日次終値比較戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,現在のK線の閉盘価格と前日の閉盘価格を比較して,多空方向を判断する. 価格が上昇すると多,下落すると空をする,単純なトレンド追跡戦略である. 複雑な指標判断を必要とせず,最も基本的な価格情報によってトレンド方向を判断する.
戦略原則
現在のK線の閉店価格と前日の閉店価格の差の比率を計算する.
価格が上昇したときに,比率は値下げよりも大きいので,より多く行う.
この比率がマイナスの設定値より小さい場合,価格が下がり,空白を意味する.
値が0に設定されているので,上がれば増やし,下がれば空っぽになります.
ストップ・ストップ・ストップの論理を設定せず,トレンドの継続性によって利益を得ます.
優位分析
シンプルで直感的なトレンド判断法で,簡単に理解できる.
コンピュータの性能を測るための技術的な指標を計算する必要がなくなり,コンピュータのリソースを削減します.
価格の情報に注目し,不必要な指標の騒音を減らす.
画像の画像は,画像の画像の画像と,画像の画像の画像と,画像の画像と一致しています.
リスク分析
止損設定がないため,無限損失のリスクがあります.
市場が波動しやすいので 効率的に処理できず 騙されやすい.
合致の危険性があり,実用的な効果は検証される.
単なるトレンドを追跡するだけでは,利益は固定されず,利益は限られている.
最適化の方向
移動式ストップ・ストラトジーを追加し,損失をコントロールできるようにする.
波動率指数と組み合わせて,上場市場被套率を下げること.
異なる日周期パラメータの設定をテストし,安定性を高める.
価格の不合理な変動を避けるために,トレンド判断指標を増やす.
ストップ・ストップ・ストラテジーを最適化し,最高価格を見直して,利益の余地を増やす.
要約する
この戦略の核心構想はシンプルだが,実用的な効果は疑わしい。リスク制御機構を強化し,パラメータ最適化テストを行うことが必要で,それを実際に実用化できる。しかし,基本構想は学ぶに値する。
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Daily Close Comparison Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_Daily_Close_Strat", overlay=false)
// ChartArt's Daily Close Comparison Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on February 28, 2016.
//
// This strategy is equal to the very
// popular "ANN Strategy" coded by sirolf2009,
// but without the Artificial Neural Network (ANN).
//
// Main difference besides stripping out the ANN
// is that I use close prices instead of OHLC4 prices.
// And the default threshold is set to 0 instead of 0.0014
// with a step of 0.001 instead of 0.0001.
//
// This strategy goes long if the close of the current day
// is larger than the close price of the last day.
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short (last close larger current close).
//
// This simple strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
threshold = input(title="Price Difference Threshold", type=float, defval=0, step=0.001)
getDiff() =>
yesterday=security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
today=security(syminfo.tickerid, 'D', close)
delta=today-yesterday
percentage=delta/yesterday
closeDiff = getDiff()
buying = closeDiff > threshold ? true : closeDiff < -threshold ? false : buying[1]
hline(0, title="zero line")
bgcolor(buying ? green : red, transp=25)
plot(closeDiff, color=silver, style=area, transp=75)
plot(closeDiff, color=aqua, title="prediction")
longCondition = buying
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = buying != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)