Perjalanan dari Programmer yang berpengalaman

Perjalanan dari Programmer yang berpengalaman

I. Pengantar

Perempuan takut menikah dengan pria yang salah, sedangkan pria takut masuk ke profesi yang salah. Kalimat ini benar-benar terukir di wajah saya. Saya lulus dari universitas dengan dua gelar sarjana dan bergabung dengan industri manufaktur di Cina, terlibat dalam desain perangkat lunak untuk industri tradisional (elektronika otomotif). Pada awalnya, saya menulis program pertama dengan asm, bekerja sama dengan pcb yang dirancang dengan bantuan pacar saya, dan menghasilkan paten produk dan penemuan pertama. Pada awalnya, saya pikir bahwa industri yang saya lakukan tidak ada duanya. Namun, saya secara bertahap menemukan bahwa ini tidak terjadi...

II. Internet+

Saya telah melakukan desain perangkat lunak mcu 8-bit, 16-bit dan 32-bit dari industri tradisional ke industri AI + saat ini. Ambang industri ini sangat tinggi, dan modal investasi dan periode waktu sangat besar. Tidak butuh waktu lama bagi industri Internet untuk menjadi populer, dan busa modal perlu dicerna. Internet plus diusulkan, dan Internet mulai menembus dan mengunyah industri tradisional secara bertahap. Big data, Internet of Things, Industri 4.0, transportasi cerdas v2x, dll, secara bertahap mengganggu keuntungan industri tradisional, memaksa mereka untuk meningkatkan dan mereformasi. Akibatnya, gaji keseluruhan industri tradisional tidak tinggi, terutama di kota-kota pusat, melompat dari satu lubang ke lubang lain hanya kecil, dan juga berisiko menaikkan pendapatan.

III. Masukan dan output individu

Pada jalur pertumbuhan programmer berpengalaman, mereka telah mengeksplorasi keuntungan setelah tidur dan realisasi pengetahuan. Saya telah melakukan beberapa proyek dengan teman-teman saya di waktu luang saya, seperti sistem manajemen baterai penyimpanan energi AGV, sistem pemantauan kendaraan berbasis 3G / 4G, pemindai batu, konsol pemisahan elektrolit, dan sebagainya. Pada akhirnya, mereka semua gagal. Saya bekerja keras di siang hari dan terjaga larut malam untuk bekerja. Saya menginvestasikan banyak waktu dan energi, bahkan membagi kepribadian, tetapi outputnya sangat buruk. Saya menulis buku putih dengan mitra saya. Kami mengalami VC dan menarik investasi. Saya bekerja sangat keras dengan mitra saya. Akhirnya, saya jatuh di jalan untuk implementasi produk dan gagal untuk bangkit. Dalam ringkasan pribadi, sulit bagi teknisi untuk memahami pasar sambil berfokus pada investasi aset. Tidak mudah untuk mendapatkan pelanggan, baik permintaan tidak diidentifikasi pada tahap awal atau pesanan dicuri. Proyek mungkin tidak dihargai jika banyak mitigasi risiko tidak dikendalikan dengan sangat baik.

IV. Proses memperoleh mata uang digital

Ketika mendengar tentang memperoleh Bitcoin, banyak orang mengatakan itu adalah skema Ponzi. Tapi saya tidak memiliki persepsi yang sesuai, jadi saya menghindari karena takut. Ketika saya kagum, Bitcoin telah meningkat ratusan kali. Seorang teman mengatakan bahwa dia telah mengatur mesin untuk memperoleh Litecoin dan dia menghasilkan uang setiap hari. Saya penasaran untuk mengetahui apa itu mesin, jadi saya pergi mengunjungi dan mempelajari secara khusus. Saya menemukan bahwa mesin itu benar-benar hal yang baik. Saya membeli mesin dan melemparkannya di sana. Saya tidak perlu merawatnya. Saya memulai mesin dan itu akan memperoleh koin segera. Setelah memeriksa dengan teman-teman, saya membeli mesin pertama ASIC untuk Litecoin. Pada saat itu, harga Litecoin adalah RMB 70 yuan. Menurut daya perhitungan dan harga 70 yuan, diperkirakan biaya dalam setengah tahun. Kami akan melihat apakah kita dapat menghitung harga koin yang keras dan tahan kebisingan, meskipun kita masih sangat senang. Pasar Bitcoin panas, dan pasar akuisisi panas. Lagi pula, kami pandai membuat mesin akuisisi dengan menggabungkan perangkat keras, struktur dan perangkat lunak dengan teman-teman. Kami menghubungi beberapa produsen chip ASIC, salah satu perusahaan lokal, yang memiliki persyaratan tinggi untuk jumlah pesanan minimum chip. Batch minimum adalah 10k, dan bahkan chip untuk evaluasi uji coba tidak diberikan. Dalam kondisi bahwa ambang teknis tidak dapat diprediksi, kami belum dapat mengetahui seberapa besar pasarnya, dan tidak mungkin menginvestasikan begitu banyak uang. Apakah melewatkan kesempatan atau menghindari lubang dengan sempurna (lihat Kao Mao) tidak diketahui. Harga koin naik dan turun. Bagi mereka yang belum berpartisipasi di pasar, mereka tidak memiliki rasa risiko. Akhirnya, Litecoin turun menjadi 7 yuan, mesin pengakuisisi ditutup untuk sementara waktu, dan akhirnya, kami menemukan tempat untuk memperoleh mata uang digital secara diam-diam. Pada saat penutupan, kami telah mengumpulkan 200-300 Litecoin. Kami sama sekali tidak menjualnya, ada terlalu banyak untuk lindung nilai, jadi kami kehilangan segalanya. Sejak itu, saya tidak pernah memperhatikan mesin pengakuisisi dan harga koin.

Kecelakaan tanpa rebound

Seperti angin musim semi tiba-tiba

Pada paruh pertama tahun 2017, seorang teman memberi tahu saya bahwa Litecoin telah melampaui angka 100. Saya bangun segera, membuka komputer untuk memeriksa harga. Wow, saya membuat anggaran yang seimbang, dan menghasilkan, saya senang. Saya memindahkan mata uang dari dompet ke bursa, dan menonton pasar setiap hari, 150, 100, 120. Sayangnya, 150 akan dijual. Psikologi leek tercermin sepenuhnya... Akhirnya, itu dijual seharga 500 CNY. Namun, saya menjual di titik awal pasar bull... Menghibur diri sendiri tanpa penyesalan [meneteskan air mata].

Dijual pada awal pasar bull

Karena mesin akuisisi menjadi besi limbah, saya berbagi uang dengan mitra, yang dianggap sebagai investasi yang sukses. saya menarik modal utama*2, dan menyimpan sisanya sebagai modal perdagangan saya. mulai saat itu, saya melangkah ke mata uang digital sendiri dan tidak pernah keluar...

VI. Masuk ke mata uang digital

Pasar banteng 17 tahun benar-benar pasar banteng. Pada jam 12 sore, saya menemukan bahwa sebagian besar pemegang koin datang untuk menggerakkan batu bata. Saya bergabung dengan kelompok QQ, dan saya melihat bahwa anggota kelompok meningkat dari 200 menjadi 1000, dan sebagian besar orang yang datang untuk belajar menggerakkan batu bata. Beberapa orang menghasilkan banyak setiap hari ketika mereka menggerakkan batu bata, sementara yang lain dapat menghasilkan sedikit. Saya belajar html dari awal. js telah membuat situs perbandingan pasar pertama bagi semua orang untuk menemukan perbedaan harga. Referensi internal

Ketika menggerakkan batu bata, saya belajar bahwa sangat populer untuk menggerakkan batu bata dengan cara terprogram. Perbedaan harga 5% ditemukan di mana-mana, dan tidak ada banyak intervensi manual, itu adalah untuk memindahkan uang dari satu tempat ke tempat lain, yang dapat menggandakan pengembalian dalam beberapa hari. Jadi kami memulai apa yang disebut perjalanan kuantitatif. Sejak 4 September 2017, semakin banyak robot merampok datang, dan perbedaan harga dipersempit menjadi jumlah yang sangat kecil, penggerak batu bata manusia pada dasarnya dikalahkan oleh robot.

VII. Jalan menuju kuantifikasi

brick moving di pasar bull benar-benar zaman keemasan, tetapi masa baik tidak lama. Berbagai robot terlibat dan ruang keuntungan tertekan. Saat ini, robot yang dapat memindahkan batu bata bersaing untuk biaya layanan. Siapa pun yang memiliki biaya layanan yang lebih rendah akan memiliki kesempatan. Berikut adalah kode dari dua veteran untuk referensi: Great Z dan Bayam memiliki persimpangan:

Great z - Multi-platform Hedge Stable Arbitrage V2.1. js (open source di FMZ telah dihapus, jika tidak sesuai, Anda dapat menghubungi kami untuk menghapus tautan dalam teks) (https://github.com/beaquant/strategies/blob/master/Multi-platform Hedging Stable Swaps V2.1.js)

Bayam - bitcoin-arbitrage (https://github.com/philsong/bitcoin-arbitrage)

Bayam - burung gagak (Versi yang ditingkatkan, Bayam telah menghapus kode, jika tidak sesuai, Anda dapat menghubungi kami untuk menghapus tautan dalam teks) (https://github.com/beaquant/crypto-raven)

Untuk lebih banyak strategi open source, klik di sini (https://github.com/fmzquant/strategies)

Saya telah menjalankan grid, bergerak batu bata, leek harvester pada platform FMZ langsung, di mana strategi open source dapat dijalankan langsung dengan parameter dikonfigurasi. grid shorting rusak berulang kali pada tahun 2019. setelah beberapa penyesuaian, saya menyerah. kemudian saya membuat grid tak terbatas yang sama dan akhirnya gagal berkali-kali. Mesin pemanen bawang putih dibuka pada periode ketika platform perdagangan mulai tidak memiliki biaya layanan. Namun, pasar telah berubah dari masa lalu. Mesin pemanen bawang putih telah dipanen dan dibuka beberapa kali, tetapi tidak ideal. Moving bricks adalah semacam kebahagiaan. Apakah itu memindahkan batu bata di spot-futures, memindahkan batu bata di spot-futures.

VIII. Pembuatan Pasar

Saya selalu menyukai kesenangan, tetapi saya tidak ingin begitu lambat. Saya mulai membuat pasar dengan pembuat frekuensi tinggi, kaki tunggal dan kaki ganda. Ide inti pembuatan pasar adalah untuk menemukan pasar yang relevan. Karena ada banyak robot menggerakkan batu bata, harga pasar cenderung konsisten. Fluktuasi pasar yang besar sering disebabkan oleh satu pasar, dan reaksi rantai menyebar ke pasar lain. Secara umum, harga pasar akan bereaksi lebih cepat di beberapa platform teratas. Platform lain mengikuti harga platform teratas. Karena platform teratas ini memiliki dana yang dapat mempengaruhi pasar, dan ketika mereka mendapatkan beberapa pesan, mereka berubah menjadi orang dalam (lihat perdagangan frekuensi tinggi) dan bekerja sama ke satu arah di pasar. Untuk hubungan mikro pasar, silakan lihat (https://medium.com/digitalassetresearch/an-analysis-of-price-discovery-in-bitcoin-spot-markets-7563fbf1c890)

Let the market price of A be P* and the market price of B be P. When you have order book data, P*&P can be obtained by using mid=(ask+bid)/2.
First, determine the true value of the product in the B market V (value)=P+Alpha
P is the mid price of market B. Assuming that the market is an inefficient market, the price does not reflect the real value of the product. The real value is V, and the difference between the two is Alpha. Since we now assume that the lead-follower relationship between A and B has been determined, in this example, Alpha can be estimated by using the moving average (MA) of P* - P. If Alpha=0.1 and P=1, then V=1.1, that is to say, the price of B market is very cheap, only 1 yuan, while the actual value of this product is 1.1 yuan.

Setelah saya telah membuat lebih dari 6 versi pembuat pasar, saya masih tidak bisa mengalahkan scalping HGG, dan saya masih tidak dapat membuat keuntungan, let it on hold.

Untuk kecepatan yang lebih tinggi, saya telah menemukan banyak cara untuk mendapatkan alamat IP asli dari pertukaran dan alamat IP internal dari pertukaran untuk mengurangi latensi jaringan... Ini adalah bagaimana saya mendapatkan keterampilan pembuatan pasar dan pemeliharaan (selamat datang bos~)

IX. Ambil pasar

Setelah kegagalan pembuatan pasar, saya masih tidak menyerah dalam pikiran saya. Saya menemukan bahwa strategi mengambil pasar dari sumber terbuka harus menjadi strategi yang saya cari. Setelah melihatnya, saya tercerahkan dan mulai bekerja segera. Bot nyata digunakan untuk menyesuaikan parameter dan perdagangan dengan uang riil. Ada parameter yang menghasilkan keuntungan 3% dalam satu hari, pengembalian relatif (pengembalian - kenaikan harga mata uang) adalah 2,5%, dan pengembalian relatif tertinggi adalah 9%. Pada akhirnya, setelah menjalankan dengan parameter yang sama, tidak ada keuntungan yang baik. Strategi ini adalah mengambil pesanan berjalan perlahan, yang mirip dengan pemimpin vs pengikut dalam pembuatan pasar di atas. Namun, harga pasar berubah dengan sangat cepat, dan beberapa pembuat pasar bereaksi sedikit lebih cepat daripada yang lain - situasi sebenarnya pada dasarnya tidak dapat dihindari. Seperti sebelumnya, harga pasar pasif Anda selalu sedikit lebih tinggi dari harga pasar aktif Anda. Jika harga aktif Anda satu sen lebih baik dari harga pasif, maka ketika harga pasif Anda berubah, harga pasar aktif Anda juga akan berubah. Apa yang harus Anda lakukan di sini hampir cukup. Sekarang, pasar telah mengalami perubahan cepat. Ketika Anda mengubah kutipan untuk beradaptasi dengan pasar baru, Anda mungkin menemukan bahwa beberapa orang pesanan pasif belum dibatalkan tepat waktu, dan mereka memenuhi harga yang Anda bersedia mengambil inisiatif untuk menutup.

X. Sistem pengujian balik

Pasar berubah, dan satu set parameter mungkin tetap untuk jangka waktu tertentu. sulit untuk menemukan parameter yang menguntungkan, terutama strategi pembuatan pasar. sangat memakan waktu dan mahal untuk melakukan verifikasi bot nyata. saat ini, data posisi pembukaan sedang direkam dan sistem backtesting sedang dibangun.

Sumber terbuka dari kode rekaman data adalah di github, selamat datang (https://github.com/goex-top/market_data_collector)

Sistem backtesting di level Ticker masih dieksplorasi. secara pribadi, saya pikir perlu diperbarui, yaitu, selama backtesting, order tidak bisa ditutup pada harga yang dikirim oleh strategi, tetapi harus ditutup sesuai dengan data posisi pembukaan. setelah semua, harga pengiriman order telah meningkat banyak slippage.

XI. Ringkasan

Ada pepatah yang mengatakan bahwa saya telah menagih uang tetapi tidak pernah menarik uang dalam mata uang digital. Meskipun ini sedikit mengejek diri sendiri, itu benar-benar realistis bagi saya. Di jalan perdagangan kuantitatif, saya tidak bisa kembali. Saya tidak akan berhenti sampai kerugian berakhir.