Strategi perdagangan kuantitatif menggunakan indeks tertimbang volume perdagangan

Strategi perdagangan kuantitatif menggunakan indeks tertimbang volume perdagangan

Apa indeks tertimbang volume perdagangan?

Volume weighted index adalah indeks investasi, di mana setiap investasi mempengaruhi indeks secara proporsional terhadap volume perdagangan masing-masing target investasinya. Tambahkan volume perdagangan setiap investasi dalam indeks dan bagi dengan total investasi untuk menentukan nilai indeks. Investasi dengan volume perdagangan yang lebih tinggi akan memberikan lebih banyak bobot daripada investasi dengan volume perdagangan yang lebih rendah, sehingga akan lebih mengindikasikan kinerja indeks.

Penjelasan rinci tentang indeks tertimbang volume perdagangan

Dalam indeks volume perdagangan tertimbang, dampak investasi dari $ 110 hingga $ 120 pada indeks akan lebih besar daripada yang dari $ 10 hingga $ 20. Bahkan jika kenaikan ini tidak sebesar yang pada harga rendah, investasi dengan volume perdagangan tinggi akan memiliki dampak yang lebih besar pada indeks atau arah keseluruhan.

Sebagai contoh, Dow Jones Industrial Average (DIJA) adalah salah satu investasi tertimbang volume perdagangan yang paling populer, yang terdiri dari 30 investasi atau komponen yang berbeda.

Indeks tertimbang lainnya

Selain indeks tertimbang volume perdagangan, jenis indeks tertimbang dasar lainnya termasuk indeks tertimbang nilai dan indeks tidak tertimbang. Untuk indeks tertimbang nilai, seperti yang ada dalam seri indeks strategis MSCI, jumlah target investasi yang dikeluarkan adalah faktor. Untuk menentukan berat setiap target investasi dalam indeks tertimbang nilai, volume perdagangan target investasi dikalikan dengan jumlah target investasi yang dikeluarkan. Misalnya, jika Investasi A memiliki 5.000.000 saham yang dikeluarkan dan volume perdagangan adalah $ 15, beratnya dalam indeks adalah $ 750.000.000. Jika volume perdagangan Investasi B adalah $ 30, tetapi hanya 1.000.000 saham yang telah dikeluarkan, beratnya adalah $ 30.000.000. Oleh karena itu, dalam indeks tertimbang nilai, Investasi A akan lebih mengindikasikan bagaimana indeks berubah daripada Investasi B.

Dalam indeks yang tidak tertimbang, semua investasi memiliki dampak yang sama pada indeks, terlepas dari volume investasi atau volume perdagangan mereka. Setiap perubahan volume dalam indeks didasarkan pada persentase pengembalian setiap komponen. Misalnya, jika Investasi A meningkat 30%, Investasi B meningkat 20%, Investasi C meningkat 10%, dan indeks meningkat 20%, atau 30+20+10/3, yaitu jumlah target investasi dalam indeks.

Jenis indeks tertimbang lainnya adalah indeks tertimbang nilai pasar, di mana pangsa setiap target investasi didasarkan pada nilai pasar target investasi yang dikeluarkan. Jenis indeks tertimbang lainnya termasuk bobot pendapatan, bobot dasar, dan penyesuaian mengambang.

Penerapan strategi indeks tertimbang volume perdagangan pada platform FMZ Quant

Berdasarkan konsep dasar di atas, kami memiliki pemahaman umum tentang prinsip dasar dan mekanisme operasi strategi ini. Selanjutnya, kami akan menyebarkannya ke platform FMZ Quant untuk menerapkan strategi ini di pasar mata uang digital. Kami masih menggunakan MyLanguage yang mudah untuk pemrograman.

• Periode data: beberapa periode
• Target pengujian back-testing: berjangka OKEX
• Jenis kontrak: this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Untuk kode sumber strategi, silakan lihat:https://www.fmz.com/strategy/128125.