La stratégie s'intitule « Stratégie de stop suiveur adaptatif basée sur l'ATR ». Elle utilise l'indicateur ATR pour définir les points de stop, puis passe d'un stop serré à un stop large après l'entrée en position, dans le but de suivre la tendance tout en contrôlant le risque.

La logique spécifique de la stratégie est la suivante :

1. Calculer la fourchette entre le plus haut et le plus bas sur une période donnée comme signal d'entrée. Lorsque le prix franchit cette fourchette, un signal d'entrée est généré.

2. Après l'entrée, un stop ATR relativement serré est initialement utilisé, fixé à 1,5 fois la valeur de l'ATR. Cela permet de limiter les pertes après l'entrée.

3. Pendant la détention de la position, le stop est élargi à 4 fois la valeur de l'ATR. Le stop continue de suivre l'évolution du prix, mais avec une marge plus grande, permettant à la tendance de se prolonger.

4. Enfin, le point de stop suit toujours le plus bas (pour les positions longues) ou le plus haut (pour les positions courtes), s'ajustant en fonction des fluctuations du prix, réalisant ainsi un effet de stop suiveur.

5. La sortie par stop a lieu lorsque le prix franchit le point de stop à la baisse (position longue) ou à la hausse (position courte).

L'avantage de cette stratégie réside dans l'utilisation d'un mécanisme de stop adaptatif, qui garantit à la fois le contrôle du risque et évite un stop prématuré. Cependant, les paramètres de l'ATR et les multiples doivent être optimisés, et la stratégie de stop doit être utilisée en conjonction avec un jugement de tendance.

Globalement, le stop suiveur dynamique est un moyen important d'augmenter la probabilité de profit d'une stratégie. Une utilisation flexible du stop permet de mieux conserver les gains de tendance et de contrôler le risque.