ensemble, la fusion de plusieurs indicateurs de la stratégie de trading inversé, l’intégration de divers outils pour améliorer la précision de jugement sur le moment où le marché inverse. Cependant, aucune stratégie unique est difficile d’être parfait, il faut vérifier et ajuster soigneusement les traders en fonction de la situation actuelle du marché, en gardant toujours la flexibilité de la conscience de la négociation.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 25/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related CMOaDisparity Index article is copyrighted material from Stocks & Commodities Dec 2009
// My strategy modification.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird) =>
pos = 0.0
xEMAFirst = ema(close,LengthFirst)
xEMASecond = ema(close,LengthSecond)
xEMAThird = ema(close,LengthThird)
xResFirst = 100 * (close - xEMAFirst) / close
xResSecond = 100 * (close - xEMASecond) / close
xResThird = 100 * (close - xEMAThird) / close
pos := iff(xResThird > xResFirst, -1,
iff(xResThird < xResSecond, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOaDisparity Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthFirst = input(50, minval=1)
LengthSecond = input(25, minval=1)
LengthThird = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOD = CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCMOD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )