यह एक सरल ट्रेडिंग रणनीति है जो तेजी से और धीमी गति से चलती औसत के बीच क्रॉसओवर पर आधारित है। यह खरीदने और बेचने के संकेत उत्पन्न करने के लिए चलती औसत के गोल्डन क्रॉस और डेड क्रॉस का उपयोग करता है। जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से ऊपर जाती है, तो लंबी; जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से नीचे जाती है, तो छोटी जाती है। लक्ष्य विभिन्न अवधियों के चलती औसत के बीच बातचीत का निरीक्षण करके प्रवृत्ति उलट को पकड़ना है।
यह रणनीति मुख्य रूप से ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए एक तेज़ घातीय चलती औसत (ईएमए) और एक धीमी सरल चलती औसत (एसएमए) के बीच क्रॉसओवर पर निर्भर करती है। यह पहले एक तेज़ ईएमए और एक धीमी एसएमए की गणना करता है, जिनकी अवधि क्रमशः 13 और 30 पर सेट की जाती है। फिर, जब तेज़ ईएमए धीमी एसएमए के ऊपर से गुजरती है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है; जब तेज़ ईएमए धीमी एसएमए से नीचे से गुजरती है, तो एक छोटा संकेत ट्रिगर किया जाता है।
विशेष रूप से, रणनीति maFast और maSlow का उपयोग करके तेजी से EMA और धीमी SMA की गणना करती है। फिर यह प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए enterLong और exitLong चर को परिभाषित करती है। जब maFast> maSlow, यानी तेजी से EMA धीमी SMA के ऊपर पार करता है, तो यह एक लंबी प्रविष्टि को ट्रिगर करने के लिए enterLong=true सेट करता है; जब maSlow> maFast, यानी तेजी से EMA धीमी SMA के नीचे पार करता है, तो यह स्थिति को बंद करने के लिए exitLong=true सेट करता है। अंत में, रणनीति शर्तों को पूरा होने पर strategy.entry के माध्यम से आदेश भेजती है।
इस प्रकार, जब अल्पकालिक ऊपर की गति लंबी अवधि के रुझानों को दबाती है, तो तेजी से ईएमए धीमी एसएमए के ऊपर पार करता है, एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है; जब अल्पकालिक नीचे की गति लंबी अवधि के रुझानों को दबाती है, तो तेजी से ईएमए धीमी एसएमए के नीचे पार करता है, एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है। विभिन्न समय सीमाओं में प्रवृत्ति उलट को पकड़कर, इसका उद्देश्य कम खरीदना और उच्च बेचना है।
चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
सरल और समझने में आसान। चलती औसत आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले और प्रभावी संकेतक हैं। क्रॉसओवर तर्क सीधा है। इससे व्यापारियों के लिए रणनीति को समझना और लागू करना आसान हो जाता है।
अत्यधिक अनुकूलन योग्य। रणनीति तेजी से ईएमए और धीमी एसएमए के लिए कस्टम अवधि की अनुमति देती है, जिसे विभिन्न बाजारों के लिए समायोजित किया जा सकता है, अनुकूलन क्षमता में सुधार।
विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल. मूविंग एवरेज प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर करते हैं. उनके क्रॉस काफी विश्वसनीय संकेत पैदा करते हैं. तेज और धीमे एमए के बीच क्रॉसओवर व्यापक प्रवृत्ति में मोड़ को पकड़ सकता है.
विभिन्न बाजार वातावरणों में लागू। रणनीति प्रवृत्ति और सीमा-बंद बाजारों के लिए काम करती है। मापदंडों को विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है।
अन्य संकेतकों के साथ आसानी से संयुक्त। अधिक शक्तिशाली प्रणाली बनाने के लिए रणनीति को आरएसआई जैसे संकेतकों के साथ लचीले ढंग से जोड़ा जा सकता है।
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
अनिश्चित रुझानों के दौरान, एमए अक्सर क्रॉसओवर हो सकते हैं, जिससे अत्यधिक व्यापार और फिसलने की लागत होती है।
अस्थिर बाजार सीमाओं में फंसने का कारण बन सकते हैं। सीमा-बाधित बाजारों में, एमए अस्पष्ट क्रॉसओवर संकेत उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप झूठे संकेत हो सकते हैं।
पैरामीटर अनुकूलन में कठिनाई। एमए अवधि रणनीतिक प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और व्यापक परीक्षण की आवश्यकता होती है।
विलंबित संकेत. एमए स्वाभाविक रूप से विलंबित होते हैं, इस प्रकार क्रॉसओवर संकेत विलंबित होते हैं और आदर्श प्रवेश बिंदुओं को याद कर सकते हैं।
जोखिम प्रबंधन की कमी। रणनीति में स्टॉप लॉस लॉजिक का अभाव है और इसमें बड़े घाटे वाले ट्रेड हो सकते हैं।
चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति को अनुकूलित करने के कुछ तरीकेः
झूठे संकेतों को कम करने के लिए आरएसआई जैसे फ़िल्टर जोड़ें। आरएसआई उच्च होने पर लॉन्ग से बचें और आरएसआई कम होने पर शॉर्ट्स से बचें।
संकेतों की पुष्टि करने के लिए अतिरिक्त एमए शामिल करें, जैसे कि 50-दिवसीय एमए. जब तेज एमए मध्यम एमए से ऊपर और मध्यम एमए अपट्रेंड में लंबे एमए से ऊपर जाता है तो लंबा जाएं।
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए पैराबोलिक SAR जैसी स्टॉप लॉस तकनीकों को लागू करें। अस्थिरता के आधार पर अनुकूलन स्टॉप भी काम कर सकते हैं।
बदलते बाजारों में प्रदर्शन में सुधार के लिए पैदल आगे विश्लेषण और मशीन लर्निंग जैसे तरीकों का उपयोग करके मापदंडों का अनुकूलन करें।
सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करने और समय से पहले उल्टा होने से बचने के लिए कम समय सीमा वाले चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करें।
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम संकेतक शामिल करें। वॉल्यूम की पुष्टि संकेतों को अधिक विश्वसनीय बना सकती है।
मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति एक सरल लेकिन व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए तेज़ ईएमए और धीमे एसएमए क्रॉस का उपयोग करती है। रणनीति को लागू करना और अन्य संकेतकों के साथ संयोजित करना आसान है, लेकिन इसमें अत्यधिक व्यापार और व्हिपसा जैसे नुकसान भी हैं। मापदंडों और जोखिम प्रबंधन में उचित सुधार के साथ, रणनीति अधिक मजबूत और लाभदायक हो सकती है। कुल मिलाकर, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर दृष्टिकोण मात्रात्मक व्यापारियों के लिए सीखने और लागू करने के लायक है।
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Moving Average Cross EMA SMA", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD',default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100)
// Based on strategy by lsills @ https://www.tradingview.com/script/oI8loEZ8-Moving-Average-Cross-Strategy/
// Strategy has several logic alternatives - comment out the undesired logic sections below, only 1 logic section can be active
// === GENERAL INPUTS ===
// short Ema
maFastSource = input(defval = close, title = "Fast EMA Source")
maFastLength = input(defval = 13, title = "Fast EMA Period", minval = 1)
// long Sma
maSlowSource = input(defval = close, title = "Slow SMA Source")
maSlowLength = input(defval = 30, title = "Slow SMA Period", minval = 1)
// longer Sma
maSlowerSource = input(defval = close, title = "Slower SMA Source")
maSlowerLength = input(defval = 30, title = "Slower SMA Period", minval = 1)
// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = sma(maSlowSource, maSlowLength)
maSlower = vwma(maSlowerSource, maSlowerLength)
rsi = rsi(maSlowerSource, maSlowerLength)
// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slower = plot(maSlower, title = "Slower MA", color = teal, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
// === LOGIC === Basic - simply switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross
enterLong = maFast> maSlow
exitLong = maSlow> maFast
// === LOGIC === Complex 1 - switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross but additional conditions must be met
//enterLong = variance(maFast,maSlowLength) < 0.6 and close[0] > maFast and crossover(maFast, maSlow) and 1.1* maSlow > maSlower and rsi>rsi[2]
//exitLong = variance(maFast,maSlowLength) < 0.6 and close[0] < maSlow and crossover(maSlow, maFast) and maSlow/1.1 < maSlower and rsi<rsi[2]
// === LOGIC === Complex 2- switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross but additional conditions must be met
//enterLong = maFast> maSlow and 1.1* maSlow > maSlower and rsi>rsi[1] and close > close[3] //and close > close[2]
//exitLong = maSlow> maFast and maSlow/1.1 < maSlower and rsi<rsi[1] and close < close[3] // and close < close[2]
// Entry //
strategy.entry(id="Long Entry", long=true, when=enterLong)
strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=exitLong)
// === FILL ====
fill(fast, slow, color = maFast > maSlow ? green : red)