ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है जिसमें बुरिन बैंड के ब्रेक और एक समान बैंड की प्रवृत्ति शामिल है। यह रणनीति बाजार के अवसरों को स्वचालित रूप से पकड़ने के लिए एक प्रवृत्ति के रूप में 100 दिन के औसत के साथ बुरिन बैंड के ऊपर और नीचे के संबंधों की निगरानी करके बाजार के अवसरों को स्वचालित रूप से पकड़ती है। यह प्रणाली गतिशील स्थिति आकार प्रबंधन को अपनाती है, जो जोखिम के गतिशील नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए खाते के हितों के अनुसार स्वचालित रूप से व्यापार की संख्या को समायोजित करती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मूल तर्क निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर आधारित है:
- 20 चक्रों के ब्रीनिंग बैंड का उपयोग करके उतार-चढ़ाव दर चैनल के रूप में, मानक विचलन गुणांक 2
- 100 दिन की औसत रेखा के माध्यम से मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों की पुष्टि के रूप में
- जब कीमत ने ब्रिन बैंड को पार कर लिया और पिछले चक्र में नहीं तोड़ा, तो मल्टी सिग्नल ट्रिगर करें
- जब कीमत ब्रीज के नीचे गिरती है और पिछली अवधि में नहीं गिरती है, तो एक शून्य संकेत ट्रिगर करें
- वर्तमान खाते के अधिकारों और हितों की गतिशीलता के आधार पर स्थिति रखने की राशि, स्थिति के अनुकूलन के लिए समायोजन
- विपरीत संकेतों पर स्वचालित रूप से स्थिति को खाली करना, समय पर स्टॉप लॉस सुनिश्चित करना
रणनीतिक लाभ
- अनुकूलनीय - ब्रिन बैंड बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्वचालित रूप से चैनल की चौड़ाई को समायोजित करने में सक्षम है
- जोखिम को नियंत्रित करें - डायनामिक होल्डिंग प्रबंधन के माध्यम से सुनिश्चित करें कि जोखिम खाता आकार से मेल खाता है
- प्रवृत्ति की पुष्टि - ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार के लिए औसत रेखा के साथ संयोजन
- समय पर स्टॉप - अत्यधिक नुकसान से बचने के लिए स्पष्ट स्थिति की स्थिति निर्धारित की गई है
- द्वि-दिशात्मक ट्रेडिंग - तेजी और गिरावट को कैप्चर करने और धन का उपयोग करने में दक्षता बढ़ाने के लिए
- सरल कोड - स्पष्ट नीति तर्क, रखरखाव और अनुकूलन के लिए आसान
रणनीतिक जोखिम
- अस्थिर बाजारों में बार-बार झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिससे लगातार नुकसान होता है
- ब्रिन बैंड पैरामीटर्स फिक्स्ड हैं, जो सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं
- स्टॉप लॉस ट्रैक सेट नहीं किया गया, लाभ को प्रभावी ढंग से लॉक करने में असमर्थ
- औसत रेखा चक्र लंबा है, जिससे सिग्नल में देरी हो सकती है
- लेन-देन लागत को ध्यान में रखे बिना, फिक्स्ड-डिस्क प्रभावशीलता कम हो सकती है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- कम अस्थिरता वाले वातावरण में ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करने के लिए अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ा गया
- गतिशील स्टॉप-ऑफ-पोजीशंस को बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर समायोजित करने के लिए
- अनुकूलित ब्रिन बैंड मापदंडों, अनुकूलन चक्र का उपयोग करने पर विचार करें
- ट्रेड वॉल्यूम और होल्डिंग समय जैसे फ़िल्टर शर्तें
- अधिक तकनीकी संकेतकों को सहायक पुष्टि के रूप में जोड़ना
- अधिकतम निकासी सीमा निर्धारित करने और जोखिम नियंत्रण बढ़ाने पर विचार करें
संक्षेप
इस रणनीति के संयोजन के माध्यम से एक पूर्ण मात्रा ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करने के लिए ब्रुइन बैंड और समान रेखाओं को मिलाया गया है। प्रणाली ने सिग्नल जनरेशन, स्टॉक प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण जैसे मुख्य कार्यों को लागू किया है, जबकि तर्क को सरल रखा गया है। हालांकि कुछ जगहों पर अनुकूलन की आवश्यकता है, समग्र डिजाइन तर्कसंगत है और वास्तविक अनुप्रयोग मूल्य है। वास्तविक उपयोग से पहले पर्याप्त पैरामीटर अनुकूलन और पुनः सत्यापन की सिफारिश की जाती है, और विशिष्ट बाजार विशेषताओं के अनुसार लक्षित समायोजन की जाती है।
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB Breakout with MA 100 Strategy", overlay=true)
// Parameter Bollinger Bands
length = input(20, title="BB Length")
stdDev = input(2.0, title="BB Standard Deviation")
// Hitung Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = stdDev * ta.stdev(close, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Hitung Moving Average 100
ma100 = ta.sma(close, 100)
// Logika untuk sinyal beli dan jual
longCondition = close > upperBB and close[1] <= upperBB[1]
shortCondition = close < lowerBB and close[1] >= lowerBB[1]
// Menentukan ukuran posisi (jumlah lot)
size = strategy.equity / close // Menentukan ukuran posisi berdasarkan ekuitas saat ini
// Eksekusi order
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=size)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=size)
// Menutup posisi ketika kondisi terbalik
if (longCondition and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
if (shortCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
// Plotting
plot(upperBB, color=color.red, title="Upper BB")
plot(lowerBB, color=color.green, title="Lower BB")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis BB")
plot(ma100, color=color.orange, title="MA 100")
// Menambahkan informasi ke grafik
bgcolor(longCondition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Buy Signal Background")
bgcolor(shortCondition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Sell Signal Background")