ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan berjangka dinamis yang didasarkan pada beberapa indikator teknis, terutama menggabungkan fitur pelacakan tren dan operasi berjangka. Strategi ini mencari peluang perdagangan yang menguntungkan di pasar melalui kolaborasi dengan beberapa indikator teknis seperti EMA, ADX, RSI, dan MACD. Sistem ini menggunakan stop loss dan batch stop yang dinamis untuk mengelola risiko dan keuntungan.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada beberapa elemen kunci:
- Pengertian tren: Menggunakan hubungan silang EMA55 dan EMA144 untuk menentukan arah tren pasar, dan digabungkan dengan kekuatan indikator ADX (<<30) untuk konfirmasi tren.
- Waktu masuk: Identifikasi zona overbought dan oversold melalui indikator RSI ((Oversold 45, Oversold 55), digunakan untuk menilai peluang buyback dan rebound.
- Mekanisme stop loss: Menggunakan stop loss dinamis berbasis ATR, stop loss jarak 1,5 kali ATR, dapat disesuaikan sesuai dengan fluktuasi pasar.
- Strategi keuntungan: menggunakan 50 siklus harga tertinggi / terendah sebagai target stop loss, menggunakan 50% posisi stop loss dengan cara batch.
Keunggulan Strategis
- Validasi multi-indikator: meningkatkan keandalan sinyal perdagangan dengan menggunakan kombinasi beberapa indikator seperti EMA, ADX, RSI, dll.
- Manajemen risiko dinamis: Stop loss dinamis berbasis ATR dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda, memberikan kontrol risiko yang lebih baik.
- Keuntungan bertahap: Menggunakan metode batch-stop, Anda dapat mengunci sebagian dari keuntungan Anda dan tidak keluar terlalu cepat dari situasi yang kuat.
- Konfirmasi tren: Tambahkan filter pada indikator ADX untuk menghindari perdagangan yang sering terjadi di pasar yang bergejolak.
Risiko Strategis
- Risiko terobosan palsu: kesalahan penilaian dapat terjadi ketika pasar bergejolak, disarankan untuk meningkatkan konfirmasi volume transaksi.
- Slip loss: Stop loss yang dinamis dapat mengalami slippage yang lebih besar ketika pasar berfluktuasi dengan cepat.
- Kerugian horizontal: Meskipun ada penyaringan ADX, kerugian kecil dapat terjadi secara berturut-turut di pasar yang bergoyang.
- Sinyal keterlambatan: Kombinasi beberapa indikator dapat menyebabkan keterlambatan sinyal masuk, melewatkan waktu terbaik untuk membangun posisi.
Arah optimasi strategi
- Optimasi parameter indikator: disarankan untuk mengoptimalkan parameter seperti siklus EMA, RSI threshold, dan lain-lain.
- Optimasi Stop Loss: Pertimbangkan untuk meningkatkan Stop Loss Mobile untuk lebih melindungi keuntungan.
- Manajemen posisi: disarankan untuk memperkenalkan sistem manajemen posisi yang beradaptasi dengan fluktuasi.
- Adaptabilitas pasar: dapat menambahkan klasifikasi lingkungan pasar, menggunakan kombinasi parameter yang berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda.
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang utuh dengan sinergi dari beberapa indikator teknis. Strategi ini berfokus pada penangkapan tren, tetapi juga mementingkan pengendalian risiko, menyeimbangkan risiko dan keuntungan melalui stop loss dan stop loss secara dinamis. Meskipun ada ruang untuk optimasi, secara keseluruhan ini adalah strategi perdagangan yang logis dan praktis.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("专业级交易系统", overlay=true, max_labels_count=500)
// ===== 参数设置 =====
x1 = input.float(1.5,"atr倍数",step=0.1)
x2 = input.int(50,"k线数量",step=1)
// EMA参数
ema55_len = input.int(55, "EMA55长度")
ema144_len = input.int(144, "EMA144长度")
// ADX参数
adx_len = input.int(14, "ADX长度")
adx_threshold = input.float(30.0, "ADX趋势过滤")
// RSI参数
rsi_len = input.int(14, "RSI长度")
rsi_oversold = input.float(45.0, "RSI超卖阈值")
rsi_overbuy = input.float(55.0, "RSI超买阈值")
// MACD参数
macd_fast = input.int(12, "MACD快线")
macd_slow = input.int(26, "MACD慢线")
macd_signal = input.int(9, "MACD信号线")
// ===== 指标计算 =====
// EMA计算
ema55 = ta.ema(close, ema55_len)
ema144 = ta.ema(close, ema144_len)
// ADX计算（使用标准函数）
[di_plus, di_minus, adx] = ta.dmi(adx_len, adx_len)
// RSI计算
rsi = ta.rsi(close, rsi_len)
// MACD计算（修正参数顺序）
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, macd_fast, macd_slow, macd_signal)
// ===== 信号逻辑 =====
// 趋势条件：EMA55 > EMA144 且 ADX > 30
trendCondition = ema55 > ema144 and adx > adx_threshold
trendConditions = ema55 < ema144 and adx > adx_threshold
// 回调条件：RSI < 45 且 MACD柱状线 > -0.002
pullbackCondition = rsi < rsi_oversold
pullbackConditions = rsi > rsi_overbuy
// 综合信号
entrySignal = trendCondition and pullbackCondition
entrySignals = trendConditions and pullbackConditions
// ===== 可视化 =====
// 绘制EMA
plot(ema55, "EMA55", color=color.new(#FFA500, 0))
plot(ema144, "EMA144", color=color.new(#008000, 0))
//plotshape(series=entrySignal,title="买入信号",location=location.belowbar,color=color.new(color.green, 0),style=shape.labelup,text="BUY",textcolor=color.new(color.white, 0))
s = strategy.position_avg_price ,s1 = strategy.position_size
le = false
le := low < ema144 and low[1] > ema144 and ema55 > ema144 ? true : s1 > 0 ? false : le[1]
se = false
se := high > ema144 and high[1] < ema144 and ema55 < ema144 ? true : s1 < 0 ? false : se[1]
if entrySignal and low < ema144 and close > ema144
strategy.entry("l",strategy.long)
strategy.exit("止盈一半","l",limit= ta.highest(x2),qty_percent = 50)
if s1 > 0 and low < (close - x1*ta.atr(12))[1]
strategy.close_all("动态止损")
if entrySignals and high > ema144 and close < ema144
strategy.entry("s",strategy.short)
strategy.exit("止盈一半","s",limit = ta.lowest(x2),qty_percent = 50)
if s1 < 0 and high > (close + x1*ta.atr(12))[1]
strategy.close_all("动态止损")
//plotshape(series=entrySignal,title="买入信号",location=location.belowbar,color=color.new(color.green, 0),style=shape.labelup,text="BUY",textcolor=color.new(color.white, 0))
//plot(close+x1*ta.atr(12))
//plot(close-x1*ta.atr(12))
//bgcolor(le ? color.red:na)