ब्लिंक बैंड पर आधारित डिजिटल मुद्राओं के लिए दीर्घकालिक सट्टेबाजी रणनीति

लेखक: , बनाया गयाः 2020-02-22 18:54:23, अद्यतनः 2023-10-10 21:11:20

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एक, सारांश

सोरोस ने 1987 में लिखी अपनी पुस्तक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा था, द अल्जाइम ऑफ स्यूज फाइनेंसः I believe the market prices are always wrong in the sense that they present a biased view of the future. बाजार की प्रभावशीलता परिकल्पना केवल सैद्धांतिक धारणा है, वास्तव में बाजार के प्रतिभागी हमेशा तर्कसंगत नहीं होते हैं, और प्रत्येक समय बिंदु पर, प्रतिभागी पूरी तरह से सभी सूचनाओं तक पहुंच और वस्तुनिष्ठ रूप से व्याख्या करने में असमर्थ होते हैं, और फिर भी, एक ही जानकारी के बाद भी, सभी की प्रतिक्रिया समान नहीं होती है; यानी, कीमत में ही बाजार के प्रतिभागियों की गलत उम्मीदें शामिल हैं, इसलिए मूल रूप से बाजार की कीमतें हमेशा गलत होती हैं; यह शायद लाभार्थी के लाभ का स्रोत है।

दूसरा, रणनीतिक सिद्धांत

उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर, हम यह भी जानते हैं कि एक अप्रभावी वायदा बाजार में, विभिन्न अवधि के बीच अनुपात अनुबंधों का बाजार प्रभाव भी हमेशा समवर्ती नहीं होता है, और इसकी कीमतें पूरी तरह से प्रभावी नहीं होती हैं। तो, एक ही ट्रेडिंग इंडेक्स के विभिन्न अवधि के अनुपात अनुबंधों की कीमतों के आधार पर, यदि दो कीमतों में एक बड़ा मूल्य अंतर होता है, तो आप एक ही समय में विभिन्न अवधि के वायदा अनुबंधों को खरीद और बेच सकते हैं, जो कि एक ही समय में भिन्न अवधि के वायदा अनुबंधों के साथ-साथ हैं। वस्तुओं के वायदा की तरह, डिजिटल मुद्राओं में भी संबंधित अवधि के वायदा अनुबंधों का एक संयोजन है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि ईटीसी के बीच का अंतर सप्ताह और तिमाही के बीच लंबे समय तक 5 के आसपास रहता है। यदि एक दिन का अंतर 7 तक पहुंच जाता है, तो हम भविष्य में कुछ समय के लिए अंतर को 5 तक वापस जाने की उम्मीद करते हैं। तो हम ईटीसी को बेच सकते हैं और साथ ही ईटीसी को तिमाही में खरीद सकते हैं और अंतर को खाली कर सकते हैं। और इसके विपरीत। हालांकि यह अंतर मौजूद है, लेकिन मैन्युअल संचालन समय, सटीकता अंतर और मूल्य परिवर्तन के प्रभाव के कारण, मैन्युअल लाभ अक्सर अनिश्चितता के माध्यम से मौजूद होते हैं। बहुआयामी मॉडल लाभ के अवसरों को पकड़ते हैं और लाभ की रणनीति बनाते हैं, और प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग एल्गोरिदम स्वचालित रूप से व्यापार के आदेशों तक पहुंचते हैं, अवसरों को जल्दी से सटीक रूप से पकड़ते हैं, और कुशलता से और स्थिर रूप से लाभ प्राप्त करते हैं। यही लाभ को मापने का आकर्षण है।

3. रणनीतिक तर्क

यह लेख आपको सिखाएगा कि डिजिटल मुद्राओं के व्यापार में, आविष्कारक के क्वांटिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ओकेईएक्स एक्सचेंजों पर ईटीसी वायदा अनुबंधों का उपयोग करके, एक सरल लाभप्रद रणनीति का प्रदर्शन कैसे किया जाए, यदि आप क्षणिक लाभप्रदता के अवसरों को पकड़ते हैं, तो हर बार दिखाई देने वाले लाभ को पकड़ते हैं, जबकि संभावित जोखिमों को कवर करते हैं।

डिजिटल मुद्राओं के लिए एक दीर्घकालिक सूट रणनीति बनानाकठिनाईः औसत स्तर

रणनीतिक माहौल

  • ट्रेडमार्कः एथेरियम क्लासिक (ETC)
  • मूल्य अंतर डेटाः ईटीसी सप्ताह में - ईटीसी तिमाही ((समन्वय जांच को छोड़ दें)
  • लेनदेन चक्रः 5 मिनट
  • 头寸匹配:1:1
  • लेन-देन का प्रकारः एक ही किस्म के पार अवधि

रणनीतिक तर्क

  • ओवरडिसपेंडिंग की शर्तेंः यदि वर्तमान खाते में कोई स्टॉक नहीं है, और कीमत बीओएल से कम है, तो ओवरडिसपेंडिंग की शर्तें लागू की जाती हैं, अर्थातः ईटीसी को सप्ताह में खरीदें, ईटीसी को तिमाही में बेचें।
  • खाली मूल्य अंतर खोलने की शर्तेंः यदि वर्तमान खाते में कोई स्टॉक नहीं है, और कीमत बीओएल से अधिक है, तो खाली मूल्य अंतर खोलें; यानी, ईटीसी को सप्ताह में बेचें, ईटीसी को तिमाही में खरीदें।
  • ओवरडिफरेंस ब्रोचिंग शर्तेंः यदि वर्तमान खाते में ईटीसी का एक सप्ताह का ओवरऑर्डर है, और ईटीसी का एक तिमाही रिक्त ऑर्डर है, और कीमतों का अंतर बीओएल से अधिक है, तो ओवरडिफरेंस ब्रोच होगा। अर्थात, ईटीसी को सप्ताह में बेचें, और ईटीसी को तिमाही में खरीदें।
  • बकाया मूल्य के लिए बकाया स्थितिः यदि वर्तमान खाते में उस सप्ताह के लिए ईटीसी का एक बकाया आदेश है, और तिमाही के लिए कई ईटीसी के आदेश हैं, और कीमत बकाया से कम है, तो बकाया मूल्य बकाया है। अर्थातः उस सप्ताह के लिए बकाया ईटीसी खरीदें, तिमाही के लिए बकाया ईटीसी बेचें।

चार, एक रणनीतिक ढांचा तैयार करें

उपरोक्त एक सरल डिजिटल मुद्रा की लंबी अवधि के सूट रणनीति के तर्क का वर्णन है, तो कार्यक्रम में अपने विचारों को कैसे लागू किया जाए? हमने आविष्कारकों को व्यापार प्लेटफार्मों को मात्राबद्ध करने से पहले एक ढांचा बनाने का प्रयास किया है।

function Data() {}  // 基础数据函数
Data.prototype.mp = function () {}  // 持仓函数
Data.prototype.boll = function () {}  // 指标函数
Data.prototype.trade = function () {}  // 下单函数
Data.prototype.cancelOrders = function () {}  // 撤单函数
Data.prototype.isEven = function () {}  // 处理单只合约函数
Data.prototype.drawingChart = function () {}  // 画图函数

// 交易条件
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB);  // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks;  // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle);  // 计算boll技术指标
    data.trade();  // 计算交易条件下单
    data.cancelOrders();  // 撤单
    data.drawingChart(boll);  // 画图
    data.isEven();  // 处理持有单个合约
}

//入口函数
function main() {
    while (true) {  // 进入轮询模式
        onTick();  // 执行onTick函数
        Sleep(500);  // 休眠0.5秒
    }
}

5. रणनीतियों को लिखना

रणनीतिक विचारों और लेनदेन प्रक्रियाओं के बीच एक रणनीतिक ढांचा बनाना बहुत आसान है। पूरी रणनीति को तीन चरणों में सरल बनाया जा सकता हैः

  • सौदे से पहले प्री-प्रोसेसिंग।
  • डेटा प्राप्त करें और गणना करें।
  • इस तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया नीचे लिखेंः

इसके बाद, हमें वास्तविक लेनदेन प्रक्रिया और लेनदेन के विवरण के आधार पर आवश्यक विवरण कोड को रणनीति ढांचे में भरना होगा।

लेनदेन से पहले की प्रक्रियाचरण 1: वैश्विक वातावरण में आवश्यक वैश्विक चर घोषित करें।

//声明一个配置图表的 chart 对象
var chart = { }

//调用 Chart 函数,初始化图表
var ObjChart = Chart ( chart )

//声明一个空数组,用来存储价差序列
var bars = [ ]

//声明一个记录历史数据时间戳变量
var oldTime = 0

चरण 2: रणनीति के लिए बाहरी पैरामीटर कॉन्फ़िगर करें.

// 参数
var tradeTypeA = "this_week"; // 套利A合约
var tradeTypeB = "quarter"; // 套利B合约
var dataLength = 10; //指标周期长度
var timeCycle = 1; // K线周期
var name = "ETC"; // 币种
var unit = 1; // 下单量

चरण 3: डेटा प्रोसेसिंग फ़ंक्शन को परिभाषित करेंमूल डेटा फ़ंक्शन: Data ()एक संरचनात्मक फ़ंक्शन Data बनाएं और इसके आंतरिक गुणों को परिभाषित करें. इसमें शामिल हैंः खाता डेटा, होल्डिंग डेटा, के-लाइन डेटा समय सीमा, लाभ ए/बी अनुबंधों के लिए खरीद/बिक्री मूल्य, सकारात्मक/विपरित मूल्य अंतर।

// 基础数据
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 传入套利A合约和套利B合约
    this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
    this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 获取持仓信息
    var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //获取K线数据
    exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 订阅套利A合约
    var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合约深度数据
    exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 订阅套利B合约
    var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合约深度数据
    this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 获取最新数据时间
    this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合约卖一价
    this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合约买一价
    this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合约卖一价
    this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合约买一价
    // 正套价差(合约A卖一价 - 合约B买一价)
    this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
    // 反套价差(合约A买一价 - 合约B卖一价)
    this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}

भंडारण फ़ंक्शन प्राप्त करेंः mp ()पूरे होल्डिंग्स सरणी में चला जाता है, निर्दिष्ट अनुबंध, निर्दिष्ट दिशा में होल्डिंग्स की संख्या लौटाता है, यदि कोई नहीं है तो false लौटाता है

// 获取持仓
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
    var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
    for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
        if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
            if (positionData[i].Type == type) {
                if (positionData[i].Amount > 0) {
                    return positionData[i].Amount;
                }
            }
        }
    }
    return false;
}

K पंक्ति और संकेतक फ़ंक्शन:boll ()सकारात्मक/विरोधी मूल्य अंतर डेटा के आधार पर, नए K-लाइन अनुक्रमों का निर्माण किया जाता है; और बल संकेतक द्वारा गणना की गई ऊपरी, मध्य और निचली रेखा डेटा लौटाया जाता है।

// 合成新K线数据和boll指标数据
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
    var self = {}; // 临时对象
    // 正套价差和反套价差中间值
    self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
    if (this.timeA == this.timeB) {
        self.Time = this.time;
    } // 对比两个深度数据时间戳
    if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
        bars.push(self);
        oldTime = this.time;
    } // 根据指定时间周期,在K线数组里面传入价差数据对象
    if (bars.length > num * 2) {
        bars.shift(); // 控制K线数组长度
    } else {
        return;
    }
    var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 调用talib库中的boll指标
    return {
        up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指标上轨
        middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指标中轨
        down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指标下轨
    } // 返回一个处理好的boll指标数据
}

निम्नलिखित फ़ंक्शनःtrade ()ऑर्डर का नाम और ऑर्डर का प्रकार दर्ज करें, फिर ऑर्डर को प्रति-मूल्य पर ऑर्डर करें और ऑर्डर के बाद परिणाम लौटाएं। चूंकि एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं में ऑर्डर की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑर्डर के नाम के आधार पर एक खरीद / बिक्री मूल्य में रूपांतरण किया जाता है।

// 下单
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
    exchange.SetContractType(tradeType); // 下单前先重新订阅合约
    var askPrice, bidPrice;
    if (tradeType == tradeTypeA) { // 如果是A合约下单
        askPrice = this.askA; // 设置askPrice
        bidPrice = this.bidA; // 设置bidPrice
    } else if (tradeType == tradeTypeB) { // 如果是B合约下单
        askPrice = this.askB; // 设置askPrice
        bidPrice = this.bidB; // 设置bidPrice
    }
    switch (type) { // 匹配下单模式
        case "buy":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        case "sell":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closebuy":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closesell":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        default:
            return false;
    }
}

ऑर्डर रद्द करें फ़ंक्शनःcancelOrders ()सभी बकाया आदेशों का सरणी प्राप्त करें और एक-एक करके रद्द करें. और यदि कोई बकाया आदेश है तो गलत लौटाता है, यदि कोई बकाया आदेश नहीं है तो सच लौटाता है.

// 取消订单
Data.prototype.cancelOrders = function () {
    Sleep(500); // 撤单前先延时,因为有些交易所你懂的
    var orders = _C(exchange.GetOrders); // 获取未成交订单数组
    if (orders.length > 0) { // 如果有未成交的订单
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍历未成交订单数组
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐个取消未成交的订单
            Sleep(500); //延时0.5秒
        }
        return false; // 如果取消了未成交的单子就返回false
    }
    return true; //如果没有未成交的订单就返回true
}

एकल अनुबंध के साथ संसाधित करेंः isEven ())लाभप्रदता लेनदेन में एक पैर की स्थिति होती है, जहां सभी पदों को सीधे सरल तरीके से समतल किया जाता है।

// 处理持有单个合约
Data.prototype.isEven = function () {
    var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
    var type = null; // 转换持仓方向
    // 如果持仓数组长度余2不等于0或者持仓数组长度不等于2
    if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
        for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍历持仓数组
            if (positionData[i].Type == 0) { // 如果是多单
                type = 10; // 设置下单参数
            } else if (positionData[i].Type == 1) { // 如果是空单
                type = -10; // 设置下单参数
            }
            // 平掉所有仓位
            this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
        }
    }
}

ड्राइंग चार्ट फ़ंक्शन:drawingChart ()ObjChart.add () विधि का उपयोग करके, चार्ट में आवश्यक बाजार डेटा और संकेतक डेटा को चित्रित करेंः ऊपर, बीच, नीचे, सकारात्मक / विपरीत मूल्य अंतर।

// 画图
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
    var nowTime = new Date().getTime();
    ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
    ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
    ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
    ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
    ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
    ObjChart.update(chart);
}

चरण 4: इनपुट फ़ंक्शन main () के अंदर, लेनदेन के पूर्व-प्रसंस्करण कोड को निष्पादित करें, जो प्रोग्राम के आरंभ होने के बाद केवल एक बार चलाया जाता है, जिसमें शामिल हैंः

  • फ़िल्टर कंसोल में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है SetErrorFilter ()
  • डिजिटल मुद्राओं के लिए विनिमय सेट करेंexchange.IO ( )
  • प्रोग्राम शुरू होने से पहले खाली होने से पहले खींचा गया चार्ट ObjChart.reset ()
  • प्रोग्राम शुरू होने से पहले रिक्त होने से पहले स्टेटस टैब की जानकारी LogProfitReset ()
//入口函数
function main() {
    // 过滤控制台中不是很重要的信息
    SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
    exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
    ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
    LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
}

उपरोक्त लेनदेन के पूर्व-प्रसंस्करण को परिभाषित करने के बाद, अगले चरण में जाने के लिए, पूछताछ मोड में जाएं, onTick () फ़ंक्शन को दोहराएं; और Sleep () पूछताछ के दौरान नींद का समय सेट करें, क्योंकि कुछ डिजिटल मुद्रा एक्सचेंजों के एपीआई में एक निश्चित समय के भीतर प्रवेश की संख्या पर अंतर्निहित सीमाएं हैं।

//入口函数
function main() {
    // 过滤控制台中不是很重要的信息
    SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
    exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
    ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
    LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
    while (true) { // 进入轮询模式
        onTick(); // 执行onTick函数
        Sleep(500); // 休眠0.5秒
    }
}

डेटा प्राप्त करना और गणना करनाचरण 1: लेन-देन के तर्क के लिए बुनियादी डेटा ऑब्जेक्ट, खाता शेष, बोल्ट सूचकांक डेटा प्राप्त करें।

// 交易条件
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
    if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
}

आदेश और आगे की प्रक्रिया के लिएचरण 1: उपरोक्त रणनीतिक तर्क के अनुसार, खरीद और बिक्री का संचालन करें। पहले यह निर्धारित करें कि क्या मूल्य और संकेतक की शर्तें मान्य हैं, फिर यह निर्धारित करें कि क्या होल्डिंग की शर्तें मान्य हैं, और अंत में trade () उप-ऑर्डर फ़ंक्शन निष्पादित करें।

// 交易条件
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
    if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
    // 价差说明
    // basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
    // sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
    if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
            data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
            data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
        }
    } else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
            data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
            data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
        }
    }
    if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
        if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
                data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
                data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
            }
        } else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
                data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
                data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
            }
        }
    }
}

चरण 2: आदेश पूरा होने के बाद, अनियमितताओं जैसे कि अधूरे आदेशों, एकल अनुबंधों को संभालने और चार्ट तैयार करने के लिए।

// 交易条件
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
    if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
    // 价差说明
    // basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
    // sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
    if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
            data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
            data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
        }
    } else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
            data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
            data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
        }
    }
    if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
        if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
                data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
                data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
            }
        } else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
                data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
                data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
            }
        }
    }
    data.cancelOrders(); // 撤单
    data.drawingChart(boll); // 画图
    data.isEven(); // 处理持有单个合约
}

6. पूरी रणनीति

ऊपर, हमने 200 से अधिक पंक्तियों के साथ एक सरल डिजिटल मुद्रा दीर्घकालिक सूट रणनीति का निर्माण किया है। पूरा कोड इस प्रकार हैः

// 全局变量
// 声明一个配置图表的 chart 对象
var chart = {
    __isStock: true,
    tooltip: {
        xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
    },
    title: {
        text: '交易盈亏曲线图(详细)'
    },
    rangeSelector: {
        buttons: [{
            type: 'hour',
            count: 1,
            text: '1h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 2,
            text: '3h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
        }, {
            type: 'all',
            text: 'All'
        }],
        selected: 0,
        inputEnabled: false
    },
    xAxis: {
        type: 'datetime'
    },
    yAxis: {
        title: {
            text: '价差'
        },
        opposite: false,
    },
    series: [{
        name: "上轨",
        id: "线1,up",
        data: []
    }, {
        name: "中轨",
        id: "线2,middle",
        data: []
    }, {
        name: "下轨",
        id: "线3,down",
        data: []
    }, {
        name: "basb",
        id: "线4,basb",
        data: []
    }, {
        name: "sabb",
        id: "线5,sabb",
        data: []
    }]
};
var ObjChart = Chart(chart); // 画图对象
var bars = []; // 存储价差序列
var oldTime = 0; // 记录历史数据时间戳

// 参数
var tradeTypeA = "this_week"; // 套利A合约
var tradeTypeB = "quarter"; // 套利B合约
var dataLength = 10; //指标周期长度
var timeCycle = 1; // K线周期
var name = "ETC"; // 币种
var unit = 1; // 下单量

// 基础数据
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 传入套利A合约和套利B合约
    this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
    this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 获取持仓信息
    var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //获取K线数据
    exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 订阅套利A合约
    var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合约深度数据
    exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 订阅套利B合约
    var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合约深度数据
    this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 获取最新数据时间
    this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合约卖一价
    this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合约买一价
    this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合约卖一价
    this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合约买一价
    // 正套价差(合约A卖一价 - 合约B买一价)
    this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
    // 反套价差(合约A买一价 - 合约B卖一价)
    this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}

// 获取持仓
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
    var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
    for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
        if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
            if (positionData[i].Type == type) {
                if (positionData[i].Amount > 0) {
                    return positionData[i].Amount;
                }
            }
        }
    }
    return false;
}

// 合成新K线数据和boll指标数据
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
    var self = {}; // 临时对象
    // 正套价差和反套价差中间值
    self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
    if (this.timeA == this.timeB) {
        self.Time = this.time;
    } // 对比两个深度数据时间戳
    if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
        bars.push(self);
        oldTime = this.time;
    } // 根据指定时间周期,在K线数组里面传入价差数据对象
    if (bars.length > num * 2) {
        bars.shift(); // 控制K线数组长度
    } else {
        return;
    }
    var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 调用talib库中的boll指标
    return {
        up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指标上轨
        middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指标中轨
        down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指标下轨
    } // 返回一个处理好的boll指标数据
}

// 下单
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
    exchange.SetContractType(tradeType); // 下单前先重新订阅合约
    var askPrice, bidPrice;
    if (tradeType == tradeTypeA) { // 如果是A合约下单
        askPrice = this.askA; // 设置askPrice
        bidPrice = this.bidA; // 设置bidPrice
    } else if (tradeType == tradeTypeB) { // 如果是B合约下单
        askPrice = this.askB; // 设置askPrice
        bidPrice = this.bidB; // 设置bidPrice
    }
    switch (type) { // 匹配下单模式
        case "buy":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        case "sell":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closebuy":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closesell":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        default:
            return false;
    }
}

// 取消订单
Data.prototype.cancelOrders = function () {
    Sleep(500); // 撤单前先延时,因为有些交易所你懂的
    var orders = _C(exchange.GetOrders); // 获取未成交订单数组
    if (orders.length > 0) { // 如果有未成交的订单
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍历未成交订单数组
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐个取消未成交的订单
            Sleep(500); //延时0.5秒
        }
        return false; // 如果取消了未成交的单子就返回false
    }
    return true; //如果没有未成交的订单就返回true
}

// 处理持有单个合约
Data.prototype.isEven = function () {
    var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
    var type = null; // 转换持仓方向
    // 如果持仓数组长度余2不等于0或者持仓数组长度不等于2
    if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
        for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍历持仓数组
            if (positionData[i].Type == 0) { // 如果是多单
                type = 10; // 设置下单参数
            } else if (positionData[i].Type == 1) { // 如果是空单
                type = -10; // 设置下单参数
            }
            // 平掉所有仓位
            this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
        }
    }
}

// 画图
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
    var nowTime = new Date().getTime();
    ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
    ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
    ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
    ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
    ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
    ObjChart.update(chart);
}

// 交易条件
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
    if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
    // 价差说明
    // basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
    // sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
    if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
            data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
            data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
        }
    } else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
            data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
            data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
        }
    }
    if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
        if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
                data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
                data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
            }
        } else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
                data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
                data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
            }
        }
    }
    data.cancelOrders(); // 撤单
    data.drawingChart(boll); // 画图
    data.isEven(); // 处理持有单个合约
}

//入口函数
function main() {
    // 过滤控制台中不是很重要的信息
    SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
    exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
    ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
    LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
    while (true) { // 进入轮询模式
        onTick(); // 执行onTick函数
        Sleep(500); // 休眠0.5秒
    }
}

इस रणनीति का पताःhttps://www.fmz.com/strategy/104964

7. सारांश

यह रणनीति केवल एक कुंजी है, वास्तविकता इतनी सरल नहीं है, लेकिन आप उदाहरण के साथ अपनी खुद की कल्पना का उपयोग कर सकते हैं। यह याद रखने की आवश्यकता है कि मेरे सीमित अनुभव के अनुसार, वर्तमान डिजिटल मुद्रा बाजार की स्थिति में, शुद्ध फ्यूचर्स लाभ रणनीतियों में से लगभग सभी को चलाने के लायक नहीं है, चाहे वह जोखिम मुक्त त्रिकोणीय लाभ हो या पार बाजार लाभ।

इसका कारण यह है कि किसी भी डिजिटल मुद्रा एक्सचेंज के वायदा बाजार में, इसकी गारंटी फिएट नहीं है। आजकल लगभग सभी डिजिटल मुद्राएं इस साल की शुरुआत से अब तक लगभग 70% गिर गई हैं। यानी रणनीति हमेशा सिक्कों में रही है, लेकिन सिक्कों की कीमतें गिर रही हैं। एक नज़र डालें, डिजिटल मुद्रा बाजार चुपचाप ब्लॉकचेन से अलग हो गया है, जैसे उस वर्ष की ट्यूलिपियन, कीमतें हमेशा लोगों की उम्मीदों और विश्वास से आती हैं, और विश्वास कीमतों से आता है...


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