ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini bertujuan untuk menangkap pergerakan harga dalam jangka pendek dengan menggunakan kombinasi Bollinger Bands (BB), Moving Averages (MA) dan Relatively Strong Indices (RSI) untuk melakukan perdagangan multi-head. Strategi ini melakukan entry multi-head ketika harga lebih tinggi dari track and moving average dan RSI menunjukkan status oversold. Strategi ini mengelola risiko dan mengunci keuntungan dengan persentase stop loss dan stop loss, dan menyesuaikan harga entry berdasarkan tingkat akun Bybit pedagang untuk mempertimbangkan dampak komisi.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
- Blink: Ketika harga naik, pasar mungkin akan naik.
- Moving Average: Harga lebih tinggi dari Moving Average, menunjukkan tren naik.
- Indeks Relatif Lemah: Ketika RSI berada di bawah titik oversold, ini menunjukkan bahwa pasar mungkin akan berbalik dan harga mungkin akan naik.
Strategi ini dilakukan dengan menggabungkan ketiga indikator ini, ketika harga menembus Brin Belt dan berada di atas rata-rata bergerak, dan RSI berada di zona oversold, strategi ini menganggap bahwa pasar mungkin memiliki peluang untuk naik, sehingga melakukan entry multi-head. Pada saat yang sama, strategi ini menetapkan harga stop loss dan stop loss untuk mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan.
Keunggulan Strategis
- Kombinasi beberapa indikator: Strategi ini mencakup Brinks, Moving Averages, dan RSI, memberikan analisis pasar yang lebih komprehensif.
- Pelacakan tren: Strategi dapat mengidentifikasi tren pasar saat ini melalui Brinks dan Moving Averages.
- Sinyal oversold: Menggunakan indikator RSI untuk mengidentifikasi potensi oversold dan menangkap kemungkinan kesempatan untuk membalikkannya.
- Manajemen risiko: Strategi ini mengatur stop loss dan stop loss berdasarkan persentase untuk membantu mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan.
- Pertimbangan komisi: Harga masuk disesuaikan dengan tingkat akun Bybit pedagang untuk mempertimbangkan dampak komisi.
Risiko Strategis
- Kesalahan sinyal: Indikator teknis apa pun dapat menghasilkan sinyal yang salah, yang menyebabkan strategi melakukan perdagangan yang tidak perlu.
- Pasar berfluktuasi: Pasar dapat mengalami fluktuasi besar dalam jangka pendek, yang menyebabkan stop loss dipicu atau kehilangan potensi keuntungan.
- Trend reversal: Strategi mengasumsikan bahwa tren saat ini akan berlanjut, tetapi pada kenyataannya tren dapat berbalik secara tiba-tiba dan menyebabkan kerugian.
- Dampak komisi: Meskipun strategi memperhitungkan komisi, seringnya transaksi dapat menyebabkan peningkatan biaya komisi yang mempengaruhi pendapatan keseluruhan.
Arah optimasi strategi
- Optimasi parameter: Optimasi parameter untuk Brinks, Moving Averages, dan RSI untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
- Kombinasi multi-ruang: Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan kondisi perdagangan kosong untuk memanfaatkan peluang pasar yang berbeda.
- Stop Loss Dinamis: Mengatur stop loss dan stop loss level sesuai dengan dinamika volatilitas pasar untuk lebih mengontrol risiko dan mengunci keuntungan.
- Kombinasi indikator lain: pertimbangkan untuk memperkenalkan indikator teknis lainnya, seperti MACD, ATR, dll, untuk meningkatkan keandalan strategi.
- Pengelolaan dana: Mengoptimalkan metode pengelolaan dana, seperti penyesuaian ukuran posisi sesuai dengan risiko, untuk meningkatkan keuntungan setelah penyesuaian risiko strategi.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan kombinasi Brin-band, Moving Average dan RSI untuk mengidentifikasi peluang perdagangan beruntun dalam jangka pendek. Strategi ini menggunakan Brin-band dan Moving Average untuk menentukan tren, menggunakan RSI untuk mengidentifikasi oversold, dan mengatur stop loss untuk mengelola risiko. Strategi ini mempertimbangkan pengaruh komisi dan disesuaikan dengan tingkat akun Bybit pedagang.
/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@BryanAaron
//@version=5
strategy("Bybit . BB Short-Term Trading Strategy - Long Only", overlay=true)
// Input parameters
bbLength = input(45, title="BB Length")
bbMultiplier = input(1.0, title="BB Multiplier")
maLength = input(90, title="MA Length")
rsiLength = input(5, title="RSI Length")
rsiUpperThreshold = input(85, title="RSI Upper Threshold")
rsiLowerThreshold = input(45, title="RSI Lower Threshold")
slPerc = input(2.0, title="Stop Loss %")
tpPerc = input(4.0, title="Take Profit %")
bybitAccountLevel = input.string("VIP 0", title="Bybit Account Level", options=["VIP 0", "VIP 1", "VIP 2", "VIP 3", "VIP 4"])
// Calculate Bollinger Bands
[bbMiddle, bbUpper, bbLower] = ta.bb(close, bbLength, bbMultiplier)
// Calculate moving average
ma = ta.sma(close, maLength)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Trading conditions
longCondition = close > bbUpper and close > ma and rsi < rsiLowerThreshold
shortCondition = close < bbLower and close < ma and rsi > rsiUpperThreshold
// Entry and exit signals
var bool longEntry = false
var bool shortEntry = false
if (longCondition and not longEntry)
longEntry := true
shortEntry := false
else if (shortCondition and not shortEntry)
shortEntry := true
longEntry := false
else if (not longCondition and not shortCondition)
longEntry := false
shortEntry := false
// Set commission based on Bybit account level
commissionPerc = switch bybitAccountLevel
"VIP 0" => 0.075
"VIP 1" => 0.065
"VIP 2" => 0.055
"VIP 3" => 0.045
"VIP 4" => 0.035
=> 0.075
// Adjust entry prices based on commission
longEntryPrice = close * (1 + commissionPerc / 100)
shortEntryPrice = close * (1 - commissionPerc / 100)
// Calculate stop loss and take profit prices
longStopPrice = longEntryPrice * (1 - slPerc / 100)
longProfitPrice = longEntryPrice * (1 + tpPerc / 100)
shortStopPrice = shortEntryPrice * (1 + slPerc / 100)
shortProfitPrice = shortEntryPrice * (1 - tpPerc / 100)
// Plot signals
plotshape(longEntry, title="Long Entry", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, color=color.green)
plotshape(shortEntry, title="Short Entry", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.red)
// Entry and exit
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=longEntryPrice, stop=longStopPrice, comment="Long Entry")
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longProfitPrice, stop=longStopPrice, comment="Long Exit")
else if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=shortEntryPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short Entry")
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortProfitPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short Exit")
else
strategy.close_all(comment="Close All")
// Plot Bollinger Bands
plot(bbUpper, color=color.blue, title="BB Upper")
plot(bbMiddle, color=color.orange, title="BB Middle")
plot(bbLower, color=color.blue, title="BB Lower")
// Plot moving average
plot(ma, color=color.purple, title="MA")