मूल्य मात्रा ब्रेकआउट खरीद रणनीति
SMA
निर्माण तिथि:
2024-05-17 14:54:13
अंत में संशोधित करें:
2024-05-17 14:54:13
कॉपी:
2
क्लिक्स:
730
ChaoZhang
1
ध्यान केंद्रित करना
1617
समर्थक
अवलोकन
“मूल्य तोड़ने की खरीद रणनीति” एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसका उद्देश्य खरीद के अवसरों की पहचान करना है, जो एक निर्दिष्ट चार्ट के भीतर कीमत और लेनदेन की मात्रा में एक साथ होने वाले ब्रेकडाउन का पता लगाने के लिए है। यह रणनीति पहले मूल्य और लेनदेन की मात्रा के लिए एक विशिष्ट संख्या में लाइनों को जांच विंडो के रूप में लेती है। इन मूल्यों का उपयोग ब्रेकडाउन की स्थिति की पहचान करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में किया जाता है। जब समापन मूल्य और लेनदेन की मात्रा दोनों पूर्वानुमानित विंडो के भीतर देखे गए अधिकतम मान से अधिक हो जाती है, तो व्यापार शुरू होता है। कीमतें निर्दिष्ट चलती औसत से ऊपर होनी चाहिए, एक प्रवृत्ति संकेतक के रूप में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लेनदेन मुख्यधारा के बाजार के रुझानों के अनुरूप हैं।
रणनीति सिद्धांत
- मूल्य ब्रेकआउट चक्र और लेनदेन की मात्रा के ब्रेकआउट चक्र को जांच विंडो के रूप में सेट करें।
- मूल्य ब्रेकआउट चक्र के दौरान उच्चतम और निम्नतम मूल्य प्राप्त करें।
- ट्रेड वॉल्यूम ब्रेकआउट चक्र के भीतर सबसे अधिक लेनदेन प्राप्त करें।
- यदि समापन मूल्य पिछले चक्र के उच्चतम मूल्य से अधिक है, व्यापार की मात्रा पिछले चक्र के उच्चतम व्यापार की मात्रा से अधिक है, समापन मूल्य ट्रेंड लाइन की लंबाई के सरल चलती औसत से अधिक है (एसएमए), और वर्तमान में कोई स्थिति नहीं है, और ऑर्डर दिशा सेट नहीं है, तो अधिक करना शुरू करें।
- यदि समापन मूल्य लगातार 5 दिनों के लिए ट्रेंड लाइन की लंबाई से कम है, तो सभी ओवरहेड पदों को खत्म कर दें।
- यदि समापन मूल्य पिछले चक्र के न्यूनतम मूल्य से कम है, तो ट्रेड की मात्रा पिछले चक्र के उच्चतम ट्रेड की मात्रा से अधिक है, समापन मूल्य ट्रेंड लाइन की लंबाई के एसएमए से कम है, और वर्तमान में कोई भी स्थिति ट्रेड नहीं है, और ऑर्डर की दिशा सेट बहुत अधिक नहीं है, तो शून्य करना शुरू करें।
- यदि समापन मूल्य लगातार 5 दिनों के लिए ट्रेंड लाइन की लंबाई से अधिक है, तो सभी खाली पदों को खत्म करें।
रणनीतिक लाभ
- मूल्य और लेनदेन की मात्रा के ब्रेकडाउन का उपयोग खरीद और बिक्री संकेतों के रूप में किया जाता है, जिससे रुझान में बदलाव की बेहतर पुष्टि की जा सकती है।
- स्थिति खोलने से पहले, जांचें कि क्या कीमतें लंबी अवधि के SMA से अधिक या कम हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापार प्रमुख बाजार रुझानों के अनुरूप है।
- एसएमए को पार करने के लिए लगातार बहु-दिवसीय समापन मूल्य सेट करें, जो कि प्रवृत्ति के अंत को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए एक बियर सिग्नल के रूप में कार्य करता है।
- उच्च अस्थिरता वाली परिसंपत्तियों जैसे बिटकॉइन और एथेरियम पर लागू होता है, जो बाजार में कीमतों और लेनदेन की मात्रा में अचानक परिवर्तन का लाभ उठा सकते हैं।
रणनीतिक जोखिम
- इस रणनीति के कारण बाजार में कम उतार-चढ़ाव या कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं होती है, जिसके परिणामस्वरूप लेनदेन की लागत में वृद्धि हो सकती है।
- कम अस्थिर बाजारों के लिए, जैसे कि स्टैंडर्ड 500 सूचकांक, इस रणनीति का प्रभाव क्रिप्टोकरेंसी बाजारों की तुलना में कम स्पष्ट हो सकता है।
- यह रणनीति उच्च समय सीमा के तहत कम ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि अधिकांश ट्रेडों में लंबी अवधि की होल्डिंग होती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- विभिन्न बाजार विशेषताओं के आधार पर, विभिन्न परिसंपत्तियों के उतार-चढ़ाव की विशेषताओं के अनुकूल मूल्य ब्रेकआउट और लेनदेन की अवधि को समायोजित करें।
- प्रवृत्ति के आंकलन की सटीकता बढ़ाने के लिए अन्य प्रवृत्ति-सत्यापन संकेतकों, जैसे कि इंडेक्स चलती औसत, एमएसीडी आदि का उपयोग करने का प्रयास करें।
- रणनीति में जोखिम प्रबंधन उपायों को शामिल करें, जैसे कि स्टॉप-लॉस सेट करना, गतिशील रूप से स्थिति को समायोजित करना, आदि।
- लंबी अवधि के ट्रेडों के लिए, एक मोबाइल स्टॉप रणनीति को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, ताकि पहले से किए गए मुनाफे की बेहतर सुरक्षा की जा सके।
संक्षेप
“मूल्य में तोड़-फोड़ खरीदें रणनीति” उच्च अस्थिरता वाले बाजारों के लिए उपयुक्त एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। कीमत और लेनदेन की मात्रा को एक साथ ध्यान में रखते हुए और प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में लंबे समय तक SMA के साथ मिलकर, यह रणनीति मजबूत स्थिति में व्यापार के अवसरों को बेहतर ढंग से पकड़ सकती है। हालांकि, यह रणनीति उन बाजारों में खराब प्रदर्शन कर सकती है जहां प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं है या कम अस्थिरता है, और अक्सर व्यापार करने का जोखिम हो सकता है। इसलिए, वास्तविक अनुप्रयोगों में, इस रणनीति को विभिन्न बाजार विशेषताओं और व्यक्तिगत व्यापारिक शैली के अनुसार उचित अनुकूलन और समायोजन की आवश्यकता होती है ताकि इसकी स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार हो सके।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradedots
//@version=5
strategy("Price and Volume Breakout Buy Strategy [TradeDots]", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 70, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01)
input_price_breakout_period = input.int(60, "Price Breakout Period")
input_volume_breakout_period = input.int(60, "Volume Breakout Period")
input_trendline_legnth = input.int(200, "Trendline Length")
input_order_direction = input.string("Long", options = ["Long", "Short", "Long and Short"], title = "Order Direction")
price_highest = ta.highest(input_price_breakout_period)
price_lowest = ta.lowest(input_price_breakout_period)
volume_highest = ta.highest(volume, input_volume_breakout_period)
// Long Orders
if close > price_highest[1] and volume > volume_highest[1] and close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades == 0 and input_order_direction != "Short"
strategy.entry("Long", strategy.long)
// line.new(bar_index[input_price_breakout_period], price_highest[1], bar_index, price_highest[1], color = #9cff87, width = 2)
// label.new(bar_index,low, "🟢 Breakout Buy", style = label.style_label_up, color = #9cff87)
// Close when price is below moving average for 5 consecutive days
if close < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[1] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[2] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[3] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[4] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0
strategy.close("Long")
// label.new(bar_index, high, "🔴 Close Position", style = label.style_label_down, color = #f9396a, textcolor = color.white)
// Short Orders
if close < price_lowest[1] and volume > volume_highest[1] and close < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades == 0 and input_order_direction != "Long"
strategy.entry("Short", strategy.short)
// line.new(bar_index[input_price_breakout_period], price_lowest[1], bar_index, price_lowest[1], color = #f9396a, width = 2)
// label.new(bar_index,high , "🔴 Breakout Sell", style = label.style_label_down, color = #f9396a, textcolor = color.white)
// Close when price is above moving average for 5 consecutive days
if close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[1] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[2] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[3] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[4] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < 0
strategy.close("Short")
// label.new(bar_index, low, "🟢 Close Position", style = label.style_label_up, color = #9cff87)
plot(ta.sma(close, input_trendline_legnth), color = color.white, linewidth = 2)
plotcandle(open, high, low, close, title='Candles', color = (close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) ? #9cff87 : #f9396a), wickcolor=(close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) ? #9cff87 : #f9396a), force_overlay = true)