Stratégie de moyenne mobile ATR et T3
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est combinée avec l’indicateur ATR et la ligne moyenne T3 pour le jugement et le suivi des tendances. L’ATR permet de diviser les canaux de prix et de déterminer la direction des grandes tendances.
Principe de stratégie
L’indicateur ATR construit des canaux de prix, et la direction des canaux détermine la direction des tendances dominantes.
La ligne moyenne T3 aide à déterminer le point d’entrée spécifique, en achetant plus lorsque le prix dépasse la ligne moyenne T3.
Les prix s’arrêtent à la rupture de la trajectoire descendante et se stabilisent à la rupture de la trajectoire supérieure.
Il est possible de choisir entre une transaction à plusieurs ou à deux voies.
Optimiser les paramètres en combinant les propriétés de l’indicateur pour trouver la meilleure combinaison.
Analyse des avantages
Le canal ATR est délimité et les grandes tendances sont définies avec précision.
Les paramètres de la ligne moyenne T3 sont réglables et permettent de capturer les tendances à différents niveaux.
La règle d’arrêt de dommages est très cohérente, évitez le vcfkkmr vôtre.
La fréquence de négociation est basse, ce qui est approprié pour les positions longues.
Analyse des risques
Il peut y avoir des divergences entre les indices, ce qui peut conduire à des transactions erronées.
Le risque de détention des paramètres n’est pas pris en compte.
La fréquence de négociation est faible, les opportunités sont perdues et les marges de gain sont limitées.
Le risque de glissement de marge associé à une position surchargée.
Direction d’optimisation
Ajout d’autres critères pour assurer l’efficacité des transactions.
Optimisation des paramètres pour les différentes variétés afin d’améliorer l’adaptabilité.
Optimiser la taille des positions, équilibrer la fréquence et le risque.
Considérez le mouvement dynamique des points de stop-loss pour élargir l’espace de profit.
Pour améliorer la stabilité, ajouter FILTER au niveau de la stratégie.
Résumer
La stratégie intègre l’ATR et la ligne moyenne T3 pour un suivi de tendance simple et efficace. Cependant, il est nécessaire de renforcer encore la logique de l’indicateur et l’optimisation des paramètres pour réduire la probabilité d’erreurs de jugement et rendre la stratégie plus adaptée aux conditions du marché réel.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Author - CryptoJoncis
strategy("ATR and T3 strategy", shorttitle="AT3S_CryptoJoncis", overlay=true)
shorting = input(false, title="shorts on?")
precentage_diff = input(5,title="Precantage")/100
Lengthx = input(25, title="Lenght of T3")
//For best results use 0.7 or 0.618
Vfactx = input(0.72, minval=0.01,step=0.01, title="Volume Factor of T3 with HA source")
Source_of_T3_Normal = close
Source_of_T3 = Source_of_T3_Normal
FirstEMAx = ema(Source_of_T3, Lengthx)
SecondEMAx = ema(FirstEMAx, Lengthx)
ThirdEMAx = ema(SecondEMAx, Lengthx)
FourthEMAx = ema(ThirdEMAx, Lengthx)
FifthEMAx = ema(FourthEMAx, Lengthx)
SixthEMAx = ema(FifthEMAx, Lengthx)
//Doing all the calculations which are from
c1x = -Vfactx*Vfactx*Vfactx
c2x = 3*Vfactx*Vfactx + 3*Vfactx*Vfactx*Vfactx
c3x = -6*Vfactx*Vfactx -3*Vfactx -3*Vfactx*Vfactx*Vfactx
c4x = 1 + 3*Vfactx + Vfactx*Vfactx*Vfactx + 3*Vfactx*Vfactx
//Assigning EMAS to T3 Moving average
T3MAx = c1x * SixthEMAx + c2x * FifthEMAx + c3x * FourthEMAx + c4x * ThirdEMAx
color_of_Tilson_Moving_Average = T3MAx > T3MAx[1] ? lime : red
plot(T3MAx, title="Tilson Moving Average(ema)", color=color_of_Tilson_Moving_Average)
t_up = T3MAx + (T3MAx * precentage_diff)
t_dn = T3MAx - (T3MAx * precentage_diff)
x=plot(t_up, color=color_of_Tilson_Moving_Average)
z=plot(t_dn, color=color_of_Tilson_Moving_Average)
fill(x,z, color= T3MAx[1] < T3MAx ? lime : gray)
Factor=input(5, minval=1)
Pd=input(5, minval=1)
//
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
linecolor = Trend == 1 ? green : red
//
b=plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "")
Factor1=input(1, minval=1)
Pd1=input(1, minval=1)
//
Up1=hl2-(Factor1*atr(Pd1))
Dn1=hl2+(Factor1*atr(Pd1))
TrendUp1=close[1]>TrendUp1[1]? max(Up1,TrendUp1[1]) : Up1
TrendDown1=close[1]<TrendDown1[1]? min(Dn1,TrendDown1[1]) : Dn1
Trend1 = close > TrendDown1[1] ? 1: close< TrendUp1[1]? -1: nz(Trend1[1],1)
Tsl1 = Trend1==1? TrendUp1: TrendDown1
linecolor1 = Trend1 == 1 ? green : red
//
a=plot(Tsl1, color = linecolor1 , style = line , linewidth = 2,title = "")
long = (close > Tsl and close > Tsl1 and close > T3MAx)
short = (close < Tsl and close < Tsl1 and close < T3MAx)
if(shorting==true)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="Open Short", when=short)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="Open Long", when=long)
strategy.close("MacdLE", when=hl2 < t_dn)
strategy.close("MacdSE", when=hl2 > t_up)
if(shorting==false)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="Open Long", when=long)
strategy.close("MacdLE", when=hl2 < t_dn)
fill(a,b,color=linecolor)