ケースダイナミックストップロス戦略

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Created: 2023-09-13 14:08:47

Last modified: 3 years ago

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ChaoZhang

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この戦略は,カース氏のダイナミック・ストップ・ローズ理論に基づいて設計された.この戦略は,価格のダイナミックな波動範囲を計算し,最適なストップ・ローズとストップ・ストップ・価格のポイントを探し,利益と損失の均衡を実現する.

戦略の原則:

価格の動的波動範囲指数RWHとRWLを計算する.
RWHとRWLから得られた価格偏差度指数Pk。
Pk>0時,偏差度に応じてストップ・プローストを計算する.Pk<0時,ストップ・プローストを計算する.
選択可能な止損停止の偏差倍数,通常は標準差の1-3倍である.
価格がストップ・ストップ・ストップの値に触れたとき,逆操作を行う.

この戦略の利点は

市場変動に応じて調整可能なストップ・ストップ・ポイントの動的計算.
ストップダメージポイントは,あまりにも近づいたり,あまりにも緩やかになることはありません.
数学的な計算は,主観的な感情による判断を避けます.

この戦略のリスクは

ストップ・プライスの計算が遅れているため,最適のストップ・ポイントを逃す可能性があります.
倍数偏差のパラメータを最適化して,止損停止を均衡させる.
単一の損失の大きさを制限することはできません.

要するに,この戦略は,ストップ・ストップの設定を一定程度に賢明に最適化できるが,その効果は,裏返しによる検証が必要であり,SUBJECTIVE 主観的なリスクを完全に回避することはできない.

Source

Pine

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Strategy parameters