Stratégie de suivi des tendances OTT double
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de suivi des tendances double OTT est une version améliorée de la stratégie OTT, qui combine des lignes et des coefficients double OTT pour mieux répondre aux faux signaux lors de la correction des marchés. La stratégie a été développée par le trader turc Anıl Özekşi, qui explique en détail la conception de la stratégie dans son propre tutoriel vidéo.
Le principe
Le cœur de la stratégie de double OTT est de déterminer la direction de la tendance en utilisant deux lignes de suivi de tendance OTT optimisées. Il calcule d’abord la moyenne mobile MAvg, puis obtient une ligne de stop longStop et une ligne de stop shortStop en fonction du pourcentage de la valeur de MAvg.
Pour lutter contre les faux signaux de correction, la stratégie a été améliorée dans deux domaines:
Deux lignes OTT verticalement décalées ont été ajoutées, respectivement OTTup et OTTdn, qui sont des lignes légèrement décalées vers le haut et vers le bas de l’OTT. Un véritable signal de transaction n’est généré que lorsque le prix franchit ces deux lignes décalées.
Introduction d’un petit coefficient de coefficient pour régler plus précisément les lignes OTT à deux débits.
Grâce à cette conception double OTT, il est possible de filtrer la majeure partie du bruit du marché de la correction et d’éviter de produire de faux signaux. Il est donc possible de mieux capturer les points de basculement de la tendance et de changer de position à temps. C’est le plus grand avantage de la stratégie double OTT.
Les avantages
- L’utilisation de la conception de la double ligne OTT permet de filtrer efficacement les faux signaux et de renforcer la stabilité de la stratégie.
- L’augmentation du coefficient de réglage permet aux lignes OTT de se rapprocher de la réaction du marché
- L’auteur Anıl Özekşi explique en détail dans une vidéo comment les stratégies sont faciles à comprendre et à maîtriser.
- Plusieurs indicateurs techniques, tels que les EMA intégrées et les lignes de stop-loss, permettent de juger de la tendance du marché
- Anıl Özekşi est un trader turc bien connu qui a une certaine notoriété professionnelle.
Les risques
- Les indicateurs OTT sont eux-mêmes susceptibles d’entraîner un risque de retrait des tests, ce que la conception double OTT peut atténuer.
- En cas de forte volatilité, les lignes de stop peuvent être fréquemment déclenchées et il existe un risque de survente.
- Les coefficients doivent être soigneusement testés pour obtenir des valeurs optimales, sinon l’effet est réduit.
- La vidéo de l’auteur est un tutoriel en turc, et les problèmes de langue peuvent affecter la compréhension correcte de l’algorithme.
- Les données de suivi sont insuffisantes, il faut vérifier l’efficacité des stratégies sur des périodes plus longues et sur plus de marchés
La réponse:
- Augmentation de la zone de sécurité entre les lignes de stop-loss et le double OTT, afin d’éviter une hypersensibilité
- Optimisation du coefficient de réglage pour le rendre plus conforme aux résultats de la rétro-mesure
- Traduire les tutoriels des auteurs pour s’assurer que la logique de l’algorithme est bien comprise
- Les paramètres de stratégie sont vérifiés en arrière-plan dans des contextes plus historiques.
Direction d’optimisation
- On peut envisager de définir des paramètres tels que la longueur de cycle comme des valeurs d’entrée réglables.
- Essayez d’autres types de moyennes mobiles et recherchez des algorithmes de moyennes plus conformes au principe OTP
- Taille du coefficient d’optimisation en fonction des variétés négociées
- Augmentation du mécanisme de filtrage afin d’éviter les signaux erronés pendant les périodes de non-transaction primaire
- Modifier la ligne d’arrêt en suivi dynamique, en temps réel, en fonction des fluctuations
- Ajout d’algorithmes d’apprentissage automatique pour optimiser automatiquement les paramètres en utilisant l’IA
En résumé, la stratégie double OTT tire pleinement parti de l’expérience d’Anıl Özekşi dans le domaine de l’ottp et est innovante. Elle est destinée à devenir un cadre de stratégie fiable et personnalisable pour suivre les tendances.
Résumer
La stratégie double OTT résiste efficacement au problème de faux signaux de la liquidation du marché grâce à une ligne de suivi de tendance à double optimisation et à un coefficient de réglage fin. Elle utilise rationnellement l’idée de la moyenne mobile, complétée par une ligne de stop-loss pour suivre dynamiquement la tendance. La stratégie est simple et pratique.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//created by: @Anil_Ozeksi
//developer: ANIL ÖZEKŞİ
//author: @kivancozbilgic
strategy("Twin Optimized Trend Tracker","TOTT", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
length=input(40, "OTT Period", minval=1)
percent=input(1, "Optimization Constant", type=input.float, step=0.1, minval=0)
coeff=input(0.001, "Twin OTT Coefficient", type=input.float, step=0.001, minval=0)
showsupport = input(title="Show Support Line?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsk = input(title="Show Signals?", type=input.bool, defval=true)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
Var_Func(src,length)=>
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
VAR=Var_Func(src,length)
Wwma_Func(src,length)=>
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
WWMA=Wwma_Func(src,length)
Zlema_Func(src,length)=>
zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
ZLEMA=Zlema_Func(src,length)
Tsf_Func(src,length)=>
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
TSF=Tsf_Func(src,length)
getMA(src, length) =>
ma = 0.0
if mav == "SMA"
ma := sma(src, length)
ma
if mav == "EMA"
ma := ema(src, length)
ma
if mav == "WMA"
ma := wma(src, length)
ma
if mav == "TMA"
ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
ma
if mav == "VAR"
ma := VAR
ma
if mav == "WWMA"
ma := WWMA
ma
if mav == "ZLEMA"
ma := ZLEMA
ma
if mav == "TSF"
ma := TSF
ma
ma
MAvg=getMA(src, length)
fark=MAvg*percent*0.01
longStop = MAvg - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir==1 ? longStop: shortStop
OTT=MAvg>MT ? MT*(200+percent)/200 : MT*(200-percent)/200
OTTup=OTT*(1+coeff)
OTTdn=OTT*(1-coeff)
PPLOT=plot(showsupport ? MAvg : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Support Line")
pALLup=plot(nz(OTTup[2]), color=color.green, linewidth=2, title="OTTup", transp=0)
pALLdn=plot(nz(OTTdn[2]), color=color.red, linewidth=2, title="OTTdown", transp=0)
buySignalk = crossover(MAvg, OTTup[2])
sellSignalk = crossunder(MAvg, OTTdn[2])
K1=barssince(buySignalk)
K2=barssince(sellSignalk)
O1=barssince(buySignalk[1])
O2=barssince(sellSignalk[1])
plotshape(buySignalk and showsignalsk and O1>K2 ? min(low-abs(roc(low,1)),OTTdn-abs(roc(low,1))) : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(sellSignalk and showsignalsk and O2>K1 ? max(high+abs(roc(high,1)),OTTup+abs(roc(high,1))) : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)
longFillColor = highlighting ? (O2>K1 ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (O1>K2 ? color.red : na) : na
fill(mPlot, PPLOT, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor,transp=90)
fill(mPlot, PPLOT, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor,transp=90)
fill(pALLup, pALLdn, title="Flat Zone Highligter", color=color.blue,transp=90)
dummy0 = input(true, title = "=Backtest Inputs=")
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear = input(defval = 2005, title = "From Year", minval = 2005)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2006)
Start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
Finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
Timerange() =>
time >= Start and time <= Finish ? true : false
if buySignalk
strategy.entry("Long", strategy.long)
if sellSignalk
strategy.entry("Short", strategy.short)