戦略2 高い点差を消す
作者: リン・ハーン区分量化, 2020年4月9日 21:44:22タグ:バイナンス
メディアの報道によると,FMZの公開戦略と,警備隊の支援に感謝している. この記事へのトラックバック一覧です. 1、多くの友達がデフォルトで10倍と20倍をレバレッジしているので,この戦略は全格局モードで,一枚のコインブレイクポジションは破壊されます. 2、もしコインプールに超高値超低値があり,特殊なコインの場合,人々を引きずり下ろし,全体的な戦略は容易には失敗する.したがって,私はインデックスを計算するときに最高値を取り除いて,最低値を取り除いて,インデックスをより公平に計算します. 特別通貨が正常に戻り,通常購入が可能になるまで. 注意: 条件の制限により,このポリシーは再テストされていません. 参照のみです. 損失については,一切責任を負いません!
重要な内容!!
- この研究をご覧下さいhttps://www.fmz.com/digest-topic/5294・戦略原理,リスク,取引のフィルタリング方法,パラメータ設定方法,開場率,総資金の割合などについて理解する.
- 前回の研究報告はダウンロードして自分の研究環境にアップロードする必要があります. 実際の変更は実行されます. このレポートを読んでいたら,最近最新の週間のデータを更新します.
- 戦略は直接復習できません 研究環境で復習する必要があります。
- 策略コードとデフォルトパラメータは研究のみで,実体操作は慎重でリスクを負う必要があります.
- コードが公開され,自作で変更できます. 問題があればコメント・フィードバックを歓迎します. 発明者交流群 (研究報告には加入方法があります) に参加してください.
- 戦略は全倉型で行う必要があります.戦略はBinanをサポートし,ロボットを作成するときにデフォルトで取引ペアとK線周期を使用することもできます.
戦略の原理
コイン-ビットコイン価格インデックスより高い価格で空売りするコイン,インデックスより低い価格で空売りするコイン,偏差が大きいほど,ポジションが大きい. この戦略はヘッジがなく,BTCも取引元に追加できます. 過去2ヶ月間のパフォーマンス (約3倍のレバレッジ,データ更新4.8):
戦略的論理
1. 市場と口座保持を更新し,初回運用で初期価格を記録する (新規加入した通貨は加入時の計算) 2.インデックスを更新,インデックスはコイン-ビットコイン価格インデックス = mean ((sum)) (コインの価格/ビットコインの価格) / (コインの初期価格/ビットコインの初期価格)) 3. 偏差指数判断により空き作業を増やし,偏差の大きさによってポジションを判断する 4. 注文の開始,注文量については,アイス山の委託により決定され,対価取引 (購入・販売価格) に基づく.注文を押した直後に撤回します (だから,多くの撤回が失敗した注文が見えます. 5.再次循环
戦略パラメータ
- Trade_symbols: 取引される通貨は,研究プラットフォームに基づいて自己フィルタリングが必要で,BTCに加入することができます.
- Trade_value: コインが持てる価値は,自分の投資した総資金に基づいて決定され,研究環境の反測によってレバレッジの大きさを判断する必要があります.
- Adjust_value: 契約値 (USDT料金) 調整偏差値,過剰な調整が遅い,20以下になれない,そうでなければ最小取引に達しない
- Ice_value: アイスマンの委託値,同じく20以下にはならない.実際に選択する Adjust_value/Ice_value のうち小さいものを選択します.
- Reset: 過去のデータをリセットする
戦略的リスク
コインが独立市場から脱出した場合,例えば指数相関で数倍上昇した場合,そのコインに大量に空置所が蓄積され,同様の大幅な減少が戦略的に大量に作動させることを注意する.
//向上偏离最大的币的索引
var highIndex=0;
//向下偏离最大的币的索引
var lowIndex=0;
var trade_symbols = Trade_symbols.split(',')
var symbols = trade_symbols
var index = 1 //指数
if(trade_symbols.indexOf('BTC')<0){
symbols = trade_symbols.concat(['BTC'])
}
var update_profit_time = 0
var assets = {}
var trade_info = {}
var exchange_info = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo')
if(!exchange_info){
Log('无法连接网络')
return
}
exchange_info = JSON.parse(exchange_info)
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
if(symbols.indexOf(exchange_info.symbols[i].baseAsset) > -1){
assets[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {amount:0, hold_price:0, value:0, bid_price:0, ask_price:0,
btc_price:0, btc_change:1,btc_diff:0,
realised_profit:0, margin:0, unrealised_profit:0}
trade_info[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {minQty:parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty),
priceSize:parseInt((Math.log10(1.1/parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)))),
amountSize:parseInt((Math.log10(1.1/parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize))))
}
}
}
assets.USDT = {unrealised_profit:0, margin:0, margin_balance:0, total_balance:0, leverage:0, update_time:0}
function updateAccount(){ //更新账户和持仓
var account = exchange.GetAccount()
var pos = exchange.GetPosition()
if (account == null || pos == null ){
Log('update account time out')
return
}
assets.USDT.update_time = Date.now()
for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
assets[trade_symbols[i]].margin = 0
assets[trade_symbols[i]].unrealised_profit = 0
assets[trade_symbols[i]].hold_price = 0
assets[trade_symbols[i]].amount = 0
assets[trade_symbols[i]].unrealised_profit = 0
}
for(var j=0; j<account.Info.positions.length; j++){
var pair = account.Info.positions[j].symbol
var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
assets[coin].margin = parseFloat(account.Info.positions[j].initialMargin) + parseFloat(account.Info.positions[j].maintMargin)
assets[coin].unrealised_profit = parseFloat(account.Info.positions[j].unrealizedProfit)
}
assets.USDT.margin = _N(parseFloat(account.Info.totalInitialMargin) + parseFloat(account.Info.totalMaintMargin),2)
assets.USDT.margin_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalMarginBalance),2)
assets.USDT.total_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance),2)
assets.USDT.unrealised_profit = _N(parseFloat(account.Info.totalUnrealizedProfit),2)
assets.USDT.leverage = _N(assets.USDT.margin/assets.USDT.total_balance,2)
if(pos.length > 0){
pos = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
for(var k=0; k<pos.length; k++){
var pair = pos[k].symbol
var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
assets[coin].hold_price = parseFloat(pos[k].entryPrice)
assets[coin].amount = parseFloat(pos[k].positionAmt)
assets[coin].unrealised_profit = parseFloat(pos[k].unRealizedProfit)
}
}
}
function updateIndex(){ //更新指数
var init_prices = {}
if(!_G('init_prices') || Reset){
for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
init_prices[trade_symbols[i]] = (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
}
Log('保存启动时的价格')
_G('init_prices',init_prices)
}else{
init_prices = _G('init_prices')
var temp = 0
highIndex=0;
lowIndex=0;
var highChange;var lowChange;
//本次计算找出最大偏离的高低分
for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
assets[trade_symbols[i]].btc_price = (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
if(!init_prices[trade_symbols[i]]){
Log('添加新的币种',trade_symbols[i])
init_prices[trade_symbols[i]] = assets[trade_symbols[i]].btc_price
_G('init_prices',init_prices)
}
assets[trade_symbols[i]].btc_change = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_price/init_prices[trade_symbols[i]],4)
if(i==0){
highChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
lowChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
}
if(highChange<assets[trade_symbols[i]].btc_change){
highChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
highIndex=i;
}
if(lowChange>assets[trade_symbols[i]].btc_change){
lowChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
lowIndex=i;
}
}
for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
assets[trade_symbols[i]].btc_price = (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
assets[trade_symbols[i]].btc_change = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_price/init_prices[trade_symbols[i]],4)
if(i!=lowIndex&&i!=highIndex){ //去掉高低分的影响
temp += assets[trade_symbols[i]].btc_change
}
}
//因为去掉了最高最低分，所以减2
index = _N(temp/(trade_symbols.length-2), 4)
}
}
function updateTick(){ //更新行情
var ticker = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker')
try {
ticker = JSON.parse(ticker)
}catch(e){
Log('get ticker time out')
return
}
for(var i=0; i<ticker.length; i++){
var pair = ticker[i].symbol
var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
assets[coin].ask_price = parseFloat(ticker[i].askPrice)
assets[coin].bid_price = parseFloat(ticker[i].bidPrice)
assets[coin].ask_value = _N(assets[coin].amount*assets[coin].ask_price, 2)
assets[coin].bid_value = _N(assets[coin].amount*assets[coin].bid_price, 2)
}
updateIndex()
for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
assets[trade_symbols[i]].btc_diff = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_change - index, 4)
}
}
function trade(symbol, dirction, value){ //交易
if(Date.now()-assets.USDT.update_time > 10*1000){
Log('更新账户延时，不交易')
return
}
var price = dirction == 'sell' ? assets[symbol].bid_price : assets[symbol].ask_price
var amount = _N(Math.min(value,Ice_value)/price, trade_info[symbol].amountSize)
if(amount <= trade_info[symbol].minQty){
Log(symbol, '合约价值偏离或冰山委托订单的大小设置过小，达不到最小成交, 至少需要: ', _N(trade_info[symbol].minQty*price,0))
return
}
exchange.IO("currency", symbol+'_'+'USDT')
exchange.SetContractType('swap')
exchange.SetDirection(dirction)
var f = dirction == 'buy' ? 'Buy' : 'Sell'
var id = exchange[f](price, amount, symbol)
if(id){
exchange.CancelOrder(id) //订单会立即撤销
}
}
function updateStatus(){ //状态栏信息
var table = {type: 'table', title: '交易对信息更新',
cols: ['Symbol', 'amount', 'hold_price', 'price', 'diff', 'value', 'margin', 'unrealised_profit'],
rows: []}
var infoList;
for (var i=0; i<symbols.length; i++){
var price = _N((assets[symbols[i]].ask_price + assets[symbols[i]].bid_price)/2, trade_info[symbols[i]].priceSize)
var value = _N((assets[symbols[i]].ask_value + assets[symbols[i]].bid_value)/2, 2)
if(i==lowIndex){
infoList = [symbols[i]+"Low", assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)]
}else if(i==highIndex){
infoList = [symbols[i]+"High", assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)]
}else{
infoList = [symbols[i], assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)]
}
table.rows.push(infoList)
}
var logString = _D() + ' ' + JSON.stringify(assets.USDT) + ' Index:' + index + '\n'
LogStatus(logString + '`' + JSON.stringify(table) + '`')
if(Date.now()-update_profit_time > Log_profit_interval*1000){
LogProfit(_N(assets.USDT.margin_balance,3))
update_profit_time = Date.now()
}
}
function onTick(){ //策略逻辑部分
for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
var symbol = trade_symbols[i]
if(assets[symbol].ask_price == 0){ continue }
var aim_value = -Trade_value * _N(assets[symbol].btc_diff/0.01,1)
if(i!=lowIndex&&i!=highIndex){ //高低分的货币不交易
if(aim_value - assets[symbol].ask_value > Adjust_value&&assets[symbol].ask_value<Max_amount){
trade(symbol,'buy', aim_value - assets[symbol].ask_value)
}
if(aim_value - assets[symbol].bid_value < -Adjust_value&&assets[symbol].bid_value<Max_amount){
trade(symbol,'sell', -(aim_value - assets[symbol].bid_value))
}
}
}
}
function main() {
while(true){
updateAccount()
updateTick()
onTick()
updateStatus()
Sleep(Interval*1000)
}
}
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QQ813380629このレバレッジは,一般的には,どれくらいの資金に適しているのでしょうか?
区分量化単一の通貨の最大保有価値です
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