Aperçu

Cette stratégie combine le filtre prédictif Voss et l'indicateur de tendance instantanée Ehlers pour identifier les points de retournement cycliques du marché et réaliser des transactions quantitatives. Le filtre Voss émet des signaux d'achat/vente à l'avance, tandis que l'indicateur de tendance instantanée détermine la direction globale de la tendance, réduisant les signaux trompeurs du filtre Voss en marché tendanciel. Cette stratégie peut être appliquée à des actifs présentant une cyclicité marquée, comme le Bitcoin, avec de bons résultats en backtest.

Principe de la stratégie

Filtre prédictif Voss

Le filtre prédictif Voss est issu de l'article de John F. Ehlers « A Peek Into The Future ». Sa formule de calcul est la suivante :

            pine
            
            
_filt = 0.5 * _s3 * _x1 + _f1 * _s2 * _filt[1] - _s1 * _filt[2]
_voss = _x2 * _filt - _sumC

où _x1 est la différence première du prix ; _x2 le facteur de lissage ; _s1, _s2, _s3 les paramètres du filtre ; _f1 le paramètre de cycle ; _filt le résultat du filtrage ; _voss la sortie finale.

Ce filtre peut être considéré comme un lissage qui met l'accent sur les informations des périodes courante et précédentes, générant ainsi des signaux d'achat/vente anticipés. Grâce à ses délais intrinsèques, il semble « voir dans le futur » et émet des signaux prédictifs avant d'autres indicateurs.

Indicateur de tendance instantanée

L'indicateur de tendance instantanée est calculé par la formule suivante :

            pine
            
            
_it = (_a-((_a*_a)/4.0))*_src+0.5*_a*_a*_src[1]-(_a-0.75*_a*_a)*_src[2]+2*(1-_a)*nz(_it[1])+-(1-_a)*(1-_a)*nz(_it[2])

Cet indicateur trace en temps réel une ligne de tendance qui correspond le mieux au prix, permettant d'identifier avec précision la direction et la force de la tendance.

Logique de la stratégie

• Un signal d'achat est généré lorsque le Voss passe de négatif à positif et franchit à la hausse le résultat du filtre.
• Un signal de vente est généré lorsque le Voss passe de positif à négatif et franchit à la baisse le résultat du filtre.
• Parallèlement, l'ordre n'est émis que lorsque l'indicateur de tendance instantanée confirme la direction de la tendance. Cela filtre les faux signaux que le filtre Voss pourrait émettre en marché tendanciel.

Avantages de la stratégie

• Le filtre Voss émet des signaux prédictifs en avance, capturant les points de retournement cycliques.
• L'indicateur de tendance instantanée détermine avec précision la direction de la tendance, évitant les signaux erronés anticipés par le filtre.
• Les paramètres peuvent être configurés et optimisés pour différents cycles et environnements de marché.
• Possibilité d'ajouter des stratégies de stop-loss pour maîtriser le risque.

Risques de la stratégie et solutions

• La stratégie repose sur des signaux anticipés du filtre, ce qui peut entraîner un décalage par rapport à certaines phases de tendance.
• En cas de tendance forte, des signaux de trading contraires peuvent apparaître et générer des pertes.

Les risques peuvent être réduits par les méthodes suivantes :

• Optimiser les paramètres de cycle pour les adapter à la cyclicité des différents actifs.
• Ajuster les paramètres de bande passante pour réduire l'intensité du filtrage et limiter les signaux trompeurs.
• Ajouter un filtre de tendance pour éviter les faux signaux en tendance forte.
• Mettre en place des stratégies de stop-loss pour limiter la perte par transaction.

Voies d'optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée sur les aspects suivants :

• Tester différentes sources de prix (prix de clôture, moyenne mobile, etc.) pour obtenir une meilleure entrée.
• Ajuster le paramètre de cycle du filtre en fonction de la cyclicité spécifique de l'actif.
• Optimiser les paramètres de l'indicateur de tendance pour une identification plus précise.
• Essayer différents indicateurs de tendance afin de trouver une combinaison plus adaptée.
• Ajouter des stratégies de stop-loss et de trailing stop pour un meilleur contrôle du risque.
• Effectuer une optimisation des paramètres pour trouver la combinaison optimale.

Résumé

Cette stratégie combine le filtre Voss et un indicateur de tendance pour identifier efficacement les points de retournement cycliques du marché. En optimisant les paramètres et en contrôlant les risques, elle peut constituer un système de trading quantitatif stable. Elle est largement applicable aux actifs présentant une cyclicité marquée et a déjà démontré de bons résultats en backtest. Globalement, cette stratégie offre une capacité prédictive unique et, grâce à ses multiples possibilités d'optimisation, possède un large potentiel d'application.