ATRとT3移動平均戦略
作成日:
2023-09-17 18:30:48
最終変更日:
2023-09-17 18:30:48
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ChaoZhang
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概要
この戦略はATR指標とT3平均線を組み合わせてトレンド判断と追跡を行う.ATRは価格通路の分割を実現し,大トレンドの方向を判断する.T3平均線は入場位置と止損出場の判断を行う.この戦略は安定した利益を追求するトレンドフォロワーに適している.
戦略原則
ATR指標は価格チャネルを構成し,チャネル方向は主動トレンドの方向を判断する.
T3平均線は,特定の入場時刻を判断する補助であり,価格がT3平均線を突破すると購入する.
価格が下線を突破すると止まり,平準状態;上線が上線を突破すると止まり,平準状態.
複数または双方向の取引を選択できます.
パラメータを最適化して指標の性質を組み合わせ,最適な組み合わせを探します.
優位分析
ATRの通路の区分は明確で,大トレンドの判断は正確である.
T3平均線パラメータは調整可能で,さまざまなレベルのトレンドを柔軟に捉えます.
止損止規則の一貫性が高く,任意のvcfkkmr。を避ける
取引頻度が低く,長線保有に適しています.
リスク分析
取引の誤差を招く可能性のある指標の違い
株の変動特性が考慮されず,パラメータの拘束リスクも考慮されていない.
取引頻度が低いと,機会が失われ,利益の余地が限られている.
重仓保有による尾行滑落リスク
最適化の方向
取引の有効性を確保するために,他の指標を追加します.
異なる品種のパラメータに最適化して適応性を向上させる.
ポジションの規模を最適化し,頻度とリスクをバランスさせる.
動的に移動するストップ・ストップポイントを考慮し,利益の余地を増やす.
戦略レベルでは FILTER を追加し,安定性を高めます.
要約する
この戦略はATRとT3平均線を統合して,シンプルで効果的なトレンド追跡を実現する.しかし,指標の論理とパラメータの最適化をさらに強化し,誤判の可能性を低減し,戦略をリアルディスク条件により適合させる必要がある.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Author - CryptoJoncis
strategy("ATR and T3 strategy", shorttitle="AT3S_CryptoJoncis", overlay=true)
shorting = input(false, title="shorts on?")
precentage_diff = input(5,title="Precantage")/100
Lengthx = input(25, title="Lenght of T3")
//For best results use 0.7 or 0.618
Vfactx = input(0.72, minval=0.01,step=0.01, title="Volume Factor of T3 with HA source")
Source_of_T3_Normal = close
Source_of_T3 = Source_of_T3_Normal
FirstEMAx = ema(Source_of_T3, Lengthx)
SecondEMAx = ema(FirstEMAx, Lengthx)
ThirdEMAx = ema(SecondEMAx, Lengthx)
FourthEMAx = ema(ThirdEMAx, Lengthx)
FifthEMAx = ema(FourthEMAx, Lengthx)
SixthEMAx = ema(FifthEMAx, Lengthx)
//Doing all the calculations which are from
c1x = -Vfactx*Vfactx*Vfactx
c2x = 3*Vfactx*Vfactx + 3*Vfactx*Vfactx*Vfactx
c3x = -6*Vfactx*Vfactx -3*Vfactx -3*Vfactx*Vfactx*Vfactx
c4x = 1 + 3*Vfactx + Vfactx*Vfactx*Vfactx + 3*Vfactx*Vfactx
//Assigning EMAS to T3 Moving average
T3MAx = c1x * SixthEMAx + c2x * FifthEMAx + c3x * FourthEMAx + c4x * ThirdEMAx
color_of_Tilson_Moving_Average = T3MAx > T3MAx[1] ? lime : red
plot(T3MAx, title="Tilson Moving Average(ema)", color=color_of_Tilson_Moving_Average)
t_up = T3MAx + (T3MAx * precentage_diff)
t_dn = T3MAx - (T3MAx * precentage_diff)
x=plot(t_up, color=color_of_Tilson_Moving_Average)
z=plot(t_dn, color=color_of_Tilson_Moving_Average)
fill(x,z, color= T3MAx[1] < T3MAx ? lime : gray)
Factor=input(5, minval=1)
Pd=input(5, minval=1)
//
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
linecolor = Trend == 1 ? green : red
//
b=plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "")
Factor1=input(1, minval=1)
Pd1=input(1, minval=1)
//
Up1=hl2-(Factor1*atr(Pd1))
Dn1=hl2+(Factor1*atr(Pd1))
TrendUp1=close[1]>TrendUp1[1]? max(Up1,TrendUp1[1]) : Up1
TrendDown1=close[1]<TrendDown1[1]? min(Dn1,TrendDown1[1]) : Dn1
Trend1 = close > TrendDown1[1] ? 1: close< TrendUp1[1]? -1: nz(Trend1[1],1)
Tsl1 = Trend1==1? TrendUp1: TrendDown1
linecolor1 = Trend1 == 1 ? green : red
//
a=plot(Tsl1, color = linecolor1 , style = line , linewidth = 2,title = "")
long = (close > Tsl and close > Tsl1 and close > T3MAx)
short = (close < Tsl and close < Tsl1 and close < T3MAx)
if(shorting==true)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="Open Short", when=short)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="Open Long", when=long)
strategy.close("MacdLE", when=hl2 < t_dn)
strategy.close("MacdSE", when=hl2 > t_up)
if(shorting==false)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="Open Long", when=long)
strategy.close("MacdLE", when=hl2 < t_dn)
fill(a,b,color=linecolor)